关于有约束存贮模型的一个问题

现有教科书对有约束的存贮论问题的解决方法是用无限制存储论优化模型加上Kuhn-Tucker限制条件。实际上,这样的结果并非最优解,在实际应用中,它存在着订货次数过多、资源利用率低、总费用过高等缺点。本文在指出现有教科书中有约束存贮模型的不足之所在,并试图用反证法予以证明。     

一类生产存贮优化问题的缩减—相对效益算法

对于一类考虑到固定生产费用，变动生产费用与存贮费用的生产计划问题，利用再生产点性质的动态规划解法已广为接受。本文提出并严格证明了一种缩减－相对效益算法。给出的事例表明：对于这类重要的生产计划问题，特别是阶段数较多时，该法远远比文献［１］［２］［３］［４］［５］的算法快速有效。     

CGE模型的方程类型选择及其构建

对可计算一般均衡(CGE)模型建模过程中方程类型选择以及模型构造进行研究,并对方程进行归类,详细列出建立一个完整CGE模型的方程组;在此基础上,对方程形式和方程组进行具体说明,为建立各种应用CGE模型提供一个基本的方程组范式;同时,对CGE的求解方法和工具进行简单介绍.     

基于Excel的普通股价值模型

2006年沪深股市领涨全球,经过近一年的跨越式发展,2007年股市将继续繁荣,炒股也随之成为人们生活中的热点,如何合理评价股票价值,正确作出投资决策成为大家再次关注的话题.本文给出了基于Excel的普通股价值模型.     

投资组合理论选择的对比分析

投资组合理论从1952年Markowitz建立的均值-方差模型开始,先后经过了Sharpe的资产定价模型和单因素模型以及Ross等人建立的套利定价模型,而各类模型均有其相应的优势和局限。本文对以上理论模型进行了对比分析,并且总结出单因素模型应为对我国证券市场进行实证分析的首选模型。     

一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk

对于商业而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险.本文考虑到中国商业银行目前操作损失数据极少的现实,借鉴CreditRisk 模型的基本思想,采用了一种要求输入数据参数较少的方法--OpRisk 方法,对中国商业银行操作风险资本金进行了试算,为银行提取监管资本提供一种定量化的选择方法.     

期权定价的二叉树模型

介绍期权定价的离散型模型—二叉树模型.通过讨论期权定价的一期模型,得到一期模型的期权定价公式及其性质.在此基础上,讨论了期权定价的二期模型,得到二期模型的期权定价公式及其性质.     

ARIMA-EGARCH-M-GED模型在公路客运量预测中的应用

首先阐述了公路客运量预测的重要性,分析回顾了基于ARMA的时间序列方法和RBF神经网络方法.针对上述方法的不足之处,为进一步提高预测结果的准确性,提出了ARIMA-EGARCH-M-GED模型.EGARCH-M模型能很好地刻画数据的异方差特性,同时还能体现正、负冲击带来的非对称效应,有很大的灵活性.再利用拉格朗日乘数法对其残差序列作检验,发现存在明显的异方差性.经验证,残差的异方差性可通过EGARCH-M-GED(自回归条件异方差)模型来拟合,建立了ARIMA-EGARCH-M-GED模型.最后提出了进一步研究的方向,以不断提高公路客运量预测的准确度.     

基于XML的GIS应用模型定义描述语言GBMDL

模型描述语言MDL是不同形式的模型之间交互的基础,目前在MS/OR与DSS领域定义了大量的模型描述语言,但是由于这些语言针对非空间模型设计,使得描述空间模型较为困难,同时由于各种定义语言难于交互,限制了模型之间的转换与集成应用.本文基于XML Schema定义了GIS应用模型定义描述语言GBMDL.首先定义了应用模型的4层描述框架,给出了GBMDL应用模型定义的完整的BNF描述,然后给出了应用模型定义描述语言GBMDL的设计过程,最后以小流域地貌演化模型MCGEM为例,给出了基于GBMDL的小流域演化模型MCGEM定义描述实例.     

交易量持续期的模型选择：密度预测方法

运用密度预测方法,考虑残差项分别服从威布尔、伽玛和极值分布情况下,选取在上海证券交易所上市的浦发银行和G中海两支股票的高频交易数据,对拟合交易量持续期的对数自回归条件持续期(LOG-ACD)模型、随机条件持续期(SCD)模型和马尔科夫转换自回归条件持续期(MSACD)模型进行了评价比较研究。研究表明,绝大部分模型捕捉到了交易量持续期的聚集性特征;MSACD模型无论在模型样本内拟合还是模型样本外预测方面,均优于LOG-ACD模型和SCD模型。     

两种改进的超效DEA模型

对DEA有效决策单元不能排序是传统DEA模型的一大缺点。该问题也成为DEA领域研究的热点。AP模型是最常用的区分DEA有效决策单元效率值大小的超效模型,但在实际应用中却出现了无解或解不稳定的情况。国外学者新近提出的MAJ模型、LJK模型则有效解决了这两个问题,但却存在模型区分能力不强的缺点。本文分析了这两种模型缺点产生的原因、予以改进并给出理论证明。标准数据集的实验显示改进效果显著,尤其是改进后的LJK模型表现优异。     

安全事故现状与趋势分析方法研究

包括安全生产事故预防、控制在内的安全生产监督管理工作需要客观把握安全生产的现状并准确地判断其总体发展趋势。本文基于我国安全生产事故快报数据,对近年安全生产现状做出季节性等分析,并为短期安全生产形势变化的预测与判断不仅提出了三个可行的ARIMA-BP、ARIMA-RBF以及ARIMA-GRNN非线性组合模型而且进一步基于RBF,对前述三个模型再次进行非线性组合,给出了一种新的双重非线性组合趋势分析方法。实证结果表明,双重非线性组合能够较为精确地预测安全生产事故的发展趋势,可以为安全生产事故的预防、控制和应对提供管理和决策支持。     

时间序列模型在中国股市中的应用

时间序列模型是研究股票市场的一个非常重要的工具,本文在不同情境下分别采用ARIMA和ARCH两种模型分析方法,对上证指数的周收盘价格进行了建模分析,结果表明,ARCH模型比ARIMA模型效果要好一些。     

极值BMM与POT模型对沪深股市极端风险的比较研究

基于VaR理论正态性假设导致的尾部风险低估问题,本文研究了极值理论BMM与POT模型,并对沪深股市极端风险进行了实证分析。研究结果表明,涨停限制抑制了沪深股市极端风险数据的异质性,致使厚尾分布线向内收敛,在较高置信水平下POT模型最为有效,两个指标VaRPOT、CVaRPOT均真实地反映了极端风险;在较低置信水平下正态VaR模型反而存在高估的假象,BMM模型则存在低估的问题,此时POT模型仍是最有效模型,但CVaRPOT替代VaRPOT成为描述极端风险及其性质的有效指标。     

现代信用风险模型的研究现状及发展趋势

信用风险量化与管理是国际银行业的永恒话题。金融危机的不断爆发促使信用风险模型和管理技术不断地更新完善。本文通过研究国内外信用风险管理技术的发展趋势和经验教训,认为KMV信用风险管理模型可以作为我国商业银行风险管理的发展方向。     

基于离散选择模型的电信资费套餐选择行为研究

以大学生为例,采用离散选择模型对影响电信客户选择资费套餐行为的因素进行了研究。结果表明,运用嵌套Logit模型比多元Logit模型更能解释影响客户选择资费套餐行为的因素,品牌对客户是否选择中国移动和中国联通的影响大于是否选择中国电信的影响,应付通信费对客户是否选择中国联通和中国电信的影响大于是否选择中国移动的影响,并且中国联通和其他运营商的套餐之间具有高度的替代性。     

我国家电业上市公司财务风险分析--基于32家上市公司的数据

随着市场经济的进一步发展,财务风险存在于家电业上市公司发展的各个环节。本文运用定量分析的方法对家电业上市公司的财务风险进行分析,并且提出有效防范财务风险的相关建议。     

基于GARCH-EWMA原理的期货交易保证金随动调整模型

在EWMA模型和GARCH模型思想的基础上,结合SPAN系统的思想,以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作用为考虑因素,运用数理统计和VaR等风险管理方法,建立了保证金随动调整模型。在满足给定风险系数和置信水平的前提下,制定合理的保证金的收取比例,为期货交易的保证金水平的确定提供了新的计算方法。本模型的特点一是利用GARCH模型对EWMA模型中的关键参数-衰减因子进行测定,解决了以往使用EWMA模型时,对该参数人为赋值而导致模型人为因素过强的问题。二是在模型中引入波动函数,用来确定随时点t而不断变化的波动系数值。并采用大量的历史数据对大豆、豆粕两种期货品种的波动函数进行线性拟合,得到时点t与波动系数之间的连续线性函数,以代替以往波动系数与时点t之间所采用的极为粗糙的分段函数,从而大大提高了模型的灵敏性。三是采用近4500个合约价格的历史数据,对大豆和豆粕两种期货合约价格的涨跌停情况进行统计分析,得到这两类期货品种的涨跌停情况的概率分布。并分别考虑各种可能发生的情况综合计算最终单位保证金,使得保证金的计算更具全面性。