无赔款优待保险制度的缺陷分析

一、概述 无赔款优待制度是机动车辆保险业务中特有的制度.该制度指根据被保险人在上一保险年的索赔次数调整他次年的续期保费.无赔款优待制度的核心就是要解决风险不均匀分布的情况下使保险费直接与实际损失相联系的问题,充分体现经营中对于风险个性特征的考虑,使保险公司实际收取的保险费能够更加真实地反映风险的实际情况.     

对损失规律的一种新解释：混合负二项分布及其应用

一、引言在世界上任何一个国家 ,几乎所有的汽车保险人都采用了无赔款优待系统 ,即所谓的ＢＭＳ(Ｂｏｎｕｓ ＭａｌｕｓＳｙｓｔｅｍ)。在该系统中 ,保险公司将根据投保人以往年份的索赔情况调整其续期保费。通常的原则是 ,上一保险年度发生的索赔次数越多 ,次年的续期保费将越高。反之 ,如果上一保险年度没有发生索赔 ,保险公司将降低投保人的续期保费。毫无疑问 ,保险公司调整投保人续期保费的主要目的之一就是为了公平投保人的保费负担 ,使高风险的投保人缴纳相对较高的保险费。但是 ,实证研究结果表明 (参见文献 [1]) ,保险公司目前应用…     

保险公司投资策略研究

在非寿险经营中,由于保险公司(以下简称公司)收取保费后,它一般并不需要立刻提供产品或服务,而是在未来的时间里,在保险标的发生保险事故的情况下,才向受益人支付保额,因此在这段保险风险的存在期间里,公司往往将保费的一部分投资于投资基金中,以增强公司的经济实力,提高赔付能力,以及降低保费率,进而扩大自身在保险市场中所占的份额.     

养老年金的定价模型及其保险金结构

一、年金的工作原理和分类年金是商业保险公司销售的一种保险产品,它可以在一定时期内周期性地给购买者提供一系列的支付款项。具体来说,购买者首先向保险公司一次性或者分期支付保险费;作为回报,在购买者生存的情况下,保险公司按照合同约定的金额、方式和期限,     

保险欺诈博弈的进化轨迹及优化

一般认为,保险欺诈是指“投保人、被保险人或者受益人以骗取保险金为目的,以虚构保险标的、编造保险事故或夸大损失程度,故意制造保险事故等手段,致使保险人陷于错误认识而向其支付保险金的行为”。投保人、被保险人以及受益人的保险欺诈行为,已成为保险人最重要的经营风险之一     

上海市年度保险费收入预测的数学模型及分析

一、问题的提出随着经济的发展,保险业也日趋成熟.在原来单一的危险保障的基础上,保险增加了新的内涵.在投资、融资、社会福利等方面,保险都起着举足轻重的作用.保险业最主要的收入是保险费.保险费收入的多少,很大程度上决定了保险公司在经营中的决策,如投资方向、投资力度、投资方式等.同时,对该行业来说,保险费收入又是反映其发展状况的重要依据指标.所以,对城市年度保险费进行预测是有必要的.     

拟合索赔数据的一种新方法：叠加分布模型

一、引言保险公司在收取续保费时,要充分利用每一个投保人的索赔历史记录,这些历史记录包括各投保期的索赔次数以及每一次索赔的大小等等。根据这些信息,保险公司利用损失分布模型将这些信息数据拟合出来,然后预测在续保期内投保人将给保险公司带来的损失。在对数据进行拟合以前,保险公司要选择合适的损失模型。就目前而言,拟合索赔大小的模型包括指数分布模型、伽马分布模型、对数正态分布模型、帕累托分布模型等;拟合索赔次数的损失模型有很多,包括泊松分布模型、负二项分布模型、泊松—逆高斯分布模型等。这些模型在拟合数据时都有比较良…     

中心极限定理在分析保险偿付能力中的应用

偿付能力是指保险公司对保险合同规定范围内,意外事故造成的经济损失进行赔偿和给付的能力。它是保险企业管理的核心,也是国家对保险企业监管的核心。本文在分析保险费结构的基础上,利用中心极限定理就提高保险公司偿付能力的方法进行数理分析。     

金融产出核算中基准利率的风险理解

一、基准利率的确定是金融核算的关键 联合国1993年重新修订颁布的SNA体系,把金融服务分为两类.一类是"辅助性金融服务",即中间业务活动,其核算可以通过统计直接收取的服务费来计量;另一类是"金融中介服务",即存贷款业务活动,其核算因服务费以向存款人和贷款人支付或收取不同比率的利息的隐蔽形式而获得,所以必须采用间接的方式来计量.     

文摘

上海保险公司列全国之首年保险收入达30亿元 上海目前拥有6家保险公司,成为国内拥有保险公司最多的城市,并形成了国家公司,股份制公司,外资公司共存,多元化经营的新格局。 从独家经营向多家办保险,使上海保险业日趋兴旺。据统计,1994年1至11月,本市保险费     

关于保险核算问题的思考

 近年来,我国保险业发展很快,但国民经济核算中有关保险核算的专门研究相对滞后。随着我国社会主义市场经济体系的逐步建立和完善,国民经济核算体系已逐渐完成了新旧更替,因此,加强保险核算研究显得更加重要和紧迫。本文主要研究商业保险（如财产保险、人寿保险）的产出核算、服务份额计算以及保险活动账户记录等问题。     

金融业产值计算中的利息处理问题

利息收入是金融机构一项最主要的业务收入。对金融业产值计算产生各种分歧,就在于对利息性质的不同认识。从以往发表的有关研究成果来看,对于这一问题大致有两种意见。第一种意见可以加拿大统计局普雷汤姆、桑格的观点作为代表。他在1983年OECD的国民核算会议上提出,应把银行的服务视为与理发和乘公共汽车具有同等性质的商品性服务,而利息则是对这种服务的支付。因此,他定义银行的总产出为银行的利息收入加其他服务费用。还有的同志认为:“居民的储蓄存款利息收入应视为居民货币资本带来的增加值。”第二种意见可以新SNA的观点为代表。这种观点认为,银行收取的利息和支付的利息,如同企业和家庭收取和支付的利息一样,始终是财产收入的收取和支付,不能把银行收取利息看作是生     

浅议存款保险制度

所谓存款保险制度,就是利用保险方式对存款人利益提供保障、稳定金融体系的一种制度安排。即经营存款保险的保险机构按一定的标准,向吸收存款的银行或其他金融机构收取保险费,并建立保险基金,当他们因遭受约定的风险事故而无法满足存款人的提款要求时,保险机构则根据合同约定数     

巨灾风险对非寿险总产出核算影响的研究

 随着中国保险业的迅猛发展,保险核算在一国经济中变得越来越重要。越来越频繁发生的自然灾害、恐怖袭击等造成的巨大损失对联合国国民账户体系(93SNA)推荐的非寿险服务产出核算产生重大冲击,严格按照93SNA算法计算保险服务价值会导致荒谬的结果。首先本文介绍了国际上几种主要的改进方法,对每种方法的优缺点进行了深入分析。这些方法对我国改善保险核算,尤其是非寿险服务产出核算具有重要的启示意义。其次运用广东省（不含深圳）保险业的数据和期望法对06、07年的总产出进行计算,构建预测模型,并比较分析计算的结果。最后,本文提出对改进我国保险核算的建议。     

保险欺诈条件下的最优保单问题研究

一、引言从经济学的角度研究保险欺诈的微观形成机制及反保险欺诈的最优保险契约是近十几年来保险经济学的一个热门话题。从研究方法上看,保险欺诈问题的经济研究存在两种范式:有成本状态证实(Costly State Verification,简称CSV)范式与有成本掩盖(Costly State Falsifica-tion,简称CSF)范式。前者假定保险公司对索赔的调查是有成本的;后者假定被保险人对保险事故的掩盖是有成本的。     

带干扰保费随机收取具有多个副索赔的相依风险模型的构建

文章根据保险实务中的相关数据,经过数据整理分析,建立了一个带干扰保费随机收取具有多个副索赔的相依风险模型;通过文中所建立的相依风险模型得到随机变量的数字特征和性质,利用鞅方法求出了破产概率的上界和破产概率的一般表达式;最后将索赔相依与独立的情况进行了比较,得出了索赔相依时风险更大的结论。     

市场经济呼唤存款保险制度

存款保险制度是一个国家的贷币主管部门为了维护存款的利益和金融业的稳健经营与安全，在金融体制中设置负责存款保险的机构，规定本国金融机构必须或自愿地按吸收存款的一定比率向保险机构缴纳保险金进行投保，在金融机构出现信用危机时，由存款保险机构向金融机构提供财务救援，或由存款保险机构直接向存款者支付部分或全部存款，以维护正常的金融秩序。我国现阶段是不是需要建立存款保险机制，在经济金融领域理论界众说纷纭。     

保险统计现状与未来

英国保险学家W·A汀斯代尔明确指出“统计在保险业务中具有重要作用,不知内情的人以为保险费率完全是保险人随心所意制定的,其实不然,保险人为了核实保险费收取是否准确,常常要付出大量的时间和精力”。保险统计一直是为保险经济活动提供数量信息的重要职能部门,但由于体制原因,在实际工作中,我国     

投保动机成因分析

保险是市场经济发展到一定阶段的产物，是国民经济运行体系中的一个有机组成部分，对现代经济的有序发展和人民生命财产的安全起着平稳和保护作用。现有的险种很多，但基本原理是一样的：投保者通过向承保人支付相对少量的保费，获得被保项目本来可能损失的全部或部分求偿权。老投保对象在保险期内无意外损失，则保险公司没有任何赔偿义务。保险公司的生存和发展全依赖于投保者交纳的保险费用。换句话说，投保者的期望收益是负值，否则保险公司将无法生存。可见，仅用期望收益最大化的理论对投保人的决策行为作分析是不行的，还需要引入其它…     

关于保险业总产出核算方法的思考

随着保险业的快速发展,保险核算也越来也重要,需要不断地改进和完善.本文研究了运用期望值法和核算法对93SNA保险服务总产出核算方法的改进,并对我国保险核算提出了改进建议.