我国银行业系统性风险:预警模型与实证分析

国内外学者对银行业系统性风险测量进行了深入研究。银行业系统性风险可以通过银行不良贷款率、资本充足率等指标的变化来反映。实证分析表明,目前我国银行业系统性风险处于相对安全区间,但今后的潜在隐患不容忽视。将来亟需通过多种措施建立系统性风险的识别和处理机制,从根本上防范和化解银行业系统性风险。     

中国商业银行系统性风险预警指标体系设计及监测分析

本文研究如何在我国金融业加快开放的大背景下预防银行系统性风险.首先结合国内外学术研究成果对引起银行危机的各种因素进行分析;其次根据我国商业银行实际,系统设计了银行危机预警指标体系,并且借鉴国际惯例、国际金融法规和一些专家意见确定了各项指标的安全区间;在此基础上,运用该指标体系对我国银行安全状况进行适时监测分析.     

证券系统性风险国际预警指标体系研究

通过对金融证券系统性风险监测原则及造成因素的分析 ,提出了证券系统性风险的一般模式。指出建立证券预警指标体系的现实意义 ,在此基础上分析研究了国际预警指标体系     

企业风险预警管理模型研究

从企业风险与预警的定义出发,分析了风险预警管理的演化过程,介绍了国内外企业风险预警模型的研究。从多元统计分析方法、人工神经网络（ANN）模型、系统动力学方法、支持向量机（SVM）模型4个主要研究方法对风险预警模型研究进行了综述,指出了目前研究的不足,并对未来风险预警管理模型研究的方向进行了展望。     

我国证券投资基金非系统性风险分析

利用威廉·夏普提出的资本资产定价模型(CAPM)对1999-2002年我国证券投资基金分散非系统性风险的效果进行实证分析,结果表明我国基金对非系统性风险的分散效果日益显著。结合证券投资基金实际情况分析成因,并从风险的角度,对我国证券投资基金的发展提出了建议。     

中国国债风险预警实证分析

基于预警理论,采用因子分析法建立中国国债风险预警指数,实证分析中国国债综合风险。结果表明,从1990年开始到2003年中国的国债综合风险总体上呈现逐步上升趋势,2003年达到顶峰,但一直没有超过警戒水平;2004年以后,国债综合风险有了明显下降,2009年又出现了一次较大幅度的反弹,但是从总体趋势来看,中国国债综合风险仍处于可控的范围之内,国债的综合风险程度并不是很高。并结合国际经验及理论分析,提出几点政策建议。     

企业财务风险预警指标体系改进的研究

财务预警指标是企业陷入财务危机过程的"晴雨表",是企业财务预警的核心。文章分析了现有预警指标研究中存在的问题,并深度剖析其原因。在此基础上,以筹资、投资和运营这3类资金循环活动的规律为出发点,再将这3类活动中可能面临的不确定因素(筹资结构、支付能力等9大方面)作为基本框架,对现行预警指标体系尝试着进行重新分类,并对现有预警指标进行改进、筛选和补充,使其可以从多个不同角度对企业实施预警监控。以提高财务风险预警的有效性和准确性。     

基于知识图谱的企业财务风险预警模型构建

风险预警具有事前控制的作用,预警效率的提高能够有效提升应急管理效果。以风险预警模型为核心,围绕风险监测与预警模型两个方面,以知识图谱为工具,构建基于数据驱动的企业财务风险预警模型。研究结果表明,构建的模型在预警效果上具有良好的表现,且能够反映出各自变量对于因变量影响的重要程度,可用于指导实际的财务风险预警工作与应急预警机制的设计,为有效提高财务风险预警效率提供了新方法。     

企业财务风险内部预警制度研究

风险预警及其控制实施是一种复杂和综合性的管理活动,其理论和实践涉及到自然科学、社会科学、工程技术、系统科学、管理科学等多种学科,是一门新的应用经济学理论。文章主要论述了企业财务风险内部预警制度的主要内容,包括预警对象、预警组织,财务信息收集、传递机制,财务风险分析机制,财务风险处理机制,预警考核机制等五大部分。     

高速公路项目运营行为风险预警模型及应用

从影响高速公路项目运营的行为因素入手,根据这些因素的内容及表现,尽可能地收集高速公路项目运营过程中行为风险现象的相关信息,在吸收归纳现有高速公路项目运营行为预警指标的基础上,按照影响因素的特点及分类,选择风险预警指标,设计高速公路项目运营行为风险的预警指标体系,构建高速公路项目运营行为风险预警模型。运用科学方法对运营行为风险预警指标数据进行监测,估算运营风险大小,预测高速公路项目的运营行为风险状态。最后结合TS高速公路项目进行了实例分析。     

构建我国应对反倾销预警机制的思考

在“中国制造”的产品享誉全球以及我国在世界贸易的份额和地位急剧攀升的同时,我国与贸易伙伴国的贸易摩擦也是与日俱增,阻碍了我国对外贸易的持续、高质量的发展。因此,应选取预警指标和警戒线来构建一套反应灵敏、科学实用的反倾销预警机制,以便从源头上避免或减少国外对我国产品的反倾销起诉。     

高校财务风险分析及预警探讨

随着高等教育体制改革的不断深入,我国高校财务管理由原计划经济条件下的无风险管理转变为市场经济条件下的风险管理。高校财务风险主要由筹资、投资及资金日常管理引发,具体表现为短期的偿债风险、现金流量风险及长期的再筹资风险、投资风险和收支失衡风险。从高校财务风险的类型出发,科学地选取短期和长期预警指标,建立完善的财务风险预警系统,对加强高校财务风险的防范和控制,促进高校持续、健康、稳定发展具有重要的意义。     

金融风险预警系统设计及实现

描述了金融风险预警系统研制的步骤,并指出在这类数据库建立过程中应当注意的细节问题。预警模型的设计包括了评价指标的选择、权重的确定和多级模糊综合评判的计算机实现,使得评价者在获得总体评价的同时,也能得到对每个单因素的评价。最后,提出了两个亟待解决的问题。     

金融风险预警:评价指标、预警机制与实证研究

世界各国经验表明,金融风险预警势在必行且切实可行.文章在梳理金融风险预警相关研究成果基础上,首先提出一套具有强警戒功能的金融风险评价指标体系,在各项指标预警界限基础上将金融风险预警分等定级,分别为I级(安全)、II级(基本安全)、III级(警惕)、Ⅳ级(危险);然后建立基于BP人工神经网络模型的金融风险预警模型,并对1993-2007年我国金融风险情况在MATLAB软件中进行模型的训练、检验和预测,得出我国2008年预警结果:国家综合金融风险:Ⅳ级,危险状态;财政贸易风险:III级,警惕状态,有风险;宏观经济风险:III级,警惕状态,有风险;银行风险:Ⅳ级,危险状态;其他风险(主要指股市风险):III级,警惕状态,有风险.因子分析结果表明:(1)从静态看,我国国债规模2008年仍在适度区间内,暂时没有大的风险.但从动态趋势看,我国正面临巨大的债务压力和与日俱增的潜在风险,国债规模处于国民经济应债能力宽松而财政债务(含隐性债务及或有债务)负担沉重的矛盾之中,应未雨绸缪,努力预防财政风险.(2)2008年上半年宏观经济风险下降到较为合适的范围,实际情况完全符合预测值.2008年下半年,全球金融危机的影响引发宏观经济风险上升.从总体看,2008年国民经济保持一定增长,但速度低于前几年,2009年我国宏观经济风险更大,不容乐观.(3)国有企业的过度负债、亏损经营和庞大的不良资产,以及近几年银行通过大量增加向房地产、钢铁、水泥、汽车等行业贷款和个人消费贷款而引起的投资过热、信贷增长率过高,必须警惕不良资产的再生.(4)股市泡沫风险等其他风险是近两年我国证券市场过度膨胀引起的过热反应,2008年股市的实际运行结果表明预测结果是可信的,预计2009年股市泡沫风险与2008年持平.     

高校资金运作风险及预警体系构建

针对目前高校资金运作过程中存在的安全隐患日益凸显的问题,指出这种隐患若不加以控制,势必造成高校资金的损失,甚至对高校教学的正常秩序产生影响.同时分析了高校资金运作风险的内在原因及构建高校资金运作风险预警系统的办法,以此为基础,提出了防范高校资金运作风险的措施,以推动学校教学、科研等各项事业的可持续发展.     

企业BP神经网络预警模型探讨

基于企业预警指标之上的警界线的划分和警度的评判是企业预警管理系统的研究难点。针对企业预警研究存在的问题,将人工神经网络BP模型应用于企业预警系统中。BP网络模型克服了传统模式难以处理高度非线性模型、容错性差、预警线和预警区域不具备时变性、缺少自学习能力等缺陷。通过模型的网络设计和仿真实验,证实了这种方法的有效性和广泛的应用前景。     

全面风险管理模式的商业银行风险管理流程之构建

全面风险管理模式是当今全球商业银行所追求和实践的最佳风险管理标准。构建全面风险管理模式是我国商业银行缩短管理差距、提升盈利能力的有效途径,而商业银行风险管理流程作为构建全面风险模式的重要一环和主要构成部分,具有十分重要的意义和基础作用。针对目前我国商业银行在风险识别、风险计量、风险监测、风险控制等流程方面的现状,提出了基于商业银行全面风险管理模式的风险管理流程的基本对策。     

钢铁企业安全事故分析与预警指标体系构建

钢铁工业是我国的重要支柱产业,其安全生产状况倍受关注。通过对2003－2013年我国钢铁企业发生的安全事故进行统计分析,探索事故发生的原因,据此建立钢铁企业安全生产事故风险预警指标体系,为钢铁企业有效控制事故发生提供依据。