数据随机缺失下分位数回归模型的诱导光滑估计法

在数据随机缺失的分位数回归模型中,运用诱导光滑思想构造光滑的估计方程,得到了回归参数的诱导光滑估计及渐近协方差估计。接着证明了诱导光滑估计的渐近正态性质,并给出诱导光滑估计及其渐近协方差估计的算法。模拟研究表明新方法在有限样本中表现出色。     

技术采纳对农业生产技术效率的影响效应分析——基于随机前沿分析与分位数回归分解

使用随机前沿分析方法研究了中国农业生产的技术效率,利用OLS和分位数回归及分解方法分析了技术采纳对中国农业生产技术效率的影响。结果发现:中国农业生产呈现出规模报酬递增的状态,但土地利用效率仍具提升空间;技术采纳对农业生产技术效率有一定的改善,而改善空间却局限于农业生产的规模;技术采纳所带来的农业生产技术效率提升作用会随着农业生产技术效率增加而逐渐被耗散,农业产出与技术采纳之间具有"刺猬效应"。     

短面板随机效应模型的分位数回归方法及模拟

对于随机效应面板数据的分位数回归研究的难点在于如何处理截面内存在的相关性,文章借助分位数回归与ALD分布之间的关系,提出了带有Copula相关结构的分位数回归的极大似然估计法,其中Copula函数可用来表示短面板中的截面内相关性.通过数值优化算法迭代求解目标函数可得参数估计值,蒙特卡洛模拟结果显示该方法的均方误差更小,因此更为精确可靠.     

分位数回归曲线相交问题的修正

在实际应用中,对于有限的样本,分位数回归存在一个普遍的问题,即不同分位数回归曲线会出现相交的现象.这一现象违背了基本的概率理论:分位数函数的单调不减性.文章基于中分布函数样本分位数的定义的启发,对分位数回归曲线相交问题提出一种修正方法:利用两条不同回归曲线的加权组合对所需要修正的回归曲线进行修正,并通过一个实例表明所提出的修正方法是简单有效的.     

协变量缺失下非线性分位数回归中参数的经验似然推断

文章考虑协变量缺失下非线性分位数回归中参数部分的经验似然统计推断,提出了加权修正的估计方程,并给出了当缺失机制已知和未知时极大经验似然估计的渐近分布,得到了著名的Horvitz-Thompson现象.     

固定效应部分线性单指数面板模型的惩罚分位数回归

分位数回归是均值回归的有益补充,该方法毋须对分布函数的具体形式做出假设,且对具有异常值或厚尾分布的数据仍具有稳健性.当前,对部分线性单指数面板模型估计方法的研究主要集中于均值回归,基于此,本文考虑了固定效应部分线性单指数面板分位数回归模型,结合B-样条函数、SCAD惩罚函数和迭代加权最小二乘法,构建了模型的估计方法,证明了估计方法的一致性和渐近正态性,同时利用Monte Carlo模拟评价了所述方法在有限样本下的表现.最后,将估计方法应用于分析碳排放的影响因素.     

基于线性插值的贝叶斯Lasso分位数回归及应用

在贝叶斯Lasso分位数回归中,样本似然函数的计算和后验分布的抽样通常难以处理.针对这一问题,文章采用一种基于线性插值的似然函数计算方法,并结合拉普拉斯先验分布,设计出一种新的对后验分布进行抽样的算法.数值模拟结果表明了该方法具有较好的适应性和参数估计准确性.     

函数型分位数回归的局部稀疏估计方法

文章针对协变量为函数型变量、响应变量为标量的函数型分位数回归模型,提出了一种局部稀疏估计方法,能够正确识别系数函数的空子区域。首先,使用非对称拉普拉斯分布构建函数型分位数回归的全似然函数,并通过EM算法推导出系数向量的估计式。其次,提出了一种结合样条光滑和平滑剪切绝对偏离方法的局部稀疏估计方法。数值模拟结果表明,该估计方法在不同的样本量和分位点下均优于传统方法。最后,通过实例证明了估计方法的有效性。     

缺失数据下非线性分位数回归模型的光滑经验似然推断

利用光滑经验似然方法,讨论了缺失数据下非线性分位数回归模型的回归系数的经验似然置信区域。     

基于分位数回归的中国居民收入和消费的实证分析

阐述制约中国内需不足的几个主要因素,利用描述性统计和非参数方法重点考察中国居民收入差距的现状及其对扩大内需的重要影响.同时利用分位数回归技术对中国城镇和农村按收入等级划分的居民消费状况进行实证分析,结果表明:居民收入差距的确是制约中国内需不足的重要因素,不同收入阶层其边际消费倾向大不相同,并估算出这种消费倾向的具体值.从收入差距的视角提出了提高中国国内居民消费水平以便扩大内需的政策建议.     

关于世界经济和中国经济的几个问题

 本文在回顾2008年以来国际经济危机的演变和总结危机爆发原因的基础上,展望了世界经济发展走势,并结合国际国内环境变化,分析中国经济未来发展面临的机遇和挑战,提出相应的政策建议。     

安徽省金融发展与经济增长：基于VAR和VEC模型的实证

安徽通过改革开放以来三十一年的发展,金融发展在一定程度上促进了经济的增长,相关实证分析显示：金融规模的扩张和股票市场的发展不同程度地促进了经济的增长,虽然股票市场的发展滞后到第七期对经济增长的贡献才超过了金融规模的扩张对经济增长的贡献,但其贡献度一直在增长,这表明,虽然金融规模的扩张对经济增长的贡献仍然较大,但是成立只有十几年的股票市场的发展对经济增长的贡献具有很大的潜力;而金融发展的效率对经济增长的贡献有限,且有些时期对经济增长呈负作用;保险市场的发展并没有表现出对经济增长的显著促进作用。基于实证分析的结果,为了安徽的金融发展更快更全面地促进经济增长,安徽股票市场的发展应摆在比传统金融中介发展更优先的位置,应继续加大企业从股票市场的融资力度,同时应大力发展多元化金融体系来提高金融发展效率,加快保险机构改革并提高保险业经营水平。