两阶段生产系统的DEA效率评价模型

数据包络分析(DEA)作为一种数学规划方法,已经被广泛用来评价一个决策单元相对于其它决策单元的效率。经典的DEA模型把决策单元看作一个“黑箱”,对决策单元的内部运行机制不作深入的研究。本文以一个两阶段生产系统为例,从生产系统的内部过程出发,提出一个基于DEA的模型以合理评估该决策单元的相对效率。本文提出的模型实质上是一类特殊的网络DEA模型,其评价原理有别于已有的研究成果,但确实有助于管理者确定生产过程(如供应链)的非有效来源及其效率改进方向。     

基于最近距离投影的DEA两阶段效率评价方法研究

数据包络分析是进行效率评价最重要的方法之一。传统的数据包络分析理论主要寻找有效前沿面上的最远距离投影,在极大化无效性指数的同时也面临着效率改进的巨大难度和高额成本。对于具有两阶段内部生产结构的决策单元,本文从考虑最小改进难度的视角出发,提出了最近距离投影的两阶段效率评价方法。该方法首先得到所有强有效决策单元的线性组合,且这些组合均占优于被评价的两阶段决策单元。然后建立了两阶段范围调整效率评价模型,在确定具有最近投影距离的占优组合的同时,得到了两阶段评价效率。最后,本文运用我国32家上市银行的年度数据对所提出方法进行了应用验证。     

资源约束型两阶段生产系统的DEA效率评价模型

经典的数据包络分析(DEA)模型将决策单元看作"黑箱",忽视决策单元的内部过程,必然会高估决策单元的效率。本文研究了一种资源约束型两阶段生产系统的DEA效率评价方法,针对此类生产过程的内部过程,研究其内部运行机制对整体效率的影响。本文提出的模型实质上是一类特殊的网络DEA模型,其评价原理有别于已有的研究成果,但更有助于管理者确定生产过程的非有效来源及其效率改进方向。实例证实本文方法的合理性。     

工业用水系统效率评价:考虑污染物可处理特性的两阶段DEA

提高水资源使用效率和污水处理效率是解决目前水资源短缺的重要途径。中国工业用水系统可分为生产用水子系统和污水处理子系统。本文考虑两个子系统之间的联系,并区分污染物在两个子系统中的弱处理和强处理特性,提出了一种基于DEA的两阶段评价模型。应用本文提出的新模型分析中国30个省级区域的工业用水系统的效率,结果表明: 中国省级区域工业用水整体效率不高,且地域分布特征明显,东部、西部、中部效率依次递减; 中国工业用水系统的非有效性主要源于污水处理效率的影响;工业用水系统效率与地区水资源禀赋存在一定的关系,水资源短缺的地区用水效率相对较高。文章所提出的方法兼顾生产用水子系统和污水处理子系统之间的相互影响,能够同时评价两个子系统效率和工业用水系统的整体效率,能有效发现系统中影响整体效率的关键环节,且可以应用于其他能源效率评价问题,具有明显的实际应用价值。     

非合作博弈两阶段生产系统的环境效率评价

本文研究了环境效率评价中广泛存在的一类典型问题:两阶段非合作博弈的效率评价问题,该问题有两个明显的特点:(1)决策单元由经济生产子系统和污染物处理子系统两个阶段的子系统构成,(2)经济生产子系统产生的污染物由污染物处理子系统进行处理,且经济生产子系统居于主导地位,而污染物处理子系统居于从属地位.文章在分析各个决策单元整体效率与其子系统效率之间关系的基础上,提出一种能够同时评价决策单元整体效率和其子系统效率的DEA方法;然后引入非合作博弈思想,提出了基于两阶段非合作博弈的环境效率评价的DEA方法;最后采用中国各地区的工业系统的环境效率评价的实例分析说明了该方法的合理性和有效性.由于文章提出的方法能够有效地分析决策单元内部子系统的有效性水平,能够反映子系统之间的主从关系,能够发掘影响决策单元效率的关键因素,因而能够给出更为有效的环境管理信息,为决策者的决策提供科学的依据.     

中立型两阶段交叉效率评价方法

在数据包络分析中,已有的两阶段交叉效率评价方法,不仅只能用于基本两阶段网络结构,而且没有中立地分解子阶段效率。文章提出了一个既适用于基本两阶段网络结构,又适用于具有共享输入的两阶段网络结构的,中立型交叉效率评价方法。该方法定义自评时整体效率等于子阶段效率的加权和,在自评整体效率最大的前提下,从使各子阶段效率都尽可能大的角度为每个决策单元分别确定一组最优权重,进而通过互评计算决策单元整体和子阶段的最终效率得分。最后,通过两个实例验证了方法的实用、合理、有效。     

具有双重角色和非期望要素的供应商评价两阶段DEA模型

在基于DEA方法的供应商评价过程中,会出现供应商同时具有双重角色要素和非期望输出要素的情形。文章提出了一个处理双重角色要素的新思路,认为DEA模型中双重角色要素同时扮演了输入和输出两个角色,所有双重角色要素本质上就是网络DEA模型中的中间变量,并同时认为包含双重角色要素的生产系统一定能分解成为多个子系统,其中的双重角色要素既是一个子系统的输入,同时又是另一个子系统的输出。为测度供应商的效率,基于已有关系型两阶段DEA模型,将供应商的生产运营视为两阶段过程,其双重角色要素视为两阶段过程的中间变量,并通过将所有输出以加权和的形式表达,但对非期望输出用负的权重的方式,提出了一个具有双重角色和非期望输出要素的供应商评价两阶段DEA模型,最后用一个实例验证了方法的可行。     

基于完全包络面的DEA Super效率评价方法

为了对决策单元进行公平、合理、完全的排序,提出一种考虑完全包络面的DEA Super效率评价方法.讨论包络面的选取与DEA效率值的关系,提出完全包络面的概念,并在等产出图上演示了最优前沿面、最劣前沿面与完全包络面的区别和关系;提出基于最劣前沿面的Super效率DEA模型,给出基于完全包络面的DEA Super效率评价排序模型,目标函数包含决策单元的最优效率和最劣效率两部分.该方法用于决策单元的排序,同时考虑最符合与最不符合决策单元自身偏好的权重体系;该方法用于决策单元的效率排序,能获得比较合理的排序结果,可以实际应用于各种决策单元排序中.     

并联结构决策单元的DEA效率评价研究

对复杂生产系统进行效率评价,是改善其运作性能的重要工具.并联结构生产系统是一类有代表性的复杂生产系统,现有研究已经提出了若干针对并联结构生产系统的效率评价问题.然而,现有研究均未考察并联生产系统的前沿生产能力.本文分析了并联生产系统的前沿生产能力,提出了评价并联生产系统的乘数模型和包络模型,证明了这两个模型与有关文献的等价性.与传统CCR模型相比较,本文模型具有更强的鉴别能力,可更大程度挖掘系统整体性能改善的潜力.最后,一个农业评价的实证研究验证了有关结论.     

基于因子分析与DEA方法的旅游上市公司效率评价

提出了基于因子分析的DEA组合评价方法。该方法综合了因子分析和DEA 2种方法的优点,以DEA为中心,以因子分析为辅助,通过因子分析法对投入产出指标进行处理,把繁多的投入产出指标归并成若干个具有明确经济意义的公共因子,从而利用DEA模型计算出各个决策单元的相对效率值,实现各决策单元的排序。通过我国旅游上市公司2000~2005年财务数据的评价说明这种方法的有效性。     

商业银行DEA效率评价投入产出指标选择研究

数据包络分析是商业银行效率评价的有力工具。基于数据包络分析的商业银行效率评价的关键问题之一是如何确定一组投入和产出的指标。本文使用了增加值法来确定数据包络分析模型中的投入和产出指标,并用统计检验论证了投入和产出指标选取,使其更具统计说服力。最后,本文评价方法应用到银行效率评价实践中,说明了它的应用价值。     

非合作博弈两阶段生产系统DEA并购效率评价

如何选择并购对象及预测并购可行性是企业管理者在并购决策过程中常面临的问题。针对企业并购预测问题,本文以两阶段生产系统的决策单元为研究对象,研究数据包络分析方法在预测并购可行性方面的应用。该生产系统有两个明显的特点:(1)决策单元由两个阶段串行子系统构成,(2)两个子系统一个处于主导地位,而另一个处于从属地位。两个或者两个以上决策单元并购为一个虚拟决策单元。本文在分析由决策单元整体效率与其子系统效率之间关系的基础上,引入非合作博弈的思想,提出了基于非合作博弈的DEA模型评估虚拟决策单元两阶段生产系统的并购效率:即在保持现有的产出水平和生产效率的前提下,分别求解虚拟决策单元及其子系统的并购效率,分析虚拟决策单元如何通过两个子系统实现整个系统的成本节约。最后,将模型应用于台湾24家非寿险保险公司的仿真分析。由于文章提出的方法能够有效地分析虚拟决策单元内部子系统的并购有效性水平,同时考虑子系统之间的主从关系,因此,能够发掘影响虚拟决策单元并购效率的内部因素,因而能够为管理者并购决策提供更精确有效的管理信息,提高并购决策的科学性。     

确定任意投入-产出组合规模弹性的DEA模型

本文探讨数据包络分析(DEA)对规模收益的定量分析.过去的研究文献只涉及全输入组合对全输出组合的产出弹性.本文通过建立一般模型来计算任意输入组合对任意输出组合的产出弹性,从而可以确定在产出弹性中占主导地位的最佳投入组合.按照最佳投入组合来扩展规模可避免盲目投资和浪费资源,达到以最小投入获取最大产出的效用.     

嵌套并联结构两阶段DEA下科技创新效率测度与分解

目前有许多研究将两阶段DEA模型应用到科技创新活动当中,一般将创新活动分为研发和转化两个阶段,为了进一步探讨不同转移转化方式下科技成果的转化效率以获得更多的详细信息,本文拓展了传统的两阶段DEA模型,考虑了嵌套并联结构的两阶段网络DEA模型,将科技创新活动分为科技成果研发阶段和科技成果转化阶段,并将科技成果转化阶段分为内部转化和外部转化两个并联子系统。本文选取14家中科院院属单位作为被评价对象,应用加权加法分解方法计算整体效率和各阶段子效率。通过将本文模型与传统两阶段模型进行对比发现,传统模型会低估科技成果转化效率。结果表明：整体科技创新效率均值偏低,科技成果研发效率均值高于科技成果转化效率均值,科技成果转化效率仍有很大的提升空间。科技成果转化阶段中内部转化效率普遍较高但是外部转化效率普遍较低,较低的外部转化效率是导致科技成果转化效率低下的主要原因。最后,本文将所有被评价单位分为四类机构,分析提高科技创新效率的实现路径,可以通过重点突破模式和渐进突破模式来实现整体效率的提高。     

基于可变权重的DEA效率评价模型

传统DEA模型将投入、产出权重视为固定变量。为了更合理地对决策单元的效率进行评价,本文研究了如何将有关投入、产出变量的权重的更多信息融入效率评价模型,提出了可变权重的概念,给出了一种基于可变权重的DEA效率评价模型。本文模型是CCR模型的推广。在有关权重信息可得的前提下,本文模型较之CCR模型中效率评价上更为合理。但是,如何准确度量投入、产出权重并将其函数化,是本文方法应用的难点。一个算例分析演示了本文模型。     

非独立并联生产系统的DEA效率评价研究

对复杂生产系统进行效率评价,是改善其生产效率的基础.针对非独立并联结构生产系统的效率评价问题开展研究.首先,将两阶段非独立并联生产系统等价为先并联后串联结构的混联生产系统;其次,将混联生产系统的整体效率定义为各串联子系统效率的乘积,而各个串联子系统的效率则定义为内部各并联子系统效率的加权和,并给出了对应的DEA效率评价模型;最后,有关定理和算例分析证实了该模型能更合理地评价此类生产系统的技术效率,能够更大程度地挖掘系统整体性能改善的潜力.     

并联决策单元的动态DEA效率评价研究

具有并联决策单元内部结构的系统是一类具有代表性的复杂生产系统,其内部结构已不再是传统观念的黑箱,而是由多个并联(平行)的生产单位组成.在已有并联决策单元DEA效率评价方法的基础上加入时间维度,增加规划问题的约束条件,推演出该种复杂系统的动态DEA效率评价指标,并以中国14家商业银行的数据进行实证.研究结果表明,2005年至2008年没有一家银行的动态效率指数为0,这说明中国银行系统的生产效率并没有达到最优;中国商业银行的地区效率基本遵循沿海地区-中部地区-西部地区依次递减的态势,此规律在中国国有银行中的体现更为明显;影响银行效率改进的主要原因是各银行本身的差异,而不是不同经济区域之间的环境差别.     

部分中间产出作为最终产品的两阶段合作效率

网络DEA模型研究多个进程和多个子系统的复杂系统的效率度量.针对中间产出无法为第2阶段完全消耗的情形,传统DEA模型对系统效率的评价偏高,已有网络DEA模型则对系统效率的评价偏低.本文提出部分中间产出作为最终产品,进入流通渠道的两阶段效率模型,用来测度两阶段生产过程的真实效率.采用乘积形式描述两阶段合作的特征,给出不同...     

基于两阶段交叉效率模型的中国商业银行效率评价

为了更好的评价我国商业银行的效率,在传统两阶段DEA模型中引入交叉效率,并对两阶段生产系统的内部结构进行优化,构建了考虑共享投入和非期望产出的两阶段交叉效率模型。最后结合中国16家商业银行2006-2015年的年度报表,分别应用传统的两阶段DEA模型和新模型评价样本银行的效率。结果表明：新模型比传统模型更客观、区分力更强,具有更强的稳定性,更适合用于评价我国商业银行的效率。     

考虑满意度的两阶段DEA固定成本分摊方法

考虑具有相同的投入和产出的两阶段决策单元的固定成本分摊问题。将待分摊的固定成本作为一种新的投入,建立两阶段加性DEA模型。首先证明了各决策单元从自身角度出发可以找到至少一种分摊方案,使其自身整体和阶段效率都达到Pareto有效。然后证明了在公共的权重下,至少存在一种分摊方案可以使得各决策单元整体和阶段效率都达到Pareto有效。并给出了这样的有效成本分摊方案集。为了得到公平的成本分摊方案,定义了各DMU各阶段对分摊方案的满意度,最大化最小的满意度,可以得到最终的成本分摊方案。将问题拓展到两阶段存在共享投入的生产系统中,这些性质定理同样成立。数值算例部分将本文与Yu等（2016）的研究结果进行了对比,验证了本文方法的有效性,指出了本文方法的优越性。本文的方法综合考虑了效率和公平,得到的固定成本分摊方案公平合理。