不良贷款成因及其解决的几点建议

目前,各国有商业银行特别注重信贷质量,都想方设法降低银行不良贷款,但是一些基层银行不良贷款不降反升,笔者认为,原因有以下五方面:l、“卯关寅过”。商业银行上级行都有一套管理下级行的考核制度,如财务指标、贷款指标等都是硬性指标,因此,年终时为完成不良贷款质量的考核指标,有的行便采取变通手段,如直接调整帐表,为本已成为不良的贷款换据,在不良贷款计算公式的分子分母上做文章等,结果少反映了不良贷款,待到次年,不良贷款又复原,导致不良贷款增加。2、“寅债卯还”。随着金融市场化,单纯以期限为依据划分贷款质量,已不能成为反映贷款…     

中国省域信贷风险判别分析

现阶段，商业银行信贷仍是我国社会资金配置的主要方式。出于盈利和风险考虑，商业银行信贷行为天然具有顺周期特征。为实现稳增长目标，政府更倾向于逆周期调节。受到地方财政收支状况影响，省级地方政府会采取不同方式、不同程度地干预省域资金配置。十九大报告明确指出，要健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架。因此，省域信贷风险判别是一个动态过程，需在经济周期与宏观审慎政策框架下整体考虑。在此背景下，本文基于新古典经济学分析框架，建立了2008年以来省域信贷风险识别模型，研究发现，第一，地方财政支出收入比与不良贷款率存在正向影响关系，资本回报率与不良贷款率存在负向影响关系，且地方财政支出收入比对不良贷款率的影响程度更大；第二，依据分类准则，属于信贷高风险的省域分别是：河南，海南，重庆，四川，贵州，云南，陕西，甘肃，青海，宁夏，新疆，西藏；第三，在地方财政支出收入比、资本回报率的显著作用影响下，我国各省域不良贷款率呈现U型变化，不良贷款率阈值为1.49%，即当不良贷款率大于1.49%时，省域贷款风险较高；第四，当我国资本回报率处于企稳阶段，不良贷款率处于低于阈值的谷底阶段，且省域间风险差异性较小。当我国资本回报率处于下行阶段时，不良贷款率上升至阈值线以上，且省域间风险差异性较大。     

银行不良贷款形成与区域经济相关性的实证分析

文章首次使用待处理资产作为反映银行不良贷款的指标,并以信达公开的形成于1990～2005年间的各省区约65278项不良资产为数据样本,对区域经济影响下的银行不良贷款形成情况进行了实证研究.研究发现,经济发展水平越低的区域,其不良贷款与本区域经济发展状况和固定资产投资水平的相关性越显著,同时,各区域经济发展状况影响本区域不良贷款形成的方向及其程度存在明显差别.因此,对银行股作投资分析时应充分重视银行贷款的区域分布并注意不同区域经济发展状况对银行不良贷款形成的影响差别.     

银行不良贷款对信用传导的制约作用

银行不良贷款问题一直是众多国内学者研究的热点.至于不良贷款产生的原因,笔者认为,我国银行不良贷款的产生既有体制、政策等外生的原因,也有银行本身经营方面内生的原因,本文只着重分析银行不良贷款对银行信贷投放的影响.     

信用衍生产品交易对银行业经营状况的影响——基于中国上市银行面板数据的分析

在降低信用风险承担水平的同时提高盈利能力是各国商业银行重点关注的内容。2010年中国推出信用风险缓释工具,为商业银行的信用风险管理提供了新思路。基于中国上市银行面板数据,采用回归分析法研究信用衍生产品交易对银行业经营状况的影响。研究表明,银行参与信用衍生产品交易能够在降低不良贷款率的同时提高净资产收益率,从而改善经营状况。     

浅析国有商业银行不良货款的成因与防范

我国国有商业银行的不良贷款问题,已达到一个不容忽视的程度,并成为影响银行体系改革的一个重要因素,入世后,居高不下的不良贷款率将成为影响我国国有银行与西方银行平等竞争的沉重包袱,也是影响国有银行和国际接轨的一个“瓶颈”。本文集中对国有商业银行不良贷款的成因和防范措施提出了一些粗浅看法。     

银行不良贷款的博弈分析

银行不良贷款是产生金融体系脆弱性和银行危机的主要原因,高不良资产对银行和经济有重要影响。本文利用博弈论的方法分析了在不考虑市场风险和预算软约束的情况下,银行不良贷款产生的机理。     

银行不良贷款率与经济发展状况

目前西方银行界通用的方法如信贷计量法等都是假定不存在经济的周期波动或经济周期的波动对借款者是否如期归还贷款不存在影响。但实际上，借款者对经济周期的波动非常敏感，而且信用等级越低的借款者对经济周期的波动就越敏感。不良贷款率与经济发展状况是否存在依存关系呢，两者相关的方向和程度如何呢？本文将从我国实际出发，利用我国上市银行的数据资料，对银行不良贷款率与经济发展状况的关系进行宏观模拟。一、银行不良贷款率影响因素的理论分析１．不良贷款率的界定银行不良贷款率是反映银行资产质量的主要指标，它可以反映银行资产…     

地方政府融资平台不良贷款内生机制及解决策略

随着地方政府融资平台的快速膨胀,平台产生的不良贷款规模也在大幅增加,给金融稳定带来压力。文章拟从在地方政府主导下的地方政府融资平台的运作和商业银行对融资平台的贷款管理入手,专门探讨地方政府融资平台不良贷款的内生机制,试图说明我国地方政府融资平台的不良贷款有其内在的形成、增长机制,并提出相应的治理建议。     

县域金融支持新农村建设的问题及对策

一、当前县域金融面临的主要问题1、大量信贷资产存量被不良贷款占用,严重制约信贷资金的投放量．影响了对县域经济的支持力度。近几年金融机构不断加大清收力度,但不良贷款总额仍居高不下,不降反升,直接导致增量可用资金减少,严重制约了信贷资金投放量的增加。     

盐城市金融系统不良贷款节节攀升的原因何在?

盐城市金融系统不良贷款节节攀升的原因何在？□文／中国人民银行盐城分行林永平袁桂祥蔡友才一、金融资产质量的现实状况不良贷款率呈总体攀升态势，高风险运行倾向明显。截止１９９７年末，盐城市金融系统帐面反映的不良贷款率为２８５％，远远高出１５％的风险警戒线...     

关于商业银行授信风险管理情况的调查报告

在不良贷款的压降工作过程中，最为关键的是如何不断完善授信风险管理体系、有效遏制新增不良贷款产生。近期我们对聊城市部分商业银行授信风险管理情况进行了调查研究，发现了商业银行授信风险管理在体系、手段、执行等方面存在的问题与缺陷，提出了改进和加强商业银行授信风险管理的政策建议。     

呆坏账核算的修订及其对我国核算影响的研究——1993年SNA修订问题研究系列之七

一、问题的提出1997年亚洲金融危机后,许多国家的银行和政府出现了大量的呆坏账,因此,泰国当局向国际国民核算工作组(ISWGNA)提出如何处理呆坏账的问题,希望工作组就应付利息计算给予解释,并确定一个标准和方法来冲销呆坏账,此方法应与其他主要宏观经济统计体系(国际收支、政府财政、货币与银行统计)保持一致。从我国的实际情况看,我国商业银行特别是四大国有商业银行中也存在大量的呆坏账,2005年全部商业银行不良贷款余额为1·3万亿元,不良贷款率为8·6%,其中很多不良贷款变为呆坏账(见表1)。所以,我国也面临着同样的呆坏账核算问题,研…     

金融资产管理公司的运作及其影响

自亚洲金融危机爆发以来，如何尽快处理我国银行体系———特别是四大国有商业银行中的巨额不良贷款，化解金融体系的系统风险更显得愈加紧迫和重要。针对该问题，各方人士提出了种种方案，其中之一便是建议组建“银行不良资产管理公司”（坏帐银行）作为中介，来处理不良贷款。于是，今年４月２０日一家新型的金融企业———中国信达资产管理公司在北京宣告成立。日前，国务院又批准了三家金融资产管理公司———长城、华融、东方，它们也将很快依法展开工作。这表明中国金融管理当局已决定用一种新的方式解决不良贷款问题。本文根据我国的…     

基于主成分分析和支持向量机的商业银行信贷风险评估

近年来,随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧,商业银行的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点.作为我国银行业主体的国有银行不仅其不良贷款额占我国银行总不良贷款额的约80%,而且其不良贷款率也最高,面临的不良贷款问题最严峻,已成为我国金融体系稳定运行的主要隐患.如何化解和防范信贷风险,继而避免由此引发的银行呆帐坏帐及信用危机,已是摆在中国金融业面前的迫切课题.因此,建立贷款企业的准确审核模型,对提高银行信贷资产的安全性并减少不良资产的产生有极其重要的意义.     

主动应对金融改革的挑战

放开贷款利率管制的新挑战 人民银行全面放开金融机构贷款利率管制，标志着我国金融改革又向前迈出了关键一步。这对提高资源配置效率、深化金融改革和防范金融风险，具有重要意义。但也在一定时期内对贷款使用效益较差的地区提出新挑战。拉大区域存贷差距长期以来，四川银行的存贷比（即银行贷款占存款的比例）都在70％以下，与存贷比在80％左右的浙江、天津等东部省市有较大差距。原因关键是贷款的使用效率相对较低。截止今年上半年，全国的不良贷款率仅为0.98％，而四川的不良贷款率高达1．48％。放开贷款利率管制，将促使贷款加速向不良贷款率低的地区聚集，四川的存贷比有可能进一步降低。     

如何防止“债转股”成为“唐僧肉”

继去年４月２０日成立信达资产管 理公司之后，１０月中旬，东方、长城、华融资产管理公司也先后成立。至此，收购、管理、处置中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行四大银行不良贷款的工作已各有其主。尽管处置商业银行不良贷款的方式很多，如重组、拍卖、出售、获取抵押物等等，然而，目前这四家资产管理公司考虑和运用最多的手段是“债转股”。特别是最早成立的信达资产管理公司已使２０多亿元的不良贷款转为股权。随着其他三家资产管理公司的成立，“债转股”正在进一步升温。 一、众多负债企业的领导如此热衷于“债转股…     

谈不完善信用体系下的银企关系

信用体系是为了维护社会信用而建立的,是对市场主体之间的信用关系进行规范和管理的一系列规章、制度、法律、法规。银企关系是银行与企业在社会经济活动和社会生产过程中形成的必然的、广泛的联系。完善的信用体系是市场经济条件下,银企关系协调发展的基础。在当前我国不完善信用体系下,良好的信用秩序很难形成,从最初企业逃废银行债务,到银行不良贷款增加,再到银行慎贷、惜贷,企业融资难,银企关系不可避免地陷入了恶性循环中。构建新型银企关系,必须从信用这一市场经济发展的基础抓起,本文主要从信用体系建设的角度分析银企关系。信用体系…     

国民财富

国民财富是国家在某一时期所拥有的全部物质资料,是使用价值的总和.国民财富是由劳动创造的社会产品所组成的,但它与社会产品不同,社会产品是指在一定时期(如一年)内所生产的全部产品,而国民财富则包括了数年内所生产的社会产品,它是由若千年代内所生产和积累起来的全部物质产品和使用价     

攀枝花金融生态环境建设的实践与思考

攀枝花金融生态环境建设实际上从2000年开始。从创建金融安全区到2005年,全市经济与金融快速发展,经济实力进一步增强,金融资产质量进一步提高,金融生态环境明显改善。到2005年底,全市GDP达到248亿元,比2000年(下同)增长116%;财政收入达20.5亿元,增长近2倍;金融机构存款增长84.92%,贷款增长58.37%,期间剥离不良贷款4.1亿元,不良贷款占比和绝对额实现了大幅度双降”,占比由原来的两位数下降为一位数。同时,金融机构实现帐面结益2.57亿元。回顾这些年的工作,我们的基本做法是:切实发挥好政府主导作用,搭建好金融生态环境建设的四大平台——…