银行在中小企业供应链金融中的风险控制

供应链金融中主要包括银行、核心企业、上下游中小企业三方主体,各方都面临着不同的经营风险。银行作为供应链金融融资方,需要控制整个供应链系统中的资金情况,需要考察监控的企业数量较多、操作流程复杂,所面临的风险最大。对银行所面临的供应链金融风险进行分析,并提出相应的风险控制解决方案,对整个供应链金融的正常运作和流程优化有着十分重要的意义。     

内部控制对操作风险控制的激励性经验分析

操作风险正上升为我国商业银行的主要风险,操作风险控制也成为银行管理的主要内容.银行内部控制是操作风险控制的主要措施.即操作风险控制的绩效在很大程度上依赖于内部控制的完善程度.近年来,我国商业银行大力推广和实施内部控制制度.以期预防和抑制操作风险的危害.结构方程模型可以对内部控制的绩效提供实证检验.同时揭示了我国商业银行操作风险控制过程中的若干现实性问题.     

商业银行操作风险的度量与管理

操作风险作为一个涵盖多种风险的集合概念,具有与其他风险不同的特点。但由于对它的认识尚处于初步阶段,商业银行对操作风险的度量和管理仍处于探索之中。目前实践中基本认同的管理机制有两种:健全的内部控制制度、独立的审计核查制度及科学的管理是基础手段;以度量法为基础的经济资本是重要的补偿机制。这些为我国银行管理操作风险提供了借鉴。     

渣打银行风控的“独门暗器”

11月1日,由国际银行监管机构组成的金融稳定委员会(FSB)公布了调整之后的具有系统重要性银行名单,英国渣打银行首次入选.系统重要性银行就是俗称"大到不能倒"的银行,对全球金融稳定具有关键作用,其本身的风险控制能力要求很高.多年来,渣打银行建立了一套科学的完整的风险防范机制,有着独门暗器. 独特的风险意识 银行业从本质上讲就是一个风险交易的行业.银行与客户承担的风险越小,回报越小;相应地,风险越大则回报也越大.金融产品本身就是风险和盈利共存的产物,因此对金融机构来说,对风险的控制永远是第一位的.对渣打银行而言,却有着独特的风险意识.     

我国商业银行操作风险内部控制浅析

商业银行操作风险监控失效导致众多银行损失惨重甚至倒闭,在金融创新日新月异的今天,操作风险已越来越影响商业银行稳健经营,越来越不容忽视。内部控制作为舞弊三角中舞弊机会的抑制剂、对防范内生性的商业银行操作风险有重要意义。我国商业银行应从管理监督与控制文化、风险识别与评估、控制活动与职责分工、信息与交流、监督评审活动与纠正措施五方面着手加强内部控制,防范操作风险。     

我国商业银行业操作风险状况

操作风险(Operational Risk)是指在金融机构内由于顾客、不足的内部控制、系统或控制失败以及不可控制的事件所引起的收入或者现金流的波动。操作风险很大程度受到人为因素的影响．定量分析难度大，其定量的度量和管理的研究尚在起步阶段。我国大多数银行还处在向真正的商业银行转型的过程中，内部控制机制很不完善，由于操作风险引发的损失事件时有发生，而关于我国商业银行操作风险的定量研究几近于无。本文通过作者从公开媒体报道中所有可能搜集到的国内商业银行的操作风险损失事件，从损失事件类型、业务部门、四大专业银行、区域分布等维度．对操作风险损失事件的频度和幅度进行了定量分析，试图对我国银行业目前面临的操作风险的状况给出一个初步的定量概括归纳。     

浅谈商业银行资本充足率与银行监管

随着国际金融体制的改革,国内银行监管机制逐步国际化,商业银行的资本充足率与银行风险及监管关系越来越密切。本文探讨了国际资本的演进情况,并从国内银行分析现在资本充足率、风险管理等金融现状,最后提出风险控制管理的一些政策启示。     

基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型

引入现金流离散度对收益率曲线非平行移动带来的利率风险进行免疫,以银行各项资产和负债的现金流离散度零缺口为约束条件,以银行各项贷款组合收益最大为目标函数,建立了基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型.该模型通过现金流离散度的零缺口免疫匹配银行的资产与负债,控制了利率期限结构非平行移动带来的利率风险.该利率期限结构非平行移动的风险免疫更具有普遍性.通过不同时段的远期收益率来贴现资产和负债的现金流,使现金流离散度的计算更加准确.反映了不同时期收益率变化对各期现金流的影响,提高了现金流离散度的计算精度,改变了现有研究的久期免疫用恒定的名义利率贴现现金流的做法.     

浅析商业银行的审计风险和控制

近年来,我国的商业银行在业务内容和形式上有了很大的发展和变化,随着外部监管的加强以及银行自身内部控制的完善,商业银行的风险得到一定程度的控制,但银行经营的各种风险依然存在,审计的形势依然严峻。     

浅谈我国项目融资风险控制存在的问题与对策

项目融资作为大型项目筹集资金的一个特别重要的手段,在很多领域得到了成功运用,但因为项目融资跨度大、涉及面广,潜在风险也较多。目前我国银行风险控制需要进一步加强。完善相关政策法规、健全法律体系;加快金融体制改革的步伐,进一步开放金融保险市场以及加强项目融资专业人才的培养是必然选择。     

建立和完善从风险评估和监控为核心的银行监管制度

作为一项公共政策,银行监管的目的是稳定金融秩序和保护公众利益.如何保证监管质量、降低监管成本,是摆在每个银行监管当局面前的紧迫课题.本文以风险为核心银行监管理念为指导思想,通过对发达国家银行监管的经验和中国<股份制商业银行风险评级体系>、<商业银行风险预警指标体系>进行分析和对比,认为提高监管质量和降低监管成本必须进一步完善银行监管中的风险评估与评级环节.     

浅析企业利用闲置资金理财风险及控制

企业理财产品根据风险程度高低可分为低风险理财产品、中等风险理财产品和高风险理财产品等形式,具体包括通知存款、定期委托代理、银行理财产品等种类。企业要根据企业自身承受的风险能力、闲置资金可用于理财的时间、理财产品结构的分布选择理财产品,此外还应合理进行风险评估并合理进行风险控制。     

银行投资组合多元化与系统性风险的关系研究

在现代金融系统中,人们逐渐开始关注整个银行业的系统性风险而不仅仅是个体风险,而传统经济学中个体银行投资组合多元化理论对于系统性风险来说并不一定是有效的,因此对于银行投资组合多元化与系统性风险之间的关系仍需要深入研究。本文基于简化的金融市场,通过资产负债表刻画银行和资产之间的联系,构建了描述银行破产边界的数学模型,并以此为基础分别研究了银行个体风险、系统性风险、考虑拆借关系的系统性风险以及同时考虑减价出售和拆借关系的系统性风险之间的区别与联系,进而分析了银行投资组合多元化对不同风险的影响。最后,参考实际金融市场中的参数取值,对本文构建的模型进行了数值实验,研究结果表明：多元化会使银行的投资组合变得相似从而更容易引发系统性风险,资产减价出售和银行间拆借关系的存在同样会增加银行系统性风险,因而通过减少投资组合多元化和控制银行拆借比例等措施可以在一定程度上降低系统性风险的发生,这对于系统性风险的监管具有较高的参考价值。     

基于收益共享-双向期权契约的供应链金融风险控制研究

通过核心企业的信用水平为中小企业获取贷款提供担保,使得整个供应链有效运行是实施供应链金融的重要意义。本文考虑分销商（核心企业）-零售商（贷款企业）组成的二级供应链,为了降低银行面临的零售商违约风险,在银行监督下,分销商与零售商引入收益共享—双向期权契约。本文计算得到了零售商的违约概率,在此基础上,深入分析了各方期望收益、零售商最优初始订货量与最优期权购买数量、分销商最优收益共享比例、银行下侧风险规避前提下可参考的收益共享比例范围。并构造了数值算例,探讨了期权执行价格、收益共享比例及银行质押率等关键参数对风险控制方面的影响。本文所得结果能够为银行及企业在供应链金融决策方面提供参考。     

中国商业银行内控管理的经济学研究

中国经济与金融告诉发展,商业银行内部控制管理成为一种重要的管理方法。国内外银行发生的多起内部控制失效事件许多都可以归咎于操作失控,操作风险近年来引起银行业的高度关注。中国商业银行内部控制管理重点应放在操作风险的防范及风险文化的建设上。     

如何做好网点柜面操作风险防范

柜面业务操作风险是指银行柜台为客户办理账户开销、现金存取、支付结算等业务过程中,由于风险控制失效使银行或客户资金遭受损失的风险。因此,网点柜面业务是银行的高风险业务之一,必须严格控制。     

房地产信贷风险控制中的认识误区

随着房地产行业的发展,房地产信贷业务给银行带来巨大的综合效益同时也潜藏风险,如何正确认识和把握风险并制定适宜的营销策略和给贷款定价是关键,因此消除房地产信贷风险控制中的认识误区是关键。     

相关性下的银行风险集成研究综述

银行风险之间的相关关系会使风险之间相互转化，相互影响，令风险呈现出放大或者缩小的趋势，显著影响着银行风险度量结果的准确性。银行风险集成致力于在充分考虑银行风险相关关系的基础上，对银行风险进行较为准确的度量。但是银行风险具有相关关系种类繁多、表现形式复杂、以及数据的可获得性差等显著特征，导致银行风险的集成度量领域存在诸多挑战。本文对相关性下的银行风险集成研究进行综述，具体从集成对象、集成方法和集成数据三个层次系统展开。首先对银行风险及其蕴含的种类繁多的相关关系类型进行解析，然后分析银行风险相关关系表征出的多种复杂特性，根据对这些特性的刻画能力对银行风险的集成方法进行划分和比较，最后总结了获取银行风险集成数据的多种途径。在此基础上，进一步分析了银行风险集成研究的难点和未来趋势。     

浅谈银行经营机构如何防范操作风险

<正>当前,银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的问题较为突出,一些银行机构由于相关制度不健全,或者对制度执行情况缺乏有效监督,对不执行制度的操作人员查处无力,风险管理和内部控制薄弱,大案、要案屡有发生,导致银行资金损失。加大操作风险防范力度,进一步强化内控制度建设已作为当务之急摆在我们面前。就经营性机构来说,如何防范?怎样防范?防     

银行风险控制下的供应链订单融资策略研究

本文研究了银行风险上限控制下,供应链订单融资模式的最优运作策略,分析了银行风险上限对供应商和零售商最优决策的影响。研究表明银行风险上限等价于银行贷款上限,且随着零售商预订量的增加,银行设置的贷款上限会提高;通过银行上调风险上限或零售商提高预订量,供应商可以实现经典最优生产量;零售商提供预订订单来自于两种动机,即增加销售动机和增加贷款动机,在一定条件下这两种动机可以相互转化。最后,通过数值分析验证了文章的结论。研究结论能为银行设计合适的订单融资产品以及企业选择合适的银行申请订单融资服务提供指导。