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区间数据参数估计的矩方法 总被引:1,自引:0,他引:1
本文讨论区间数据情况下,指数分布参数的矩估计。文中首先通过了矩方法得到了区间截断情况下参数的估计;在此基础上得到了区间截断情况下参数的两个矩估计;并通过这两个矩估计的关系得到了一个更优的估计。本文还利用矩估计的渐进性质,进一步得到了两种区间截断情况在大样本下参数的置信区间。 相似文献
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高维参数多项Logistic模型的参数估计,用极大似然法估计很困难.文章给出一种新的估计方法:基于逆回归,给出参数单位向量的估计,从而高维参数得到降维;用极大似然法估计参数向量的模,最后得到参数的估计.且是相合估计. 相似文献
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Chen(2000)提出了一种新的两参数寿命分布,这个分布有递增或浴盆型失效率函数,并基于Ⅱ型截尾样本给出了分布参数的区间估计.文章对这种两参数寿命分布在一个参数已知时,基于Ⅰ型截尾样本并借助Han(2011)给出的失效概率的E-Bayes估计给出了另一个参数的最小二乘估计和加权最小二乘估计,进而得到了失效率函数和可靠度的估计.最后,结合发动机的实际问题进行了计算,结果表明方法可行且便于工程应用. 相似文献
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本文从沪、深股指收益率的基本统计特征入手,用GARCH-GED模型和核估计模型分别估计了其VaR值,并对模型本身及其估计的VaR进行了较为严格的检验.结论显示GARCHGED模型能够反应股市的短期动态特征,而核估计模型估计的VaR反应了股市风险的长期特征,两个模型相互补充. 相似文献
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文章在MSE准则下对半参数模型中的参数的两步估计和最小二乘估计进行了比较,给出了参数的两步估计优于最小二乘估计的充分条件。 相似文献
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随机条件持续期(SCD)模型能有效刻画超高频时间序列中持续期的变化,但该模型假定期望持续期生成机制固定,且模型参数估计存在一定的困难。文章在不假定条件均值形式和冲击项分布的基础上结合核估计方法提出了非参数SCD模型及其迭代求解方法。然后,基于TEACD(1,1)模型生成的模拟数据,将非参数SCD模型与用卡尔漫滤波进行伪似然估计的参数SCD模型和用Gibbs抽样进行马尔科夫蒙特卡罗估计的参数SCD模型的拟合效果进行比较,实证表明在大样本条件下非参数SCD模型的拟合效果与用MCMC估计的参数SCD模型的拟合结果相差不大,但明显优于用QML估计的参数SCD模型的拟合结果,且非参数SCD模型能为参数SCD模型的参数设定提供参考。 相似文献
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对称熵损失函数下两参数Lomax分布形状参数的Bayes估计 总被引:1,自引:0,他引:1
在对称熵损失函数下,文章讨论了两参数Lomax分布形状参数的Bayes估计,经验Bayes估计,并讨论了一类(cT+d)~(-1)形式估计的可容许性和不可容许性. 相似文献
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期权定价中的波动率估计 总被引:2,自引:0,他引:2
本文旨在研究Black-Scholes期权定价模型中重要参数波动率的估计问题,了解波动率估计的简单易行的标准方法,介绍了历史波动率和隐含波动率的估计技术. 相似文献
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本文在货币效用模型(MIU)框架下研究我国通货膨胀福利成本问题,理性经济人的动态最优化选择行为产生了一组随机非线性欧拉方程.利用这些方程,在稳定状态下推导出估计通货膨胀福利成本的方法.实证分析以欧拉方程为基础,利用广义矩方法(GMM)估计模型参数,进而估计出我国1995-2012年的通货膨胀福利成本.我们发现名义利率比通货膨胀率对通货膨胀福利成本的影响更大,在低通货膨胀水平,通货膨胀率对福利成本的影响更大.本文阐述的估计通货膨胀福利成本的方法的优势在于能够同时考虑通货膨胀率和名义利率两个变量的影响,而传统估计方法只能利用名义利率作为持有货币的机会成本变量来估计通货膨胀福利成本. 相似文献
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文章研究了生长曲线模型参数的线性有偏估计类,在均方误差阵(MSEM)准则下给出了估计类中的估计优于LS估计的充要条件,并给出了此估计类中的Bayes估计. 相似文献
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文章选取中国内地31个省2001~2012年的年度省级数据,筛选六个控制变量,建立动态面板模型,采用一步系统GMM估计方法,分析了中国人口老龄化如何影响居民消费结构.通过同时进行混合回归和固定效应回归,进行参数一致性检验,表明我们的估计结果是稳健的. 相似文献
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文章综合加权多源观测模型及最小二乘混合模型,组合两种有偏估计算法得到组合有偏估计算法。利用岭估计与Liu估计形成一种新的有偏估计——k-Liu估计,其可以抵抗法方程系数矩阵的病态性,同时可以有效降低参数估值的均方误差。通过构建目标函数导出k-Liu估计在病态最小二乘混合模型中参数的通用解式、均方误差式和协因数的计算式,推导出k-Liu估计中修正因子的计算式,通过广义交叉检核法确定岭参数。最后,通过多种估计法参与算例解算,得出k-Liu估计可以进一步提升混合最小二乘模型的解算精度。 相似文献
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