解读新的《商业银行法》转变商业银行经营理念

新<商业银行法>是适应商业银行改革与发展所作的修改,是对商业银行经营发展有重要指导意义的修改,也是商业银行总结十年经营经验的结晶.解读<商业银行法>,可以领悟到商业银行要把握机遇,转变经营理念,形成"谨慎、创新、自律"的经营新理念.     

从“软”“硬”两方面再谈商业银行内控文化的构建

内部控制一直是商业银行经营与管理的基本问题,先进的内控文化可以促进商业银行的内部控制系统的完善,而落后的内控文化则会阻碍商业银行内部控制的进程。为此,从江阴银行和烟台银行两起行长卷款外逃案例入手,分析现行商业银行内控文化的缺陷,并提出了必须从"软""硬"两方面着手商业银行内控文化的建设,才能防止此类经济犯罪事件的发生。     

基于"银企博弈"视角的中小企业融资分析

中小企业的内源性融资能力较弱,其发展很大程度上依赖于外源性融资。目前我国外源性融资路径受阻的主要原因在于外源性融资的主体商业银行"嫌贫爱富",将急需资金支持的中小企业拒之门外。这是不完全信息条件下商业银行与中小企业博弈的结果,最终带来"逆向选择"和"道德风险"。商业银行与中小企业在契约约束下进行资金借贷交易,具有相互转嫁成本而提高自身获利的可能性,商业银行为规避风险所采取的信贷配给对中小企业外源性贷款融资形成了硬性制约。借鉴西方国家"企业集群"的运作模式可能是中小企业发挥集群优势解决融资约束的一种有效选择。     

商业银行集团客户授信风险管理研究——基于COSO《企业风险管理——整合框架》的分析

集团客户凭借庞大的经营规模、雄厚的资本实力、强大的市场竞争力一直吸引着商业银行的目光.但被光环围绕的集团客户也有其不可避免的弊端,从而给商业银行带来风险和损失.有效避开、降低、分担集团客户授信风险成为商业银行风险管理研究的重要课题,一是加强"内部环境"建设,强化风险意识;二是明确银行目标,将自身定位、战略发展模式等加以明确,并细化到商业银行的每一个分目标中去;三是加强对"事项"的识别以预防危机;四是提高"风险评估和应对"方法,加强对大额授信业务的管理;五是注重"监督"的作用,从根本上增强集团客户授信风险管理水平.     

商业银行信用风险经济资本配置框架研究

信用风险管理则是商业银行管理的核心之一,对信用风险经济资本的管理和配置是我国当前商业银行改革中关注的重点现实问题。论文针对商业银行经济资本配置的主要方法,构建了一个"信用风险模型选取及计量-信用风险经济资本计算-信用风险经济资本分配及评价"的基本配置框架。并基于该配置框架对目前我国商业银行信用风险经济资本管理存在的问题提出若干建议。     

入世后银行业“第二梯队”的发展研究

银行业"第二梯队"是我国金融体系的重要组成部分.政府主导的银行业"第二梯队"在组建模式、发展思路、人事体制等方面还存在着问题.加入WTO后,银行业"第二梯队"的出路是"民营化",即"民有、民营、民管、民享".民营化之后的银行业"第二梯队",其发展方向是外资银行参股的、与国际接轨的"现代商业银行";股份能够自由交易、股东能够"用脚投票"的"上市商业银行";为中小企业提供全方位服务的"全能商业银行";具有较高"美誉度"及较强市场竞争力的"品牌商业银行".     

金融企业文化建设——我国商业银行发展的新突破口

金融企业文化带给商业银行以有形和无形的、经济的和社会的双重效益,不仅仅是一种管理方法,而且是一种象征企业灵魂的价值导向,其核心是群体的"企业精神"。它包含物质、制度和精神文化三个层面。塑造我国商业银行的企业文化就是要树立"以人为本"的管理理念,树立体现行业特色的商业银行经营理念,并在实践中从教育培训、制度安排等方面加强我国金融企业文化的建设。     

商业银行绩效评价的应用分析--基于平衡计分卡和EVA体系

针对我国商业银行绩效评价体系的诸多弊端,适时推行以价值为核心的EVA评价体系和以"战略观"、"平衡观"、"兼顾非财务指标"为特征的平衡计分卡非常有实践意义.本文从EVA和平衡计分卡在我国商业银行施行的适应性分析入手,探讨如何在我国商业银行将这两种先进的评价方法结合应用,以构建科学合理的商业银行绩效评价体系.     

效率结构、市场势力与我国银行绩效的动态变化

利用经资产质量和资本校正后的成本函数模型测度出我国商业银行1995年至2005年的规模经济效率和X-效率。"效率结构"假说和"市场势力"假说并不能充分解释我国商业银行市场"竞争程度提高,组织绩效恶化"的悖论,导致这一悖论的根本因素是资产价格(利率)管制、业务趋同和竞争目标的非利润化所导致的商业银行竞争中的费用偏好。     

面向中小企业融资:我国商业银行管理咨询的SWOT分析

本文旨在立足于商业银行,瞄准中小企业融资难的瓶颈,利用SWOT分析法,深入探讨我国商业银行的内部条件、外部环境及管理咨询的战略矩阵匹配和内容,明确提出并着力论证我国商业银行大力推行和提供的"融资 管理咨询"战略举措,是从根本上解决我国中小企业融资难问题和提高我国商业银行核心竞争力一剂"双利"的良方.     

商业银行信贷市场羊群行为范式及其效应

建立了不完全信息下商业银行信贷投资决策模型,简要分析了如果一个信贷投资者对于自己的投资决策没有把握时,那么明智的做法是与其他信贷投资者保持一致,且其结果将导致商业银行信贷市场羊群行为不可避免的形成;并结合我国高校信贷实际情况,说明忽视私有信息的从众贷款行为,是单个银行信贷投资者短期内"有效"的最优决策,但从长远角度来看,无论对整个商业银行信贷市场还是对单个银行的信贷配置,均是"无效"的选择.     

提高金融资产管理公司运行效率的思考

一、剥离不良资产不是"债务大赦" 从剥离不良资产的信贷实践,笔者认为,当前我们必须要走出这样一个认识上的误区,即金融资产管理公司不是商业银行,不是商业银行组建的分支机构,更不是商业银行的"坏帐仓库".国家建立金融资产管理公司,无论是资产剥离还是债转股,其出发点和归宿点都是化解不良债权的堆积,而不是单纯减轻企业的债务负担,更不是一种"债务大赦".     

Klein的"两分离"定理和解除存款利率上限的再考察

经典的Klein模型用新古典的厂商理论对完全垄断条件下的商业银行决策行为做了分析.其关于商业银行贷款决策独立于存款市场的结论("两分离定理")为管制当局解除存款利率限制提供了"恰当"的理由.但即使在风险中性的前提基础上,商业银行的贷款利率独立于存款利率还应该有更为严格的前提条件商业银行提供存款产品和贷款产品的成本是可分离的.     

中小企业信贷分析模型开发--美国的经验及对中国的启示

中小企业贷款难是各国普遍存在的问题,原因在于风险、成本与效益三个因素的不对称.有针对性地开发中小企业信贷模型可以大幅度降低商业银行的信贷风险和业务运作成本,并可大幅度提高商业银行的贷款审批效率和经营业绩,美国的商业银行在这方面取得了一定成果,为加强中小企业信贷风险技术分析,解决"贷款难"的问题,我国商业银行应在借鉴国外经验的基础上,努力开发出适合我国国情的中小企业信贷分析模型.     

中国商业银行的系统性风险形成机理与应对

后金融危机时代以来,中国的实体经济出现全面下滑,经济下行压力巨大。随着中国利率市场化改革的到来,商业银行面临着"内忧"与"外患"共存的复杂金融环境。一方面,商业银行对内资产质量不断下降,不良贷款呈现总额上升、增速减缓、不同地区与行业分布不均的特点,商业银行自身化解不良贷款压力巨大;对外随着利率市场化进程加快,政府融资平台债务巨大、资产泡沫特征明显、股市跌宕起伏,商业银行自身扩大经营与再发展困难重重。另一方面,商业银行当前面临的"内忧"与"外患"处于相互关联、相互影响的过程,内因中资产质量下行、不良贷款余额的飙升正是当前外因中房产泡沫、利率市场化、平台债高筑的集中表现,可以说是"外患"正逐步对商业银行产生影响,转化为"内忧"自身资产质量的下降。商业银行的相对垄断性、经营依赖性和发展粗放性,决定了其抗击风险的脆弱性。因此,商业银行必须转型升级步伐,转变发展模式,选准并坚持本身的市场定位,从以下几点努力:差异化竞争,找准自身定位,解决同质化竞争问题,不断创新金融工具,采取差异性兼市场补缺的战略;精细化管理,实行多元化经营,加快发展中间业务,优化收入结构;特色化经营,推进业务创新,提升集约经营水平,优化业务机构,大力发展零售业务。加快存款保险制度的建立,进而不断提升商业银行的竞争能力,同时增强公众的金融意识,从而保持自身的可持续性发展。     

基于收入模型的商业银行操作风险的实证分析

1999年6月,巴塞尔委员会发布了"新巴塞尔资本协议"咨询文本,第一次提出银行监管资本要覆盖操作风险.操作风险、信用风险和市场风险并列为商业银行需要严加防范和控制的三大风险.而操作风险的量化管理是我国商业银行风险管理的核心.本文将以自上而下模型中的收入模型为依据.以中国银行和浦东发展银行为样本,对我国国有商业银行和股份制商业银行的操作风险进行实证分析.结果表明,国有商业银行操作风险损失的可能性大于股份制商业银行.     

提升农村商业银行信贷资产质量的思考

在银行体系中,农村商业银行无论从经营管理能力还是从银行实力上来说都是银行体系中的弱势群体,从2013年开始我国商业银行体系不良贷款率与不良贷款余额出现持续"双升"局面,其中,农村商业银行的不良贷款率一直稳居榜首,不良贷款率在不断提高,表明信贷资产质量在不断下降,尤其是我国目前出现的经济新常态,经济下行压力较大,这就预示着商业银行信贷资产质量有进一步下滑的风险,对于农村商业银行而言,这种风险可能会更大。现阶段,农村商业银行必须从抑制信贷资产盲目扩张、规范银行高管职业行为、建立信贷质量追责制度、加强贷后管理等方面加强信贷资产的管理,努力提高信贷资产质量,降低银行的经营风险。     

资产管理理论的再研究及应用--西部农村信用社经营方略之一

西部农村信用社在西部"三农"问题中占有重要地位.当今西部农村信用社经营环境和商业银行产生初期的经营环境大致相同,而早期指导商业银行开展经营的理论是资产管理理论.西部农村信用社经营,有必要对资产管理理论重新进行研究及应用.     

商业银行参与P2P网络借贷的路径分析及建议——基于贝叶斯网络投资模型的测算结果

面对日益火爆的P2P网络借贷市场,商业银行的参与欲望也日趋强烈,但商业银行参与P2P网络借贷是否合理,有无可能性,仍无定论。选取P2P平台之一"拍拍贷"交易数据为样本,基于贝叶斯网络概率模型,测算分析商业银行参与P2P网络借贷的可能性路径,并指出强化商业银行参与P2P网络借贷行为管控的政策建议,以期对传统商业银行选择未来发展之路提供借鉴。     

商业银行对中小企业"惜贷"的原因及对策

我国商业银行在中小企业贷款问题上存在明显的"惜贷"倾向.其直接原因是中小企业普遍经济效益较差、信用不良、信息不透明,使银行无法保证预期收益.内部原因是两类激励相容问题,一是利率法定、企业缺乏抵押担保等客观因素所导致的商业银行与中小企业之间的激励不相容;二是内部制度不完善所导致的商业银行所有者与各级经营者之间的激励不相容.要从根本上解决这一难题,必须加快商业银行现代企业制度建设,推进信用担保资源社会化和利率自由化进程,同时也有待于中小企业整体经济效益的好转、社会信用及法制的完善和经济体制市场化改革的持续深入.