金融市场的风险研究

一个国家的金融危机会迅速扩散到其他国家和地区,演变成为区域性甚至全球性的金融危机,2007年在美国引发的次贷危机,也带有明显的传递效应。本文分析了金融市场的风险传递的渠道,包括贸易传递、金融传递和预期传递等途径,并且提出了金融市场如何应对金融危机的传递性。     

加强金融市场的风险研究

一个国家的金融危机会迅速扩散到其他国家和地区,演变成为区域性甚至全球性的金融危机,2007年在美国引发的次贷危机,也带有明显的传递效应。本文分析了金融市场的风险传递的渠道,包括贸易传递、金融传递和预期传递等途径,并且提出了金融市场如何应对金融危机的传递性。     

金融市场的风险传递渠道及其屏蔽研究

一个国家的金融危机会迅速扩散到其他国家和地区,演变成为区域性甚至全球性的金融危机,2007年在美国引发的次贷危机,也带有明显的传递效应。本文分析了金融市场的风险传递的渠道,包括贸易传递、金融传递和预期传递等途径,并且提出了金融市场如何应对金融危机的传递性。     

我国影子银行风险监管问题探讨

近年来随着金融市场结构日趋多元化,影子银行已成为了中国金融业一个全新的市场模式。随着借贷业务规模的不断扩大,其对金融市场带来的风险也日趋呈现,甚至它已经对中国金融市场的稳定造成了威胁,由此可见,对影子银行实施有效监管已刻不容缓。     

我国离岸金融市场发展问题研究

本文追溯了我国离岸金融市场的发展过程,分析了该市场的模式,并且在借鉴国际经验的基础上探讨了我国离岸金融市场的改革创新。     

风险机制在金融市场投资风险管理中的应用

随着社会的快速发展,我国金融业也得到迅猛发展,使得金融市场投资风险管理显得愈加重要。然而,在当下经济全球化的条件下,越来越多的人们逐渐将自己的资金投资在股票和证券等金融产品上,以此来获取较高的和收益,其中风险机制无不贯穿于金融市场投资风险管理中,如果减小投资风险,从而获得较高的收益一直是众多人士关注的话题。对此,本文主要探讨了风险机制在金融市场投资风险管理中的应用,同时也提出控制风险的相关策略。     

非对称结构下金融市场动态风险测度研究

针对金融市场呈现出的非对称结构,以新兴市场的中国大陆沪市上证综指(SSEC)和成熟市场的标准普尔指数(S&P500)作为代表性的研究对象,运用有偏学生分布(SKST)来刻画金融收益的有偏非对称分布形态;运用APARCH等模型来刻画金融收益条件波动率的非对称波动性,并以此来开展风险测度研究;最后运用返回测试中LRT和DQR来检验风险测度的准确性。实证结果表明:没有哪种金融收益的条件非对称波动模型具有绝对优越的风险测度能力;在标准收益服从的分布上,新兴市场SSEC与成熟市场S&P500市场却又表现出明显的不同,Normal分布并不适合SSEC,但能适合S&P500;ST能够适应SSEC,却不能适应S&P500,而SKST能够适应两种市场;对于S&P500,在99%这样高的置信水平下是Normal优越,而在95%的置信水平下却是SKST优秀,对于SSEC,SKST分布的准确性在两个水平下都是最高。     

我国农村正规与非正规金融市场利率问题研究

本文主要研究我国农村地区正规金融市场与非正规金融市场的利率问题。通过建立模型并结合相关文献与现实数据进行分析,讨论了非正规金融市场利率低于正规金融市场利率的可能性。     

我国金融创新及其风险控制

金融创新作为金融业提升竞争力和吸引力的有效方式,对于优化我国金融资源的意义是显而易见的,但是在金融创新中也隐藏着多种风险,尤其是金融创新风险的隐蔽性给监管带来了更大的困难,我国在进行金融创新的同时,要提升风险识别与管理能力,特别要注重防范创新过程中新的风险,保证金融市场稳定,提高中国金融业的国际竞争力。     

关于加强证券信用交易风险监管的分析

在当前社会经济快速发展的过程中,风险存在于经济活动的各个领域。金融领域的证券信用交易风险也是伴随着金融活动的全过程而出现,所以说,存在一定的交易风险性是必然的,是随着每个人或者企业的金融活动与生俱来的。但是人们可以通过一系列的措施和手段来有效地监管金融活动中的风险,本文通过比较和分析证券信用交易风险形成的因素,就当前我国的风险监管制度中存在的欠缺等问题,论述加强证券信用交易风险监管的可行性建议。     

我国寿险公司利率风险问题探析

随着利率市场化改革在中国的推进,国内保险公司所面临的利率风险日益扩大,我国寿险公司当前面临的困境大多与利率有关.结合我国寿险公司的具体情况,建立利率风险管理体系,加大寿险产品创新力度,采取各种积极措施有效化解和规避利率风险.     

我国金融市场基准利率的比较与选择

基准利率是整个市场利率体系的核心,也是金融产品定价的基础,本文将从基准利率的性质入手,分析和比较市场利率体系中不同利率作为基准利率各自的优势和劣势,并用计量方法对分析结果进行检验.     

股权质押渠道与金融市场稳定——基于股价崩盘风险的视角

2018年股权质押危机引发各界对股权质押风险的广泛关注，本文利用2004年—2019年A股上市公司股权质押明细数据，从股权质押业务由场外到场内演变的角度，探究股权质押渠道对股价崩盘风险的影响.本文研究发现场内、场外质押渠道对股价崩盘风险的影响存在显著差异：上市公司第一大股东场内质押比例越高，个股股价崩盘风险越大，而其场外质押比例并未显著提升股价崩盘风险.本文进一步以2013年场内质押交易开放作为外生冲击，采用双重差分模型，对上述发现进行机制检验，结果发现场内质押逐日盯市和强制平仓的风险处置机制，在股价下行阶段容易触发杠杆效应，引发崩盘危机.上述发现在经过一系列稳健性检验和替代机制检验后保持稳健.本文从股权质押渠道的角度为完善我国股权质押交易机制提供了有益思考.     

简述我国金融市场问题完善对策及货币政策的选择

近年来,随着我国经济体制改革的不断推进,金融市场也取得了较大的发展与进步,不过从整体上来看,由于受到各种各样因素的影响,我国的金融市场还是呈现出很多的问题,需要采取有效措施对其加以完善,以更好的推动我国经济的健康发展。货币政策是我国宏观调控的一项重要手段,其选择的合适正确与否,将直接影响到我国宏观调控的整体效果与水平。鉴于此,本文拟从我国金融市场的问题、我国金融市场的完善对策以及我国货币政策的选择等几个方面来进行分析与阐述,以期加深对这一问题的认识与理解程度。     

金融市场的风险与监管对策

金融风险是指金融机构的经营活动所产生的收益的不确定性以及金融机构作为风险承受者所受损失的可能性。金融风险有许多种类．不同的金融风险除了自身的产生．表现形式不同．还有一些共同特性：首先,金融的基础是信用关系．它以资金的所有权和使用权的暂时分离为基础,在所有者让渡资金的过程中。任何一个因素或环节出现问题和变     

我国推出股指期货的影响及风险防范

随着中国沪深300股指期货的推出,市场从单边走向双边,对冲机制走向现实。推出股指期货将对各方产生深刻的影响,同时不可避免的带来巨大风险,防范股指期货带来的风险因此成为各方关注的焦点。     

如何做好金融市场的风险防范

一国的金融风险迅速蔓延到其他国家和地区,并演变成一个地区乃至全球的金融风险。金融风险,是一场没有硝烟的战争,以抑制金融风险和化解金融风险,经济安全,你必须有在国际传输的渠道和机制,在深入了解金融风险,金融风险是通过在国际上的伤害到一个国家的经济安全有清醒的认识。这是什么样的传统理论缺乏保障国家安全,我们面临着一个新问题。金融风险转移,多样化,复杂性,高速,广度和各类风险的国家的后果的严重程度,我们需要进行分析具体原因和国际上传播渠道的金融风险。通过分析金融市场的风险的传播渠道,包括通过贸易量,金融传递,如金融市场预期的传递通道,如何处理金融风险的转移。     

系统风险的会计决定:企业财务风险、经营风险、系统风险的时变关联

新企业会计准则的颁布有力推进了我国金融工具信息披露制度建设,但是到目前为止,研究者对会计信息和上市公司系统风险的关系还不是很清楚.本文提出了新的经济理论模型用于研究财务风险、经营风险和系统风险的动态关联.主要结论:一、财务杠杆和经营杠杆以乘子的形式放大了无杠杆条件下的企业系统风险,这一结论在时变的条件下仍成立;二、理论证实了无杠杆条件下的企业系统风险来源于公司净利润-流通市值比率、销售增长率和平均价格增长率的变动;三、财务风险和经营风险间存在一个权衡,例如经营风险高的公司,将会选择一个较低的财务风险,使得公司有一个相对合理的系统风险.因此,会计风险披露制度的推进可以为投资者提供更多和更好的有关公司风险的信息.