具有常数红利边界的带扰动Erlang(2)风险模型的分析

保险公司的红利分配策略直接影响保险公司的经营盈余,因此对它的偿付能力有着很大的影响。文章考虑常数红利边界的带扰动的Erlang(2)风险模型,给出了该模型的Gerber-Shiu折现函数所满足的积分-微分方程以及它的边界条件;并在索赔额分布是有理分布时,获得了该积分-微分方程的解;最后给出了当索赔额分布是指数分布时,Gerber-Shiu折现函数的显示表达式。     

基于VaR风险约束下保险公司的最优混合投资策略

文章在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最优投资问题。假设股票价格服从指数Lévy过程,保险公司采用混合投资策略,同时索赔额服从重尾分布,在此基础上对保险公司的总资产过程进行建模。利用VaR方法建立了保险公司的最大风险承受能力与最优投资比例之间的关系。最后利用破产理论给出了最优投资比例的近似最优解,该最优投资可以在VaR限制在一定水平下令保险公司的期望财富最大。     

具有常量红利界的经典风险模型及其最优红利界的De Vylder估计方法

对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说,一个需要研究的问题是如何确定其红利策略,使得投保人或股东利益最大化.在实际中,关于个体索赔额分布的信息一般是不能完全得到的.文章研究了具有常量红利界的经典风险模型,利用个体索赔额分布的前几阶矩得到最优红利界的De Vvlder估计方法.     

具有常量红利界的经典风险模型及其最优红利界的扩散估计方法

目前,对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说,一个需要研究的问题是如何确定其红利策略,使得投保人或股东利益最大化.在实际中,关于个体索赔额分布的信息一般是不能完全得到的.文章研究了具有常量红利界的经典风险模型,利用个体索赔额分布的前几阶矩得到了最优红利界的扩散估计方法.     

基于Tweedie和零调整逆高斯回归的索赔额模型

保险索赔额的分布拟合与回归模型的建立对保险费率厘定、风险因素分类、准备金计提等方面有重要意义,其研究也得到了广泛的发展和应用。文章对索赔额模型的研究与应用进行了简要的回顾分析,并基于Tweedie分布族和零调整逆高斯分布建立索赔额回归模型;以汽车第三者责任保险的损失数据为例,应用这两个回归模型,得到了比较满意的结果。     

损失模拟模型的模拟与检验

为帮助精算师在不同的数据环境下选择最优的准备金评估方法,美国非寿险精算师协会组织开发了一个产生模拟索赔数据的开源软件系统——损失模拟模型,然而损失模拟模型是否能够按指定参数要求产生模拟数据需要进行检验.文章采用不同的参数估计方法和拟合优度检验方法对模拟索赔次数的分布、索赔额的趋势以及不同险种索赔次数之间的相关结构进行了统计检验,结果表明损失模拟模型对索赔次数的分布、索赔额的趋势能够产生一致的模拟,而对索赔次数数据之间相关结构的模拟存在不稳定性.     

基于索赔次数和索赔额的车辆保费计算新模型

在机动车保险中,保单持有人的风险参数是随时间而变化的,在保费厘定过程中看做不变和忽略了索赔额因素对保单持有人是不公平的.文章考虑了投保人的参数的变化,调整风险参数,引入索赔额因素,推导出了最优奖惩系统的三种保费的计算公式.     

具有常量红利界的风险模型及最优红利界的精确解

目前,对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说,如何确定其红利策略,能够使得投保人或股东利益最大化是一个需要研究的问题。文章研究了具有常量红利界的Wienner过程风险模型的最优红利界的精确解,以及当个体索赔额服从指数分布时具有常量红利界的经典风险模型的最优红利界的精确解,并给出了一些数值结果。     

超出损失保险的纯保费估计和风险度量

文章引入负二项分布作为保单组合的索赔次数的分布，全Paretian分布作为索赔额的分布，研究了超出损失保险保单组合的纯保费的估计方法，导出了最大可能损失的估计式，并利用火灾保险索赔数据进行了实证分析。     

对损失规律的一种新解释：混合负二项分布及其应用

一、引言在世界上任何一个国家 ,几乎所有的汽车保险人都采用了无赔款优待系统 ,即所谓的ＢＭＳ(Ｂｏｎｕｓ ＭａｌｕｓＳｙｓｔｅｍ)。在该系统中 ,保险公司将根据投保人以往年份的索赔情况调整其续期保费。通常的原则是 ,上一保险年度发生的索赔次数越多 ,次年的续期保费将越高。反之 ,如果上一保险年度没有发生索赔 ,保险公司将降低投保人的续期保费。毫无疑问 ,保险公司调整投保人续期保费的主要目的之一就是为了公平投保人的保费负担 ,使高风险的投保人缴纳相对较高的保险费。但是 ,实证研究结果表明 (参见文献 [1]) ,保险公司目前应用…     

基于ARIMA模型的我国财产险保费收入的预测研究

改革开放以来,我国保险业一直保持着迅猛的发展势头。财产险作为保险业的重要组成部分,其保费收入也在逐年增加。本文利用2000年1月至2009年10月118个时间序列数据,运用求和自回归移动平均模型（autoregressive integrated movinga verage model,简称ARIMA（p,d,q）模型）,建立我国保险业财产险收入的预测模型,预测财产险保费收入的变化趋势,作为保险公司决策管理的参考,并提出相关建议。     

拟合索赔数据的一种新方法：叠加分布模型

一、引言保险公司在收取续保费时,要充分利用每一个投保人的索赔历史记录,这些历史记录包括各投保期的索赔次数以及每一次索赔的大小等等。根据这些信息,保险公司利用损失分布模型将这些信息数据拟合出来,然后预测在续保期内投保人将给保险公司带来的损失。在对数据进行拟合以前,保险公司要选择合适的损失模型。就目前而言,拟合索赔大小的模型包括指数分布模型、伽马分布模型、对数正态分布模型、帕累托分布模型等;拟合索赔次数的损失模型有很多,包括泊松分布模型、负二项分布模型、泊松—逆高斯分布模型等。这些模型在拟合数据时都有比较良…     

一种车险先验风险分布的参数估计方法

采用全体车险保单组合的风险损失数据(即先验信息)作为定价的信度补充,是车险精算定价的主流方法;而得到风险损失的先验分布或特征信息是经验费率定价的基础.文章引入过程和结构方差分析方法对车险索赔过程的先验分布参数进行估计;并提出了针对索赔频率和索赔额模型的参数估计方法.该方法能快速近似估计多参数分布模型,优于传统参数估计方法.     

分位数回归在非寿险产品费率厘定中的应用

文章首先分析了非寿险产品费率厘定中的零索赔额现象;指出了线性回归模型和广义线性模型在非寿险产品费率厘定中存在的问题和不足;分析了分位数回归模型在非寿险产品费率厘定中的优点,并结合实例,给出了实证分析.结果表明,分位数回归模型更能从整体上反映出费率厘定变量之间的关系及其对索赔额的影响.     

广义Erlang模型下利率波动对保险资产的影响

0引言在研究保险资产的盈亏状态时,如果不考虑利率因素,那么最为基本的模型是风险理论中的Cramer-Lundberg模型。在该模型中,盈余过程的表达式为U(t)=u ct-N(t)i=1!Xi,这里u>0为保险公司的初始资本金,c>0为保率,N(t)为时刻t之前来到的索赔个数,索赔来到的过程服从泊松过程(即来     

基于DEA的我国财险公司规模效率测度比较研究

本文将利用财产保险行业发展的有关数据，运用数据包络分析（DEA）的相关数学模型，来应用于我国的各大财产保险公司规模效率的研究中，分析测度其规模效率，并得出相关的结论。     

保险风险评估的一个模型

一、引言保险人对自身所经营风险的正确和全面的认识是保障稳健经营的前提。早在本世纪初 ( 190 3 )年 ,ＦｉｌｉｐＬｕｎｄｂｅｒｇ就奠定了古典风险分析理论的基础 ,但直到 1955年才由ＨａｒａｌｄＣｒａｍｅｒ[1]等人所完善。其古典风险模型可用如下的公式描述 :Ｓ(ｔ) =ｕ ｃｔ-ΣＮ (ｔ)ｋ =1Ｘｋ,其中ｕ是保险人为某一种或某一类风险的所准备的初始准备金 ,ｃ是费率 ,Ｎ (ｔ)是ｔ年之前的索赔个数 ,Ｘｋ 表示第ｋ次索赔的索赔额 ,因此Ｓ(ｔ)就表示ｔ年时保险人的盈余额。一个衡量保险公司经营好坏的重要指标就是盈余额Ｓ(ｔ)会不会达…     

利率环境中巨灾索赔风险的破产概率

文章研究了在利率环境中巨灾索赔下复合泊松分布模型的有限时间的破产概率,并且得到了一个简单的渐进公式。这个结果是同已知的终极破产概率的结论是一致的,特别是在索赔额为尾部正则变化时,对所有时间时成立的。     

复合Poisson—Geometric过程的风险模型的破产概率及推广

文章将经典复合Poisson风险模型推广到索赔次数为复合Poisson-Geometric过程，建立了复合复合Poisson—Geometric过程的风险模型。首先，构造了调节系数所满足的方程，利用函数单调性、凹凸性、极值的方法，证明了调节系数存在且唯一；其次，运用鞅论的方法推导出了该风险模型下保险公司破产概率的表达式和破产概率上界，与经典风险模型的破产概率公式结果恰好相吻合，从而验证了结论的确凿性，使其实际意义一目了然；最后，验证当个体理赔额服从指数分布时，破产概率的显式表达式。     

基于MCMC的成数再保险的最优自留额

文章从原保险人的角度出发,研究对风险组合进行成数再保险安排时的最优自留额问题。为了充分考虑各类风险的不确定性,本文对索赔次数和索赔额引入多级贝叶斯模型,并将马尔柯维茨"均值—方差"理论作为判断最优的标准,使原保险人在动态利润下通过设定最优自留额达到自己所承保的风险组合的风险最小,从而得到利润与风险的有效边界。我们将利用MCMC数值模拟方法求解贝叶斯模型。模拟结果证明了该模型及MCMC数值模拟方法的有效性。