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企业集团内部资本市场效率的测度模型 总被引:1,自引:0,他引:1
内部资本市场效率研究的关键是内部资本市场效率测度模型.文章评价了已有内部资本市场测度模型的优缺点,并用指标逐步替代及模型逐步构建的方法,构建了内部资本市场效率测度新模型,该模型有三个因子,上期分部相对现金流回报能力、本期资本流向及下期相对资产报酬率,如果三因子符号相同,则内部资本市场有效;该模型还可测度企业集团"掏空"分部的行为. 相似文献
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基于投入产出模型可以构建多种产业关联效应测度方法,但不同方法间的区别与联系尚未获得足够重视和透彻把握。本文探讨了常规不加权产业关联测度的真实内涵和局限性,并由经济分析入手探讨和论证了相应的加权测度形式;将简单和加权的两种方式归纳为产业关联的相对(边际或平均)测度和绝对(规模)测度,着重辨析其经济内涵的异同点;进而分别采用Leontief和Ghosh模型体系,从需求拉动和供给推动两个角度测度后向和前向产业关联效应。结合我国投入产出数据的实证分析表明,不同测度方法给出的结果均有其经济分析价值;但相对而言,考虑规模因素的加权测度方法在刻画实际的产业关联效应方面显得更为客观、可信。 相似文献
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运用多元的DOC-MVGARCH模型方法对股票投资组合进行VaR测度,并与J.P.Morgan银行采用的IGARCH模型计算结果进行对比.结果表明,在测度VaR方面,无论在1%或是5%置信水平下,DCC-MVGARCH模型均优于单变量IGARCH模型.以DCC-MVGARCH模型测度的VaR为基础,把峰度、流动性风险因素纳入VaR模型框架后,发现拓展后的VaR模型预测风险能力显著增强,在所有拓展模型中,同时考虑了内生性、外生性流动性风险的LAVaR3模型表现最优. 相似文献
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非抽样误差测度方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了国内外非抽样误差测度的主要方法,将其分为两类:基于设计的方法和基于模型的方法。文章运用路径分析法重点研究了基于模型的非抽样误差测度方法,包括多指标和单指标统计调查中非抽样误差的测度,并讨论了不同模型的估计与比较。文章总结了国外非抽样误差研究对我国的有益启示,指出要促进中国的非抽样误差研究,使其对中国的统计调查实际有指导意义,就必须在领会国外学者研究非抽样误差测度思想的基础上结合中国的实际情况进行研究和探索。 相似文献
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文章假定标的资产服从跳-扩散过程,讨论了欧式期权定价模型的数值近似方法——二叉树结构的鞅测度的确定和选择;证明了在二叉树的指数效用鞅测度下计算的欧式期权价格将逼近于跳扩散模型在最小熵鞅测度下计算的期权价格。 相似文献
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沪深股市的风险测度研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文比较风险测度方法在不同置信水平下是否能力有效测度沪深市场风险.针对上证综指收益率具有自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,运用ARMA-GJR模型对上证综指的负收益率序列进行MLE以求出条件均值和方差以及标准残差序列,运用10%的数据作为极值数据运用MLE方法来估计广义帕累托分布,还对风险测度方法的估计效果进行分析,认为极值VaR能有效测度沪深股市风险. 相似文献
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在Griliches、Jorgenson(1967)和Hsieh(1999,2002)的基础上,结合卢卡斯(1988)的人力资本模型发展了一种基于人力资本的对偶法测度全要素生产率。以改革开放以来的上海为研究对象,同时运用对偶法和传统测度方法测度上海市全要素生产率,验证了经济增长率的变动更多来自于全要素生产率而不是投入要素的变动,同时发现两种方法测度结果差异显著。经过进一步分析,发现这种差异来源于直接资本价格与间接资本价格之间存在着高度的不一致性。通过对两种方法的适用性进行讨论,可以认为对偶法是传统测度方法一种有益的补充。 相似文献
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本文放松环境同质性的假定条件,构建包含环境变量的网络DEA模型,测度环境变量对生产前沿及生产决策单元效率的影响效应。构建的模型放松了投入产出变量集合与环境变量集合间的独立性假定,并且不需要先验性的判断环境变量的作用方向,弥补了现有处理环境变量方法的不足。提出的距离函数是一种非径向非导向的效率测度类型,能够有效地测度所有潜在松弛。Monte Carlo模拟结果表明本文构建的模型能够很好的测度环境变量对整体生产过程及其子生产过程的作用效应,创新生产过程分析结果表明出口依存度与技术创新效率间存在负相关关系,不考虑环境变量作用效应下测度的省际技术创新效率排名存在较大偏误。 相似文献
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文章利用解释结构模型方法建立了社会、资源、环境和生态四个方面的海洋可持续发展综合评价指标体系。通过熵值法、灰色关联分析法、AHP方法和Kendall一致性检验方法,构建了"三维一体"的联合决策理论测度模型,对中国沿海地区2002~2007年海洋可持续发展水平进行了动态测度评价和一致性检验,通过模糊聚类分析、非均衡理论与动态分析、结构分析方法,对测评结果进行了梯度类型划分。 相似文献
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文章针对多方法评价结论的非一致性及评价模型的有效性比较问题,构建信度、相似度、离散度三个相对有效性测度指标,并通过一个案例测度了几种常用综合评价模型的相对有效性。实证分析结论表明,对于既定的评价对象,各种综合评价模型存在相对有效性差异。选择相对有效性高的综合评价模型,能够有效提高综合评价结果的准确性。 相似文献
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天津城市化水平综合测度研究 总被引:4,自引:0,他引:4
把人口城市化作为城市化水平的惟一测度指标,似乎不能全面具体地反映城市化水平。而真正认识和测度城市化水平,对于我国的城市建设和国民经济发展具有重要意义。针对这一问题,文章分析了人口城市化的片面性,提出了新的城市化概念。在此基础上,依据牛顿第二定律,建立了基于城市发展评价城市化水平的城市化水平综合测度模型,对天津市基于城市发展的城市化水平进行了测度,并且对2010年我国部分省、市基于城市发展的城市化水平进行了测度,测度结果与以人口城市化为惟一测度指标的城市化水平进行了对比研究,表明利用城市化水平综合测度模型测度城市化水平的合理性。 相似文献
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贫困与福利问题的定量研究要求尽可能准确地描摹贫困的状态及其程度。传统的单纯考察货币性指标的方法已不适应社会对贫困测度质量的要求,因此包含更多非货币性指标的多维模型应运而生。此类模型多建立在Sen的可行能力理论基础之上,总体思路是构造综合性的贫困指数,但是研究者所采用的维度与指标设计体系方案以及数学处理方法均表现出较大的差异。文章通过梳理贫困多维测度的有关文献,辨析各种方法之间的内在联系,并对他们的优劣进行了评判,为探索更理想的测度模型奠定了基础。 相似文献
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以非可加测度代替经典可加测度,基于模糊积分建立非线性回归模型是新近出现的数据建模方法。本文在该方法基础之上提出回归因素之间可加性检验方法,以线性约束检验任意因素之间的可加性。可加性检验结合信息融合指数--Shapley指数,可以给出模型的实际意义(如经济意义等)。示例表明,该检验方法可行。 相似文献
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不同的风险承受主体其风险测度指标、方法和模型是有所不同的.对投资者而言,可用投资回收期Tp、项目收益标准差σ,变异系数uk和净现值NPV≤0的概率Pr及其分布来测度项目实施可能给项目投资者带来的风险. 相似文献