峰谷分时电价设计的优化模型

峰谷分时电价是实施需求侧管理的措施之一,有利于削峰填谷,其效果依赖于科学的峰谷时段划分和合适的分时电价。文中利用电价理论及有关经济学原理阐述了实行峰谷分时电价对于供电企业和用户的经济意义、峰谷分时电价的结构及时段的划分方法。在此基础上,给出了峰谷分时电价设计的目标函数,并参考一般用户的反应模型建立了用户对分时电价的反应模型。通过对该模型的需求侧管理目标函数进行优化,得出了最优时段划分及其相应的分时电价定价方法。对算例进行了仿真,说明了峰谷分时电价的具体实现过程。     

考虑不确定响应的分时电价分级优化模型

针对我国用户执行峰谷分时电价的实际情况,本文构建了多类用户参与此项措施的分级优化模型.在考虑用户响应不确定性的条件下,先构造多类用户峰谷分时电价的一级优化模型;然后采用区间法,建立了供电公司和用户实行峰谷分时电价的风险损失评估二级优化模型;根据设定的风险阀值给出了最优峰谷分时电价方案的筛选方法.算例表明,该方法具有一定的可操作性,对电力监管部门推行此项措施具有一定的参考作用.     

实时电价的社会福利解析

实时电价的电力需求响应技术在供给平衡的基础上提高了多能源的开发与利用,进而提高了能源市场的整体效率。为了解析说明实时电价具有的社会效益,本文在社会福利最大化模型的基础上,研究分析了实时电价与社会福利的关系。首先,通过二次规划求解社会福利最大化模型获得电价解析解。在此基础上,本文得到并分析了实时电价与社会福利的定量关系。其次,用户用电弹性系数以及预设参数对实时电价以及社会福利的影响被解析说明。进一步地,基于电价解析解,本文给出并分析了实时电价相对于固定电价产生的社会福利增值。最后,结合解析结论以及上海市定价标准进行了实证研究。研究结果表明,实时电价较之分时电价不仅增加了消费者剩余,同时提高了社会福利。     

城市配网规划与建设思路研究

伴随着社会经济的发展,用户对配置电网供电的需求呈增加的发展趋势。本文结合现有的城市配网规划与建设中存在的问题,提出了优化城市配网规划与建设的思路。该研究对优化我国城市配网规划与建设有一定的参考作用。     

基于逆向供应的V2G市场电价策略研究

本文讨论了电动汽车普及后电力公司借助V2G技术建立V2G市场的市场运行模式,对电力公司在不同价格策略下,电动汽车保有者参与V2G市场向电力公司反向供电的响应度进行对比、分析.结果表明:电力公司采取分时电价策略时,可以以较不采用分时电价情景低的反向购电价格获得更高的V2G市场响应度,在不损失电动汽车保有者效益的情况下,使电力公司获得更高的总收益.     

基于需求侧响应的峰谷分时电价研究

电能作为一种商品,它同样遵循着市场规则。在电力市场环境下,如何制定合理的电价显得十分重要。目前,世界普遍应用的一种终端用户电价是分时电价,其在削峰填谷以及平滑系统负荷等方面具有重要作用,对己经执行的峰谷分时电价建立一个动态调整机制,提高电力资源配置效率以及电能的社会效益,是一种非常有效的需求侧管理途径。     

考虑分布式光伏发电的电动汽车充电策略研究

促进可再生能源发展是实现能源结构优化、减缓气候变化的重要措施，而具有波动性出力特征的可再生能源大量增长会对电网平稳运行带来挑战；同时，随着电动汽车快速发展，大量电动汽车接入电网，也具有危害电网安全运行的风险。因此，如何统筹考虑可再生能源出力特征和电动汽车充电特征，设计相关政策机制实现电动汽车发展和光伏发电发展的有机结合是本文拟研究解决的主要问题。基于蒙特卡洛模拟方法和私家车、出租车、公交车出行特征数据，通过集中控制与电价策略两种控制手段研究了如何优化电动汽车充电行为、平滑电网负荷；并进一步分析了电动汽车充电负荷如何与分布式光伏出力相协同。研究结果显示：合理价差的分时电价策略对调控电动汽车充电行为、促进分布式光伏发电消纳具有重要作用；但过高价差的分时电价策略，则会对充电进行“过度优化”,不利于分布式光伏发电的消纳。此外，基于智能电网的智能充电技术集中控制手段，可以有效促进电网的削峰填谷，并且对分布式光伏发电的促进作用要优于分时电价的实施效果。     

汽车分时租赁下消费者出行模式选择行为分析

从消费者行为视角,探讨汽车分时租赁、网约车与私家车三种出行模式之间关系.利用最优停止理论刻画消费者在三种出行模式间的最优选择行为.通过个体的最优行为推导总体均衡,并分析分时租赁模式中合并效应存在的条件.研究发现,行驶里程的不确定性会延迟消费者购车决策,所以在私家车更划算的行驶里程范围内,消费者仍会选择网约车和分时租赁.网约车对分时租赁存在竞争效应和延迟效应.当网约车与分时租赁价格差距较大时,消费者间出行选择行为存在均衡.该均衡决定了分时租赁与其他出行模式为互补共存关系,这也限制了分时租赁的发展：分时租赁总是适于中等里程且临时性的出行,这制约分时租赁汽车的利用率.合并效应的存在条件与分时租赁系统的服务率和服务时间稳定性有关,车辆规模并不是合并效应存在的必要条件.     

配网优化与辅助决策系统

该系统主要是将配网优化计算与网络办公集成一体,重点突出线损计算、无功优化和网络重构等辅助决策分析与票据的流程管理,使配网运行经济效益和管理人员的工作效率得到提高,并且通过网络重构降低线损,提高经济效益。该系统使用了一些基于人工智能的新方法,如人工神经网络、专家系统、模拟退火算法以及遗传算法等。并通过与调度自动化系统的接口,获取SCADA系统里电网实时数据,与免疫原理和遗传算法相结合实现了配网的优化分析,给出无功补偿的最优方案,进行网络重构,降低线损,提高供电质量,取得一定的经济效益。     

城市配网运行现状分析及其应对策略

城市配网作为城市基础设施的重要组成部分,直接影响着城市的发展和国家经济建设,本文对城市配网运行现状、形成原因进行了深入分析,并在顶层设计和科学规划、老旧配网改造和施工过程管理、日常运行管理和巡查维护、对自然和人为因素破坏的管控等方面提出了有针对性的应对策略。     

欧式热率相关期权的定价

本文将含有电力的市场视为电力无法交易的不完全市场,利用Davis不完全市场定价理论给出了欧式热率相关期权的定价公式。在特殊电力价格模型下,得到了期权价格的解析解。     

需求响应下解决交叉补贴的阶梯电价方案研究——基于社会福利最大化视角

我国电价交叉补贴问题非常严重，其无论从经济效率还是公平上而言都是不合理的，必须尽快解决。通过对现行电价政策分析，阶梯电价政策可以解决交叉补贴问题，但现行方案效果不明显，因此需要调整。不仅如此，由于各档次用户对电价变化的需求响应程度存在差异，调整阶梯电价来解决交叉补贴的方案有许多，故存在一个社会福利最大化的解决方案。本文以社会福利最大化为目标，调整各档用户的电价，同时引入拉格朗日函数，设计出最优解决交叉补贴问题的阶梯电价方案，得到各档相应的电价比值。结果表明，当分档电价比值为1：1.62：2.41时社会福利存在极大值，此时阶梯电价方案是众多方案中的最优方案，社会福利全年增加约为702.00亿元。此方案在解决交叉补贴问题的基础上还兼顾了用户间公平和承受能力，对当前电价改革具有重要参考价值。     

售电侧改革、市场主体变化与电价红利:基于讨价还价博弈

本文通过构建“一对多”和“多对多”讨价还价博弈模型,研究了售电侧改革前后,发电商和售电公司之间关于消费者剩余分配的博弈过程。具体来说,文章从售电侧改革带来的博弈主体与博弈机制变化角度,揭示了售电侧改革对用户电价红利的影响。研究发现:售电侧放开后,电力市场交易机制由“一对多”竞价上网变为“多对多”讨价还价匹配,造成了售电侧博弈主体的议价能力下降,发电侧博弈主体相对议价能力上升。发电商群体将索取更多的消费者剩余,从而推动发电侧整体报价的上涨,挤压了售电侧的利润空间,导致售电公司被迫抬高市场电价,最终剥夺了用户的电价红利。研究揭示了售电侧改革未能带来电价下降的根本原因。     

基于银行监管资本的存款保险定价研究

结合存款保险定价的期权定价法和期望损失定价法,提出了利用银行破产时被保险存款的期望损失来定价存款保险的新思路,该方法的特点是存款保险定价不仅仅与银行资产的风险和收益有关,而且与银行资本持有状况和存款的参保比率有密切关系.通过理论推导得到了存款保险定价公式.运用极大似然估计方法与测算原理,实证研究了其敏感性、可行性与合理...     

非连续不确定时间股息和可修正执行价格的权证定价研究

本文通过引入股息期货合约这一概念,得出考虑了非连续不确定时间股息的欧式权证定价模型,并结合我国市场上通行的权证行权价格修正条款,研究出适合我国市场权证的、考虑非连续不确定时间股息和可修正执行价格的欧式权证定价模型。并以阿胶EJC1为例进行了实证研究,研究表明新的模型较经典的Black-Scholes模型能更优地对中国权证进行定价。研究还表明:权证的行权价格修正条款并不能完全消除股息发放对权证价值的影响,权证价值仍然因为股息发放而减少。     

Electricity Time‐of‐Use Tariff with Stochastic Demand

In this article, we study the electricity time‐of‐use (TOU) tariff for an electricity company with stochastic demand. The electricity company offers the flat rate (FR) and TOU tariffs to customers. Under the FR tariff, the customer pays a flat price for electricity consumption in both the peak and non‐peak periods. Under the TOU tariff, the customer pays a high price for electricity consumption in the peak period and a low price for electricity consumption in the non‐peak period. The electricity company uses two technologies, namely the base‐load and peak‐load technologies, to generate electricity. We derive the optimal capacity investment and pricing decisions for the electricity company. Furthermore, we use real data from a case study to validate the results and derive insights for implementing the TOU tariff. We show that in almost all the cases, the electricity company needs less capacity for both technologies under the TOU tariff than under the FR tariff, even though the expected demand in the non‐peak period increases. In addition, except for some extreme cases, there is essentially no signicant reduction in the total demand of the two periods, although the TOU tariff can reduce the demand in the peak period. Under the price‐cap regulation, the customer may pay a lower price on average under the TOU tariff than under the FR tariff. We conduct an extensive numerical study to assess the impacts of the model parameters on the optimal solutions and the robustness of the analytical results, and generate managerial implications of the research findings.     

基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究

本文应用快速傅里叶变换(FFT)方法, 考虑了标的资产服从非仿射随机波动率模型下的期权定价问题。首先, 应用偏微分方程扰动分析法, 得到了标的资产对数价格分布的近似特征函数; 然后, 应用傅里叶变换及其逆变换, 推导了欧式期权的拟闭型定价公式, 对此公式应用FFT方法可以快速得到高精度数值解。数值实验表明, FFT期权定价方法是非常精确的和有效的; 最后, 给出了基于恒生指数认购权证的实证研究。实证结果表明, 非仿射随机波动率期权定价模型比经典的Black-Scholes模型具有更高的定价精确性。     

基于多因子LIBOR模型的CMS数字范围债券定价

论文在鞅论和测度变换的基础上，在多因子LIBOR市场模型的框架下，通过二阶变差的方法获得了CMS利率的近似分布，巧妙的解决了CMS利率在LIBOR市场模型下不满足对数正态分布的问题。在此基础上，利用CMS利率的近似概率分布，求解得出CMS范围数字债券的定价，避免了Monte Carlo大数据模拟的情况，在对浮动利率产品进行研究的过程中，论文使用了两种不同的方法进行比较，主要是引理法和Girsanov法，这为投资者的定价过程提供了选择，有利于投资者获得更好的投资回报。     

模糊随机不确定环境下考虑决策者主观判断的亚式期权定价

考虑金融市场的不确定性包含随机性和模糊性两个方面,把标的资产价格视作一个模糊随机过程,以连续几何平均亚式看涨期权为例运用随机分析和模糊集理论研究了模糊随机不确定环境下的亚式期权定价问题。首先,推导出了亚式期权模糊价格的任意水平截集,并将如何计算给定任一个参考价格的置信度问题转化为求解最优化问题。然后,研究了两种考虑决策者主观判断的亚式期权定价,一是引入模糊目标表示决策者对期权预期价格的满意度,给出可靠度大于决策者满意度的亚式期权预期价格的范围;二是引入悲观-乐观指数表示决策者的悲观程度,基于加权函数和可能性估计测度定义模糊数的可能性均值,得到可能性均值意义下的亚式期权定价公式。最后,给出了一个数值例子说明了模型的可行性和实用性。     

基于测度变换方法的随机型创新幂式期权定价

随机型创新幂式期权以其结构简明、风险可控而受到投资者青睐。针对传统方法求解随机型期权存在的困难,提出用测度变换方法解决随机幂式期权的定价模型。受鞅定价方法的启发,推广计价单位的选取以获取相应的等价测度变换,得到随机利率情形下具有一般支付函数的测度变换公式;以此为基础选取远期债券为计价单位,并考虑债券价格波动和股价波动的相关性,可以方便地推导出随机型幂式期权定价模型。通过对模型风险特征的数值模拟分析,说明了幂型期权的优势所在。此项研究结论对金融衍生产品的发行者和投资者具有一定的理论借鉴意义。