基于VAR的煤炭价格波动效应时滞分析

价格传导机制是由国民经济各部门组成的有机整体,煤炭价格波动通过价格传导机制进行传导,故煤炭价格传导存在一定的时滞。VAR模型被用来对煤炭价格波动效应的时滞进行分析,文章利用脉冲响应函数分别从宏观经济角度以及中观行业角度测算其时滞,结果表明,煤炭价格波动对PPI产生影响的程度和速度均显著高于CPI;对第一产业和第三产业物价水平影响的程度较低且持续时间较短;对第二产业影响程度较高且持续时间较长。     

价格变动对中国居民生活和产业影响的传导路径分析

文章通过建立社会核算矩阵框架下的价格路径分析模型,研究了价格波动对中国经济、居民生活的影响,揭示了价格在经济生活中的传导路径,得到以下结论:农产品的价格波动对城乡居民生活成本的影响最大;交通、石油、电、水、燃气以及教育、医疗的价格波动对城镇居民的影响高于农村居民;农产品价格上涨对食品制造业成本影响最大,且主要为直接影响,而间接导致住宿餐饮和批发零售业成本提高。油价对生产活动的影响程度高于煤炭价格。最后,非熟练劳动力价格上涨主要会直接带动农业、煤炭开采业、非金属矿采选业、批发零售业和旅游业成本上涨;会间接带动食品制造业和住宿餐饮业成本上涨。熟练劳动力价格波动主要是间接引起其他行业成本波动,其中对教育事业成本影响最大。     

煤炭价格波动对物价的传导效应研究

文章首先运用协整检验及ECM模型,对煤炭价格波动对我国物价的影响效力进行测度,然后运用脉冲响应函数及方差分解测度其影响时滞及动态变化过程.研究结果表明煤炭价格与我国PPI、CPI之间具有长期均衡关系,从长短期来看,煤炭价格波动对PPI的影响效力相对较大.煤炭价格波动对CPI的冲击相对较弱,同时也不具有长期记忆性,从方差分解也能得出类似的结论.最后基于研究结论提出了相应的政策建议.     

简析鸡西GDP与原煤关系

在未来相当长一段时间内,原煤作为我国主体能源地位不会改变，GDP与原煤的产量、消费量和价格有着密切关系。正确认识GDP与原煤的关系，对于加快推进工业裂变，促进煤炭工业乃至整个国民经济的健康、稳定和可持续发展都具有重要意义。本文以煤炭城市鸡西为例，从宏观角度分析GDP受原煤价格影响随原煤产量和消费量而起伏波动。     

成交量的GARCH修正模型在股市波动中的应用

近年来,证券市场中价格波动与成交量的关系引起了一些国内学者的注意.虽然目前国内在成交量和股市波动性关系的研究方面已取得一定的进展,但从量价关系的角度检验关于股票价格波动的混合分布假说MDH理论的有效性,从而揭示成交量代表的信息流对股票价格波动影响的实证研究尚不多见.李双成等(2002)的研究结果表明,在GARCH(1,1)模型中,将成交量作为信息流的替代指标能够显著降低价格波动的持续性,ARCH效应明显减弱.他们的研究结论是对MDH理论的一个有力支持.     

价格波动与资源配置效率研究

 文章从理论和经验两方面研究了价格波动对资源配置效率的影响。理论模型显示：由于调整成本的存在,面对较低水平价格波动的企业可能并不会立刻调整要素投入比例和生产计划,这一“保守策略”意味着价格波动可能带来企业配置效率损失的增加。但是随着价格波动幅度进一步增加,越来越多的企业将会主动的对生产计划进行调整,以便抵消较大幅度波动的不利影响。“保守策略”向“调整策略”的转变意味着价格波动引起的资源的配置效率损失可能存在门阀效应。利用1978-2007年省级面板数据和基于极大似然估计的随机前沿方法,文章实证研究证实了价格波动对资源配置效率损失的非线性影响,认为传统的研究可能低估价格波动对经济的负面影响。     

2011年生猪市场回顾及2012年形势展望

近年来,我国部分农产品价格先后出现全国范围的大幅异常波动,暴涨暴跌。这种价格的异常波动给农产品市场带来了极为不良的影响,直接加重了百姓负担,引起了社会公众极大的关注。2010年,我国部分农产品先后上演“直上云霄”好戏,价格涨势凶猛。     

中国煤炭产业产能利用率估算与演变特征研究

基于产能利用率的概念,运用超越对数成本函数估算了中国煤炭产业1994-2012年的产能利用率,并分析了其演变特征。研究发现:总体上中国煤炭产业的产能利用率较低,1994-2012年年均产能利用率仅为76.96%,提高产能利用率以降低固定成本的潜力较大;其次,中国煤炭产业产能利用率呈现出明显的周期性波动,近年来与经济波动的关联更紧密;最后,2012年中国煤炭产业产能利用率、煤炭价格和规模以上煤炭企业经济效益均大幅下降,煤炭产业产能过剩严重。进一步分析表明,产能集中释放、需求不振和煤炭进口冲击共同造成了中国煤炭产业2012年的严重产能过剩。     

我国生猪产业链价格关系与动态效应

文章运用协整理论和SVAR模型分析我国生猪产业链价格系统。结果表明,生猪产业链价格系统存在不对称的长期均衡关系,并且育肥猪配合饲料和仔猪价格的短期调节速度存在差异;生猪自身和仔猪价格的冲击对生猪价格波动产生重要影响,并引起猪肉价格的波动。因此,维护产业链的市场秩序、加强生猪产销对接的管理,提高规模化与产业化程度、注重饲料成本的控制、做好母猪存栏和疫情预警,是价格系统均衡发展并引领产业链稳定发展的关键。     

济南市物价周期波动的特征

价格作为经济的“晴雨表”,随着经济的周期波动而波动,其周期波动的特征和指数的分析对经济形势的分析和预测,对增强企业市场竞争能力和抗御风险能力,对保持国民经济安全有重要作用。1984至2000年的16年间,是我国进行价格改革的重要时期,我市和全国、全省的发展趋势基本相同,市场物价经历了三次大的周期波动。下面对这三次周期性波动,特别是第三次波动的特征、原因和影响进行分析。     

ST公司重组对股价波动的影响

突发性事件往往会引起上市公司股价的大幅波动.这种由突发性事件引起的股市波动,作用时间短,引发的波动剧烈,与自然界中的地震现象有一定的相似特征.文章将结构动力学的方法应用于突发性事件发生时对证券价格的研究,并通过实证对相关参数进行分析.     

我国碳交易市场价格周期及其波动性特征分析

碳排放权交易是我国利用市场机制应对气候变化的主要途径之一.碳交易价格水平及其波动情况是碳市场机制设计合理性的直接反映.文章对我国碳交易市场价格的周期及其波动特征进行分析发现:我国各个碳交易试点在履约期内价格变化具有相似的季节性特征,并且机构和个人投资者的引入对于市场活跃度的提高具有显著作用.文章对于碳交易价格变化规律的探索可以作为制定市场价格波动平抑政策和设计碳金融产品的依据,并且可以为全国性碳市场制度设计提供借鉴.     

农产业价值链产业终端价格波动研究

文章基于马尔科夫转换模型对农产业零售价格波动的深层次原因进行分析,发现农产业零售价格波动同时存在不对称周期价格波动模式、基于成本价格波动模式、粘性价格波动模式三种价格波动模式,其中不对称价格周期波动模式符合埃奇沃斯价格周期模型的特征和预测,并进一步拓展了关于农产业价格波动的原因。     

中国通货膨胀、通货膨胀波动与产出增长：基于MGARCH模型分析

通货膨胀、通货膨胀波动和产出增长及其波动之间存在复杂的影响关系。基于一种多元自回归条件异方差模型（MGARCH模型）,采用中国1993—2003年的月度通货膨胀率和产出增长数据检验通货膨胀、通货膨胀波动和产出增长及其波动的关系。结论表明：高通货膨胀水平引起高的通货膨胀波动,而高通货膨胀率和通货膨胀波动导致低的产出增长和产出增长波动,结论的政策含义是价格稳定的货币政策有利于经济健康发展。     

我国农产品价格波动影响因素的实证检验

农产品价格波动对城乡居民生活和经济社会都产生深远影响.文章从我国农产品价格波动现状出发,通过VAR模型运用平稳性检验、协整分析和脉冲响应函数对我国农产品价格波动影响因素进行分析.结果表明,国际石油价格、农业生产资料价格、人均可支配收入是影响我国农产品价格波动的主要因素.     

原油价格波动对我国物价的影响

 当今社会,国际原油对我国的经济社会发展起到重大影响,所以研究国际原油价格波动对我国CPI的影响具有重要意义。本文以国际原油价格对我国PPI和CPI的影响为研究重点,首先分析测算国际原油价格对国内原油价格的传导情况;然后利用2007年135部门投入产出局部闭模型下的价格模拟,测算国内原油价格波动对我国PPI和CPI造成的影响;最后综合以上两步,得到国际原油价格对我国CPI的影响情况。结果表明：国际原油价格上涨1%将引起国内PPI上涨0.176%,国内CPI上涨0.124%。随着我国对外依存度和对原油需求的增大,国际原油价格波动的影响也将越来越大。最后进行分析并给出政策建议。     

煤炭价格预测模型及实证

文章基于矿产品价格随机布朗运动的特性求得矿产品价格的显式解,并通过对陕西煤炭价格不同的预测方法及其结果的比较,得出了煤炭价格预测的最佳方法:递推式预测方法.最后结合递推式预测结果,运用VC语言编程辅助处理,对陕西未来煤炭价格进行了预测.     

猪肉供求与价格波动关系的实证分析

猪肉价格波动是近30年我国“猪市”常态,对市场各方利益主体影响重大.文章结合真实的猪肉市场表现,改进传统的蛛网模型,对我国猪肉供给、需求与市场价格的自发波动进行实证研究,得出:市场调节影响猪肉实际交易价格及其远离均衡价格的程度,影响猪肉价格波动的剧烈程度和波动形式的复杂性,并提出通过改善猪肉市场信息的完全性和竞争的完全性,按猪肉生产节律和价格波动规律科学干预,利用好市场调节功能,以减缓猪肉价格波动.     

基于carey模型的商品住宅价格波动机理及实证研究

文章针对近年来商品住宅价格波动较大这一特征,利用carey模型从商品住宅市场需求、供给及均衡价格为出发点研究商品住宅价格的波动机理,进而运用EVIEW软件对1998～2007年我国商品住宅平均价格进行实证检验,结论认为在商品住宅市场的价格决定及波动过程中,城镇居民可支配收入水平、土地成本、建材成本、心理预期以及投机炒作,是商品住宅价格的波动的主要影响因素。     

基于状态空间模型的中国煤炭价格长期趋势预测

预测中国煤炭价格的长期变动趋势,对煤炭生产和使用链中各企业规避价格风险和调整经营战略,对国家进行宏观经济管理和保障能源安全具有重要的参考价值。通过构建煤炭价格的状态空间模型,并预测中国煤炭价格指数的长期变动趋势,表明状态空间模型对煤炭价格具有良好的预测性能;中国的煤炭工业品出厂价格指数将从2010年1月的248．5持续上涨到2020年12月的315．2,上涨幅度为26．8％,但上涨速度将从2011年的3．5％逐年递减至2020年的0．6％。