我国商业银行信用性风险管理中存在的问题及对策

正一、我国商业银行面临的信用风险主要表现(一)信贷结构简单,贷款风险集中长期以来,我国商业银行的主要贷款对象是国有企业,其中以国有大中型企业为主,大中型企业贷款量达到国有商业银行的贷款总量的80%左右。这些企业资金使用量、贷款量都较大,这就容易出现一个现象:个别银行的大部分资产被锁定在某一个企业之中,该银行自身效益的好坏就取决于某大企业经营状况的好坏。这个企业经营状况良好,该银行资金运作正常,能获取正常利润;这个企业经营状况比较差,该银行就会被连带不能实现预期效益,甚至可能出现呆坏账从而蒙受损失;这个企业倒闭或破产,由于银行债权     

层次分析法在银行贷款投放决策中的应用

银行是以经营货币为主要业务的特殊企业.同时,它也是一个高风险行业.每笔贷款一旦投放出去,都存在着能否按期收回的风险问题.近年来,尽管各家银行探索了不少成功防范风险的经验,但在市场经济条件下,银行如何才能真正把好贷款投放关,把风险降到最低限度,仍是目前一个难点和重点问题.本文运用层次分析决策理论,就如何合理选择贷款投向问题作以探讨.     

信息不对称条件下的银企信贷行为动态博弈

0引言在市场经济体制下,商业银行和企业都是自主经营、自担风险、自我约束的平衡独立的经济主体。银行通过对企业的贷款取得利息收入;企业通过向银行筹资进行经营取得利润。从信贷投放的过程来看,企业筹资有一个可接受的融资成本问题;银行放贷有一个可接纳的风险与预期收益的权     

对消费信贷均衡利率水平的探讨

近年来,消费信贷在我国商业银行贷款总额中所占的比重越来越大,同时利率市场化改革趋势也使银行在贷款定价方面有了更多的自主权.一般而言,取得尽可能多的预期收益是银行发放消费信贷的重要原因,而银行的预期收益主要取决于贷款规模与利率两个因素.     

个人住房抵押贷款利润影响因素的建模与分析

个人住房抵押贷款 (本文简称个贷 )既是国家刺激内需的重要手段 ,又是商业银行经营的重要产品。只有刺激内需的宏观使命与盈利最大化的管理价值的真正结合 ,才能使个贷获得持续发展的动力。本文以中国某银行为例 ,通过将个贷利润的主要影响因素的影响力予以数量化、将个贷利润的形成机制予以模型化 ,为我国商业银行个贷利润提升提供了新的思路 ,从而使个贷在“能够盈利而且最大盈利”的前提下履行其宏观使命。　　一、模型基本形式的确定根据会计学原理 ,银行个贷的税前利润(Profit)应等于个贷的收益 (Return)和个贷的成本(Cost)之差。银…     

浅论我国银行保险的发展

一、发展银行保险的必然性 银行保险作为一种新型的金融服务形式,它的出现和发展有其必然性. (一)银行介入保险业务的原因 1.充分发挥销售网络的盈利潜力.金融业的深化发展和激烈竞争使得银行的传统利润来源越来越狭窄,寻找新的利润点便成为现代银行发展的当务之急.而保险销售带来的收益是许多银行能够维持经营其他业务的重要保证,保险业务的利润占银行全部纯利润的比例正不断扩大,目前已经占到10-15%.     

基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型

贷款集中度对银行资产的流动性危害极大,而以往的资产负债管理研究忽略了集中度风险.文章综合考虑了资产的集中度因素、资产负债的时间匹配因素,以贷款收益最大为目标函数,以资产的集中度、法律法规约束为约束条件,建立了基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型,解决了银行资产负债的时间匹配和资产集中度控制的问题,能够有效的减小银行经营中的集中度风险,对银行的资产负债管理具有重要的意义.     

基于贝叶斯博弈的银行贷款定价研究

文章通过构建一个上市银行与非上市银行之间的贷款竞价博弈模型,研究了不同成本类型上市银行的信息披露策略选择以及对非上市银行平均贷款定价选择与期望利润的影响。研究发现,对上市银行来说,成本优势越明显,越应当提高信息披露质量,这样可以在博弈中形成分离均衡,同理,成本劣势越明显,则越应当降低信息披露质量,这样可以充分掩饰自己的成本劣势,形成混同均衡。而对于非上市银行来说,当观测到上市银行披露高质量信息时,其最优贷款定价策略为降价;当观测到上市银行披露低质量信息时,所采取的最优决策是提高贷款定价。     

论我国商业银行的跨国经营

商业银行的跨国经营是指一国商业银行的业务经营范围拓展至国外,提供全球范围内的金融服务.随着一国商业银行业务的不断发展,它们与国际间的联系也将更加紧密,从而必将其走向跨国经营.自80年代以来,就全球范围来看,跨国经营业务在银行经营中的作用不断增大,跨国经营业务的扩大越来越成为银行经营发展的关键.如:1981年,美国10家最大银行的国外利润占全部利润的份额达到48%,     

适应新形势 转变外汇管理方式

一、当前外资银行外汇业务经营 特点 (一)经营模式全球一体化。主要 体现为以下几个方面:一是对其贷款 客户实行全球授信。外资银行90％以 上的贷款客户是其母国在华投资的企 业,此类企业的贷款占用其母公司在 外资银行总行的授信额度,实质上是 境外母公司对其进行担保。二是统筹 安排,实现利润最大化。如对利润小、 操作繁琐的业务,外资银行总是根据 其总行的安排,尽力满足客户的需要,     

我国商业银行中的私人银行业务发展研究

私人银行业务是指以财富管理为核心,面向高净资产客户所提供的顶级专业化的一揽子金融产品和广泛的金融服务。私人银行业务占用的银行资本金较少,但创造的利润较高;银行能利用网络技术迅速的、低成本的扩大私人银行业务规模;利用混业经营的优势,为私人银行客户提供更为丰富的产品,从而获取稳定的客户群,并得到稳定、高额的利润。在这种背景     

运用RTFA法对中国商业银行效率的测度

0引言银行的效率是银行在经营活动中产出与投入或收益与成本之间的对比关系,它反映了银行对其资源的有效配置,是衡量银行综合经营能力的重要指标。在即将面临国外金融机构激烈竞争的今天,准确测度中国商业银行的效率水平具有重要的现实意义。商业银行的效率包括规模效率,范围效     

贷款风险的预警方法

贷款一直是商业银行的一项主要业务.由于信息的非对称性和企业经营环境的不确定性,贷款存在各种各样的风险,从而容易导致银行不良资产的增加.而据国际货币基金组织的统计调查表明,商业银行的主要风险大多都来自其本身的不良资产.     

商业银行信贷业务违约概率的估计方法

目前我国商业银行主要利润来源是存贷利息差,一般意义上讲银行倾向于更充分的利用储户存款.但多年以来由于历史原因积累的高额不良贷款促使国家对贷出款项进行严格控制.所以商业银行既想扩大贷款余额,又因比以往更担心风险显得更加谨慎,在实际中经常可以看到不同银行的业务员同时追捧着为数不多的所谓优质企业,主动要求给予贷款,因为从直观上判断这些企业违约的可能性小.而同时众多中小企业又急需资金,银行出于慎重往往又将之拒之门外.实际上,如果商业银行对这些中小企业风险评估进一步细化和完善的情况下,权衡风险与收益,从中挖掘一些新的优质客户,有利于扩大利润来源.银行更有必要加强对信用风险的度量与权衡了.     

利率管制对商业贷款市场均衡的影响分析

普通商品的价格管制会打破市场均衡,或者出现超额需求,或者出现超额供给,但通常不会同时存在超额需求与超额供给。贷款利率管制的存在同样会打破贷款市场均衡;而且存在利率管制的贷款市场往往过度贷款供给和过度贷款需求并存：高风险项目贷款需求超过银行愿意的贷款供给;银行所愿意的贷款供给量超过低风险项目的贷款需求。本文将在一个包含有限责任合约的信贷规模中对此问题进行研究。     

对中蒙边境地区反假币网络建设情况的调查——包头市达茂旗满都拉口岸分析

一、边境地区反假货币工作情况满都拉口岸位于包头市达茂旗满都拉镇,距达茂旗政府所在地126公里.满都拉镇只有一家农村信用社分社,现有员工7人,只经营普通的存、贷款业务,对公存、贷款业务很少.另外,满都拉信用社没有反假人民币专项资金,只是象征性地投入两台防伪点钞机,其他验钞工具和反假宣传品也一概没有.境外蒙古国杭吉口岸所在地哈登宝力格县只有一家蒙古商业银行基层网点经营存贷款业务,且规模较小,通讯及科技设施异常落后,双方从未发生过账户结算和业务往来关系.     

防范信贷风险之我见

金融业本身是一个高风险的行业，近年来受多种主客观因素的影响，造成银行信贷资产质量下降，三项贷款增加。造成风险贷款的原困：从银行外部看，片面追求高速度，忽视经济效益的粗放型经济增长方式，是导致信贷资产质量下降的主要原因。过去我国经济增长主要靠规模扩张和过量的资金投入来实现，造成企业生产经营资金对银行信贷资金的高度依附。而在企业经营机制转换过程中，个别地区忽视对国有资产和信贷资产的保护，使得部分企业借转换企业经营机制之机，有意架空分离银行的信贷资产，导致信贷资产风险加大。如一些企业借转制为由，设立二…     

基于logsitic模型的银行房贷数据的实证研究

银行房屋抵押贷款数据中有许多指标,也有一定数量的缺陷数据.根据实际房贷数据,用贷款金额,权利价值和房屋面积构造了一个指标ω,用它刻划实际贷款金额与权利价值之问的差异.建立三分类有序logistic:模型,用OR值解决了下面的问题:贷款比率水平变化给银行客户数量变化带来的影响.或者从客户的角度出发,阐述了在相同的贷款条件下,客户在哪家银行可能获得更多的贷款.并根据结论.提出了合理化建议.     

企业借贷经营市场化报告之三：危机的预测和化解研究

银企借贷经营的实质。银企借贷经营,本文主要是指商业银行对国有企业的资金有偿借贷关系,因为四大国有商业银行贷款的80％左右集中在国有企业。银企借贷经营的实质,说到底是个资金有偿供求的问题。银行的不合理投放,企业使用的低经济效益,银行回收失灵,导致银行不良资产产生。企业过多的贷款,管理运用不当,经济效益低下,还本付息有困难,导致企业债务危机产生。银企借贷经营的危机。银企借贷危机形成的原因是什么？我们认为主要来源于信用关系的破坏。从商业银行方面看,银行投放的贷款不能收回,处于逾期呆滞或呆帐状态下,或变为…     

企业欠息的成因及对策：对太原市工商企业欠息情况的调查

利息收入是银行实现利润的主要来源，关系到银行的生存与发展。但近年来，贷款企业欠息状况却日益严重，企业欠息面积广、数额大、增幅高，制约着银行信贷资金运用和效益的提高。为确实摸清我行贷款企业欠息状况，寻找解决企业欠息的出路与办法，加大清息力度，提高经营效益，我们对太原市1770户工商企业欠息情况进行了全面调查。一、企业欠息成因分析企业积欠利息数额大、增加速度快、清收困难多是现实经济生活中各种矛盾与问题的集中反映，受历史政策、宏观经济、市场环境、思想观念、管理水平等多方面因素的影响。具体原因分析如下：1．…