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基于VAR模型的旅游乘数效应研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文根据向量自回归理论与Johansen协整理论,通过建立经济增长与入境旅游花费之间的多变量向量自回归(VAR)模型,研究中国入境旅游花费与经济增长之间的协整关系,从而对旅游乘数效应作出实证检验. 相似文献
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文章采用贝叶斯向量自回归计量经济模型,检验了1998年1月-2007年12月的上证A股指数月度收益与6个主要宏观经济变量之间的相关关系.结果显示股指收益与工业增加值正相关,与CPI以及长期利率负相关.但与货币供应量、出口额、投资等变量相关性不明显.根据估计得到的贝叶斯向量自回归模型进行预测,进一步显示了CPI对股市的影响关系. 相似文献
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文文章介绍了四种向量自回归模型识别的方法;分析了每种识别方法的输出形式,并给出变量间协整检验的方法;分析了五种不同的向量误差修正模型;最后利用SAS统计软件对建立误差修正模型进行了实例验证. 相似文献
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文章利用协整和向量自回归工具,通过单位根检验、因果关系检验、协整检验和脉冲分析,从更宽广的视角来分析央行对股票市场的影响力。 相似文献
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文章分别建立二元和三元结构向量自回归(SVAR)模型,运用脉冲响应函数和方差分解分析,实证检验了市级地方政府支出对市区经济增长的动态冲击效应。 相似文献
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本文提出一种新扩展的向量自回归模型MI-TVP-SV-VAR模型。该模型具有高度的灵活性,其可以容纳传统的VAR模型及其各种形式的扩展,更能体现让数据说话的精神。应用这种新扩展的向量自回归模型,本文实证研究了中国货币政策对通货膨胀与GDP的冲击效应,结论表明:①我国货币政策对通货膨胀与GDP的冲击效应表现出明显的时变特征,且其演进机制为渐进式;②随着时间推移,货币冲击对通货膨胀和GDP的短中期影有所弱化。 相似文献
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在消费行为学领域经常碰到的离散选择数据就是Multinomial响应数据,此类数据通常采用Multinomial Logit线性回归模型来处理,不过如果回归变量中的一部分与对数机率向量间呈非线性关系,其余回归变量与对数机率向量间呈线性关系,就需要引入以对数机率向量为因变量的广义半参数回归模型来处理这类实际数据了.文章以一次手机用户生活形态调查数据为例,讨论了向量广义半参数回归模型在消费者行为研究中的应用. 相似文献
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财政支农、农村居民消费与农民增收的动态分析——以辽宁省为例 总被引:6,自引:0,他引:6
政府财政支出和居民消费的关系一直是经济界争论的焦点,文章基于1980-2007年辽宁省的时间序列数据,从宏观和动态的角度,运用单位根检验,Granger因果检验和向量自回归模型考察辽宁省财政支农,农村居民消费以及收入之间的关系,向量自回归模型的动态分析表明:农村居民收入和消费之间具有相互促进的正向联系,而财政支出的各方面对居民收入和消费的影响不尽相同,其中,基本建设支出对居民消费和收入都有负影响.即产生“挤出效应”,而生产性支出对居民收入产生正影响,而对居民消费却产生“挤出效应”,科技项目支出对居民收入和消费,先产生负影响,随着时间的推移,影响变为正;其他财政支出对居民收入产生正的影响,而对居民消费先产生“挤出效应”,随后又促进居民消费。 相似文献
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内容提要:向量自回归模型是多元时间序列分析中最常用的方法之一。在建立模型的过程中模型选择是非常重要的一个环节,如果候选模型不是很多时,可以通过比较每个模型的准则值如AIC、AICc、BIC或HQ进行模型选择。可是,当存在大量候选模型时,我们无法一一比较每个模型的准则值。为了解决这个问题,本文提出一个基于吉伯斯样本生成器的向量自回归模型选择方法,结果表明应用该方法能够从大量候选模型中准确、高效地确认准则值最小的模型。 相似文献
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信用评分模型应用比较研究——基于个体工商户数据的检验 总被引:1,自引:0,他引:1
信用评分是各类机构进行信用管理的有效工具,有着广泛的应用前景。随着计量技术的发展,信用评分方法也不断革新,为实际应用提供了多种选择。选取Logistic回归、分类树两种统计方法及代表信用评分发展趋势的人工智能神经网络中的多层感知器、径向基网络、自组织特征映射网络、支持向量机等共六种模型,运用较大样本量的个体工商户数据在一致的框架下进行检验。结果表明:Logistic回归模型与支持向量机两种方法在错分率、稳定性及适用性方面较为优越,其中支持向量机作为人工智能评分方法的最新应用之一,其综合性能更为突出。 相似文献
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财政农业支出、农村金融发展与中国农村经济增长的VAR动态效应分析 总被引:2,自引:0,他引:2
文章基于向量自回归模型,运用向量误差修正模型、格兰杰因果检验以及脉冲响应函数,采用1985-2006年样本序列数据,实证检验了财政农业支出、农村金融发展(农村金融规模与农村金融效率)、农村经济增长之间的相互关系.实证结果表明:财政农业支出是农村经济增长的Granger原因,反之不成立,且财政农业支出对农村经济增长产生滞后负影响;农村金融规模与农村经济增长之间不存在任何方向上的Granger因果关系;农村经济增长是农村金融效率的Granger原因,反之不成立,但农村金融规模和农村金融效率对农村经济增长产生滞后正影响. 相似文献
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我国石油消费与经济增长关系研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文通过对国内生产总值(GDP)、石油消费、石油产量和石油工业产品出厂价格指数进行分析,建立向量自回归模型(VAR)并进行因果关系检验,模拟了GDP、石油产量和石油价格对石油消费量的影响,并预测了今后我国的石油消费量. 相似文献
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文章研究考察了改革开放以来,上海城市化进程中的农业发展状况,以向量自回归模型(VAR模型)为基础,利用格兰杰因果检验、向量误差修正模型(VEC模型)、协整回归方程(ECM模型)对上海农林牧渔四个农业部门之间的关系进行动态效应分析.研究结果显示:上海城市功能的转变致使农业产业结构调整和农业生产布局等发生了变化.改革开放至今,四个农业部门中只有种植业部门和渔业部门存在长期的协整关系以及互为格兰杰因果关系.此外,基于已构建的两个部门产出回归关系的向量误差修正模型(VEC)和误差修正模型(ECM),均可有效地根据不同预测需求进行未来产值的经济性预测.并提出了政策建议. 相似文献
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劳动报酬上涨对物价变动的影响分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过向量自回归研究了2000年以来劳动报酬、货币供给和物价变动之间的关系,发现劳动报酬上涨并非推动物价上涨的主要原因,同时物价上涨对劳动报酬的拉动作用相对有限,并通过投入产出,静态分析了劳动报酬上涨在短期内对物价变动的量化影响。 相似文献