一季度我区规模以上工业实现利润大幅增长

据工业月度快报显示，我区规模以上工业实现经济效益综合指数较上月提高，实现利税大幅增长，企业亏损面下降，亏损额减少，工业经济效益走势趋好。     

推算工业增加值及增速的利与弊

实行推算工业增加值最大的优点在于减轻了基层统计人员的工作负担，减少了人为因素对增加值准确性的影响，避免了增加值及增速月度间较大的波动。但从实际情况来看，推算工业增加值还存在一些弊端。 一、推算工业增加值不能确切反映工业企业当前的经营状况。增加值是由劳动者报     

用价格指数缩减法计算工业和农业发展速度

月度工业发展速度计算范围为全部国有及年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业。计算方法是先用报告期现行价格工业总产值乘以工业增加值率得到现行价格工业增加值，再除以报告期工业品出厂价格指数，以剔除价格变动因素，得到可比价格工业增加值，并据以计算工业发展速度。其计算公式为：     

应用组合预测法对我国月度PPI的预测评价

PPI是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是生产领域的重要经济指标。文章以2001年1月至2010年7月的月度定基PPI数据为对象建立了单项ARIMA模型,为了提高预测的准确性,引入了组合预测模型,将单项预测模型有机地结合起来。通过比较组合预测模型的预测效果,得出AFTER算法是最优的组合预测法的结论,并在此基础上进行了预测。     

工业增加值与用电量数据的相关性分析

去年9月份以来，金融危机的集中爆发，对全市工业经济产生了很大的冲击。为应对金融危机，国家和省里出台了一系列扩内需、调结构、保增长的政策，随着政策的逐步实施和效应的显现，全市工业经济呈现明显回升态势，月度工业增加值已超过去年月度的最高水平。但目前工业用电量同比仍然下降，鉴于工业用电量与生产的紧密关系．诸多媒体对两组数据的匹配性和真实性提出了质疑。     

中国信用利差与经济增长关系的实证分析

文章以信用利差对经济增长的预测能力为视角,考察了我国企业债信用利差与月度频次实际工业增加值的关系。结果发现,当期信用利差涨跌对未来两年左右的实际经济产出增长率有显著的预测能力,信用利差与短期经济增长表现出正向关系。     

我国月度居民消费价格指数的预测方法与应用

文章用时间序列的BP神经网络和ARMA模型的方法对我国2005年1月～2011年5月的月度CPI进行了模型分析并检验了预测效果。对比分析表明,利用月度CPI时间序列的BP神经网络方法相比ARMA模型有更好的预测精度。     

工业企业统计分析报告写作规律初探

工业企业统计分析报告是工业企业统计分析的最后一项工作,是对一定时期里已进行过的生产经营活动各个环节的检查和总结。它以马克思主义的经济学和哲学理论为指导,以统计学原理为基础,运用辩证唯物主义的原则与方法,依据所掌握的大量统计资料和具体情况,利用有关的统计指标和统计方法,分析现象之间的数量关系,揭示现象的本质及其发展变化的趋势或规律性,正确地评价工业生产经营活动的本质及其发展变化的成果,总结成功经验,找出薄弱环节,提出有力措施,促进企业不断提高生产经营管理水平,并对未来的发展前景进行科学的预测和展望。与其它内容的统计分析报告相比,工业企业的统计分析报告有着自己独特的特点,在写作方面有着自己的方法和规律。为更好的做好工业企业统计分析报告工作,充分发挥统计在企业中的服务和监督职能,笔者就工业企业统计分析报告的写作问题做一初步探讨。一、构思程序与写作目的工业企业统计分析报告除了部分专题分析是不定期的,随时发现问题随时分析之外,一般都是在年终或一个生产周期,一个经营环节告一段落之后进行的,因此工业企业统计分析报告通常作为年度、季度、月度报表资料的文字说明部分,或结合某一经济活动的全过程来写作。从构思程序上讲,工业企业统计...     

经济景气指标与实际GDP增长率的混频预测

文章通过构建月度景气指标与季度实际GDP增长率之间的混频动态向量自回归模型,并采用期望最大值算法和卡尔曼滤波来实现混频数据和缺失数据的估计和迭代预测.大量月度景气指标的MFVAR模型的伪实时数据的多步滚动迭代样本外预测结果表明:虽然不同类别的月度景气变量在不同预测期的预测结果存在一定的差异,但实时预报、短期预测,以及组合预测结果均表明混频动态向量自回归预测模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报和短期预测具有精确性、有效性与适用性.     

信息短波

２００２年全省重点工业企业节能创历史最好水平据统计，２００２年全省年综合耗能达五千吨标准煤及以上的重点工业企业（含有二次加工转换的工业企业，下同），全年累计消费能源５０６２．３９万吨标准煤，比去年同期增长：５．６０％，实现工业总产值（不变价）４８３４．４０亿元，比去年同期增长１８．０１％。每万元产值综合能耗为：１．０５吨标准煤，节能率为１０．２６％，节约和少用能源５８０．１２万吨标准煤，创历史同期最好水平。１月份全省工业增速创历史新高新年伊始，全省工业生产秉承上年末发展态势，开局喜人。据最新月度…     

基于函数型主成分的中国股市波动研究

运用函数型主成分分析方法,对中国沪市89支股票的月度收益率进行分析,其结果表明函数型主成分方法能够较为准确地捕捉到月度收益率的时间波动特征,特别是它在时间上的变化方向和形式,为股票收益率的建模和预测提供科学依据.     

用价格指数缩减法计算工业和农业发展速度

一、计算工业发展速度 月度工业发展速度计算范围为全部国有及年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业。计算方法是先用报告期现行价格工业总产值乘以工业增加值率得到现行价格工业增加值,再除以报告期工业品出厂价格指数,以剔除价格变动因素,得到可比价格工业增加值,并据以计算工业发展速度。其计算公式为:     

工业发展速度计算方法试行方案

一、试行目的 随着我国社会主义市场经济体制的逐步建立，利用工业产品不变价格计算丁业发展速度已不适应新的形势，存在的问题日益明显，改进工业发展速度计算方法势在必行。为适应新形势的要求，国家统计局决定试行价格指数缩减法计算工业发展速度。 二、试行范围 从２００２年４月起，全省和各市开始试算。县（市、区）可以结合本地的实际情况按本方案进行试算，但全省不作统一要求和规定。月度工业发展速度计算范围为全部国有及年产品销售收入５００万元以上的非同有工业企业。 三、计算方法 （一）价格指数缩减法基本原理 工业发展速度…     

SARIMA模型在预测中国CPI中的应用

文章考虑中国通货膨胀率月度频率数据本身所表现出来的波动特征,分别对CPI同比序列和环比序列建立时间序列SARIMA模型进行了分析和预测,可为政策制定者相机抉择调控经济运行的宏观政策提供可靠工具。结果表明:相对于单一的对同比序列和环比序列建模预测而言,结合两种模型构造的合成预测值的预测精度更高。     

基于混频模型的CPI短期预测研究

传统的CPI预测模型都是基于相同频率的月度数据,金融市场的高频日度数据需要转化为月度数据才能使用。这会忽略日度变量所包含的CPI短期走势信息。为充分利用这些信息,本文基于自回归混频数据抽样模型同时考察了金融市场一阶矩收益和二阶矩波动的日度信息对CPI的短期走势预测的影响。结果表明,股票收益、短期利率和长短期利差变化量仅在收益水平上对CPI短期走势产生影响,而长期利率、粮食和能源商品市场的收益和波动都有助于CPI短期预测,而且收益对CPI的影响要比波动更加持久。相对于传统的月度时间序列建模方法,本文的混频CPI模型具有更好的样本内解释能力和样本外预测能力。另外,引入二阶矩波动的日度信息在一定程度上能更多地降低预测偏差。     

工业企业统计集中管理的改革思路

随着企业改制、改组、兼并等形式的改革，企业统计工作的范畴也在不断变化，由主要为企业生产计划服务，发展到参与企业“投入、生产、销售、成果”全过程的核算，成为把握今天、分析过去、预测未来的统计；从上报报表发展到对市场销售的调查，以及向社会宣传企业“发展的状况、产品的优势”等，成为开拓市场、提供信息，参与企业发展的统计。为此，笔者认为工业企业统计工作应实行集中管理。一、现状企业走向市场的今天，许多工业企业的各项专业统计工作，如：生产统计、劳动工资统计、成本统计、质量统计等，都分散在各有关职能部门（有的…     

中国宏观经济与股市动态关系研究:1998-2007

文章采用贝叶斯向量自回归计量经济模型,检验了1998年1月-2007年12月的上证A股指数月度收益与6个主要宏观经济变量之间的相关关系.结果显示股指收益与工业增加值正相关,与CPI以及长期利率负相关.但与货币供应量、出口额、投资等变量相关性不明显.根据估计得到的贝叶斯向量自回归模型进行预测,进一步显示了CPI对股市的影响关系.     

中国装备制造业景气波动特征及影响因素的实证分析

文章通过装备制造业有关的月度经济指标,利用时差相关分析等方法从中筛选出装备制造业的先行、一致和滞后指标,利用国际上通用的合成指数方法构建了我国装备制造业的景气指数,并进一步对近年来我国装备制造业运行态势的周期性波动特征及成因进行了实证分析,以期为政府相关部门和行业内企业准确判断和预测我国装备制造业的发展形势、正确制定相关的产业调控政策和经营策略提供一定依据.     

广州市社会消费品零售总额的月度预测

市场经济中，政府对市场变化的即时反应是各国经济工作的重点。在我国，随着市场经济的日益成熟，各级政府逐渐认识到短期计划的重要性。在要求减少对市场干预的同时，政府在经济中的作用主要体现在保证经济运行在正常轨道上。因此，强调了政府的短期调整，也就是对市场变化的灵敏度。过去我国一直强调长期计划，统计信息机构中均缺乏短期经济指标，如季度、月度指标，同时，对短期预测也还未形成统一模式。本文以广州市的社会消费品零售总额指标为例，计算该指标的月度预测模型。社会消费品零售总额反映了经济运行中的一个重要环节--消费。…     

中国经济增长的整体预测——基于月度扩散指数的实证

利用39个宏观经济指标构建中国月度扩散指数,分析了各扩散指数的特征,并利用动态因素模型预测中国2009年4季度至2010年3季度的GDP增长率,取得了较好的预测效果。实证结果表明,基于扩散指数的动态因素模型,具有提高模型自由度、降低多重共线性、综合大量信息、保证预测精确性等优势,对于宏观经济预测分析和决策具有一定的作用。