商业银行房地产信贷风险的应对策略

从“国十一条”至“国十条”,再到“9·29新政”及后期出台的限贷、限购措施,在如此趋紧的房地产行业调控政策下,作为信贷源的商业银行面临着复杂的政策形势.本文分析了趋紧房地产政策背景下商业银行面临的信贷风险,并在此基础上提出了相应的应对措施.     

投资性房地产对商业银行的影响及对策研究

根据2012年6月7日中国银监会印发的《商业银行资本管理办法(试行)》有关规定,商业银行采用标准法计算风险资产时,投资性房地产的风险权重系数高达1 250%,会过度消耗资本。本文深入剖析了投资性房地产的概念内涵,提出了确认投资性房地产的要素条件,同时,除资本成本外,还从法律风险、财务风险、审计风险等角度全面分析了投资性房地产对商业银行经营管理带来的主要影响。最后,本文针对商业银行存量、增量房产,分别给出了防范投资性房地产风险的总体框架,并设计了有效降低资本消耗的管理路径。目前系统地研究投资性房地产对商业银行影响的文献还不多见,因此本文的研究既有理论意义,又有实践意义。     

我国商业银行金融业务创新的条件

基于业务创新在金融创新中所处的核心地位,本文将侧重于对我国商业银行业务创新问题进行研究。     

商业银行的金融业务创新

金融创新,是金融机构内部通过各种要素的重新组合和创造性变革所创造或引进的新事物。金融创新的主体是金融家,他们是金融活动的策划者、发起者和维护者。同时,金融创新还是“一种活动”,是一个动态的创造或引进新事物的过程。每一种金融创新不仅是多种因素作用的结果,而且在不同的时空,各种因素所起的作用又有明显差异。     

商业银行面临的房地产市场风险及其化解

房地产市场的迅速发展,房地产开发投资和信贷业务成为银行效益新的增长点,但随着房地产市场调整风险不断加大,银行业和房地产面临着前所未有的压力,因此如何把握好住房信贷业务的整体发展节奏和配置结构,通过积极的管理手段来规避风险,是当前急需解决的问题。     

我国商业银行房地产信贷业务的风险防范

近几年,房地产开发呈现繁荣景象,与其相配套的房地产信贷业务也取得较大发展.但是,作为房地产金融从业者来讲,应该时刻保持清醒头脑,防止由于房市过热而忽视风险管理,导致银行信贷风险.     

试论我国商业银行个人金融业务的拓展

本文通过对我国商业银行个人金融业务发展现状分析,阐述了拓展个人金融业务的现实意义,并提出了拓展我国商业银行个人金融业务的策略选择。     

商业银行操作风险外部数据的内生偏差研究

本文在总结目前商业银行操作风险管理现状的基础上,阐述了建立操作损失数据库的必要性和意义内部数据对商业银行至关重要,然而内部损失数据总是不足的,有必要结合外部数据度量操作风险,尤其对于中国商业银行历史操作风险损失数据奇缺的情况。本文从国际银行界的角度总结了操作风险外部损失数据库的类型,分析了不同类型外部数据存在的内生偏差及可能的修正措施,提供了处理外部数据进行操作风险度量的思路。     

基于利率市场化改革的商业银行风险控制研究

本文通过研究利率市场化对商业银行的影响,分析我国商业银行利率风险管理的现状和存在的问题,建议在对利率风险的测度和控制的基础上,通过优化内部结构,提高经营管理水平,大胆运用金融衍生产品,大力发展非利差业务等途径来加强利率风险管理。     

商业银行风险控制评价研究——基于CAMEL模型

本文以骆驼评价体系中所关注的五大方面为基础，在此基础之上选取了具有代表性的5个评价指标构建了关于商业银行风险控制水平的评价模型。结合所提出的评价模型，本文以中国建设银行J分行为实证研究的对象，对其2006年至2010年风险控制水平进行了分析，得出了相关结论。     

农村商业银行风险问题研究

农村商业银行在我国农村经济发展中发挥着重要的金融职能,为我国“三农”发展和乡村振兴提供了强有力的金融支持,作出了巨大的贡献。在复杂多变的国内外环境、全球经济增长放缓及利率长期下调等各种风险因素的叠加下,整个金融体系都面临着前所未有的挑战,银行间为了争夺市场份额大打“价格战”,这使在竞争中不具有显著优势的农村商业银行处于被动境地。2022年6月末的官方统计数据显示,我国共有4 599家银行业金融机构,农村商业银行的数量占1/3以上,因此加强对农村商业银行风险问题的研究尤为迫切和重要。文章对农村商业银行的经营状况、净资产收益、信用评级等基本现状进行分析,并从内部和外部两个方面分析农村商业银行存在或者面临的风险问题,最后结合农村商业银行存在的实际问题提出相应解决策略。     

基于信度理论的商业银行操作风险计量研究

操作风险日益成为商业银行风险防范的重点,但由于其厚尾性特征以及建模所需数据极其匮乏,至今仍没有普遍接受的计量方法.本文将非寿险精算的信度理论应用于操作风险测量,推导了操作风险计量的信度模型,并在此基础上采用中国商业银行1990-2010年的数据对操作风险资本进行了实证分析.研究表明,按照巴塞尔委员会规定的99.9％的置信水平,每家样本银行需配置2至5亿的操作风险资本,为监管部门和商业银行防范操作风险、有效配置资本提供了一定的参考价值.     

对我国商业银行个人金融业务营销策略的探析

近年来随着居民收入水平的提高特别是金融消费观念的更新，个人对金融服务的需求急剧增加。随着2006年银行业的全面放玑中外资银行在争夺高端个人客户上将辰开激烈竞争。银行营销属于服务营销的范畴，本文将从用现代服务营销的理念，探求有效的银行个人业务营销策略，提高我国银行业的竞争力。     

商业银行效率评价研究——基于数据包络分析法的视角

商业银行效率是其在经营活动中投入与产出之间的对比关系,是银行资源配置能力和市场竞争能力的体现。数据包络分析方法是测度银行效率的有效工具,本文在对银行效率定义、效率评价方法进行概述的基础上,详细介绍了数据包络分析法(DEA)的CCR模型、BCC等模型,以期为商业银行效率评价提供一个借鉴的思路。     

我国商业银行的声誉风险研究综述

声誉风险被列为商业银行必须妥善处理的八大风险之一,在当前各商业银行十分注重形象价值竞争的年代,防范和化解商业银行声誉风险更显重要。本文从国外到国内对声誉风险的问题进行了综述,并提出研究商业银行声誉风险的新方法和途径。     

我国商业银行跨国并购风险研究

本文首对我国商业银行跨国并购的给出相应的总结评价,继而从并购前、并购中和并购后三大阶段深入研究我国商业银行参与跨国并购可能遇到的风险因素,最后给出对应的政策建议。     

浅议如何推进我国商业银行公司金融业务的创新与转型

通过分析我国商业银行金融业务创新现状,肯定了现阶段商业银行在金融业务创新方面做出的成绩,在此基础上,进一步提出了提高商业银行金融业务创新水平,促进金融业务转型的策略,以人为本,提高科技和管理水平,在有效的风险评估体系保驾护航下,提高金融业务创新能力。     

农村商业银行数据治理工作研究

我国步入数字经济时代,数据在经济发展中变得越来越重要,如何强化数据治理、提高数据质量及发挥数据价值成为农村商业银行面临的重要课题。文章根据监管部门工作要求,结合实践,对数据治理的含义、必要性及农村商业银行全面开展数据治理工作的策略等进行研究和探讨,以期为农村商业银行全面开展数据治理工作提供一些参考。     

基于分块极大值模型的商业银行操作风险计量研究

尽管高级计量法由于具有计算精确和节约监管资本等优点而被多数商业银行所青睐,但对于采用哪一种方法来刻画低频高危的操作风险尾部数据却没有一致认识。本文根据巴塞尔委员会关于操作风险计量的原则,采用分块极大值方法和概率加权矩参数估计法,对中国商业银行1990—2009年间的操作风险数据进行了实证。从图形检验和数值检验结果来看,该模型估计的参数具有较高的拟合优度,能够较好地拟合操作风险极端值的尾部分布,为商业银行计量操作风险资本提供了较高的参考价值。     

商业银行经营管理的相关问题研究

中国加入WTO,迈出了与国际金融市场对接的重要一步,随着国内市场的逐步放开,大批外资银行将会逐步进入中国市场,对中国金融业发展有着不可忽视的推动作用,同时也会对中国的银行业造成巨大的冲击,也必然成为商业银行所面临的前所未有挑战。本文立足我国商业银行经营管理现状,从竞争战略、盈利方式、资产质量等面来分析我国商业银行的发展方向。