物流企业开展物流金融服务的风险评价

通过归纳物流企业可能面临的物流金融服务的各种风险,文章构建了初选的风险评价指标体系,采用主成分分析法对初选的指标体系进行筛选,保留可信度较高的指标,形成最终的评价指标体系.在此基础上,运用多层次模糊综合评价法进行评价,得到了各评价指标的风险评价权重,论文最后根据风险评价指标权重,对主要风险影响因素作了详细分析.     

道路运输企业伤亡事故风险分级的评价

文章运用系统风险分析的方法,对道路运输企业伤亡事故风险影响因素进行了分析,从事故发生可能性与后果严重度两个方面建立了拥有三级指标的道路运输企业伤亡事故风险评价指标体系,根据评价指标对企业的影响状况,采用模糊综合评价法对道路运输企业进行伤亡事故风险分级评价,井运用实例对本文提出的方法进行实际验证.     

食品全产业链三维风险评价

为了有效控制食品全产业链风险,降低食品安全事件发生概率和影响程度,文章运用三维风险分析模型构建食品全产业链风险评价模型.从全产业链流程视角分析食品全产业链的各环节风险,从而构建食品全产业链风险评价指标体系.然后,采用熵值法确定食品全产业链风险评价指标重要度,结合现有食品全产业链风险发生可能性统计资料和风险后果划分标准,确定食品全产业链的各环节风险影响因素风险程度.根据风险发生概率、风险指标重要度和风险因素发生后果三维风险评价模型确定的关键因素,寻求相应的食品安全风险控制措施.     

股指期货市场系统风险预警指标体系研究

文章首先选出了若干影响股指期货市场价格变动的关键变量,初步构造出了一个指标评价体系;然后,通过决策树算法对指标进行二次筛选,留下了对风险评判最重要的指标,最后通过遗传投影寻踪算法得出综合风险投影值,进而得到各个时期对应的风险等级.从而形成了比较科学的风险预警等级制度,能够提高系统风险预警的能力.     

煤炭安全监管动态模型的设计

文章在煤矿安全监管规制研究中找出了博弈论分析法的不足,强调用运动态模型对影响煤炭安全生产的全要素进行监管;采用动态分析法,找到了影响煤炭安全的关键;有针对性地提出了解决监管规制失灵的重点在于利用物联网建设对生产过程中的生产进度、下井工人的人次进行监督,提高消费煤炭的门槛和环保的碳排放指标,严格执行较高的污染费用.     

利用稳定分布构建开放式基金业绩评价体系

经典的基金业绩评价方法是在收益率服从正态分布假设下构建风险指标，该指标或者高估风险，或者低估风险。可引入稳定分布来描述收益率，并利用稳定分布，构建风险调整的基金业绩评价体系，并利用该体系对我国开放式基金的业绩进行评价。     

基于Logistic的房地产上市公司经济效益风险评价研究

文章分析了影响房地产上市公司经济效益的风险因素.根据房地产经济效益风险指标建立原则,构建反映房地产上市公司经济效益的指标体系.运用主成分方法确定房地产上市公司经济效益风险主成分模型.在此基础之上,利用Logistic统计方法,对2009年房地产上市公司经济效益进行了风险评价,揭示出房地产上市公司经济效益存在的风险.     

基金绩效的综合评价研究

一、引言 建立基金绩效综合评价指标,全面客观地评价证券投资基金的管理绩效,既有助于准确把握基金本身的投资价值,也有助于管理层、基金持有人及社会对基金管理人的监督,引导基金业规范经营、健康发展,推动证券市场规范化进程.可以说,建立我国证券投资基金绩效综合评价指标已经成为当前我国证券投资基金建设的一个重要问题.本文基于我国证券市场的运行特点和统计特征,通过大量细致的实证检验,多方面、多层次、客观地考察基金证券选择能力、市场时机把握能力、业绩持续性、整体风险以及流动性风险等,在此基础上,使用客观赋权法以期构造一个能够全面反映基金绩效各层面信息的综合评价指标.     

关中高新技术产业带创业风险投资绩效的评价

文章以关中高新产业带为例,对创业风险投资绩效的影响因素进行实证研究,发现创业者评价指标是最重要的评价指标.基于关中地区风险投资绩效评价的特点应该提高对创业者综合素质的重视;加大地方政府的支持程度;引导创业资金合理分配;建立多层次多渠道的风险企业退出机制.     

消费信贷信用等级评分值与期望坏帐率的关系模型

目前,我国商业银行在进行消费信贷业务时,对借款人的资信评价多采用信用评分的方法.由于业务开展的时间不长,相关的资料和数据尚在积累之中,缺少评分值与风险程度指标(如坏帐率)之间对应关系的评估标准,影响了风险评估的效果.鉴于英国银行业从事消费信贷业务历史悠久,在长期的业务实践中,形成了较为科学的指标评定体系和比较完整的数据积累,对我国商业银行当前的消费信贷活动具有一定的参考和借鉴价值.本文借鉴英国商业银行在不同风险指数下的坏帐率的历史数据,构建信用等级评分值与期望坏帐率的关系模型,希望对我国银行的消费信贷业务提供一定的参考.     

国际市场营销风险的评价

随着我国企业国际市场营销活动的增多,国际营销风险问题日益凸显。目前不少学者在研究市场营销风险,但大多数局限在定性研究和如何规避风险方面,缺乏定量研究。文章合理选择了国际市场营销风险评价的5个一级指标和17个二级指标,并运用层次分析与综合糊模等现代评价方法对国际市场营销风险进行了定量研究。     

资本充足率对银行风险承担水平影响的实证分析

文章利用我国16家上市银行数据,采用宏观层面的银行风险承担指标——银行贷款审批条件指数,通过因子载荷矩阵和主成分分析法将资本监管和货币政策等主要影响成分从风险承担影响因素中分离出来,重点探究了资本充足率对银行风险承担的影响大小和贡献度,从而明确了我国资本充足率监管与银行风险承担的关系.     

生命周期差异对风险投资评价指标体系的影响研究

文章在借鉴国内外相关研究成果的基础上,对风险企业生命周期各个阶段的项目评价指标进行了实证研究.首先运用因子分析法得出风险企业整个生命周期内的五个项目评价因子;在此基础上,运用非参数检验对风险投资项目评价指标在种子期、导入期、成长期和成熟期四个阶段上的重要性是否存在差异进行检验;最后依据各指标的得分均值进一步构建各个阶段的项目评价指标体系.     

中国沿海风暴潮灾害易损性风险区划研究

文章在界定风暴潮灾害风险的基础上,按照风暴潮灾害风险区划原则,选取风暴潮灾害易损性风险评价指标,采用层次聚类分析、熵值法及灰色关联分析方法,构建了我国沿海风暴潮灾害易损性风险区划,将我国沿海11省市划分为5个区,揭示了我国沿海承担风暴潮灾害易损性风险的地域差异性,为因地制宜地制定防灾减灾措施与规划提供了科学依据.     

基于解释结构模型的煤矿安全主要影响因素分析

文章筛选并确定了煤矿安全的48个主要影响因素.随后应用解释结构模型分析48个主要影响因素的层级结构关系,结果表明,员工自主管理、安全素质等26个因素对煤矿安全产生直接影响,是煤矿安全的表层直接影响因素,从业年限、人力资源管理等18个因素为煤矿安全的中间层间接影响因素,安全文化、国家行业法律法规等4个因素为煤矿安全的深层根本影响因素.     

风险投资非系统风险模糊综合评判

由于风险投资中的系统风险一般是不能由分散投资来降低的,故本文仅对风险投资的非系统风险进行了分析,建立了全面的非系统风险评价指标,利用属性层次模型(AHM)法给出了指标的重要性权重,再利用适合风险投资特点的模糊综合评价方法对其进行综合评判.最后,以实例说明了此方法的可行性.     

湖北省水稻生产风险区划的实证研究

文章根据农作物生产风险程度大致类似的原则.运用主导指标法,以开展水稻区域产量保险为背景.选取水稻单产变异系数,水稻单产减产超过10%和20%的概率等5个主导指标,运用聚类分析法对湖北水稻生产县市进行了风险等级划分.分析结果表明,湖北水稻生产风险表现了高度的区域差异性.     

基于级别划分和AHP的矿产资源安全评价

文章研究了发达国家的矿产资源战略对我国矿产资源安全影响的评价问题.在影响因素识别的基础上,运用级别划分理论确定评价准则,进而采用层次分析法确定各指标权重,从而构建了评价指标体系.     

企业法律风险的量化评价模型构建及应用

传统的法律风险量化评价模型基本只涵盖风险影响度和发生可能性两个维度,缺乏对法律风险后果损失率的测算.文章构建了企业法律风险量化评价模型,并在对各维度进行赋值与分级后,通过聚类分析等数学运算进行分析比较发现:加入风险后果损失率指标后,企业法律风险的测度评价更为准确和有效,模型在应用层面具备一定的实际参考意义.     

风险企业价值评估模型的改进

基于风险企业的巨大不确定性,风险企业的价值评估一直是创业投资机构的困境之一.本文在王方明、林建国对尹淑娅模型修正的基础上,把综合评价理论引入到该模型中.针对修正之后模型仍存在的两大缺陷,把评价模型看成一个多指标综合评价问题,采用AHP构权法和相对指标评分法对模型进行改进,使该模型更具有可操作性.