我国商业银行风险传导研究:机理和实证

风险传导是风险扩散、扩大化的一种机制形式.银行风险既可以在银行体系内传导,也可以在金融体系内传导,甚至还可以向实体经济传导,它是银行危机和金融危机的重要来源之一.银行之间有着广泛而复杂的业务联系和资金往来,使得风险的传导几乎无法避免.本文从我国商业银行风险传导的机理入手,对银行风险传导的路径和载体进行分析,并通过实证检验风险传导的影响,希望对降低银行风险传导的危害,维护金融体系安全有所帮助.     

商业银行防范系统性风险的对策研究

2009年对国内商业银行而言,是艰难的一年.国际金融市场剧烈动荡,危机正加速从虚拟经济向实体经济、从发达国家向新兴经济体和发展中国家扩散,主要发达国家经济出现衰退,世界经济受到严重冲击;国内经济面临诸多不确定因素,危机影响面已经从单一行业蔓延到产业链上的多个行业,从少数客户扩散到亲周期行业的大部分客户,从经济区域内的局部扩散到整个区域.由于实体经济的下滑影响存在一定时滞,在2008年三季度以来实体经济主要指标大幅下调的背景下,2009年国内商业银行信贷资产质量压力不言而喻.鉴于本次风险具有极其明显的系统性特征,探究商业银行当前需要迫切关注和重点防范的系统性风险问题,提出有针对性的对策建议格外重要.     

社会风险传导变异视角下的政府风险管理策略研究

随着风险社会的来临,政府部门在风险管理领域面临着更加复杂的局面与严峻的挑战。从风险管理思维来看,目前政府风险管理的思维还较多局限于同一风险范畴内的“就事论事”;从风险管理策略层面来看,当下风险管理策略及手段容易局限于表层的“损失控制”。因此,未来政府部门在风险管理过程中应警惕风险的传导变异现象,将风险传导变异作为政府风险管理的题中应有之义,在关注某一风险本身的基础上考虑该风险在各种情况下可能变异为其他性质的风险,以及该风险借助突发事件变异为其他风险事项“导火索”的可能性。同时在风险应对策略方面,政府部门应着重建立风险能量的阻断机制,疏通风险能量宣泄渠道、优化风险管理手段与工具的组合策略,从而注重预防风险在深层的能量积累突变和性质转化。     

我国商业银行综合化经营的几点思考

随着金融业开放的不断深入,很多国家已逐渐由分业经营、分业管理的金融制度,向银行、证券、保险等行业相互融合、相互促进和综合化金融方向过渡.可以说,分业经营走向综合经营也是我国的必然选择.本文就我国商业银行综合化经营的相关问题进行分析,并提出个人的几点看法.     

我国商业银行利率风险及防范

利率风险是指由于利率的意外变动而造成银行的赢利状况和市场价值对其预期值的偏离.商业银行在当前形势以及利率市场化进程中面临的利率风险逐渐增大.SHIBOR正逐步成为中国货币市场基准利率表明利率市场化进程加快.对利息的过分依赖使得我国商业银行面临更大的利率风险.本文在分析我国商业银行利率风险和利率敏感性缺口管理和久期缺口管理的基础上,研究了我国商业银行防范利率风险的对策.     

关于商业银行理财业务发展趋势及其风险防控的思考

近年来,理财业务成为商业银行重点拓展的领域之一。2011年受特殊因素影响,呈现出发行数量多、委托期限短、预期收益率攀升等一系列新情况。理财业务的快速发展,以及由此产生的风险等问题,得到了各界的高度关注。     

对国内商业银行网点转型的几点思考

近几年国内各商业银行在网点转型方面的探索与实践,对基层网点的运营与发展已经产生了深刻的影响。商业网点转型前景光明,但实践中仍存在诸多困惑。成功实施网点转型,首先要解决观念问题,破除"三大迷思",并在硬件先行的基础上进行经营管理模式和机制创新,辅以专业队伍建设。如此,才能使我国银行不仅能够赢得当前,而且可以决胜未来。     

浅议国内商业银行的风险管理

如何从根本上防范和化解经营管理风险,建立一个健康和可持续发展的银行风险管理体系,是当前和今后一个时期金融改革和发展的关键。本文针对目前国内商业银行风险管理的状况,提出了加强风险管理的必要性和紧迫性以及构筑全面风险管理平台的办法。     

资本约束下商业银行风险偏好选择——基于中小银行的经验

本文以城市及农村商业银行为样本,研究资本约束下中小银行的风险偏好问题。结果发现,2004年我国正式实施《商业银行资本充足率管理办法》后我国商业银行资本监管也随之发生变化,由以前的"资本软约束"转变为"资本硬约束"。资本新规下,受资本的约束与影响,中小银行的风险配置比例有所降低。此外,在资本监管约束效果上,城市及农村商业银行比国有及股份制商业银行显著。     

我国商业银行信风险识别与管理研究

风险管理是商业银行生存和发展的战略问题,风险管理水平的高低不但决定着商业银行的发展更是其生存与否的关键.对商业银行信贷项目风险的识别,一方面可以为商业银行经营者提出预警,另一方面,可以使经营者明确风险的具体来源,为信贷项目全面风险管理提供依据.要从根本上降低商业银行信贷项目的风险,除了银行自身要完善制度、塑造文化以外,整个国家金融环境的优化也十分重要.完善的法律体系、诚信的文化氛围、大批高素质的财经人才以及信贷项目风险预警机制,都有助于我国商业银行信贷项目风险的控制.     

商业银行操作风险管理研究综述

2004年,巴塞尔委员会发布了《巴塞尔新资本协议》,将操作风险纳入风险监管范围,为其设定最低资本要求,此举进一步推动了银行操作风险管理研究。经过十几年的时间,操作风险管理研究取得了不少有意义的成果,但总的来说还没有形成统一的理论研究体系。本文概括介绍了国内外在商业银行操作风险管理领域研究的现况,指出研究中尚存在的问题与不足,对推动研究的深入和提升商业银行操作风险管理水平具有一定的意义。     

提高商业银行组织效率的思考

高效率的组织管理系统是商业银行经营管理和持续发展的不可或缺的实现条件,是商业银行竞争能力的重要体现。在充满竞争和讲究效率的市场经济时代,商业银行必须注重组织效率。本文针对目前国有商业银行组织效率低的问题提出主要解决路径。     

范围经济效应与商业银行的风险防范

多元化的经营目标已经成为现代商业银行的重要特征,探索开拓业务范围的经济效益对研究银行业组织理论具有指导意义。基于多产出类型的超越对数成本函数模型并结合随机前沿方法,对中国商业银行2008—2015年的范围经济效应进行测算,并检验范围经济效应与银行资产报酬率和信用风险的相关关系,在控制了内生性问题后可以发现,尽管范围经济效应提高了银行的资产报酬率,但也会加剧银行的信用风险,且对信用风险的影响更强。这个结论得到了一系列稳健性检验结果的支撑。范围经济对风险的作用受到经营规模、流动性水平等因素的影响,小型银行追求范围经济效应会大幅提升自身的信用风险,而大型银行则能够小幅减缓风险水平;流动性水平越高,追求范围经济对风险的影响越低。     

商业银行信贷风险原因及对策

信贷风险管理是当前我国商业银行面临的突出问题,影响着我国商业银行的稳健经营,造成系统性金融风险的内在隐患,而造成我国商业银行信贷风险的根本原因是制度问题,化解和防范风险的主要措施是不断地完善金融制度和金融创新。     

浅议我国商业银行信贷风险的防范

信贷收入在今后很长时间内,将是我国商业银行的主要收益来源。但是,由于我国信用经济不发达,商业银行和信贷客户之间信息不对称,使我国商业银行产生了大量的不良资产,并且导致信贷市场的资源配置低效率。为此,应采取银行间相互合作、实现信息共享,有效利用中介机构,建立科学有效的信贷审批程序等措施,以防范商业银行信贷风险。     

商业银行的利率风险及防范措施浅议

我国银行业一直执行的是管制利率。加入WTO以后 ,银行的存贷利率必将走向市场化。应结合我国目前的实际情况 ,借鉴外资银行在这方面的成功经验 ,使用资金缺口分析法和利率掉期法去避免银行的利率风险     

商业银行操作性风险与信用风险:理论框架和经验数据

在利率市场化条件下,商业银行在利率定价权力和定价难度加大的同时,其竞争程度加大,这种定价权力、定价难度和竞争程度的增加,都会影响商业银行的经营行为及借款企业的借款行为,进而影响商业银行操作性风险,这种操作性风险的变化,会传导到商业银行贷款信用风险,导致信用风险的增加。以不良贷款率作为商业银行贷款信用风险的衡量指标,以商业银行净利润解释变量的残差来衡量商业银行操作性风险,以中国上市银行2005～2015年的数据验证了商业银行操作性风险与信用风险的显著正相关关系。所以,商业银行控制操作性风险是控制其信用风险的重要基础之一。     

新巴塞尔协议下商业银行风险管理探析

随着人们对金融风险的重视和认识的加深,商业银行风险管理的内涵和理念不断深化,水平也在不断提高。本文从商业银行风险管理思想发展的角度,探讨了新巴塞尔协议下商业银行风险管理的新要求、新趋势。在此基础上,对照西方商业银行风险管理的成熟经验,阐述我国商业银行风险管理的现状和差距,并从风险管理的文化、体制、机制、手段和队伍建设等方面提出完善对策。     

金融风暴与商业银行声誉风险防范

商业银行作为高风险、高信用的金融企业,声誉管理比业绩更重要.一旦遭遇声誉危机.不仅会直接损害商业银行的信誉,影响上市银行在资本市场的表现,导致银行品牌价值损失,甚至会危及银行的生存.我国商业银行声誉风险管理刚刚起步,缺乏可探作性的实施办法和细则.在声誉风险管理上存在不少问题.一是认识不足.二是研究不够.三是管理缺位.时商业银行声誉风险管理的对策建议:提高认识、统一思想.从高层做起;健全组织、明确责任,将声誉风险管理纳入全面风险管理框架.实现专业化管理;引进科学的舆情检测管理方法,加强声誉风险监督和管理;处理好公共关系,搞好与媒体的沟通交流.     

中国商业银行全面风险管理中存在的问题及对策

中国商业银行在推行全面风险管理中存在员工缺乏风险管理意识、全面风险管理流于形式、缺乏全面风险管理理念、专业人才缺乏和风险管理组织不完善等问题。应对之策是建立全面风险管理的组织架构、积极培育有特色的风险管理文化、积极应用量化的风险管理模型、建立适应全面风险管理的信息系统和建立高效的风险经理制度等。