离散因变量模型的比例估计

对离散因变量模型,文章提出了因变量比例的简单随机抽样、回归估计和分层随机抽样估计法。     

一类非平稳两值panel data模型的估计问题

在非线性panel data模型中,对于两值的panel data模型的研究越来越广泛.文章主要研究截面N和时间序列T大的两值panel data模型:yit=I(βXit-εit＞0)(i=1,2,…,N;t=1,2,…,T),其中Xit对于固定的i关于时间t是非平稳过程.在真参数β是0的条件下,文章给出了参数β的最大似然估计(MLE),并且给出了参数β的MLE的渐近分布.     

非正态扰动模型的渐近估计

计量经济模型是在随机项正态分布假定条件下进行估计和检验的,但实际上随机项不一定服从正态分布。人们在实际应用时往往忽略这一点,有时这种忽略的后果是严重的。我们从以下几个方面进行说明。一、非正态扰动模型及其假设条件对于多元线性回归模型Y=Xβ U的随机误差项有五个基     

空间误差自相关随机前沿模型及其估计

将空间计量经济学的思想引入随机前沿分析，构建了基于横截面数据的空间误差自相关随机前沿模型，推导出模型的似然函数以求得参数估计，并给出了各生产单元技术效率的估计。     

索赔相依的非参数近邻估计信度模型

信度理论在非寿险精算理论与实务中具有重要地位,是精算学中最重要的经验保费估计模型。文章在索赔序列满足强混合(α-混合)相依条件的Q阶平稳马尔科夫链的假定下,运用非参数bagged-最近邻估计方法对信度保费进行分析。从实证结果看,本文提出的估计方法有较好的拟合效果。     

地理加权似乎不相关回归模型及其估计

为了刻画时空异质性,文章基于地理加权回归技术和似乎不相关回归方法提出了一种新的空间计量经济学模型——地理加权似乎不相关模型.对于这类模型中的未知系数函数,提出了两种估计方法,第一种方法是利用局部加权最小二乘方法分别估计每个时刻对应的空间变系数模型,第二种方法是广义局部加权最小二乘估计,考虑了同一地点不同时刻误差之间的相关性.     

在非高斯状态空间模型下对SCD模型的估计

高频超高频时间序列的分析与建模成已为计量经济的一个全新研究领域,而研究金融市场中交易事件到达时间的随机条件持续期SCD模型,因为加入了随机变量,可以更好地拟合高频超高频金融时间序列特有的统计特征,但随机变量的引入给模型估计带来了估计困难。考虑到非高斯状态空间模型与随机条件持续期SCD模型各自的优势,文章将SCD模型转换成非高斯状态空间模型,从而利用非高斯状态空间框架下的Kalman滤波解决了SCD模型的估计难题。     

政府采购招标结构模型的非参数识别与估计

为了揭示政府采购市场的定价机制,探究招标活动的经济机理,本文首先提出了一种基于可观测成交价(即赢价)建立招标结构模型的方法,分析了博弈均衡的分布;然后讨论了该模型的非参数识别,提出了一种三阶段非参数核估计方法.最后,以中央单位集中采购打印机为例,估计了政府采购招标的成本分布和期望供给曲线.研究发现,当前的政府采购机制改革有效地降低了采购成本;对于附加成本较高的商品,投标人存在成本转移行为.     

同总体二比例差的抽样估计

同总体二比例差的抽样估计赵俊康一、问题的提出总体比例（即总体中具有某一村征的单位数占全部总体单位数的比重）是抽样调查中的重要目标量之一。在比例估计中,根据研究目的,除了需要估计具有不同特征的单位数的比例之外,有时候还需要对这些比例间的差作出估计,尤其...     

隐非齐次马尔可夫多元线性回归模型及其贝叶斯估计

隐马尔可夫模型对于异质纵向数据的处理有良好的效果,因此被广泛应用于工程技术、生物医学、经济管理等领域。文章引入了一种特殊的非齐次隐马尔可夫状态转移方式,并将其与经典的多元线性回归相结合,提出了隐非齐次马尔可夫多元线性回归模型,介绍了对该模型进行贝叶斯推断的方法原理和技术细节。最后,通过两个模拟实验说明了推断方法的结果是可靠的。     

不重复抽样下总体比例的估计

文章研究了不重复抽样下总体比例的三种置信区间的范围概率.运算结果显示,目前各类有关抽样技术文献中普遍介绍的置信区间及其连续修正区间都不够理想.文章推荐了一种新的置信区间,它的范围概率比较集中分布在置信水平附近,最坏情形的范围概率与置信水平相差0.1左右,远胜于前面两个常见置信区间.     

基于非参数DEA前沿的参数生产函数估计模型

本文结合参数方法和非参数方法的估计模型的方法对确定前沿生产函数进行估计 ,并从理论上验证了两者结合的估计方法的强收敛性 ,并结合实证结果证明了两种方法结合的合理性和广阔前景。　　 一、生产函数估计方法前沿生产函数作为经济系统最优行为组合的有效边界 ,从理沦上讲是     

纵向数据非参数模型的二次推断函数估计

文章研究了纵向数据非参数模型y=f(t)+ε,其中f(t)为未知平滑函数,ε为零均值随机误差项.我们选取一组基函数对f(t)进行基函数展开近似,然后构造关于基函数系数的二次推断函数,利用New-ton-Raphson迭代方法得到基函数系数的估计值,进而得到未知平滑函数f(t)的拟合估计.理论结果显示,所得到的基函数系数估计有相合性和渐近正态性.最后通过数值方法得到了较好的模拟结果.     

短非平稳时间序列TVAR模型参数PLS估计方法

文章针对短非平稳时间序列TVAR模型的参数估计问题,探讨了一种TVAR模型参数偏最小二乘回归分析方法;通过某飞行器时变机电系统的电压输出序列对本文方法进行了建模实验。实验结果表明:与传统的TVAR模型参数估计方法相比,PLS方法克服了短时间序列所带来的参数估计精度降低的问题,参数辨识精度更高。     

空间滞后误差自相关随机前沿模型参数的估计

文章利用工具变量矩阵方法研究了空间滞后误差自相关随机前沿模型参数的估计问题,得到了参数估计的表达式.与极大似然估计相比较,工具变量矩阵法极大地简化了计算.蒙特卡罗模拟的结果表明,参数估计值十分逼近真值.     

非上市公司的债转股比例研究

一、引言债转股是国家为改善部分国有企业资产负债结构 ,解决国有企业负债率过高和资本金不足所采取的一项政策性较强的措施。国务院《关于实施债权转股权若干问题的意见》规定实施债转股的企业必须转换经营机制 ,实行规范的公司制改革 ,最后还需经过金融资产管理公司的独立评审 ,同时还规定实施债转股要按照市场经济的原则和有关规范规程操作 ,防止国有资产流失。由此可知 ,如何评估和确定债转股的比例关系是债转股实施过程中一个非常重要的事情。因为对于金融资产管理公司来讲 ,一定数量的债权所转换的股权越多越好 ,因为这有利于将来金融…     

线性相关模型及其估计

线性相关模型及其估计雷钦礼本文针对经济和社会研究领域中相关变量及其观测数据的特点并吸收回归分析中模型描述分析的思想，提出相关模型描述分析方法，用于讨论线性相关模型及其估计方法。一、两变量线性相关模型与估计假设两个线性相关的随机变量为Ｘｆｌｌｙ，其样本...     

纵向数据非参数模型的修正二次推断函数估计

文章研究纵向数据非参数模型y=f(t)+ε,其中f(t)为未知平滑函数,ε为零均值随机误差项.我们选取一组基函数对f(t)进行展开近似,然后构造关于基函数系数的修正二次推断函数,利用割线法得到基函数系数的估计值,进而得到未知平滑函数f(t)的拟合估计.最后给出基函数系数估计的相合性和渐近正态性,并通过数值方法得到了较好的模拟结果.