管理科学：面对复杂性——混沌时序经济动力系统重构技术

研究基干时问序列的非线性混沌经济系统动力学行为的识别方法．其中包括相位随机化、时序关联维数与Lyapunov指数的计算方法及嵌入空间矩阵的表征值分解等,并在此基础上讨论 了系统的相空间重构技术．     

非线性混沌经济时序的预测方法及其应用研究

主要研究由非线性混沌经济时序所确定的动力系统的预测方法及其应用 ,通过改进的最优化方法来估计模型的参数 ,并在其相空间中对时序的未来值进行预测 .给出有代表性的实例对模型和算法进行验证 ,结果发现选取最佳的模型阶数能增加预测的准确程度 ,且混沌时序不可能进行长期的预测     

管理科学:面对复杂性Ⅲ—经济时序动力系统最佳时序采样间隔分析研究

给出一种根据经济时序动力系统实测数据采样时间间隔 τ的最佳范围选出方法 ,并给出了相应的计算程序 ,其对低维时序动力系统和高维时序动力系统同样有效 ,算例表明本文建议的方法是有效的     

管理科学:面对复杂性Ⅲ-经济时序动力系统最佳时序采样间隔分析研究

给出一种根据经济时序动力系统实测数据采样时间间隔τ的最佳范围选出方法,并给出了相应的计算程序,其对低维时序动力系统和高维时序动力系统同样有效,算例表明本文建议的方法是有效的.     

对基于递归图的时间序列可预测性的进一步研究

理论与实例皆表明:在重构系统相空间的基础上构造递归图来描述时间序列的可预测性时,递归图能否真实反映时间序列的实际可预测程度,这起决于重构系统相空间时是否选用了合适的嵌入参数.本文在虚假最近邻域概念的基础上,提出了可同时确定最优的嵌入维数与时间滞后的方法,为正确、快速判定时间序列的可预测性提供了可靠的保证.     

混沌时间序列及其在我国GDP（1978-2000）预测中的应用

混沌经济时间序列的预测方法研究是混沌经济非线性动力系统的重要内容。本文利用混沌动力学原理,通过混沌时间序列的相空间重构,运用局域预测方法,建立了预测模型。并用其确立的混沌动力学模型对1978～2000年我国GDP进行了预测。把此预测结果与实际值进行了比较,结果证明误差较小。同时还将此预测结果与用指数平滑法建立的预测模型的预测结果相比,结果表明混沌时间序列建立的模型其短期预测效果更好。     

中国证券市场非线性特征的实证分析

本文选取上海和深圳A股股票市场算数加权和流通市值加权市场指数为研究对象,运用相空间重构和BDS检验的方法进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的非线性特征.     

股市预测中的小波神经网络方法的研究

本文首先论述了股市时间序列中的明显随机性,可能是由于非线性确定性系统中混沌行为的缘故,利用混沌的确定性可以进行短期预测.混沌时间序列预测首先要重构相空间,接着充分利用小波变换时频分析的局部化特性,提出了一种改进的小波网络结构,探讨了股市预测模型问题.经实例验证,该方法能有效地提高预测精度,避免了人工神经网络模型和指数自回归的固有缺陷.     

小波包与混沌集成的股票市场预测新方法

基于小波包变换和混沌理论提出了一种股票市场建模及其预测的新方法,既能刻划时间序列的规律,又能捕捉混沌状态的特征.首先,应用小波包变换对上证综指和深证成指日收益率序列进行三层分解,分别得到第三层从低频到高频八个频率成分的时序,并在此基础上作进一步分析,结果表明中国股市存在混沌特性;然后,应用混沌理论分别建立从低频到高频八个时序的预测模型,分别对八个时序进行预测;最后,基于小波包理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对原始收益率序列的预测.与现有方法比较,结果表明该方法具有较高的精度,有极大的应用范围.     

全球股市有效性的动态演化及量化比较研究

针对股票市场有效性的量化度量问题提出基于递归图和递归熵的度量方法，使用重构相空间的方法把一维股票价格时间序列嵌入到高维相空间中，进而可以在一个拓扑性质不变的高维相空间中通过分析状态向量的轨迹来研究股票市场的动力学行为.对14个发达国家(地区)和12个新兴国家(地区)的股票市场的有效性进行研究，发现不同时间尺度上表现出有效性演化行为.进一步，对市场有效性动态演化规律问题提出EMD+熵谱图的组合分析方法.研究得出：股票市场的有效性呈现出“相对有效——相对无效”复杂的动态演化特征及时间尺度效应；社会环境的不稳定性及经济危机对市场有效性呈现负向效应；使用经验模态分解法、最大熵谱分析法及Fisher检验研究发现美国股票市场的有效性在不同频率上存在约为3年～5年、11年及25年的周期，这些周期与基钦经济周期提出的3年～4年周期、朱格拉经济周期提出的10年左右经济周期及库涅茨经济周期提出的15年～25年经济周期基本吻合.     

政府主管部门与市政公用企业的博弈分析

市政公用设施具有公共性、福利性、外部性、垄断性、超余性和秩序性的经济学特征. 政府 主管部门与市政公用企业间存在着委托代理关系. 模型分析的结论证明了: 计划经济体制下市 政公用企业享受的“先用后算、多用多补”的补贴政策是导致激励弱化、成本失控、政府负担加 重的根本原因; 改革初期的“补贴包干”政策在调动企业积极性、减轻政府负担方面取得了一定 的成效, 但是这种做法仅局限于对企业的放权让利, 还存在很多缺陷; 建立现代企业制度及政 府主管部门与市政公用企业间的委托代理关系, 完善激励机制, 可以最大限度地     

纵向型企业集团R&D 及其经济增长的博弈分析

建立了一个垂直创新影响经济增长的纵向型企业集团模型,给出了相应对策.该模型是综合的内生增长模型,综合了新增长理论中基于资本和基于思想的两类模型.在该模型中,集团公司A是上游企业,从事R&D活动,并用它的技术生产中间商品,中间商品的质量改善会提高中间商品的生产率.子公司B是下游企业,用中间商品和资本作为输入生产最终商品.公司A和B都与市场在库诺特市场条件上进行信号博弈.     

纵向型企业集团R&D 及其经济增长的博弈分析

建立了一个垂直创新影响经济增长的纵向型企业集团模型, 给出了相应对策. 该模型是 综合的内生增长模型, 综合了新增长理论中基于资本和基于思想的两类模型. 在该模型中, 集 团公司A 是上游企业, 从事R&D 活动, 并用它的技术生产中间商品, 中间商品的质量改善会 提高中间商品的生产率. 子公司B 是下游企业, 用中间商品和资本作为输入生产最终商品. 公 司A 和B 都与市场在库诺特市场条件上进行信号博弈.     

基于相空间重构的同业拆借利率混沌特性研究

同业拆借利率在整个金融市场的利率结构中具有导向作用,因此对同业拆借利率波动的研究具有重要意义.本文基于相空间重构技术对我国银行间同业拆借利率进行了实证研究,通过关联维数和Kolmogorov熵这两个指数来研究我国银行间同业拆借利率的混沌特征.计算结果表明,银行间同业拆借利率具有混沌特性,这使得对同业拆借利率的长期预测成为不可能.     

间接经济效益的波及效应和摄动效应分析

直接经济效益和经济效益传递系数两个变量的变动都会引起国民经济间接经济效益总 量的变动, 前者称为波及效应, 后者称为摄动效应. 本文对这两种效应进行了深入分析和探讨, 并利用投入产出表提供的数据, 分析了1987- 1997 年四川省国民经济的波及效应和摄动效 应. 提出了一种波及效应定位图的方法, 对各部门的波及效应进行了分类. 分析发现: 在10 年 中的不同时期, 促进国民经济间接经济效益总量增长的主要因素是不同的, 在前期是摄动效 应, 在中期是波及效应, 在后期是摄动效应和波及效应共同作用的结果     

间接经济效益的波及效应和摄动效应分析

通过对经济系统中经济对象博弈行为的分析, 提出用基于多智能体的整体建模仿真方法 对经济中的多人混合博弈问题进行仿真分析, 利用sw arm 仿真软件平台生成博弈模型— GAM E, 并对模型进行了描述和定义, 最后基于模型的仿真结果研究分析了博弈对象的数量、 博弈半径和博弈规则对博弈结果的影响.     

无外部市场条件下中间产品转移价格的研究

系统地讨论了不存在外部市场条件下中间产品最优转移价格的确定方法. 首先在各分厂 成本函数和最终产品需求函数已知条件下, 分别讨论了各分厂产量相同和产量不同情形下中 间产品最优转移价格的确定问题. 接着讨论了各分厂成本函数和最终产品需求函数未知条件 下中间产品转移价格的确定问题. 本文提出的三种确定中间产品转移价格的方法均给出了具 体的计算公式, 具有较大的理论价值和应用价值.     

Employment Behaviour of Marginal Workers: The Roles of Preferences and Opportunities

Abstract. We use structural estimation techniques to analyse labour supply effects of changes in economic incentives for individuals who have just finished vocational rehabilitation in Norway. The complicated and sometimes non‐convex budget sets for this group of marginal workers are accounted for. We also focus on the limitation in the choice sets this group faces. Parametric bootstrap and simulation techniques are applied to construct confidence intervals for the predicted impacts of changes in the economic environment. The results show that there is a small to moderate effect of changes in economic incentives on the chance of vocational rehabilitation bringing individuals back to employment. We also find that individual health status and local labour market conditions are the most important factors affecting the transition from rehabilitation to work.     

基于模糊优选和神经网络的企业财务危机预警

提出了基于系统模糊优选和神经网络模型的企业财务危机预警方法, 对企业财务危机的 测定、财务危机预警推理知识的神经网络动态学习与推理、财务危机指标的预测等功能进行了 集成, 实例分析表明该方法有效、可行, 为企业财务危机的动态预警提供了新的途径.     

Efficient estimation of the accuracy of the maximum likelihood method for ancestral state reconstruction

The marginal maximum likelihood method is a widely-used method for ancestral state reconstruction. Given an evolution model (a phylogeny tree and the edge mutation rates) and the extant states (states on leaves), the method computes efficiently the most likely ancestral state on the root. However, when the extant states are randomly generated by using the evolutionary model, it is unknown how to efficiently calculate the expected reconstruction accuracy of the marginal maximum likelihood method. In this paper, a fully polynomial time approximation scheme (FPTAS) is presented for the calculation.