ACSI模型的因果关系检验研究

根据美国顾客满意度指数(ACSI)模型中的各组成要素之间的因果联系,提出一种应用Granger因果关系检验方法来检验ACSI模型中各组成要素之间因果关系的方法.     

格兰杰因果关系的新发展

格兰杰于1969年提出了一种基于"预测"的因果关系(格兰杰因果关系),后经西蒙斯(1972,1980)的发展,格兰杰因果检验作为一种计量方法已经被 经济学家们普遍接受并广泛使用,尽管在哲学层面上人们对格兰杰因果关系是否是一种"真正"的因果关系还存在很大的争议.     

经济现象之间因果关系的确定

近几十年来,许多学者对因果关系进行了深入的研究,结合了因果关系的定义和各种各样的检验方法,其中较为简单的方法有Sims检验法、Haugh检验法等,但这些方法要求现象的观察值序列具有平稳性、而实际经济现象并非如此。因此,如何重新构造平稳序列,并加以验证,是利用上述因果关系检验法首先要解决的问题。Sims本人曾用一种     

能源与经济因果关系检验:回顾与展望

针对国内外能源与经济因果关系众说纷纭的现状,在总结Granger因果关系检验方法发展脉络的基础上,归纳检验变量之间因果关系的统计方法及其在国内外能源消费与经济发展关系实证检验的结果,做出四个代际划分,并按照检验因果关系四个代际的区分与相应的优劣,给出适用于时间序列和面板数据统计因果关系检验的一般步骤。同时指出面板数据、非线性因果关系检验方法将成为研究的发展方向。     

Granger因果关系检验的模型选择与相关策略研究

运用Granger因果关系检验识别确定经济变量间因果关系是经济研究中极为常见的分析模式,然而在具体应用时,Granger因果关系检验的功效会受到模型形式选择与检验策略因素的影响,为此,解析了Granger因果关系检验的水平型VAR、差分型VAR、VEC三种模型形式选择的基本原理,探讨了与模型选择相关的四大检验策略,即变量个数选择、滞后阶数选择、变量单整性检验、协整空间维数选择,并给出了Granger因果关系检验相对稳妥的实践操作程序。     

中国电力消费与经济增长关系的实证研究

文章采用自回归分布滞后(ARDL)模型的边限协整检验和基于误差修正模型的格兰杰因果检验方法对我国1980～2009年之间的电力消费与经济增长进行了因果关系研究.边限协整检验比传统的协整检验更具稳健性,适合小样本分析.在实证分析中,首先将电力消费与GDP时间序列进行HP滤波分解为趋势部分和波动部分,分别进行协整检验和因果关系研究.分析结果表明,存在从电力消费到经济发展的显著单向长期因果关系,两者的波动之间存在明显的双向短期因果关系.此结论进一步说明了电力在我国经济社会发展中的重要地位.因此,必须加快我国电力建设来保证我国经济增长.     

基于Lasso改进的一般因果关系检验

通常所说的Granger因果关系检验，实际上是对线性因果关系的检验，无法检验非线性因果关系。Peguin和Terasvirta（1999）进行了基于泰勒展式的一般性扩展，应用于非线性因果关系检验，并采用提取主成分的方法解决其中的多重共线性问题。但是，提取主成分对解决多重共线性的效果并不太好。Lasso回归是目前处理多重共线性的主要方法之一，相对于其他方法，更容易产生稀疏解，在参数估计的同时实现变量选择，因而可以用来解决检验中的多重共线性问题，以提高检验的效率。对检验程序的模拟结果表明，基于Lasso回归的检验取得较好的效果。     

湖北省FDI产业影响因素的实证研究

文章以湖北省为案例对1990-2008年外商直接投资及其产业影响因素关系进行实证研究.文章在利用单位根检验对变量平稳性考察的基础上,应用协整方法对变量的长期均衡进行分析,应用格兰杰因果检验方法对变量之间的因果关系进行经验性研究.结果表明,外商直接投资、财政收入比值、铁路密度和地区生产总值、固定资产投资、第三产业发展水平之间存在长期协整关系;格兰杰因果检验方法表明外商直接投资与财政占地区生产总值比例之阃存在双向因果关系;铁路密度与外商直接投资之间不存在因果关系;地区生产总值、固定资产投资、第三产业发展水平与FDI存在单向因果关系.     

Panel—Data下Granger因果检验的理论和应用发展综述

Panel-Data下Granger因果检验的相关理论是最近几年才发展起来的,现有的研究提出了关于Panel-Data下Granger因果检验的四个基本假设:同质无因果关系假设(HNCH)、同质因果关系假设(HCH)、异质因果关系假设(HECH)以及异质无因果关系假设(HENCH),根据检验参数的特点给出三种类型的检验模型:固定系数模型、随机系数模型和混合固定随机系数模型。目前,还只有固定系数模型的相关理论较为完善,另外两种模型的检验还都存在一定的难度。因此,只有从理论研究和实际应用两个方面对该理论进行阐述,并对现有的理论进行简要的评述,才可指出其存在的不足及可能的改进方向。     

格兰杰伪因果关系检验的小样本性质研究

基于MC模拟方法研究了格兰杰伪因果关系的小样本性质,结果表明伪因果关系的发生概率会随着数据过程持久性的增强而增大,但会随着样本容量的增加而减少,且由于检验式的设定使得经Newey-West修正的检验方法并没有明显优势。通过解释变量和被解释变量的持久性对伪因果关系的影响以及与OLS估计的伪回归比较分析,表明随机干扰项的自相关或异方差是产生伪因果关系的主要原因,这为解决伪回归和伪因果关系问题提供了统一研究框架。     

行业工资水平与垄断程度的Granger因果关系分析

本文介绍了Granger因果关系检验的基本思想和方法 ,并从动态角度对行业相对工资水平与行业垄断集中程度之间的Granger因果关系进行了统计检验 ;最后对其机理进行了分析     

中国煤炭市场价格与CPI、PPI关系的统计检验

文章运用2006年1月到2009年7月的月度数据,通过对我国煤炭市场价格、CPI和PPI进行ADF平稳性检验、协整检验,构建二阶误差修正模型(ECM)及Granger因果关系检验,得出煤炭市场价格和CPI不存在长期均衡关系,但存在单向因果关系,而煤炭市场价格和PPI存在长期均衡和单向因果关系.同时从误差修正模型得出短期内煤炭市场价格对PPI的影响.提出了政府应运用经济手段保持煤炭价格的相对稳定等政策建议.     

分位数回归下的因果关系检验

Granger因果关系在计量经济学中占有重要地位。在实践中,采用Granger检验是在最小二乘回归下进行的,检验的是条件均值之间的因果关系,在此基础上扩充到检验条件分位数上的因果关系,即线性分位数回归下的Sup-Wald检验法;利用该检验法实证分析全国城镇居民人均可支配收入增量对人均消费性支出增量之间的关系,结果表明其之间存在单向的因果关系,并且在较低分位数时城镇居民人均可支配收入增量对人均消费支出增量的因果关系并不显著,只有在分位数较高时这种因果关系才显著存在。     

我国工业能源消费与工业经济动态关系研究

工业是能源消费的主体,能源是工业经济发展不可或缺的生产资料,分析工业经济与工业能源消费之间的关系对认识我国能源经济问题具有重要的意义.基于此目的,文章采用基于VAR模型的Granger因果关系检验方法和冲击响应方法对我国1979～2006年的工业能源消费与工业经济增长之间的因果关系及动态冲击响应模式进行了定量研究.结果表明,在我国存在着工业经济与工业煤炭消费的双向因果关系,这是我国以煤炭为主的能源构成所导致的,而结构的调整在短期内很难改变.同样,冲击响应和方差分解的结果也给出了同样的结论.     

我国船舶市场主要经济影响因素的计量检验

影响船舶市场需求的因素有很多.文章选取了四个经济基本面的影响因素作为变量,运用计量经济学中EG协整检验、Granger因果关系检验方法,对影响我国船舶市场需求的经济因素进行了实证分析,从而从根本上时中国船舶工业发展提供对策.     

我国宏观经济波动对FDI流入量影响的实证分析

文章利用协整检验和基于向量误差修正VEC模型的因果关系检验对国民宏观经济和我国的FDI流入量之间的内在关系进行深入的研究.实证分析结果表明,我国宏观经济的变动与FDI流入量之间短期和长期内存在相关性和因果关系.宏观经济波动影响FDI流入量,但由于其它因素的干扰,该影响不十分显著.     

FDI对城乡居民收入差距影响的实证检验

文章运用协整分析和Granger因果关系检验方法,对陕西省1990-2015年间FDI和城乡收入差距的关系进行了实证研究.结果表明:FDI与陕西省城乡收入差距之间存在长期稳定的均衡关系;引进和利用FDI扩大了陕西城乡收入差距;FDI与陕西省城乡收入差距之间不存在Granger因果关系,但FDI的引入更倾向于是陕西省城乡收入差距扩大的Granger原因.     

辽宁省对外贸易与经济增长的协整及因果关系检验

本文采用1978-2002年辽宁省的进口、出口和GDP的数据,利用协整检验和Granger因果关系检验等计量方法,对进口和出口与GDP的关系进行了检验,结果发现它们之间存在长期稳定的关系,但出口与GDP,进口与GDP之间仅存在单向因果关系,即经济增长是进、出口增长的原因,而进、出口的增长并不是经济增长的原因。     

登记失业人数与调查失业人数的比较分析

文章在对我国登记失业人数与调查失业人数之间的关系进行理论分析的基础上,采用平稳性检验、因果关系检验以及协整检验等方法对两类人数之间的关系进行了实证分析.结果表明:登记失业人数与调查失业人数之间存在长期的均衡关系:滞后一期的调查失业人数对当期的调查失业人数产生显著性影响.     

中国产业结构变动与经济增长

本文采用我国1978年至2003年的年度统计数据,应用处理平稳数据的方法--协整检验,检验了时间序列变量是否存在长期均衡关系,并采用格兰杰因果关系检验考察时间序列变量是否存在因果关系;证明了我国经济增长与产业结构存在着长期均衡的协同发展关系,认为在我国产业结构的次序逐步发展为二、三、一的结构将最有利于我国经济持续增长.