混合效应模型的非参数贝叶斯分位回归方法研究

本文对混合效应模型提出了一种非参数贝叶斯分位回归方法,通过引进一种新的分层有限正态混合分布,将分位回归建模时对随机误差项的假定放宽至仅有分位点约束之下.通过对混合比例参数假设广泛灵活的Stick-Breaking先验,使得模型捕捉复杂数据分布信息的能力更强.在建立的非参数贝叶斯分层分位回归模型中引入潜变量,使模型参数估计的Gibbs抽样算法中原来每次需要计算(2M)N项函数值变为每次只需计算N项即可.蒙特卡罗模拟显示,在误差分布函数变得较为复杂时,非参数贝叶斯分位回归方法比参数方法在估计效果上有更大的优势.     

索赔相依的非参数近邻估计信度模型

信度理论在非寿险精算理论与实务中具有重要地位,是精算学中最重要的经验保费估计模型。文章在索赔序列满足强混合(α-混合)相依条件的Q阶平稳马尔科夫链的假定下,运用非参数bagged-最近邻估计方法对信度保费进行分析。从实证结果看,本文提出的估计方法有较好的拟合效果。     

基于潜类别随机前沿的区域创新效率及其影响因素分析

运用可根据研究对象的潜在属性内生分组的潜类别随机前沿模型,采用1999-2012年中国各省区数据,研究各省区的创新效率及影响因素。结果表明:以人力资本水平和基础设施状况为条件变量,将全国各省区分成两个技术类别,分别有各自的技术前沿和函数形式,A类别中上海市的创新效率最高,B类别中河北省的创新效率最高;平均来看,各类的创新效率均呈上升趋势,贸易开放、产业结构和金融发展对创新效率均有显著的正向作用,同时创新效率在各类内部均存在俱乐部收敛。     

经济增加值模型在商业银行价值评估中的应用

文章阐述了运用EVA模型对商业银行价值评估的理论意义,以资本市场上有代表性的民生银行为例进行实证分析,构建经济增加值(EVA)模型并结合民生银行相关数据对商业银行价值评估应用研究,剖析了导致商业银行整体价值低估的因素,提高了商业银行创造价值能力和水平.     

范围调整方法及其最新发展

范围调整方法(Range-adjusted Measure,RAM)是一种新型的非径向、非角度的数据包络分析(DEA)模型,而国内对于RAM模型的研究和应用还处在起步阶段.文章结合国内外学者关于RAM模型的已有研究成果,从基本内涵和最新发展两个方面对其进行了回顾与展望,希望有助于RAM模型在相关领域的推广.     

家庭收入跨地区比较的潜变量分析

针对居民家庭消费与社会经济状况调查中户主自报的家庭固定收入可信程度差以及不同地区的不可比问题,利用陕西省2008年第四次国家卫生服务调查数据,将自报的家庭收入作为不能准确测量的潜变量,运用DIHOPIT模型确定反映家庭收入高低的指示变量,通过不同地区共同的指示变量,用相同或近似的指示变量作为截断点评价不同地区家庭收入的差别。用陕西省城乡6个县(区)的调查数据拟合模型,发现在众多的指示变量中,"电话类型"为5个县(区)共同指示变量,同时也发现部分指示变量在部分调查县(区)缺乏效度,需要在今后的调查问卷条目设计时做适当调整和补充。     

社会调查数据中的多组别比较分析

顺序分类数据是社会调查数据的基本形式,而多组别比较分析是社会调查的一项基本任务.由于传统的非参数方法已被证实存在很多缺陷,文章介绍了一种新的基于正态潜变量模型的针对顺序分类数据的多重比较方法,并结合社会统计调查的实例,给出单因素及双因素条件下的两两比较方法,为社会调查数据中的多组别比较分析提供了一种严谨的方法.     

中国各地区医疗卫生服务的生产效率分析

医疗卫生是与国民密切相关的一个问题,所以医疗卫生服务的生产效率如何倍受人们的关注。运用DEA模型可以对中国各地区的医疗卫生服务生产效率进行研究,分析不同地区效率高低的原因。结果显示,虽然总体上中国的医疗卫生服务的生产效率处于一个较低水平,但地区之间还是存在着很大的区别,并且地区间即便都是高效率或者低效率的地区,其投入和产出水平也不尽相同。     

自信心模型在决策过程中的应用

文章对过度信心这一概念进行了着重阐述并回顾了有关模型及其应用。人们避免错误发生的方法可以被归结为三大类，三类方法之间的区别与联系也是文章的一个重要的研究问题。一系列实例也能够帮助分析的进行。但是调整后的决策过程中，错误却发生了变型或进化。文章得出结论：所有的方法都不可能完全避免错误的发生，尤其是对第二层面上的错误以及混合层面错误更是收效甚微。     

基于半参数混合模型的碳排放影响因素研究

文章在计算碳排放量的基础上,利用2000年-2012年30个省市的面板数据构造半参数混合模型,对影响碳排放的各因素进行了实证分析.结果表明:GDP、人口总量、城市化水平、对外贸易与碳排放之间存在正相关关系.第二产业增加值所占比重与碳排放量之间的关系比较复杂.随着第二产业增加值占比的增加,刚开始碳排放量的波动不大,随后出现明显快速的增长趋势,慢慢增长的边际作用下降.煤炭消费的增加会导致碳排放量的快速增长,到该值超过90％之后出现拐点.最后通过将半参数混合模型与其他模型进行比较,得出在充分考虑变量间非线性关系的条件下,半参数混合模型的拟合效果是最优的.     

混合类型辅助变量下模型校准抽样估计研究

在超总体模型中,一般用于构建模型的辅助变量多为连续型变量,对混合类型辅助变量的模型研究较少.为了同时利用与研究变量相关的连续型和离散型辅助变量的信息,本文提出在模型校准的框架下,利用非参数核回归方法,得到混合类型辅助变量下的模型校准估计量.研究证明,该估计量是渐进设计无偏、设计一致和渐进正态的,并给出了估计量的方差和方差的估计量.数值模拟的结果显示,本文在总体回归函数为线性和非线性的情况下,估计效果均有所提高.此外,通过CLHLS数据的验证也表明该估计量的效果优于仅利用连续型辅助变量的估计量.     

基于追踪误差风险的多阶段指数追踪优化模型

文章主要研究多阶段指数追踪优化问题,提出了追踪误差风险的概念,并给出了基于CVaK的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式,构造了基于追踪误差风险最小的多阶段指数追踪优化模型;使用混合差分进化算法对型进行求解,利用上证50指数及其成分股的观测数据进行了实证分析,验证了模型的合理性。     

基于潜变量模型的多元有序数据轮廓分析法

提出了一种适用于多元有序数据的轮廓分析方法。鉴于有序数据无法满足轮廓分析对数据正态性的要求,采用潜变量模型对有序变量进行赋值,利用Bootstrap方法重构样本,使重构后的新数据满足正态性且总体均值与原样本一致,因而可以将轮廓分析法应用于有序数据均值向量的比较问题。讨论了单样本情形的同水平假设、两样本和多样本情形的平行、同水平和平坦性假设,并给出相应的检验统计量和拒绝域。最后,通过随机模拟来检验该方法的合理性,并得到结论:样本质量较高时,该方法在控制第一类错误和提高检验的功效上效果很好;对于一般样本而言,该方法的实际第一类错误较名义值有所增大,可通过提高原始样本量、降低名义第一类错误和进行多次试验来解决。     

我国实际人均GDP的趋势分析及预测

文章建立了我国实际人均GDP的混合时间序列模型,分析研究了该模型的稳定性和可外推性,预测了2001～2010年10年间我国实际人均GDP的发展水平,指出我国人均实际GDP增长具有时间趋势和周期的稳定性。     

FDI对我国各地区经济增长的非线性效应分析

本文运用面板平滑转换(PSTR)模型研究国外直接投资(FDI)对我国各地区经济增长的非线性效应。选取了FDI及影响FDI的市场规模、基础设施、产业结构等8个变量作为解释变量构建单因素和多因素PSTR模型。结果表明我国经济增长与FDI之间存在着平滑转换机制效应;FDI对经济增长的影响是非线性的;FDI是我国各地区经济增长的充分条件,但不是必要条件。     

医疗费用预测的贝叶斯多项式混合效应模型

医疗费用预测是健康保险费率厘定的前提和基础。对于多年期的医疗费用数据,通常使用线性混合效应模型对其进行拟合,但线性混合效应模型对非线性关系的纵向数据建模具有一定的局限性。本文对线性混合效应模型进行扩展,根据医疗费用数据中变量之间的非线性关系,建立了多项式混合效应模型,并将其应用于一组医疗费用数据进行实证研究。结果表明,多项式混合效应模型对住院医疗费用的拟合效果显著优于通常使用的线性混合模型,在医疗费用管理和健康保险的费率厘定中具有重要的应用价值。     

基于结构方程模型的企业HR甄选方法

文章在构建人力资源管理胜任能力人员特征指标体系的基础上设计了HR胜任能力调研问卷,运用AMOS软件对调研结果进行运算并构建出了人力资源管理胜任能力影响因素的SEM模型路径图,分析各个影响因素(各个指标)对于其胜任能力的影响程度.     

基于多水平模型的中国区域经济增长收敛性特征分析

文章采用多水平模型对中国区域经济增长的特征进行了分析研究.分别从理论及实证两方面说明了对我国区域经济增长分析采用多水平模型分析的必要性,系统的讨论了在层次数据分析中,中国区域经济增长中各城市发展水平等级内部收敛性及区域之间的异质性问题.并与传统线性模型进行了相应的比对,发现在具有层次数据结构的分析中,多水平模型明显优于传统的OLS估计,同时所得结论能够更合理地解释我国区域经济增长的特性.     

混合系数线性模型参数的t-s-K估计

混合系数线性模型在实际问题中有着广泛的应用背景,如经济分析、可靠性退化分析以及生物学等领域,因此对该模型的研究无论从理论还是从应用角度都是十分重要和必要的。在研究连续测量数据情况下混合系数线性模型的参数估计问题的基础上,利用压缩估计方法给出该模型的一类有偏估计,并研究新估计的一些优良性质,在一定条件下证明此类估计优于s-K估计。     

二元经济结构下代际收入流动性差异研究

我国收入差距存在城乡差异,且这个差异有在扩大的趋势,那么,代际收入流动在城乡的状况又是如何的呢?文章应用线性混合模型对其进行研究。选用基于混合Dirichlet过程的非参数贝叶斯估计方法,并利用MCMC算法进行后验推断。研究结果表明,受教育程度、年龄、城乡都是影响个体收入的主要因素,并且城镇居民的代际收入弹性要高于农村地区,即我们的研究中父辈收入对子辈收入的影响在城镇地区要高于在农村地区。