相关性失效主导变量判定的可靠性统计模型

文章基于相关性失效可靠性特征量的样本数据,拟合相依变量之间的相关关系.分别对符合线性回归特征,具有非对称型、对称型Copula相关结构下的失效相关性,采用偏度系数,Copula回归、边缘回归离差度量方法,建立对应的主导相依方向判定统计模型,并给出判定的量化指标系数.算例验证了该类模型的可行性和有效性.     

二元随机变量相依关系的图示判别

相关系数是常用的线性相关关系测度指标,以Copula函数刻画相依关系和结构是弥补相关系数不足的适用性更广的方法。对相依关系进行可视化判别,简单、直观并能为Copula函数选择等相依关系定量分析提供指引。文章介绍了二元随机变量相依关系可视化判别的Chi-图和K-图构造和判别方法,以二元正态Cop ula模拟比较了这两者与散点图在相依性判别上的差异,并以此工具分析了我国沪深股指收益率间的相依特征。模拟和实证分析表明,采用Chi-图和K-图对相依性可视化判别是有效和实用的。     

多维时间序列的条件独立性检验及其在股市相依关系中的应用

提出多维时间序列中各分量之间直接联系存在性的信息论检验方法,构造了条件互信息统计量检验分量间的条件独立性,统计量的显著性用置换检验决定.将提出的方法应用到国际股票市场,研究收益率序列相依关系,结果表明,此方法能有效检验各分量之间的直接联系和间接联系.     

索赔频率与索赔强度的相依性模型

为了解决索赔频率与索赔强度之间的相依性问题,本文提出了一种相依性调整模型,即首先在索赔频率和索赔强度相互独立的假设下预测纯保费,然后通过索赔频率与索赔强度之间的相关关系对独立性假设下的纯保费预测值进行调整.与现有模型相比,该模型的优点是可以将纯保费的预测值分解为两部分,即独立性假设下的纯保费和相依性对纯保费的影响,便于模型的解释和应用.本文将该方法应用于一组实际数据,并与其他方法进行了比较.实证研究结果表明,本文对纯保费的预测结果在一定程度上优于现有模型,而且更加清晰地揭示了索赔频率与索赔强度之间的相依性对纯保费预测值的影响,即纯保费较低的保单受相依性的影响较大,而纯保费较高的保单受相依性的影响较小.     

随机事件的相依性

两个不独立的随机事件相互之间是有依赖关系的。其中一个事件的发生可能会使另一个事件发生的概率增大,也可能减少,其增减程度也随之有强有弱,不尽相同。下面将通过相依度的概念对它们之间的相依关系加以定量地描述。     

农业指数保险定价模型的研究进展及改进策略

农业指数保险是一种新型的农业保险产品,在农业风险管理中具有独特的优势和应用价值,但同时也在风险建模和费率厘定中面临着一系列挑战,近年来受到业界和学界的广泛关注。区域产量保险和天气指数保险是目前应用最为广泛的两种农业指数保险,它们在风险定价中面临的挑战主要包括经验数据不足、不同风险之间相依关系复杂、普遍存在基差风险等。通过对区域产量风险建模、天气指数构造及其分布拟合、农业相依风险建模、基差风险度量和控制等方面对相关研究成果的系统梳理和评述,指出了现有定价模型存在的不足和未来研究需要重点关注的问题,对于进一步完善农业指数保险的风险建模方法,提高农业指数保险定价结果的合理性和准确性具有重要现实意义。     

多图模型及其在宏观经济指标相关分析中的应用

多图模型表示来自于不同类的同一组随机变量间的相关关系,结点表示随机变量,边表示变量之间的直接联系,各类的图模型反映了各自相关结构特征和类间共同的信息。用多图模型联合估计方法,将来自不同个体的数据按其特征分类,假设每类中各变量间的相依结构服从同一个高斯图模型,应用组Lasso方法和图Lasso方法联合估计每类的图模型结构。数值模拟验证了多图模型联合估计方法的有效性。用多图模型和联合估计方法对中国15个省份13个宏观经济指标进行相依结构分析,结果表明,不同经济发展水平省份的宏观经济变量间存在共同的相关联系,反映了中国现阶段经济发展的特征;每一类的相关结构反映了各类省份经济发展独有的特征。     

相依随机事件的度量指标

文章给出了度量两个相依随机事件的三个相依度量指标:关联系数、相依系数和相关系数,讨论了这三个相依度量指标的性质,从三个相依度量指标所具有的性质论述了它们各自度量相依随机事件的相依特征以及它们的合理性和科学性。     

对相关分析的若干思考

对相关分析的若干思考东北财经大学白雪梅赵松山相关分析在统计教学中占有重要的位置，本文就如何正确地把握这部分内容谈点看法。一、相关关系是变量间相互关系中质的关系的描述变量间的相互关系是指所有可能关系的总称，即关系的集合。将这些关系简化归类，变量间的相互...     

关于成对检验与成组检验问题的思考

两总体均值的比较具有重要的实际意义,也是统计学的重要教学内容。然而,现有文献对此的讨论则过于笼统,相关问题的解释使人不得要领,从而在应用这些方法时产生误区。本文从考察两总体的相关与独立出发,结合具体实例,指出这些误区的成因,并对两种方法的特点进行对比分析。为统计推断的应用和教学提供参考。     

企业营销活动中定性数据的统计处理方法

一、营销活动中常用的统计方法营销活动中常用的统计方法有相关分析和回归分析,相关分析是对相关现象之间密切程度和变化方向的研究,回归分析是对具有相关关系的变量建立数学模型描述变量之间具体的     

多品种期货组合的套期保值模型

文者针对多品种套期保值出现的期货和现货以及期货和期货之间的相依关系,提出藤结构Copula——GARCH理论模型。藤结构Copula分解方法很好的解决了两两资产之间的相关关系。通过对模型的实证分析,证明了该模型的有效性和可行性。     

统计认识与政治经济研究的关系——学习列宁统计思想的一点体会

列宁相当普遍地运用了统计资料和统计方法来说明重大的政治经济问题,但是不能说列宁对当时重大的政治经济问题的研究就是统计研究,列宁的这些文章就是统计分析文章。这个问题涉及到如何理解统计认识与政治经济分析的关系问题,涉及到统计认识与理论政治经济研究的关系问题。一、统计认识与政治经济分析的关系列宁在《现代农业的资本主义制度》一文中指出:“一般的社会统计,特别是经济统计,     

基于Copula函数的二维时间序列条件相依性研究

条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建,研究二维时间序列的相依结构,要考虑时间序列之间的相互影响与时间上的记忆效应。文章先从时间序列之间的相依关系出发,结合条件概率的理论建立基于Copula函数短期相依关系模型,提出了模型参数的三阶段极大似然估计方法。     

带干扰保费随机收取具有多个副索赔的相依风险模型的构建

文章根据保险实务中的相关数据,经过数据整理分析,建立了一个带干扰保费随机收取具有多个副索赔的相依风险模型;通过文中所建立的相依风险模型得到随机变量的数字特征和性质,利用鞅方法求出了破产概率的上界和破产概率的一般表达式;最后将索赔相依与独立的情况进行了比较,得出了索赔相依时风险更大的结论。     

对开展多媒体统计教学的思考

对多媒体统计教学效果的认识 统计学是一门从事总体数量特征研究的方法论方面的应用科学。它主要讲述一系列统计分析方法，如时间数列分析、指数分析、相关与回归分析、参数估计与假设检验、主成份分析等。而这些方法的正确运用必须建立在充分占有大量统计数据的前提下，借用大量的统计表格、统计图形及统计模型来表现所研究现象的量变规律及内在特征。而大量统计数据的运算往往是传统统计教学模式的难点。由于人工计量能力局限所致，许多样本容量大或计算方法较为复杂的统计方法就无法贯穿在课堂教学之中，而只能停留在样本容量小或计算方…     

自由度概念在经济统计中产生的背景及其应用

文章从经济统计的实践应用视角对自由度概念的产生背景、原因进行了比较分析,认为对自由度概念的界定应当以抽样样本与统计总体的关系为契入点,而不应从统计方法角度出发。文章还通过案例对自由度在经济统计中的应用做了分析。     

基于GB2分布的贝叶斯相依性准备金评估模型

非寿险精算的核心问题之一是对未决赔款准备金进行准确评估。非寿险未决赔款准备金评估通常使用增量赔款或累积赔款的流量三角形数据。在未决赔款准备金评估中,多条业务线的流量三角形数据之间通常存在一定的相依关系,这种相依关系对保险公司总准备金的评估结果具有重要影响。从本质上看,未决赔款准备金是一个随机变量,其损失分布存在一定的多样性。因此,在未决赔款准备金的评估中选择合适的分布至关重要。GB2分布是一种包含四个参数的连续型分布,具有灵活的密度函数,分布形状更加灵活,许多常见分布都是它的特例,适宜处理不同特点的未决赔款流量三角形数据。为了考虑不同业务线之间的相依关系对未决赔款准备金评估结果的影响,本文基于GB2分布建立了一种相依性准备金评估模型,该模型首先假设不同业务线的增量赔款服从GB2分布,并在分布的期望中引入事故年和进展年作为解释变量,引入日历年随机效应描述各条业务线之间的相依关系;然后借助贝叶斯HMC方法进行参数估计和未决赔款准备金预测,最后给出了总准备金的预测分布和评估结果。本文将该方法应用到两条业务线的流量三角形数据进行实证研究,并与现有其他方法进行了比较。实证研究结果表明,基于GB2分布的相依性准备金评估模型对未决赔款准备金的尾部风险和不确定性的考虑更加充分,更加适用于评估具有厚尾或者长尾特征的准备金数据。     

基于RT-GAS Copula模型的经济金融行业非对称相依性及风险溢出研究

考虑到实体经济行业与金融行业间的相依关系存在杠杆效应，本文采用GJR门限结构将杠杆效应纳入包含高频信息的广义已实现自回归得分Copula(GRAS Copula)模型中，构建广义已实现门限自回归得分Copula(RT-GAS Copula)模型。利用RT-GAS Copula模型揭示实体经济行业与金融行业间时变相依关系对行业收益的非对称响应，并进一步分析经济金融行业间风险溢出的非对称性和时变特征。研究发现：各行业间的相依关系存在显著的杠杆效应，某一行业收益的上涨和下跌对该行业与其他行业间时变相依关系的影响是非对称的；行业间的相依关系会受到国家调控政策和各类市场风险事件的影响；行业间的系统性风险溢出存在非对称性，且会受到严重风险事件的影响。此外，有效性检验结果表明，当行业间相依关系存在显著杠杆效应时，RT-GAS Copula模型的拟合和预测能力优于现有时变Copula模型。     

言·为·心·声

之一:一个"心声"的透视统计检查说起来简单,其实牵涉到不少方面,情况也复杂。从工作成效角度观之,留意一些相关因素,分析一下它们的背景关系,来龙去脉,还是有