多目标投资决策模型的进化算法

对一般的多目标投资决策问题给出了一种进化算法,并在微机上进行了大量试算,获得了良好的效果。     

摩擦市场下多阶段投资组合的均值方差模型

研究税收、红利和新型交易成本下摩擦市场的多阶段均值-方差模型的投资组合问题。在允许卖空的情况下，以终端财富最大化为目标，通过建立辅助问题，利用逆序动态规划的求解方法，得到了各阶段的最优投资策略解析表达式，同时也得到了均值方差有效前沿的解析表达式。     

理想点法在证券投资组合中的应用

本文将理想点法应用于证券投资组合的求解,基本思想是分别求解投资组合问题关于期望收益最大化、方差风险最小化以及期望效用最大化三个单目标问题的最优解,再通过构造评价函数求解目标问题的满意解.理论分析和实例计算均说明本文提出的方法有较好的可操作性.     

基于消费者偏好的住宅市场细分研究

文章以消费者购房偏好为视角，以中国大陆房地产开发业相对发达的城市广州为例．通过问卷调查，析出影响消费者购房的偏好因素有建筑设计、物业管理与开发商、户外环境、感知途径、价格与收费、学校、室内装修、位置与交通8项因素，由此将购房者分为追求完美型、崇尚环境型与务实自信型三个类群，并对其进行特征描述。研究表明，中国大陆与欧美国家的消费者在购房偏好方面既有相似，又存不同。     

多层复形法在摩擦消能支撑参数优化的应用

讨论基于结构弹塑性时程分析的摩擦消能支撑参数优化方法,通过约束条件限制结构体系在整个地震时程中的最大层间位移角和层间侧移延性比,用多层复形法对摩擦消能支撑参数进行优化。由于多层复形法全部优化过程都是在可行域内进行,所以得出的优化结果必然满足约束条件.     

组合投资最优化模型

本文通过对投资资产的经济意义分析,建立了组合投资的多目标规划模型,引入单位风险收益率求解此模型.最后,用此模型求解一竞赛赛题.     

空间多曲线钢索预应力摩擦损失试验研究

在公路钢筋混凝土及预应力桥涵设计规范提出的平面曲线钢索预应力摩擦损失计算公式的基础上，提出了空间多曲线型钢索预应力摩擦损失的计算方法。     

基本养老金计发理论模型的建立

基本养老金计发参数的确定受许多因素的影响,基于我国的现实情况,运用目标规划的方法,建立一个基本养老金计发模型有重要意义.     

模糊目标规划的研究

本文针对决策者对目标值的估计可给出一个模糊取值区间的特点,扩展定义了描述模糊目标的隶属函数,并在此基础上定义模糊目标规划,证明其解的有关定理。     

基于多目标投资组合的养老基金投资管理分析

在分析我国养老金投资运营所面临的问题的基础上,利用历史数据对比分析了我国养老基金各组成部分的规模和投资收益情况;并结合投资目标做出差距分析;最后根据马克维茨的投资组合理论以及在此基础上衍生出的多目标投资组合模型,通过实证研究得出适应我国目前资本市场投资环境并达到养老基金投资目标的最优化投资比例,以期为实现养老基金的保值增值提供参考,来应对人口老龄化压力和可能由此引发的养老金支付危机。     

基于模糊数学模型的房产投资决策分析

房产投资项目本身具有模糊性。科学的选择投资决策方案是决定一个项目成败的关键。从模糊数学的基本概念和模型入手,指出了利用模糊数学模型的可行性、科学性,给出了模糊综合评判模型的一般形式、基本步骤,并利用模型分析给出最终投资决策并结合实例予以说明。     

群体决策支持系统的模型库研究

通过对传统模型及模型库的分析,指出其在网络环境下具有难以实现共享的不足.从模型在网络上共享及其软件实现的角度,在分布式网络数据库环境下,利用分布式网络数据库技术,设计了模型库的结构和机理;提出了模型库的构造方法;对模型库的内部控制方式进行了设计;提出了模型库对群体决策的支持方式;客户端的决策成员对模型库的共享与访问方法.     

风险投资项目的风险测定与决策

介绍了主观测定法中的A记分法和客观测定法中的Z记分法 ,并提出在风险投资领域引入贝叶斯决策方法 ,它可以把主观的先验概率与客观调查结果 (补充信息 )结合起来 ,根据项目成长情况 ,以及项目有关数据、信息的增加而不断修正原先的先验概率 ,形成更为符合实际情况的后验概率 ,并据以确定各个方案的期望损益值和最优方案 ,使决策逐步完善 ,决策结果更准确     

当前我国有形市场的发展方向浅析

“市场发展趋势”的研究是一个广受关注又兼具挑战性和 现实性的课题。本文通过对商品“生产特征”这一切入点的把握，就当前我国各类有形市场 的发展方向进行了较为全面的分析和比较。     

广告投资的效益测评与组合方法研究

现代企业经营管理中,任何一项理性投资都应该遵循追求最优资源配置的过程中实现利益的最大化这一原则,耗费现代企业大量成本的广告投资更是如此,因此准确地测评广告效果是确定合适的广告投资的前提。首先运用多元回归分析和线性规划方法,对企业实际运营数据进行了经济性分析;然后构建了企业广告投资的组合模型,模型的基本原理和求解方法可以在企业运营管理中推广使用。     

基于结构元理论的模糊CAPM模型

针对资本资产定价模型（CAPM）在应用中变量的赋值为统计均值,忽略了统计方差,进而导致信息丢失的问题,为此提出了模糊CAPM模型。利用模糊结构元理论表达该模型;利用组合序反映不同决策者的风险偏好问题。算例表明,该模型不仅能够客观地反映已有的信息,更能反映不同决策者的决策特点。     

基于不确定语言变量的风险投资项目群体评价方法的研究

在风险投资运作过程中,对项目的风险评估是其关键环节.由于影响风险评估项目的因素具有不确定性,本文引入不确定语言变量的运算法则.先使用不确定语言加权平均算子对信息进行集结,针对属性权重完全未知的情形,给出一个求解权重的方法;再通过不确定语言加权平均(ULWA)算子,对不确定语言决策信息进行加权集成,利用已有的可能度矩阵排序公式得到决策方案的排序;最后给出实例分析,以说明该方法的有效性和可操作性.     

基金投资组合中的单指数模型

如何在实际中利用投资组合理论构造出可行的投资操作方式 ,从而为投资者带来稳定的高收益 ,这不仅是基金应用理论研究的重要课题之一 ,也是促进我国证券市场建设的有益尝试。基于从投资角度出发 ,以组合理论中的单指数模型为基础 ,对沪、深两市的证券投资基金进行研究 ,设计了构造投资组合的方法 ,并对该方法所依据的理论基础进行了论证 ,同时对其适用条件、实施程序、局限性和应用效果进行了说明和检验。研究期间的实际运行结果表明 :新的组合投资方式与其它投资方式相比具有一定的优势 ,获利能力尤为突出 ,达到了预期的目的。     

Markowitz投资组合理论与实证研究

从中国股市出发 ,在西部大开发的政策引导下 ,在西部七省区的股票中筛选了 1 1只股票 ,它们涵括了中国市场的各个行业板块。本着西部股票具有朴实无华的良好股性 ,在国家政策指导的大前提 ,本文对它们进行了基本面分析选择 ,着重进行了投资组合分析 ,采用 Markowitz模型测算股票组合的收益、方差 ,试图能通过各股权重的变化寻求有效证券组合 ,而该有效组合应能指导投资者对该地区的个股股性的优良与否、对该组合的风险及收益预期性进行比较和判断。