新巴塞尔协议下商业银行风险管理探析

随着人们对金融风险的重视和认识的加深,商业银行风险管理的内涵和理念不断深化,水平也在不断提高。本文从商业银行风险管理思想发展的角度,探讨了新巴塞尔协议下商业银行风险管理的新要求、新趋势。在此基础上,对照西方商业银行风险管理的成熟经验,阐述我国商业银行风险管理的现状和差距,并从风险管理的文化、体制、机制、手段和队伍建设等方面提出完善对策。     

我国上市商业银行信息披露制度研究

上市商业银行作为经营货币的特殊企业,与经营一般商品的企业不同.由于其在社会经济活动中的特殊地位和作用,信息披露问题至关重要.美国次贷危机的爆发,进一步揭示了上市商业银行信息披露制度的重要性.我国上市商业银行在信息披露方面还存在标准不一致、信息披露不充分、不及时等问题,提高信息披露质量,强化对上市银行的市场约束,提高上市银行的经营管理水平与信息透明度,对我国上市商业银行参与国际资本市场竞争有着积极的作用.     

新会计准则下商业银行风险管理的研究

2007年1月1日起,财政部发布的新会计准则开始实行。新准则的多条与银行业相关,对商业银行经营安全性带来了很大影响。同时随着全球金融危机的冲击,有关国有商业银行在海内外上市的完成,我国银行业改革的步伐正在加快,与国际接轨的新会计准则对商业银行的监管机构提出了更高的要求。本文从加强商业银行风险管理的意义出发,分析了新会计准则实行后给商业银行风险管理带来的主要影响,同时提出商业银行加强风险管理的措施以及监管机构更好实施监管的建议。     

商业银行的创新与内控建设

伴随日趋激烈的市场竞争及日益变化的市场需求,为适应新形式的需要,抢占更多的市场份额,商业银行之间的业务及产品创新如雨后春笋般的不断涌出。但是,无论是业务还是产品创新,在尚未成熟的发展初期都不可能完全避免各种风险。因此切实发挥出会计的审谨原则,突出会计的反映及监督职能,全面加强风险管理与内控机制建设是确保稳健经营、合规发展的根本和前提。本文结合实际工作,浅谈商业银行业务创新中的法律风险及防范。     

我国商业银行利率风险管理分析

我国商业银行利率风险管理存在着资本充足率偏低、资产负债率偏高及资产负债管理不平衡、缺乏专业的风险管理人才、金融市场不够完善等四大问题。随着银行业经营市场化水平的提高,我国商业银行应对利率风险的对策主要有:提高资本充足率,增强商业银行抵抗利率风险的能力;加强以利率风险管理为中心的资产负债管理;加快利率风险管理人才的培养;加快金融市场建设。     

金融风暴与商业银行声誉风险防范

商业银行作为高风险、高信用的金融企业,声誉管理比业绩更重要.一旦遭遇声誉危机.不仅会直接损害商业银行的信誉,影响上市银行在资本市场的表现,导致银行品牌价值损失,甚至会危及银行的生存.我国商业银行声誉风险管理刚刚起步,缺乏可探作性的实施办法和细则.在声誉风险管理上存在不少问题.一是认识不足.二是研究不够.三是管理缺位.时商业银行声誉风险管理的对策建议:提高认识、统一思想.从高层做起;健全组织、明确责任,将声誉风险管理纳入全面风险管理框架.实现专业化管理;引进科学的舆情检测管理方法,加强声誉风险监督和管理;处理好公共关系,搞好与媒体的沟通交流.     

提升国有商业银行国际竞争力的思考

我国国有商业银行的不良资产、资本充足率、盈利水平与国外先进银行相比存在一定的差距,要提升国有商业银行的国际竞争力,必须加强商业银行风险管理,深化金融体制改革,转变银行的经营机制,提高整体盈利水平。     

我国农村商业银行发展研究

农村商业银行,作为我国农村信用社改革的产物,在改革深化中不断发展壮大,已成为农村金融体系中的重要组成部分和支持地方经济发展的重要力量.但在其发展中还存在有待进一步完善的方面,需要从明确市场定位、深化产权制度改革、完善法人治理结构、加强业务创新、提高风险管理能力和优化人力资源等方面采取相应对策,推进我国农村商业银行的发展.     

对我国商业银行国际化的几点建议

商业银行国际化发展是世界经济发展到一定阶段的产物，也是国际资本流动的结果，银行资本追逐利润最大化的目标选择。当前世界经济金融朝着一体化方向发展趋势明显，商业银行国际化发展是一个很重要的方面。我国已是WTO成员国，金融服务业实现全面对外开放，使得我国正处于发展壮大中的银行业必须面对并参与这种国际竞争，国际化因此也成为我国商业银行的必然选择。因此，在当前国际国内形势下，对我国商业银行国际化进行研究，具有重要的现实意义。     

对银行加强贷款风险管理的思考

贷款的风险是指银行由于某种原因造成贷款本息不能及时收回,致使银行遭受经济损失,降低经营效益。在社会主义市场经济条件下,商业银行要成为自主经营、自负盈亏的企业,要在竞争激烈复杂的市场环境中求得生存和发展,必须把降低成本、增加利润、加强风险管理及提高商业银行资产运     

商业银行操作风险管理研究综述

2004年,巴塞尔委员会发布了《巴塞尔新资本协议》,将操作风险纳入风险监管范围,为其设定最低资本要求,此举进一步推动了银行操作风险管理研究。经过十几年的时间,操作风险管理研究取得了不少有意义的成果,但总的来说还没有形成统一的理论研究体系。本文概括介绍了国内外在商业银行操作风险管理领域研究的现况,指出研究中尚存在的问题与不足,对推动研究的深入和提升商业银行操作风险管理水平具有一定的意义。     

我国大型企业的核心能力培育与组织变革--基于国际对标的视角

大型企业是推动我国国民经济快速增长的中坚力量 ,培育具有国际竞争力的大公司大集团是我国大型企业的发展方向。本文在对国内外大型企业经营规模、经营效率、技术创新与国际化经营四个方面对标研究的基础上 ,针对我国大型企业现实发展中存在的问题 ,从企业核心能力培育与组织变革层面 ,提出了相应的对策     

我国商业银行信风险识别与管理研究

风险管理是商业银行生存和发展的战略问题,风险管理水平的高低不但决定着商业银行的发展更是其生存与否的关键.对商业银行信贷项目风险的识别,一方面可以为商业银行经营者提出预警,另一方面,可以使经营者明确风险的具体来源,为信贷项目全面风险管理提供依据.要从根本上降低商业银行信贷项目的风险,除了银行自身要完善制度、塑造文化以外,整个国家金融环境的优化也十分重要.完善的法律体系、诚信的文化氛围、大批高素质的财经人才以及信贷项目风险预警机制,都有助于我国商业银行信贷项目风险的控制.     

我国商业银行资本充足率监管的有效性研究

资本充足率监管是银行监管的核心内容之一.国际金融危机爆发之后,世界经济步入了“后危机时代”,我国银行业乃至整个经济都面临重大的变革.本文结合商业银行的企业特征和社会性特征,通过研究资本充足率监管对银行风险管理、改革转型和强化对实体经济服务的影响,以达到全面评价我国商业银行资本充足率监管有效性的目的.研究结果表明:我国商业银行资本充足率监管的有效性还有待提高,即资本充足率监管有利于商业银行强化对实体经济服务,而对商业银行风险管理和改革转型的影响不明显.     

大数据领衔：商业银行的经营与营销策略转变

大数据时代,商业银行竞争对手分化,新兴移动互联网企业、电商日渐分食银行利润,互联网金融的发展迫使商业银行转变经营与营销策略.银行将在客户服务、产品开发、精准营销、数据挖掘与整合上面临新的机遇,而大数据背景也对银行在公平竞争、成本控制和系统开发运作方面提出了挑战.对阿里巴巴的实证分析表明,商业银行必须对大数据高度敏感并精准应对,在经营理念、决策体系、数据平台搭建、信用评价体系及营销策略等方面积极转变与创新,在竞争博弈中立于不败之地.     

商业银行全面风险管理的核心技术——RAROC

随着《全面风险管理框架》和《巴塞尔新资本协议》报告的发布,商业银行实施全面风险管理已成为必然,而RAROC则是能够较好体现全面风险管理实质的核心技术.RAROC衡量的是占用风险的每单位资源创造的效益,掌握与使用RAROC技术既可以整体地考虑所有风险,从而实现风险的组合管理,同时也能够准确地度量风险与收益的配比关系.建设企业文化,确定风险偏好与风险容忍度,有效积累及整合相关数据和合理设定组织结构与人员应是实施RAROC技术及风险管理的关键.     

国际企业经营战略演进及其启示

国际企业在经营管理方面一直处于领先水平.国际企业的一系列成功实践,使得企业经营战略的重要性日益凸显,同时也推动着企业经营战略的不断演进.因此,认真研究国际企业经营战略演进的规律,准确地把握企业经营战略的实质,是我国企业提高经营管理水平的必要途径.     

利率市场化条件下我国商业银行盈利能力影响因素测度

利率市场化改革是金融改革的一部分,在利率市场化条件下,研究我国商业银行盈利能力的影响因素,探讨应对利率市场化挑战的对策具有重大的现实意义。运用动态面板模型对中国17家商业银行2007—2016年的数据研究结果显示:利率市场化所带来的净利差收窄构成了商业银行盈利的严重利空因素,商业银行自身指标对盈利的影响程度不一,银行业垄断经营不利于盈利能力的提高,大型商业银行较股份制商业银行应对利率市场化挑战的能力更强。商业银行应加快盈利模式的转型,积极推进金融创新拓宽非利息收入的渠道,通过走差异化、特色化的发展道路增强核心竞争力,通过金融科技布局提高客户黏性,通过提高精细化管理水平和全面风险管理增强盈利能力。     

商业银行支持低碳经济建设有关问题研究

根据我国到2020年的减排承诺,需要实现经济增长与温室气体排放之间的＂脱钩＂。作为我国金融体系的主体,商业银行应当在此过程中发挥积极作用。文章回顾了国内外商业银行支持低碳经济建设的经验,分析了我国商业银行在应对低碳经济建设这一挑战时面临的压力和存在的问题,并从理论知识准备、发展模式转变、金融服务创新、风险管理等方面提出了应采取的措施。     

重组与创新：商业银行业务经营中的战略调整

商业银行的业务重组与创新 ,是商业银行业务经营中的战略调整 ,是商业银行改革的不断深化和持续发展的动力 ,也是商业银行应对加入ＷＴＯ所必须面对的重大课题。一、商业银行业务重组与创新的内外环境(一 )经济全球化、金融国际化 ,使商业银行面临着双重压力。当今世界是开放的世界。经济全球化发展的浪潮已席卷世界每个角落。在这种环境下 ,商业银行面临来自多方面现实与潜在的竞争和挑战。首先 ,商业银行不仅要面对金融同业的激烈竞争 ,而且面临非银行金融机构等其它企业的竞争 ;其次 ,直接融资的进一步发展 ,使得一些大公司可直接进入资…