商业银行资本充足率的信息甄别与选择

对商业银行资本充足率的要求已经成为银行监管体系的核心。目前,世界上许多国家和地区都在遵守《巴塞尔协议》规定的资本充足率不低于8%的标准,但这个统一标准忽视了个体差异,显得不尽合理。与现有文献的分析角度不同,本文重点研究了监管部门制定该标准的信息甄别问题,并指出监管部门的监管水平与最低资本充足率要求之间存在一定的替代关系。基于数理模型推导,本文又利用数值分析的方法,对模型的结果给出直观的经济解释。最后文中对一百多个国家和地区的实证分析结果也支持了本文模型的推断。     

浅议银行业偿付风险管理办法

银行偿付风险是银行风险中非常重要的一个方面,如何管理偿付风险是每个银行管理者和监管者都要面临的重大问题。在技术上,我们有国际通用的《巴塞尔协议》作为指导,然而资本充足率本身不是处处适用的,本文将简要辩证地来分析资本充足率监管办法的利弊,并提出与资本充足率相配套的资产回报率才是所有风险管理方法中的最有效的指标。     

商业银行经济资本管理现状及对策

20世纪90年代以来,随着巴塞尔资本协议逐渐成为对商业银行的核心监管标准,以及商业银行风险度量方法的发展和成熟,经济资本管理体系已经成为当今国际银行业最为先进的风险控制和价值管理的核心体系.随着银监会对资本充足率监管力度的加强和股东对资本回报要求的提高,经济资本管理在我国商业银行的经营管理中日益发挥其效益约束和风险约束的双重功效,推动着我国商业银行加快向现代商业银行转变的步伐.     

浅谈商业银行资本充足率与银行监管

随着国际金融体制的改革,国内银行监管机制逐步国际化,商业银行的资本充足率与银行风险及监管关系越来越密切。本文探讨了国际资本的演进情况,并从国内银行分析现在资本充足率、风险管理等金融现状,最后提出风险控制管理的一些政策启示。     

基于固定效应模型的资本充足率对银行绩效的影响探究

巴塞尔协议Ⅲ的提出和我国国内资本监管要求促使我国银行加强资本金的补充,特别是保证符合质量和数量要求的资本充足率,以提高风险抵御能力。资本充足率监管不断加强的同时,我国商业银行的经营绩效不可避免的会受到资本金补充所带来的影响。本文研究在提高资本充足率以保证符合监管当局监管指标的同时,我国商业银行应该怎样提高核心竞争力,提高经营绩效以面临激烈的竞争。     

浅析我国商业银行风险管理

一、商业银行风险管理的概念巴塞尔委员会将银行风险分为八类：信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险。巴塞尔新资本协议对资本充足率有新的更进一步的要求：把评估银行资本充足率的工作与银行面对的主要风险更紧密地结合起来,有多少风险就应该有多少资本,风险越大的银行资本就应该越多。商业银行的风险管理是指商业银行为实现自身的经营目标,在业务经营过程中,运用现代管理方法对其业务风险进行识别、衡量和处理的活动以及金融管理当局为实现金融、经济稳定健康发展的要求,对商业银行风险实施的外部监管活动的总称。     

中国商业银行操作风险管理现状及防范措施

近年来,随着市场经济的不断发展,我国金融行业也取得了巨大的进步,商业银行也获得了更大的发展空间,与此同时,关于商业银行的风险问题也受到了越来越多的关注。国际银行业监管的理论和实践中,将银行风险分为市场风险、信用风险和操作风险三种。随着巴塞尔银行监督管理委员会心颁布的《巴塞尔新资本协议》中,将操作风险纳入到风险资本的计算和监管框架,使得操作风险问题受到了国际银行业广泛关注。本文就主要针对我国商业银行操作风险管理的相关问题进行简要的分析。     

警惕身边的“小腐败”

新巴塞尔协议的银行资本管理方式 （一）全面认识商业银行经营过程中的风险。 新巴塞尔协议对商业银行经营过程中面临的风险认识比1998年巴塞尔协议更加系统全面，在原有的信用风险的基础上，新加入了市场风险和操作风险，使新巴塞尔协议对商业银行风险监管的灵敏度有所提高。其中，信用风险是指借款人到期不能偿还债务本息时，给商业银行造成违约贷款所产生的损失。新巴塞尔协议将银行资产分为公司贷款、国家贷款、银行同业、零售贷款、专利贷款、股权投资等六大类，并规定对于不同类别的资产要采用不同类型的信用风险计算方法。     

后金融危机时代我国商业银行资本充足率浅析

银行的资本充足率监管正逐渐发展成为银行监管的核心,特别是在后金融危机时代,作为巴塞尔协议新框架下三大支柱中的第一支柱,资本充足率的重要性更是不言而喻。本文对后金融危机时代我国商业银行资本充足率进行了分析,并提出了相应的应对措施。     

巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行资本充足率探究

2010年9月巴塞尔银行监管委员会就加强银行业监管的改革方案达成一致,即《巴塞尔协议III》,其主要涉及了最低资本要求水平和过渡期安排。本文探讨了《巴塞尔协议III》的主要变化及其对我国商业银行的影响,同时提出巴塞尔协议III下我国银行监管新思路。     

资本管理及对中国商业银行的对策建议

中国商业银行在资本管理方面存在着资本补充渠道少、资本充足率不足、资本结构不合理等问题。在2004年6月26日正式颁布的巴塞尔新资本协议框架下,在深入分析监管资本充足率要求和经济资本配置效率要求的基础上,本文提出中国政府、监管当局和商业银行应共同努力,通过股份制改造、增加附属资本、调整资产组合结构、降低税负、提高盈利水平等对策拓宽商业银行的资本补充渠道、优化资本结构、提高资本充足率。     

论农村银行机构如何实施巴塞尔新资本协议

2011年7月,中国银监会下发了关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议(以下简称新资本协议)的指导意见。意见的提出对调整农村银行法人治理结构、制定健全的风险管理机制、促进资本管理和资源的优化配置、壮大农村银行的综合实力、全面强化农村银行的风险规避意识和核心竞争力提出了更严峻的挑战。正视新资本协议的实施对农村银行机构的重大意义,明确新资本协议在农村银行机构中实施的具体步骤,促进、推动新资本协议的有效落实,是农村银行机构目前亟待解决的新课题。     

新巴塞尔协议下我国商业银行信用风险管理对策研究

2004年6月,巴塞尔委员会正式公布了《新巴塞尔资本协议》,新协议以资本充足率、相关部门的监督检查和市场约束为三大支柱,成为国际银行遵守的标准同时,有力地推动了全球商业银行实现全面风险管理的发展。因此,分析我国商业银行信用风险管理的现状及不足,并探讨新巴塞尔协议下我国商业银行信用风险管理的对策,就成为一个具有现实意义的课题。     

巴塞尔新资本协议对国际银行业的影响研究

巴塞尔协议的阶段性成果既是一定时期内国际银行业风险管理经验教训的总结,也代表着银行业监管原则的发展趋势,成为许多国际性银行遵守的共同原则和国际银行监管框架与风险管理原则发展与演变的重要标志。作者以2003年4月公布的巴塞尔新资本协议第三次征求意见稿为代表的一系列具有国际影响力的金融监管原则为分析框架,研究巴塞尔新资本协议下国际银行业的不同影响和反应,并针对中国银行业存在的问题提出相应对策。     

经济资本在构建商业银行风险管理体系中的运用研究

实施经济资本管理是现代银行经营管理及风险控制的必然趋势,也是银行监管及巴塞尔新资本协议的现实要求。现代银行经济资本所涉及的内容范围几乎囊括了所有领域的风险。如何应用经济资本来提高我国银行风险管理水平是当下紧迫而重要的课题。本文通过对经济资本概念的内涵和外延的界定,提炼了经济资本管理在构建银行风险管理体系中的作用,并分析了存在的问题和对策。     

我国上市商业银行资本结构现状及优化政策

随着银行业的开放,我国商业银行积极准备上市,从1991年第一家上市银行——深圳发展银行上市后,至今已有16家商业银行上市,《巴塞尔协议》对商业银行的资本结构有严格的规定,资本结构的状况直接决定商业银行发展及风险控制,本文通过对16家上市银行资本结构的研究,分析我国上市银行资本结构状况,并在此基础上提出优化资本结构的措施。     

基于股票收益的操作风险资本估计——自上而下方法

操作风险的度量方法包括自下而上和自上而下两种方式,自上而下的方法由于风险敏感度低而较少被银行和学术界关注,但其具有对数据要求低、容易验证的优点.构建一个基于上市银行股票收益的自上而下的操作风险度量模型,利用2000年～2006年中国5家上市银行面板收益数据和其他相关数据,对中国上市银行的操作风险进行实际度量,发现了在中国上市银行的股票收益中操作风险所占的平均比率,并得到相应的操作风险资本估计;用估计的操作风险经济资本与用基本指标法计算的操作风险经济资本进行比较,发现两种方法结果大致相当,这表明按照<巴塞尔新资本协议>规定的基本指标法确定风险资本基本能满足抵御操作风险的要求.度低而较少被银行和学术界关注,但其具有对数据要求低、容易验证的优点.构建一个基于上市银行股票收益的自上而下的操作风险度量模型,利用2000年～2006年中国5家上市银行面板收益数据和其他相关数据,对中国上市银行的操作风险进行实际度量,发现了在中国上市银行的股票收益中操作风险所占的平均比率,并得到相应的操作风险资本估计;用估计的操作风险经济资本与用基本指标法计算的操作风险经济资本进行比较,发现两种方法结果大致相当,这表明按照<巴塞尔新资本协议>规定的基本指标法确定风险资本基本能满足抵御操作风险的要求.     

新挑战下商业银行如何提高资本充足率

近几年来,通过股份制改革,我国商业银行稳步发展,资本充足率平均水平已超过巴塞尔协议的最低要求8%,目前已经达到12%。众所周知,这几年来我国商业银行资本金的补充主要通过国家财政注资,剥离不良贷款(四大国有商业银行最为明显);在A股、B股市场上市融资;发行次级债,并且,次级债的发行成为了补充银行附属资本的主要方式。但是,我国商业银行发行的次级债大多是由银行相互交叉持有,随着次级债的发行,银行间的风险也在不断增加。因此,2009年8月,银监会银监会发布《关于完善商业银行资本补充机制的通知(征求意见稿)》,提出商业银行在计算资本充足率时,应从计入附属资本的次级债务及混合资本债券等监管资本工具中全额扣减本行持有其他银行次级债务及混合资本债券等监管资本工具的额度。面对政策的风云突变,商业银行应如何面对?本文将立足于当前经济形势,对提高商业银行的资本充足率的方式进行审视和探讨。     

中央银行监管组织结构体系研究

一、中央银行监管组织结构现存问题1.监管组织结构体系的法律基础不够完善根据巴塞尔《核心原则》的规定,完善的公共金融基础设施是有效银行监管的重要因素,而适当的银行监管的法律框架是必要的。近几年来,我国陆续颁布了《中国人民银行法》《、商业银行法》《、票据法》、《证券法》《、保险法》《、信托法》等一批重要法律,而且还颁布了大量规范商业银行工作和管理的条例和规章,但在立法建设上仍有不足。至今我国仍有一些重要的法律法规如《期货法》等尚未出台。在我国金融业对外开放的进程中,尽管我国对涉外银行监管取得了很大进步,颁布…     

银行监管:防范危机还是促进发展?——基于跨国数据的实证研究及其对中国的启示

危机、监管与发展是近20￣30年来世界各国经济的主旋律:银行危机此起彼伏,以防范危机为初衷的监管措施却在松与紧之间徘徊,而危机与监管对于银行业乃至整体经济发展的影响则更为繁杂。现有的文献大多割裂地对待这3个问题,尽管分析细致深入,却拥有不同的目标和前提,因此往往得出截然相反的结论,令政策制定者莫衷一是。本文选择银行监管作为问题的切入点,将银行发展作为衡量监管综合绩效的最终指标,采用世界银行2004年调查报告的最新数据,运用主成分分析法构造了12项银行监管指标,利用工具变量(IV)法和广义矩(GMM)估计对传统OLS模型进行了改进,从而验证监管措施的效应,以此对最优银行监管方案进行初步探讨。在跨国经验研究的基础上,本文还考察了中国银行监管的现状,并且通过在基本计量模型中引入交叉项的方式,检验了中国在资本充足率不高、非官方监管控制不健全的条件下,能够采用的监管方案,以此为中国银监会成立后的银行监管改革提供政策依据。