能源价格、投入替代与行业增长

结合我国能源消费与行业发展的基本情况,运用可计算非线性投入产出方法,就能源价格对要素投入替代的影响进行定性及定量分析认为,能源价格的提高引起大部分行业要素投入替代,高耗能行业的替代弹性大于其他行业;能源价格的提高对我国大部分行业的技术升级有促进作用;能源价格提高引起行业产出价格上升,但半数行业的产出量并不会下降。本文对利用能源价格调整促进行业发展提出了相关措施及建议。     

基于扩展线性支出系统(ELES)的北京市居民用户能源价格响应特性研究

居民能源价格响应情况分析,对于制定合理的能源价格机制以激励用户进行响应来保证能源供给与能源需求的相对平衡及节能环保具有重要的意义。本文根据扩展线性支出系统(ELES)模型的基本理论,运用2006—2010年北京市居民平均每人全年用能消费支出和可支配收入的数据,对北京市居民的用能消费结构、能源价格的响应特征进行了实证分析。研究结果显示,各能源之间的交叉价格弹性总体较小,表现为互补关系,但电力和汽油之间的交叉价格弹性相对较大,表现出较强的替代关系。     

一种基于小波变换和PCA的人脸识别改进方法

针对主成分分析PCA算法中存在的问题,提出了利用小波变换对人脸图像进行预处理,PCA提取图像特征,最近邻法分类的人脸识别改进方法.基于ORL、YALE数据库的相关实验表明,这样的系统能够降低数据维数和克服角度、位移变化对算法的影响,能够取得比传统PCA更好的识别性能。     

能源安全与经济增长的双赢机制研究

选取1982—2010年中国一次性能源消耗月度数据作为样本,测算我国能源缺口量,建立国际能源价格波动率与国内一次性消耗能源价格波动率之间的VAR模型。研究表明:中国一次性能源缺口逐年增大,能源对外依存度加深;国际能源价格对中国能源价格具有显著影响,对中国CPI的影响具有滞后性。认为可以通过能源结构调整、区域能源效率差异调整以及能源内部替代的方式实现能源安全和经济增长。     

基于多元线性回归和Lasso回归的高校生源质量影响因素研究

为进一步提高高校生源质量,本文选取可能影响生源质量的多个因素,并从权威数据网站上获取所需数据用于研究分析。首先对高校生源质量与各因素作相关性分析,并应用SPSS软件建立多元线性回归模型;其次,对模型进行显著性检验,并运用逐步回归法进行变量选择,最终得到“最优”多元线性回归模型。基于上述数据,运用Lasso回归进行变量选择,检验经过筛选处理后变量的显著性,最终确定对高校生源质量有显著影响的因素。本文所用两种方法得到的结果均表明：本科生人数、重点学科、综合声誉指数以及高校是否属于理工类学校对高校生生源质量具有显著影响。     

国际油价波动与中国成品油价格风险研究

文章以扰动项为正态分布的GARCH模型研究了Brent、Dubai和Minas原油市场的价格波动风险,以Kupiec的失败频率检验法检验模型的有效性,结果表明,模型能够刻画考察期的原油收益率波动特征,也能较好地度量上述3个原油市场的价格风险。由于中国成品油定价过程中参照Brent、Dubai和Minas原油市场,文章对3个原油市场的历史数据拟合结果进行了相关性分析,通过组合波动最小原理得出3地市场的权重比为0.238 9∶0.575 9∶0.185 2时,中国成品油用油成本的波动率达到最小值。通过蒙特卡罗模拟验证了这一结果,实证表明在75美元/桶的国际油价水平下,置信水平取95%,使用最优权重能够减少用油成本波动0.16~0.17美元/桶。     

冷热油交替输送加热方案的经济比选

针对冷热油交替输送工艺中加热方案的确定问题，建立了冷热油交替输送管道的热力、水力计算模型，采用有限容积法和热力特征线法对非稳态热力、水力耦合问题进行了数值求解，参考国内某原油管道现场实测数据对程序进行了检验。通过模拟不同加热方案的原油进站温度随时间的变化，分析了加热方案的可行性；按对低凝原油加热时是全部加热还是油尾部分加热提出了2种加热控制方式，研究了采取不同加热控制方式时最低加热能耗的变化规律。结果表明：在取得最佳加热方式时，对低凝油油尾部分加热所消耗的燃料油比对低凝油整体加热的要少。     

大庆原油加剂前后的蜡晶分形特性研究

针对蜡晶颗粒定性描述存在的不确定性问题，探讨了蜡晶形态的定量表征方法，提出基于蜡晶体积特征的粒度分布分形模型。以大庆南三联原油和林源原油为研究对象，采用流变学测试法与影像分析技术，测试它们加剂前后的析蜡过程及粘温特性；采用NcMiVnt图像分析软件，处理试样析蜡过程中的蜡晶形态图像，确定蜡晶粒度分布分形维数；进而分析温度与流动改进剂对原油蜡晶分形特性的影响。结果表明，基于蜡晶颗粒体积特征的分形模型可定量表征蜡晶形态；两种原油加剂前后的蜡晶分形维数随温度降低而增大，其析蜡量及蜡晶颗粒数量一般随之增加，宏观表现为原油低温流动性变差；两种原油加剂后的蜡晶分形维数明显增大，而蜡晶颗粒数量大幅减少，宏观上呈现出原油低温流动性提高。     

高维数据下线性模型的序列相关检验

主要考虑了在高维数据下线性模型的序列相关检验。估计了线性模型的参数,建立了对线性模型随机误差进行序列相关检验的V_(T,P)检验统计量,并得到了原假设下检验统计量的渐近分布。通过数值模拟研究了统计量在有限样本下的表现。     

改进样本加权K近邻分类器用于垃圾网页检测

针对垃圾网页检测过程中的"维数灾难"和不平衡分类问题,提出一种融合最优Fisher特征选择的样本加权K近邻分类器用于垃圾网页检测。首先,针对训练数据集进行Fisher特征选择,按Fisher Score从大到小排序,依次选择Fisher Score更大的特征对训练数据集进行样本加权的K近邻分类,根据训练数据集分类结果的AUC值是否增加以确定是否保留某个特征,最后基于保留的最优特征子集对测试数据集进行样本加权的K近邻分类。在WEBSPAM UK-2006数据集上的实验表明:该方法明显优于决策树、支持向量机、朴素贝叶斯、K近邻等传统分类器。与其他相关方法相比,该方法在准确率、F1测度和AUC指标上接近最优结果。     

对价格弹性理论的进一步探讨

传统的价格弹性理论存在着明显的缺陷,不论价格弹性是以基期法计算还是以中点法计算,都不能得出当价格弹性大于1时,降价会使销售收益增加;价格弹性小于1时,提价会使销售收益增加的结论。为达到销售收益增加的目的,在其他条件不变的情况下,价格调节本身必须在一定的范围内进行。     

南京市商品住宅价格空间分布研究

近年来,房地产业迅猛发展,商品住宅价格问题已成为社会各界和学者们关注的焦点问题。利用南京市2012年在售普通商品住宅交易均价数据,运用趋势面分析方法对南京市商品住宅价格空间变化趋势进行分析,采用克里格插值方法对房价进行空间估计从而分析房价的空间分布特征。研究结果表明:南京市2012年开盘在售的商品住宅项目在空间上呈现出整体分散和相对集中的特点,商品住宅价格以主城区为中心向四周递减,且房价变化幅度的区域差异明显,主城区房价衰减较快,而南京市西部房价比东部衰减速度快。     

基于不同视角的油价合理性认知

关于石油价格从来都是论调不一,油价的每一步改革都会引得众说纷纭。政府、石油行业和企业以及普通消费者都有各自的油价预期。油价改革应兼顾国家和人类的长远发展和现实可行性,不同价格段采用不同的定价策略:低油价阶段要保证不低于新能源的开发成本价,合理价格段完全追随国际定价,高油价阶段低于并滞后国际石油价格。     

基于特征价格模型的平台交易模式对商品价格影响的实证研究

运用特征价格模型（Hedonic Price Model）,监测了2010年5月份淘宝网交易的笔记本电脑数据,选取了商品自身特征和平台交易特征共12个特征变量,研究了平台交易模式对商品价格的影响方式和影响程度。研究发现：在与商品有关的特征中,除商品上市时间因素外,都对价格产生了正向的影响;和平台有关的特征对价格产生了负向的影响。在特征价格的总构成中,商品自身的特征占了近70%,平台交易模式的特征占了30%,这说明平台交易模式对商品价格会产生重要的影响。     

企业社会责任、女性高管与股价同步性——基于信息不对称视角的实证研究

基于中国沪深A股上市公司2003—2022年样本数据,实证考察企业社会责任对股价同步性的影响,并检验企业高管性别特征对上述关系的调节作用。研究发现,企业社会责任与股价同步性间存在显著负向影响关系,女性高管的性别特征能够在一定程度上增强企业社会责任对股价同步性的抑制作用。研究从信息传递对股票价格影响的角度出发,对当前企业社会责任、高管性别特征及其对股价波动影响的研究文献进行拓展,有利于完善资本市场会计信息披露和监管,缓解企业内外部信息不对称,对于投资者了解企业特有信息,降低股价同涨同跌的大幅波动,稳定金融市场秩序具有一定的信号传递作用。     

基于混沌时间序列分析的股票价格预测

根据股票市场是非线性动力系统的假设,利用混沌理论对混沌时间序列的分析方法,提出了股票价格预测方法。同时利用重构相空间的嵌入维数和延迟时间分别确定经向基函数模型网络的结构和训练样本对,对实际的股票时间序列预测结果表明,该方法能有效地进行短期预测,并与前馈神经网络模型相比,可得到较好的预测结果,因而在股票时间序列预测中有广泛的实用价值。     

中国羊肉价格上涨的经济效应研究

羊肉是中国重要的畜产品之一。近些年来,受到羊肉供给不足、市场消费需求旺盛、肉羊养殖成本上升等多方面因素的影响,中国羊肉价格迅速上涨。运用相关统计数据分析羊肉价格上涨分别对羊肉供给、居民羊肉消费以及CPI的影响。分析结果显示：羊肉价格的上涨对羊肉供给的增加有着较为积极的影响,羊肉供给的短期价格弹性和长期价格弹性分别为0．31和0．76;羊肉价格上涨会增加居民羊肉消费支出,收入较低群体和边疆少数民族居民所受的影响程度更大;羊肉价格与CPI有相关性,其价格上涨会推动CPI,但程度有限。基于上述结论,提出应加大对羊肉生产的政策扶持力度,为收入较低群体和边疆少数民族聚居地区居民提供补贴以及加强价格的监测与预警工作。     

存款准备金率调整对我国房价的影响研究

运用2005年1月至2017年3月期间30个省/市/自治区的月度面板数据,构建存款准备金率与房价的PVAR模型,并进行单位根检验、格兰杰检验、脉冲响应分析和方差分解等实证分析,旨在探索存款准备金率调整对我国房价的影响。研究发现：存款准备金率对我国房价的调控效果并不明显,且存在较长的时滞性,一般需要半年左右才能对我国房价产生较好的调控效果。此外,存款准备金率对房价的调控效果存在显著的区域差异,当给定存款准备金率标准冲击,西部地区的反应幅度最为剧烈,效果持续时间最长;而中部、东部地区的反应程度较小,效果持续时间较短。     

我国油脂类期货价格之间的联动分析

基于我国期货市场豆油、菜籽油和棕榈油的收盘价格,运用相关分析、协整分析、误差修正模型来研究目前上市的油脂类期货之间的关联性。研究表明,棕榈油期货上市会增强豆油和菜籽油之间的相关性,3个品种的期货之间存在长期均衡关系,豆油和棕榈油期货价格对其它2个品种存在价格引导作用,对价格的波动影响较大,菜籽油对其它2个品种的价格引导作用不强,对其价格波动影响小。     

基于误差校正的ARMA-GARCH股票价格预测

针对时间序列预测和简单回归预测各自的侧重点不同,综合两者优点,对股票价格进行预测。首先将股价数据转换成对数收益率,利用ARMA-GARCH模型对收益率序列建立模型,对上证指数股票价格进行初步预测;然后建立回归模型对GARCH模型误差中未被解释的成分进行分析和拟合,利用回归模型预测的误差对GARCH模型预测结果进行校正。在选择回归模型变量时,引入变量间的相关性分析筛选合适的影响因子,利用主成分分析方法提取影响因子中包含的信息,实现对解释变量的降维,获取具有代表性的综合指标,以提高建模精度。实例研究证明该方法对于上证指数股票价格预测较为准确。