局内租赁问题的风险补偿模型及其竞争分析

将风险的概念引入局内租赁问题中,建立了该问题的风险补偿模型,并对存在和不存在 利率情况下的局内租赁问题作了分析. 和局内问题中传统的竞争比分析不同的是,竞争比分析 只反映局内策略与基准算法(局外最优算法) 的相对绩效,但这往往忽略了很多的有用信息,且 分析模型很不灵活. 然而在风险补偿模型中,投资者可以控制风险,根据自己不同的风险容忍 度和未来预期选择最优的租赁策略     

通胀市场下多设备租赁的在线策略分析

现实租赁市场中,企业同时租赁多台设备的现象大量存在,但经营者面临的最大难题是如何对这多台设备进行在线租赁的组合优化,从而降低决策成本,而通货膨胀又进一步增加了决策难度。本文运用在线算法和竞争分析法建立多设备投资的风险控制策略,并分析通胀对决策的影响。首先在Karp经典模型上给出通胀因素下多设备投资的最优在线和离线策略;接着建立设备租赁在连续可分情形下的最优风险控制模型,进一步结合实际投资中设备必须以离散整数租赁的特点,对CR策略进行调整和优化,得到近似的CRJ策略,使得策略更符合实际投资活动。最后给出具体实例分析,结果显示,当物价指数逐渐增大时,最优决策日期相应提前,对应最优策略的竞争比也逐渐增大,进一步说明物价指数因素和多设备投资因素的引入对投资者的决策有着重要的影响,为多设备在线租赁问题的研究提供了新的解决思路。     

基于预期的占线特殊优惠卡问题与竞争分析

特殊优惠卡问题是租赁问题的一个推广.本文将风险补偿模型和市场利率引入了占线特殊优惠卡问题,使得该问题更贴近现实情况,得到以下结论:i)一般情形的占线特殊优惠卡问题的最优风险补偿收益为2-β/2-β(2-β)d;ii)考虑市场利率i,当(1-β)(1-αcr)小于和大于c(1-α)时,分别得出了两种情形下不同的最优风险补偿收益.最后,通过数值分析说明风险容忍度d和折扣率β对约束竞争比rA'和最优风险补偿收益的影响.     

市场风险与违约风险同时存在下的最优资产配置

本文研究了当投资者同时面临市场风险(利率风险)和违约风险时,如何对可违约债券、国债、股票以及银行存款进行最优配置的问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并给出其价格的动态方程。通过鞅方法给出了此优化问题的解析解,结果表明:股票的最优投资策略与Merton模型的结果相同;国债的最优投资策略是利率风险溢价的增函数;可违约债券的最优投资策略与跳跃(违约)风险溢价密切相关,只有当可违约债券的跳跃风险溢价大于1,即市场对跳跃风险进行风险补偿时,投资者才会持有可违约债券;否则,投资者对可违约债券的最优投资为零。     

可退货在线租赁竞争分析及其风险回报模型

经典的在线租赁只考虑购买和租赁两种决策行为,当在线租赁方购买设备后,不允许退货。本文假设在线租赁方在选择购买设备后,如果觉得购买设备不划算,可以在任何时候花费一定的代价把设备退还给承租方。通过定义退货费用函数来刻画退货行为,本文提出了可退货在线租赁问题,它是经典在线租赁问题的扩展。利用传统的竞争分析方法设计了该问题的竞争策略,分析了策略的竞争性能,并证明该策略能达到竞争比下界(即是最优竞争策略)。同时,在风险回报竞争分析框架下,进一步讨论了上述问题,得到了给定预期和风险下收益最优的竞争策略。     

可折旧设备在线租赁的随机性竞争策略

应用在线算法与竞争分析研究在线租赁问题是近年来国内外的一个研究热点.在一般设备在线租赁的基础上,提出了可折旧设备在线租赁问题.针对离线人具有遗忘性竞争对手的特点分别给出了可折旧设备在线租赁在有无利率情形下的随机性竞争策略.基于在线-离线成本比值矩阵分别证明了有无利率下随机性策略的竞争比,说明了折旧因素的引入使得可折旧设...     

一类占线融资租赁问题的最优竞争策略与风险补偿模型

运用占线算法与竞争分析方法,研究了资产所有权在一定的租赁时间后转移给承租人的融资租赁问题的最优竞争策略与风险补偿模型。首先给出了该问题的最优离线解;然后,根据约定的租赁时限与购买价格及租赁费用的大小关系,分别给出了3种情形的占线策略及相应的竞争比分析;最后,在AL-BINALI提出的占线风险补偿分析框架下,给出了2种预期形式及相应最优占线收益策略。     

租赁设备在线更新问题及其竞争策略

制造商在租赁供应链上为租赁公司提供租赁设备技术升级（或“以旧换新”）促进新技术应用。在租赁市场需求与技术更新速度不确定情形下，租赁公司决策者需要决策是否对设备进行技术更新用于租赁业务以获取更高的出租收益。本文运用在线算法建立租赁公司租赁设备的在线更新模型，分析不同市场情境下最优的确定性在线更新策略。研究发现：新技术设备单位租赁周期收益、更新成本与旧设备单位租赁周期收益影响在线更新策略。租赁公司最优的在线更新策略是：如果制造商提供的新设备单位租赁周期收益小于更新成本，租赁公司一直出租旧设备不进行设备更新，直至制造商提供另外的新技术的单位租赁周期收益不小于更新成本；然后继续出租旧设备直至新设备与旧设备租赁收益之差几乎累积达到更新成本时进行技术更新。本文研究结论对在高度不确定环境下开展经营活动的租赁公司下一步策略选择具有重要的借鉴意义。     

基于风险厌恶型的在线外汇交易竞争策略研究

从投资者风险厌恶的角度研究了每期汇率波动有界且在不同范围内变动的在线交易策略.在该策略下,给出了总交易期已知汇率线性波动情形的竞争比上下界,并对汇率线性波动和对数波动2种情形的竞争性能进行了比较分析.最后,通过实例说明了基于风险厌恶型的在线交易策略更适合于波动平稳的汇率序列.     

多阶段占线赁购问题与竞争分析

经典占线赁购决策是建立在设备使用寿命无限大的假设下进行竞争策略分析,是一种单阶段的占线决策问题。论文把设备使用寿命因素考虑进占线赁购问题,扩展单阶段占线赁购问题为多阶段占线赁购。给出了该问题的离线解;设计了等长赁购策略,证明该策略是唯一最优策略;给出了风险策略基本性质,为进一步研究多阶段占线赁购风险补偿模型奠定了基础。     

Competitive analysis for two-option online leasing problem under sharing economy

With the booming development of sharing economy, decision makers must consider the effect when making decisions with uncertain demands. In the leasing problem, people are faced with several leasing options. Participating in the shared leasing option can reduce the cost of the lessee, which makes it a good choice. This paper considers the online leasing option under sharing economy. By applying competitive analysis to the two-option online leasing problem, the optimal competitive ratios of the deterministic and randomized strategies with market interest rate are obtained, respectively. The theoretical results show that the strategies’ competitive performance is improved under sharing economy. Furthermore, numerical examples are performed to illustrate that considering the shared option has a significant influence on the two-option online leasing problem.

     

需求依赖于库存的易变质品在线采购问题研究

根据现实生活中常见的库存量越大越吸引消费者购买兴趣的现象，本文建立了需求依赖于库存的易变质品采购模型。在不假设价格服从任何分布的条件下，提出了采购价格不确定背景下的易变质品在线采购策略。本文采用在线问题及其竞争分析的方法来进行建模分析，设计出有效的在线竞争采购价格驱动的(s,S)策略，与离线最优策略进行比较，得出理论竞争比和最优经济采购数量和采购时间间隔。最后，通过数值算例说明该策略在现实中具有较好的实际竞争性能比，且在多个价格序列下都表现良好，从而说明了该策略是鲁棒的，可以为企业提供有价值的决策建议。     

Optimal On-Line Scheduling of Parallel Jobs with Dependencies

We study the following general on-line scheduling problem. Paralleljobs arrive on a parallel machine dynamically according to thedependencies between them. Each job requests a certain number ofprocessors in a specific communication configuration, but its runningtime is not known until it is completed. We present optimal on-linealgorithms for PRAMs and one-dimensional meshes, and efficientalgorithms for hypercubes and general meshes. For PRAMs we obtainoptimal tradeoffs between the competitive ratio and the largestnumber of processors requested by any job.Our results demonstrate that on-line scheduling with dependenciesdiffers from scheduling without dependencies in several crucialaspects. First, it is essential to use virtualization, i.e., toschedule parallel jobs on fewer processors than requested. Second,the maximal number of processors requested by a job has significantinfluence on the performance. Third, the geometric structure of thenetwork topology is an even more important factor than in the absenceof dependencies.     

租金费用和购买价格连续可变的在线租赁竞争策略分析

本文运用竞争分析方法研究了占线金融租赁决策问题,已往的研究都是基于租赁设备的租用费用和购买价格不变的情形给出最优投资策略,本文给出了当价格在有界范围内连续可变时的占线投资策略,并对有无利率两种情形分析进行了竞争策略分析,分别给出了其竞争比的上下界。     

New results on two-machine flow-shop scheduling with rejection

In this paper, we consider the off-line and on-line two-machine flow-shop scheduling problems with rejection. The objective is to minimize the sum of the makespan of accepted jobs and the total rejection penalty of rejected jobs. For the off-line version, Shabtay and Gasper (Comput Oper Res 39:1087–1096, 2012) showed that this problem is NP-hard and then provided a pseudo-polynomial-time algorithm, two 2-approximation algorithms and a fully polynomial-time approximation scheme. We further study some special cases in this paper. We show that this problem is still NP-hard even when all jobs have the same processing time on one of the machines or all jobs have the same rejection penalty. Furthermore, we also showed that this problem can be solved in polynomialtime algorithm when all jobs satisfy the agreeable condition on their processing times and rejection penalties. For the on-line version without rejection, Chen and Woeginger [in: Du DZ, Pardalos PM (eds.) Minimax and Applications, 1995] showed that the competitive ratio of any determined on-line algorithm is at least 2. We further show that the competitive ratio of any determined on-line algorithm is at least 2 even when all jobs have the same processing time on the first machine. Finally, for the on-line version with rejection, we present a class of on-line algorithms with the best-possible competitive ratio 2.     

Optimal on-line algorithms for one batch machine with grouped processing times

In this paper, we study on-line scheduling problems on a batch machine with the assumption that all jobs have their processing times in [p, (1+φ)p], where p>0 and \(\phi=(\sqrt{5}-1)/2\). Jobs arrive over time. First, we deal with the on-line problem on a bounded batch machine with the objective to minimize makespan. A class of algorithms with competitive ratio \((\sqrt{5}+1)/2\) are given. Then we consider the scheduling on an unbounded batch machine to minimize the time by which all jobs have been delivered, and provide a class of on-line algorithms with competitive ratio \((\sqrt{5}+1)/2\). The two class of algorithms are optimal for the problems studied here.     

具有概率分布在线租赁问题策略研究

在经济系统中,决策越来越呈现出在线性特征,传统优化方法在解决这类在线问题时,通常假设未来输入是一随机变量从而寻求概率意义上的最优决策。近年来,在优化领域兴起了一种新的研究方法——在线算法与竞争分析,为解决这类在线问题提供了新的视角,但传统的竞争分析方法有意规避概率分布假设。对于在线租赁决策问题,由于其输入结构简单且具有良好的统计性质,似乎忽略这些有用的信息而只运用标准的竞争比方法分析显然具有不足之处。在本文中,我们将其输入结构的概率分布引入纯竞争分析方法中,从而建立了具有概率情形的最优在线租赁模型,并得到了最优竞争策略及其竞争比。