对定量的敏感性问题的一种改进调查法及其估计量

This paper aims at Quantitative Sensitive questions, combining Simmons’s two-sample, one alternative question model with Himmelfard and Edgell’s” additive Constants” approach, provides an advanced Randomized Response Strategy and some relevant estimates.     

对损失规律的一种新解释：混合负二项分布及其应用

一、引言在世界上任何一个国家 ,几乎所有的汽车保险人都采用了无赔款优待系统 ,即所谓的ＢＭＳ(Ｂｏｎｕｓ ＭａｌｕｓＳｙｓｔｅｍ)。在该系统中 ,保险公司将根据投保人以往年份的索赔情况调整其续期保费。通常的原则是 ,上一保险年度发生的索赔次数越多 ,次年的续期保费将越高。反之 ,如果上一保险年度没有发生索赔 ,保险公司将降低投保人的续期保费。毫无疑问 ,保险公司调整投保人续期保费的主要目的之一就是为了公平投保人的保费负担 ,使高风险的投保人缴纳相对较高的保险费。但是 ,实证研究结果表明 (参见文献 [1]) ,保险公司目前应用…     

一种研究产业结构变化的方法

一种研究产业结构变化的方法毛泽春刘锦萼ＡＢＳＴＲＡＣＴＩｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ,ａｇｒａｐｈｂｅｕｓｅｄｆｏｒｔｈｅｃｈａｎｇｉｎｇｏｆｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅａｎｄａｄｉｓｔａｎｃｅａｂｏｕｔｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓｂｅ...     

一种人口教育需求预测方法

人口教育需求预测是制定科学教育发展规划的重要依据。本文所要介绍的“按预定规划目标连续修订在校模式的多级教育需求动态预测法”,可以利用一个综合性教育指标——总和在校年限,规划要达到的平均受教育年限;可以根据这一目标测算全体人口各个时期、各个年龄组、各级教育需求;既能够按照世界某种先进水平制定教育规划;又可以给出要达到这一先进水平,各时期各级教育应该达到的发展规模。其关键,是按规划要求的总和受教育年限,不断修正各级教育的在校模式。     

地区间经济比较的一种方法

一、比较的方法进行国内地区间的经济比较,可以参考国际经济的比较方法。各种国际比较方法,究其实质,有一点共同之处:各国间的经济指标的比较,直接用汇率折算后相比,不能反映真实情况;应以各国货币的实际购买力为尺度来比较,即以所谓“购买力平价”(PPP)为基础进行比较才较为合理。     

一种基于粗糙集理论的组合预测方法

一、前言组合预测方法的基本原理是博采众多预测方法的优势 ,将多个不同预测模型的预测信息组合以期有效地改善预测模型的拟合能力 ,提高预测精度。而组合信息的一般方式是对各个预测模型进行线性加权平均[1～ 3 ] 。因此 ,组合预测方法的研究工作大部分集中在权系数的确定方法上 ,由此产生了许多组合预测方法。常见的方法有 :基于专家意见、相关分析、误差和最小、模糊数学、灰色理论、人工神经网络、遗传算法、小波分析等的组合预测方法。专家意见法的致命弱点是过分依赖专家的主观判断和经验 ,其结果有时难以令人信服。基于相关分析、误…     

估算我国农业剩余劳动力数量的一种方法

关于中国农业剩余劳动力的数量有许多不同的看法和估算方法。从估算结果看,数值从4000多万到2亿多,相差甚远,;从估算方法看,较为成熟和通行的方法是根据有关农作物、每亩所需劳动力及耕作的土地数量等,计算农业劳动力的实际需求量,并可据此再估计农业剩余劳动力数量,但该办法的困难在于土地面积的统计数据往往不太可靠。 本文从一个新的角度,将农村农业与非农业一起视为一个经济系统,考虑资金K和劳动力L两种要素的投入,若能保证这两种要素配置合理,则理论上能使经济系统收入达到最大,从而得到关于资金和劳动配置均衡的必要条件,并由此得到农业剩余劳动力规模的一个估算公式。     

VAR系统——一种宏观经济预警的新方法

VAR系统（Vector Autoregressive System）是西姆斯（Sims）于1980年提出的一种新型的宏观经济计量模型。由于该模型具有若干突出优点,在国际上得到了日益广泛的应用,并有逐步取代传统宏观经济模型的趋势。本文对VAR系统做简要介绍,进而利用山西省的统计资料构造一个简单的宏观经济分析、预警模型。     

经济增长因素分析的一种统计方法

经济增长因素分析的一种统计方法傅道臣张新兰ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｐａｐｅｒｐｕｔｓｆｏｒｗａｒｄａｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌｙａｃｃｕｒａｔｅａｐｐｒｏａｃｈｔｏａｎａｌｙｓｅｔｈｅｆａｃ－ｔｏｒｓｏｆｅｃｏｎｏｍｉｃｇｒｏｗｔｈ．Ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔ...     

对我国80年代经济波动型态的考察——一种新的经济波动监测方法的应用

80年代是我国实施改革开放政策后经济机制发生剧烈变革的十年。这一变革的首要特征是商品经济要素在整个经济体中的份额逐步扩大并占据主导地位。然而,80年代我国并没有摆脱经济的剧烈波动。尽管波动的形式与内涵已发生了很大变化,但这种波动仍几度使我国经济陷入困境。用科学的方法研究我国80年代经济波动的型态及特征,寻找出经济增长过程中的最佳状态,并且通过对经济参数的调整使经济向最佳状态逼进,乃是促进我国90年代经济持续稳定增长的重要手段之一。     

An Adaptive Functional Autoregressive Forecast Model to Predict Electricity Price Curves

We propose an adaptive functional autoregressive (AFAR) forecast model to predict electricity price curves. With time-varying operators, the AFAR model can be safely used in both stationary and nonstationary situations. A closed-form maximum likelihood (ML) estimator is derived under stationarity. The result is further extended for nonstationarity, where the time-dependent operators are adaptively estimated under local homogeneity. We provide theoretical results of the ML estimator and the adaptive estimator. Simulation study illustrates nice finite sample performance of the AFAR modeling. The AFAR model also exhibits a superior accuracy in the forecast exercise of the California electricity daily price curves compared to several alternatives.     

The Bias in Price Elasticity Estimates Under Homothetic Separability: Implications for Analysis of Peak-Load Electricity Pricing

This article demonstrates that the assumption of a homothetically separable utility function places a priori restrictions on the parameters of the demand system. If these restrictions are unwarranted, an open question if they are not explicitly tested, they will lead to biased price elasticity estimates. In particular, we show that the uncompensated own-price elasticities must be smaller than the negative of the expenditure shares; that is, the price elasticity of peak electricity demand must be less than the negative of the share of expenditure devoted to peak electricity. This finding is probably not new to economists familiar with consumer demand analysis. Nevertheless, many recent studies of consumer demand for electricity under time-of-day rates explicitly impose this restriction. The resulting price elasticity estimates are usually quite large in absolute value (.5 to .8); but they are the product of restrictive a priori assumptions as well as information embodied in the sample data. The results of two analyses of time-of-day experiments, where the researchers imposed the untested assumption of homothetic separability, are examined more closely. We find that the reported price elasticities are strongly influenced by that a priori assumption. A Monte Carlo experiment demonstrates that using this model will lead to the reported price elasticities even if the consumption data are perfectly random with respect to price.     

Modeling Electricity Price Using A Threshold Conditional Autoregressive Geometric Process Jump Model

Electricity market prices are highly volatile and often have high spikes. Both government authorities and market participants require sophisticated models and techniques for forecasting future prices and managing relevant financial risks in such a volatile market. This article extends the conditional autoregressive geometric process (CARGP) model (Chan et al., 2012 Chan, J. S.K., Lam, C. P.Y., Yu, P. L.H., Choy, S. T.B., Chen, C. W.S. (2012). A Bayesian conditional autoregressive geometric process model for range data. Computat. Statist. Data Anal. 56:30063019.[Crossref], [Web of Science ®] , [Google Scholar]) to the CARGP model with thresholds and jumps, which is abbreviated as CARGP-TJ model in this article. We will demonstrate that the proposed CARGP-TJ model not only captures the unique features of the electricity price but also performs better than other existing models. For robustness consideration, a heavy-tailed error distribution is adopted. Model implementation relies on the powerful Bayesian Markov chain Monte Carlo simulation techniques via WinBUGS software. The analysis of the daily maximum electricity prices of the New South Wales, Australia reveals that the proposed CARGP-TJ model captures the price spikes well for both in-sample estimation and out-of-sample forecast.     

商品房价格形成机制及其统计检验

文章根据不完全竞争市场收益最大化定价理论,分析了商品房价格形成,是由于地价水平、造价水平、收入水平和利率水平的共同作用,并建立商品房价格定价模型.实证结果表明:地价水平、造价水平、收入水平均对商品房价格变动有显著影响,地价水平和造价水平对商品房价格的影响尤为显著.     

国际价格水平的趋同效应及其成因分析

根据世界银行发布的180多个国家和地区购买力平价和价水平指数等指标时间序列数据,利用趋同计量模型,定量分析全球价格水平的趋同效应及其影响因素。研究表明,近20多年来,在经济快速发展、通胀上升、对外开放程度扩大、市场化程度提高、经济全球化和区域一体化等因素作用下,发展中经济体价格水平对发达经济体具有明显的追赶效应,全球价格水平际出现趋同效应。在现阶段,我国价格水平相对较低,与经济发展水平大体相适应。未来时期,我国价格水平继续上升的压力较大,与国际的差距将进一步缩小,即人民币汇率与购买力平价的偏差呈现收窄趋势。为此,应着力控制通胀水平,稳定人民币汇率,谨防人民币在国际化进程中过度升值的问题,继续保持价格水平与经济发展水平之间的适度平衡。     

我国物价水平变动的预期效应分析

自 1996年以来 ,我国经济一直处于物价下跌、内需不足、经济增速减缓的状态 ,至 2 0 0 0年 12月底以前 ,我国居民消费物价持续下跌 ,生产资料价格除少数几个月上涨外 ,大部份月份处于下跌状态。内需不足尤其是消费不足的问题仍很突出 ,本文经实证分析后认为 ,我国近几年的内需不足、物价持续下跌的主要原因是由于居民预期收入的不确定和企业预期未来投资盈利下降的原因 ,并据此提出几点政策建议。　　 一、各项统计数据说明我们采用了从 1996年 12月至 2 0 0 0年 12月的 4 9个月度Ｍ2、Ｓ、ＣＰＩ的数据资料对货币供应量与物价水平关系、居…     

中国资本市场资产价格波动的动态关联性检验

与以往研究不同,将中国人民币原油期货交易与股票、黄金、国债市场纳入统一研究框架下,采用Markov三区制状态转移模型与动态相关系数模型,探索这四种市场波动率状态及各资产价格之间的动态关联性问题。结果表明,股票市场存在显著的低、中、高三种波动率状态,其他市场仅在低、中波动率状态显著,但原油市场和股票市场所处常态是中波动率的状态;中国债券在一定程度上是其他三种资产的弱对冲保值资产,而黄金资产在中国更多是作为原油和股票的多元化投资而非避险资产,且各市场间存在一定的分割现象。研究结果有助于从理论上分析原油期货市场自身以及与其它资产价格波动的动态关联性特征,并为规避和防控不同资产价格风险、构建有效投资组合提供理论依据;同时,也为监管部门进行有效金融监管和维护资本市场稳定提供理论参考。     

The Effect of Pseudo-Exogenous Instrumental Variables on Hausman Test

Hausman test is popularly used to examine the endogeneity of explanatory variables in a regression model. To derive a well-defined asymptotic distribution of Hausman test, the correlation between the instrumental variables and the error term needs to converge to zero. However, it is possible that there remains considerable correlation in finite samples between the instruments and the error, even though their correlation eventually converges to zero. This article investigates the potential problem that such “pseudo-exogenous” instruments may create. We show that the performance of Hausman test is deteriorated when the instruments are asymptotically exogenous but endogenous in finite samples, through Monte Carlo simulations.     

房价上涨对我国城镇居民消费的挤出效应研究

本文以住房双重属性为基础,从理论上分析发现房价上涨对消费的影响会因居民对住房属性的不同侧重产生差异,若侧重其投资品属性,最终影响会是挤出效应,抑制消费。本文根据不同类型居民的消费差异以及住房属性的不同侧重,构建动态面板模型以进行实证分析,结果表明：我国房价上涨存在明显挤出效应,地区性差异明显,进一步研究还发现挤出效应影响的广泛性,不仅直接挤出消费支出,还可作用于消费的其余影响因素间接抑制消费。因此,要减缓这种挤出效应,增强消费对经济的拉动作用,政府部门不仅要注重住房的消费品属性,合理调控房价上涨幅度,而且还须出台系列相关措施,例如缩小收入差距、降低消费支出不确定性和努力摆脱土地财政。