从三个“办法”看《巴塞尔协议Ⅲ》在中国的实施

《巴塞尔协议Ⅲ》于2010年12月正式发布。近一年来,中国公布了一系列相关的通知和法规。其中,三个办法可以看做是中国版的巴塞尔协议Ⅲ。文中在对三个办法与《巴塞尔协议Ⅲ》进行比较、分析的基础上,对两者存在差异的原因进行分析,并做出评价。     

巴塞尔新资本协议对我国银行监管的启示

巴塞尔新资本协议提出了银行有效监管的最低资本充足要求、外部监管和市场约束三大支柱 ,对银行风险管理的整体思路、方法作了新的总结与规范 ,代表了国际银行业风险管理的未来方向 ,同时也对银行业监管提出了新的更高的要求。作为国际清算银行的成员 ,我国监管当局已经公开承诺将按照巴塞尔协议的原则对我国商业银行进行监管 ,并积极参与了新资本协议的讨论。面对国际银行业风险管理规定的新变化 ,尽快适应巴塞尔新资本协议要求 ,提高监管水平已成为我国监管当局急需解决的现实问题。     

巴塞尔协议Ⅲ的变革及其影响分析

次贷危机后各国监管当局对巴塞尔协议Ⅱ暴露的问题纷纷提出了改进意见,短短两年内催生了巴塞尔协议Ⅲ的诞生。对巴塞尔协议Ⅲ改变内容及分阶段实施安排进行了归纳,并就巴塞尔协议Ⅲ将来对全球商业银行经营与管理以及经济的影响进行了详细分析,各国银行应在详细分析新资本协议基础上实时调整发展战略以应对未来几年新协议的实施。     

新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法实施对商业银行的影响研究

新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法对市场风险资本计量逻辑进行了颠覆性修订,为了解其对商业银行的影响,对其计量逻辑和难点进行了分析,并基于假设的投资组合对新旧标准法进行了测算,分析得出市场风险新标准法的实施将大幅提升商业银行市场风险资本计提水平。同时,对市场风险识别、计量、系统、限额等管理也提出了更高要求,建议相关银行结合市场风险新标准法资本计提要求加快业务结构调整,包括不限于适当提高交易账簿利率债投资占比,适当降低信用债中高风险权重债券占比,控制单边期权、单边贵金属交易业务规模等,促进提升资本利用效率。同时,建议商业银行以新巴Ⅲ实施为契机,全面提升市场风险计量和管理水平,为市场风险业务发展奠定基础。     

巴塞尔协议Ⅲ净稳定资金比率对银行绩效的影响研究

巴塞尔协议Ⅲ的净稳定资金比率(NSFR),在构成及理念上和贷款与核心存款比率(LTCD)类似。银行通过类似LTCD的指标管理自身流动性时,在一定程度上也契合巴塞尔协议III流动性监管的理念。通过构建局部调整模型估算我国上市商业银行在流动性风险管理中如何确定LTCD的目标比率,LTCD向目标比率的调整速度,以及LTCD的调整速度与银行绩效之间的关系,发现LTCD的调整速度与银行绩效呈倒U型关系,同样,NSFR的调整速度与银行绩效之间也呈倒U型关系。由此可知,巴塞尔协议Ⅲ流动性监管新规的强制实施,对于银行流动性风险监管不会产生太大的影响。     

基于《巴塞尔Ⅲ最终方案》的弹性杠杆率监管研究

弹性资本充足率监管加刚性杠杆率监管存在机理性缺陷。弹性资本充足率监管会影响刚性杠杆率监管的效果,刚性杠杆率监管也不能体现杠杆累积在时间维度和空间维度风险的变化。若引入弹性杠杆率缓冲,刚性杠杆率监管加弹性资本充足率监管的机理性缺陷就可以避免。因此,有必要实施弹性杠杆率监管,杠杆率的弹性化程度与银行的系统重要性程度相对应。     

新巴塞尔协议与我国银行监管

巴塞尔协议代表着国际银行业监管的发展趋势。本文介绍了巴塞尔协议的发展历程及其监管思想的演变,分析了新巴塞尔协议的特点,提出了完善我国银行监管的措施。     

中国银行业系统性风险的测量方法与实证研究

度量中国银行业系统性风险大小、分析银行间的风险传染情况,为宏观审慎监管提供数据支撑是金融学界亟待实现的重要目标。通过中国上市银行业2013年的年报数据,运用矩阵法对我国17家主要商业银行进行系统性风险测度,研究发现:只有中国银行的倒闭才会导致其他银行的倒闭,即中国银行与其他银行的关联性比较强,在我国银行体系中发挥着核心的作用;中国银行、工商银行和建设银行这三家国有银行在模拟分析中不会受到其他银行的危机传染;股份制银行比国有银行更易受到风险的传染,银行规模与受传染的程度成反比。总之,中国银行业之间存在着极大的关联性,风险可以在同业拆借渠道中进行传染,存在着系统性风险隐患,迫切需要进行更为完善的宏观审慎监管。     

论国际金融体系的规范和准则--巴塞尔协议

加入WTO后的中国,其金融业要遵循金融监管领域的国际通则--巴塞尔协议.巴塞尔协议的新框架将于2006年实施,深入研究这一国际通则,制定出相应的应对方略,是我国金融业必须面对的课题.     

巴塞尔新资本协议与我国银行法制监管理念

巴塞尔新资本协议的出台影响着世界银行业的发展,新资本协议透出银行法制监管的新理念。为应对巴塞尔新资本协议引发的严峻挑战,中国银行业必须切实转变法制监管理念,重在提高银行监管效率进而提高我国银行业的国际竞争力。     

关于商业银行资本协调管理的几个问题

《巴塞尔协议Ⅱ》强调商业银行风险的科学计量和精细化资本管理,通过实施内部评级法达到资本的节约,风险计量的参数对市场是高度敏感的,顺周期性强;《巴塞尔协议Ⅲ》强调逆周期超额资本,强调资本的质量和数量,推出具有弹性的资本管理方法。从商业银行资本管理层面上讲,宏观审慎管理与微观审慎管理需要协调和对接。如何做到既符合《巴塞尔协议Ⅲ》的要求,又符合《巴塞尔协议Ⅱ》的要求,需要运用创新的理论和方法将宏观审慎管理与微观审慎管理协调为有机的整体。基于这一战略思考,提出并阐发了新资本监管框架下商业银行资本协调管理的几个关键问题。     

巴塞尔协议及其对银行业的影响

由于西方金融机构的经营危机使银行资产质量下降，产生了国际债务危机和银行间的不平等竞争，为解决上述矛盾而产生的《巴塞尔协议》使国际银行业的管理进入了资产负债比例管理阶段。     

系统性金融风险的生成机理及其监管

国际金融危机发生后,对系统性金融风险的研究越来越受到人们的重视。为了维护金融稳定,防范系统性金融风险的发生,厘清系统性金融风险的概念,阐明风险的生成机理实有必要。阐释了系统性金融风险的涵义和特点,认为金融机构顺周期行为、金融系统的网络风险、金融脆弱性是系统性金融风险产生的主要原因,并分析了系统性金融风险在我国的表现形式,最后提出了如何通过宏观审慎监管来防范系统性金融风险的几点建议。     

论巴塞尔协议与我国外资银行监管法制的完善

作为现代国际统一银行监管标志的《巴塞尔协议》,在国际银行监管的国际合作方面作出了巨大贡献。本文通过回顾巴塞尔协议中关于国际银行监管思想的演变,分析了(新)巴塞尔协议对国际银行风险监管的法律影响和我国现行外资银行立法,提出只有依据(新)《巴塞尔协议》的精神,加强国际银行监管的国际交流与合作,才能对中国的外资银行进行有效的监管,发挥其对中国经济发展的积极作用。     

巴塞尔新资本协议与我国商业银行的风险管理

随着我国加入世贸组织和金融业对外开放的加快,按照巴塞尔新资本协议所倡导的各项原则加强我国商业银行的风险管理,是我国金融业健康稳定发展的一件大事。文章在阐释巴塞尔新资本协议框架及分析我国商业银行风险管理现状的基础上,指出了与新协议的风险监管要求相比我国商业银行还存在的较大差距,并进一步提出了在新协议框架下加强我国商业银行风险管理的措施、建议。     

新巴塞尔资本协议运作前景及对我国商业银行影响分析

新巴塞尔资本协议是新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则,就我国商业银行而言,应全面、准确把握新协议的主要精神,采取不同的应对措施,通过执行新协议促进自身的健康发展。     

论新巴塞尔协议信用风险框架在中国的适用性

按照新巴塞尔协议的要求(发达国家的商业银行在2007年底要按照新的标准计算其资本，但考虑到我国银行体系的不成熟，我国承诺将在2012年履行巴塞尔协议的要求)，针对商业银行的信用风险管理问题，详尽分析了新巴塞尔协议信用风险框架的标准以及我国银行业在银行监管、信用环境、银行组织结构等方面的问题，指出了我国银行业现状与新巴塞尔协议信用风险框架的差距，提出了相应的对策。     

论新巴塞尔协议信用风险框架在中国的适用性

按照新巴塞尔协议的要求(发达国家的商业银行在2007年底要按照新的标准计算其资本,但考虑到我国银行体系的不成熟,我国承诺将在2012年履行巴塞尔协议的要求),针对商业银行的信用风险管理问题,详尽分析了新巴塞尔协议信用风险框架的标准以及我国银行业在银行监管、信用环境、银行组织结构等方面的问题,指出了我国银行业现状与新巴塞尔协议信用风险框架的差距,提出了相应的对策。     

关于银行监管的博弈与思考——《新巴塞尔协议》的视角

2003年4月29日,巴塞尔委员会公布了新资本协议第三次征求意见稿,新协议对各国商业银行和政府监管当局提出了更多的挑战。本文运用博弈论的知识,从新巴塞尔协议的视角,对商业银行的监管进行了分析,并针对中国情况进行了讨论。