带趋势的二元选择面板数据模型估计

文章考察了带趋势的二元面板模型估计问题。首先在随机冲击独立并且其分布是Logistic分布的假设下,证明了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数是充分的。利用这个结果写出了相应的条件似然函数。但是这两个假设太强,文章放松了这两个假设,给出了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数仍是充分的充要条件。据此我们可得到在没有这两个假定的情况下的半参数估计式。     

浙江外贸出口趋势预测模型与应用

改革开放以来.浙江外贸出口实现了持续稳定快速发展.2009年国际金融危机难改浙江外贸出口长期向上发展趋势,但未来形势复杂多变,给预判带来了一定难度.从浙江外贸出口的季节性波动特征入手,可建立预测分析模型,并加以实证.该模型对浙江有应用价值,从中可以得出结论;浙江外贸出口存在典型的季节性波动规律,并呈现向上发展趋势.     

带异质线性趋势的动态二元选择面板模型估计

本文提出了带异质线性趋势的动态二元面板模型的极大似然偏误纠正估计量和近似条件Logit估计量。我们给出了通常极大似然估计量偏误的解析形式,并提供了相应的估计方法。小样本实验表明近似条件似然函数可以很好的消除异质性参数的影响,而偏误纠正估计量可以显著的修正极大似然估计量的偏误。最后我们将本文提出的方法应用到现金红利支付模型。     

一种动态灰色预测模型及其应用

一种动态灰色预测模型及其应用江苏省涟水县统计局王亚军我国学者邓聚龙教授８０年代创立的灰色系统理论，给数学预测方法注入了新的活力。灰色预测方法由于采用连续的微分模型，基本上克服了采用离散递推模型的经典回归分析方法的三大不足之处（需要大量数据、要求有较典...     

区间估计的一种求解方法

区间估计是统计学中比较抽象的一部分内容,很多初学者在学习之后往往不能很好掌握.作者在课堂教学实践中总结出来一种求解方法,较易为初学者接受.     

一种基于RS-LSSVM的经济景气指数预测模型

为了消除经济景气指数系统中指标冗余及非线性预测困难等问题,文章利用粗糙集约简原理及支持向量机非线性预测特性,提出一种粗糙集与最小二乘支持向量机混合预测模型RS-LSSVM.模型运用粗糙集约简样本数据空间的维数,加快LSSVM的训练速度和模型的精度,又能弥补粗糙集方法在实际应用过程中噪声敏感问题.最后通过我国工业企业景气指数实证分析及与BP神经网络预测相比较,验证了该预测模型的有效性.     

带异质线性趋势的二元选择面板模型偏误纠正估计

由于冗余参数问题,带异质线性趋势的二元选择面板模型参数的极大似然估计量存在严重偏误.为此,本文利用泰勒展开式推导了估计量偏误的期望,根据偏误的表达式构造了两种偏误纠正估计量.小样本模拟发现,对于较小的T,偏误纠正方法可以显著地减小参数的偏误.     

如何选择统计预测模型

在经济全球化进程不断加快,世 界经济联系越趋紧密,市场竞争越来越激烈的今天,一个企业要想赢得市场,求得生存和发展,必须最大限度地减少决策的失误,而这又基于决策者对未来市场较为准确的判断。如今,决策者仅凭个人的经验、知识和感觉是很难做到这一点的,只有在决策过程中,充分利用集体的经验、知识、智     

一种改进的基于DE-SVR的上证指数预测模型

文章在现有研究的基础上,选取引起上证综合指数波动的八个主要因素,建立一种改进的基于微分进化算法的支持向量机的上证指数预测模型,并与多元回归、多维灰色模型、基于微分进化算法的多维灰色模型、DE-SVR预测模型的预测效果与精度进行对比分析,证实该模型具有较高的预测精度,是一进行有效预测的新方法。     

天然气产量季节预测模型的比较与选择

随着气田企业规模的扩大和竞争的加剧,需要建立一套完整的短期天然气产量预测方法及模型,以预测未来的产量发展趋势,故提出三种基于时间序列预测模型:布朗指数平滑法(Smooth)、季节系数法时间序列的预测、用于时间序列的灰色系统预测方法.但是普通时间序列预测模型的参数难以估计并且模型较难预测具有季节特征的时间序列问题,根据天然气产量的季节性、周期性特点,实验结果表明:季节系数法时间序列的预测能够对带有季节特征的历史数据进行有效预测,对进行气田企业的安全生产都具有一定的理论和实践价值.     

一种拓展的灰色预测模型及其特性研究

文章以进一步提高灰色预测模型的建模精度,拓展其应用范围为目的,在该模型已有研究成果基础上,根据GM(1,1)的建模条件,构建了一种拓展的灰色预测模型(EGM),给出该模型的原始形式和白化方程,并利用参数包技术对其参数特性进行了研究.     

多元非线性回归预测模型的一种建立方法

多元非线性回归预测模型的一种建立方法扬州大学税务学院程毛林在经济预测中，常用多元回归模型反映预报量与各因素之间的依赖关系，其中线性回归分析有着广泛的应用。但客观事物之间并不一定呈线性关系，在有些情况下，非线性回归模型更为合适，只是建立起来较为困难。这...     

一种新的非等间隔灰色预测模型

文章分析得出传统非等间隔GM(1,1)模型模拟序列并非GM(1,1)模型的指数序列,因此导致其应用范围不及GM(1,1)模型。建立模拟序列为指数序列的非等间隔GM(1,1)模型,线性组合背景值的建立使得模型满足无偏性。以实例数据验证了新的非等间隔灰色预测模型对非等间隔近似指数序列拟合具有更高的精度,拓广了灰色理论的应用范围。     

基于一种复合模型的中国人口预测模型

文章在Logistic人口模型基础上建立了一种人口复合模型,通过对我国历次人口普查数据规律的研究,用一元线性回归法建立了人口净增长率模型。最后运用数学软件计算人口复合模型中参数的值,建立了我国人口总数预测模型,并对我国未来28年内的人口总数进行了预测。     

用计算机解曲线趋势预测模型

曲线趋势预测在市场预测等领域应用广泛。曲线趋势预测模型的建立一般采取人工计算，这样势必非常繁琐。而计算机的日益普及给这项工作带来极大的方便，并且还具有省时、准确等优点。下面介绍一种能建立曲线预测模型的计算方法。一、计算原理曲线趋势模型的数学表达式是：（设Yt为销售量，X代表时间）建立曲线趋势模型实际上是求（1）式中的系数a，b，c，…，k。设Yi为估计值则：Yai为观察值：（ei为Yai与Yi的残差）则总方差：根据最小二乘法原理，偏导数把（6）式整理后，可得下列方程组在具体实现时，先选定误差精度（E），取n=1，求得…     

对统计数据的特征分析与预测模型选择的研究

统计模型的建立不仅需要统计数据支持,而且模型的形式选择又紧紧依赖于统计数据的特征,因此,统计数据是统计模型的基础。本文拟对统计数据的特征与预测模型形式之间的内在关系进行探讨,即回答什么样的统计数据特征,应该选择什么样的统计预测模型。一、时序数据特征分析与预测模型的选择没Y;、Y。,……,）：＼为确定性数据列,简记ZYS（t—l,2,…,N）。首先分析时序数据列是否存在自相关,鉴别时序是否存在自相关的最简单方法是画出Y二f（）的散点图。如果散点呈连续缓慢变化,则说明时序数据列存在自相关,这时预测模型可选择…     

我国保险费收入预测模型的选择

一、保费收入变化特征和预测模型的选择 1998年12月-2004年11月,我国72个月保费收入的变动曲线如图1所示(单位:亿元).     

一种变权系数的区间数组合预测模型

文章针对实际值序列和预测值序列均为区间数的组合预测问题,引入了相关系数和诱导有序加权平均算子的概念;将区间数的左右端点看作时间序列,分别建立了两端点的变权系数多目标最优组合预测模型,并通过偏好系数转化为单目标最优化模型。实例分析表明,所提出的方法在区间数预测误差指标上明显优于其它区间组合预测方法。     

一种旅游需求多因素动态粗的预测模型

对旅游业来说,需求是其赖以存在和发展的关键因素.根据游客人数的多少,旅游接待地可相应确定旅游接待服务设施规模,因此对旅游需求进行预测是很重要而且是十分必要的.本文基于粗糙集理论,提出了一种旅游需求多因素动态粗预测模型.