关于一般非参数Behrens-Fisher问题的秩和检验方法

在随机化临床试验中,针对一般非参数Behrens-Fisher问题,经常采用O'Brien秩和检验法和Huang等人的秩和检验法。为此,对O'Brien秩和检验法进行改进,讨论新检验方法的统计性质,并模拟三个检验法犯第一类错误的概率和检验功效。结果显示:新检验方法犯第一类错误的概率往往低于O'Brien秩和检验法及Huang等人的秩和检验法,而且新检验方法的功效高于其它两种检验。     

浅析t检验法不能代替方差分析法的原因

多个正态总体均值是否相等是假设检验中的一个常见问题。本文笔者从检验统计量,检验法则和两类错误的角度,结合实证分析,认为多个正态总体的均值检验不能用t检验法,并分析了具体原因。     

Copula函数拟合检验的一种新方法

文章在介绍已有的两种检验方法的基础上建立了一种新的检验方法--基于Rosenblatt积分变换的x2拟合优度检验法,并进行了模拟检验.从模拟检验的过程及结果可以看出,所建立的新检验法与已有的检验法相比,具有实施方便、效果好的特点.     

结合循序法的外生性结构突变检验方法

文章在带有结构突变的单位根检验中,为了避免外生性结构突变检验中确定突变点的主观性,提出了用Hodrick-Prescott滤波确定模型的突变形式;结合内生性结构突变检验法中的循序检验法确定突变点的位置,再用外生性结构突变检验的ADF检验过程进行检验,并用实证说明该方法比直接进行外生性结构突变检验法有效.     

ADF(DF)单位根检验的可靠性比较

一、问题的提出 Dickey和Fuller(1976、1981)提出了DF单位根检验法,即基于标准化偏差(standarded bias)统计量的k检验、基于传统t统计量的τ检验和基于wald统计量的F检验.     

基于bootstrap的多重中介效应分析方法

中介变量的使用和检验是管理研究中的主流趋势.介绍了一种分析中介效应的新方法——基于bootstrap的结构方程模型分析,该方法可以克服逐步检验法和Sobel检验法在处理小样本量,小中介效应值,或者中介效应值不呈正态分布的情况下统计功效不高的缺点,并且能有效解决变量的测量误差以及多重中介模型的问题.在对该方法的原理进行介绍之后,通过一个示例说明了这种方法在管理研究中的应用.     

GDP数据质量评估方法研究

GDP数据质量备受关注。本文介绍了逻辑关系检验法等几种统计数据质量评估办法,指出目前国家统计局针对地区GDP数据质量的评估办法中存在的问题,并提出了改进思路。     

阿基米德Copula函数的拟合检验

文章在介绍了Archimedean Copula函数拟合检验的已有两种方法的基础上建立了两个新的检验方法--基于一种函数变换的K-S检验法与基于随机向量变换的χ2拟合优度检验法,并进行了模拟检验,从模拟检验的过程及结果可以看出,所建立的两个新检验法具有良好的效果,基于随机向量变换的χ2拟合优度检验法更严格且符合实际。     

基于奇异值分解去势的非线性趋势序列单位根检验研究

 如何克服ADF与PP单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验,提高单位根检验的功效,是非平稳时间序列分析的重要问题。本文基于奇异值分解的思路,构造出检验非平稳时间序列单位根的SVD-RMA检验法,此方法将时间序列的趋势项与干扰项分离,然后用递归均值调整法对干扰项进行检验。仿真实验表明,SVD-RMA法对线性与非线性趋势、甚至结构突变过程的检验功效都非常好;对非线性趋势平稳的检验而言,SVD-RMA检验得到正确结论的可能性要远远好于ADF与PP检验。     

策略变量互补性的统计检验方法

在没有特征变量干扰的情况下,策略变量的互补性可以用 PCC 检验法,即相关系数为正的策略变量之间是互补的;当存在特征变量的干扰时,可以用残差 PCC 检验法,但是这种检验方法是否能够完全消除干扰变量的影响,还有待进一步的研究.     

STAR非线性平稳性检验中误设定的伪检验研究

本文通过理论分析和蒙特卡洛仿真模拟,研究平稳性检验中选用的统计量与数据生成过程不一致时,非线性ESTAR、LSTAR与线性DF检验法能否得出正确的结论.研究表明,二阶LSTAR与ESTAR模型可用相同的检验方法,但前者的非线性特征更强.当数据生成过程为线性AR,或非线性ESTAR、二阶LSTAR模型时,使用DF或ESTAR检验法可得出大致正确的结论,但LSTAR检验法完全失败.数据生成过程的非线性特征越强,ESTAR较DF检验方法的功效增益越高;线性特征越强,DF的功效增益越高.当转移函数F(θ,c,zt)中θ较大导致一阶泰勒近似误差较大或c非0时,标准ESTAR与LSTAR非线性检验法失去应用条件.θ较大或c偏离0较远时,数据生成过程中线性成分增强,用线性DF检验可获得更好的检验结果.     

检验分布的统计法比较

根据大量的试验数据经统计对未知的总体分布进行推断而求得分布类型;对已有经验参考的情况可做小样本的试验,先假设共分布类型再进行相应的拟合性检验,这种方法称为统计法.常用的方法有"X2检验法"和"K-S检验法".……     

ARMA模型的频谱分析检验法

文章将窗谱估计的技术应用于时间序列模型的检验,以解决模型构建的正确性和参数估计的准确性。通过实例验证比较的方法进行研究,对同一时间序列模型分别利用混合的拟合不足检验与本文所提的频谱分析模型检验法对其进行检验,结果显示,即使模型在5%的置信水平下通过了Q统计量检验,但模型的设定仍然有可能存在错误,无法通过频谱分析模型检验。表明频谱分析模型检验法相对于时间序列模型构建中广泛使用的Q统计量检验法,在时间序列模型设定的正确性检验方面具有更强的模型检验能力。     

中美第三产业对经济增长影响的实证分析

文章通过分析我国第三产业的发展状况,利用格兰杰因果检验法对中国与美国第三产业增长率对经济增长率的影响显著性检验,找出我国第三产业投资不足的原因,结合我国目前的国情,进一步探索其未来发展的巨大潜力与空间及存在的问题。     

统计数据质量评估方法研究述评

数据质量评估是统计数据质量管理的重要环节。统计数据质量的评估方法有逻辑关系检验法、计量模型分析法、核算数据重估法、统计分布检验法、调查误差评估法以及多维评估法六个类别,在详细讨论其各自的评估过程、适用性及其优缺点的基础上,按照评估维度和评估方式对各种统计数据质量的评估方法进行再归类,指出评估方法的进一步研究应该围绕计量模型分析法、核算数据重估法中的物量指数重估法、调查误差评估法和多维评估法等方向展开。     

一种抽样样本质量评估方法

抽样调查是统计调查中很重要的一种调查方法,它能说明抽样结果的准确程度,可以给出抽样误差范围,但是对抽样得到的样本质量却无法评估,不能判断出每个样本的“真伪”。所以,在抽样过程中,应配合使用对样本数据异常现象的评估方法。我认为采用偏态检验法和峰态检验法对抽取到的样本进行质量控制是一种比较好的方法。     

混台双参数Pareto分布的假设检验

Pareto分布因其厚尾特点,在金融分析、寿命分析中都是非常重要的统计模型.由于混合分布模型已经成为分析复杂现象的一个重要工具,文章主要研究混合Pareto分布的假设检验问题,通过寻找统计量,提出了x2和U检验法,并比较了这两种检验方法的适应领域.模拟计算说明了这两种检验方法的可行性.     

存在自相关时检验和估计方法的改进——基于自回归分布滞后模型的自相关检验和参数估计

存在自相关时的自相关检验和参数估计是基础计量经济学的一个重要内容,并且存在自相关时的原模型已转化为自回归分布滞后模型。讨论存在自相关时的自相关检验和参数估计问题,提出了一种基于自回归分布滞后模型的自相关检验法,并同时给出了相应的参数估计。     

经济现象之间因果关系的确定

近几十年来,许多学者对因果关系进行了深入的研究,结合了因果关系的定义和各种各样的检验方法,其中较为简单的方法有Sims检验法、Haugh检验法等,但这些方法要求现象的观察值序列具有平稳性、而实际经济现象并非如此。因此,如何重新构造平稳序列,并加以验证,是利用上述因果关系检验法首先要解决的问题。Sims本人曾用一种     

混合双参数Pareto分布的假设检验

Pareto分布因其厚尾特点,在金融分析、寿命分析中都是非常重要的统计模型。由于混合分布模型已经成为分析复杂现象的一个重要工具,文章主要研究混合Pareto分布的假设检验问题,通过寻找统计量,提出了χ2和U检验法,并比较了这两种检验方法的适应领域。模拟计算说明了这两种检验方法的可行性。