商业银行非财务信用风险分析

传统的信用风险评估方法仅仅从贷款企业角度来评价商业银行所面临的信用风险,而且评价企业信用风险时,也集中在贷款企业的财务风险评价上,忽略了银行本身存、贷款结构和风险状况对信用风险的影响,造成了评估主体缺位。作为对众多文献的补充,从贷款企业非财务风险因素、银行风险因素和宏观经济环境风险因素三个方面进行了信用风险因素分析,完善了商业银行信用风险评估指标体系。     

商业银行操作风险评价模型的研究

针对商业银行风险领域中的操作风险评价问题,运用模糊综合评价方法,建立了定性分析和定量计算相结合的商业银行操作风险评价模型.其中,根据操作风险定义并结合发生操作风险自身特点,对操作风险进行分类,得到评价指标体系;运用基于操作风险实际发生数和损失金额确定各评价因素的权重,实现评价商业银行操作风险发生程度的大小.     

基于模糊层次分析方法大型桥梁工程项目风险评估

大型桥梁工程规划、施工、运营期间面临众多不确定性因素影响,初步对工程项目进行风险识别,构建大型桥梁工程项目的风险评价指标体系,在传统层次分析法中引入模糊数学理论,建立了桥梁工程项目风险模糊层次分析模型,并将此模型在一座特大桥项目中运用,验证了这种风险评估方法的有效性和实用性。     

基于模糊层次分析法的汽车产业供应风险研究

从汽车产业供应链的外部环境、内部环境及汽车产业供应链中各节点企业之间合作关系的角度,对汽车产业供应风险进行了识别;构建出汽车产业供应风险评价指标体系,运用模糊层次分析法对汽车产业供应风险进行评估;从柔性理论的视角提出防范汽车产业供应风险的相关策略.     

地方政府腐败风险预警测评指标体系研究

构建地方政府腐败风险预警测评指标体系是建立腐败风险预警机制的重要环节.结合我国现阶段腐败的表现形式和特征,提出了构建地方政府腐败风险预警测评指标体系必须遵循科学性、动态性及可操作性原则.在此基础上,应用德尔菲法设置了指标集,应用层次分析法结构图原理建立了指标体系结构,并依据层次分析法和专家评判法确定了各指标的权重,建构了地方政府腐败风险预警测评指标体系模型;应用模糊综合评判法构建了地方政府风险预警测评模型,通过测评、诊断,发现腐败风险的主要问题及腐败现象发展的趋势.     

层次分析法在井控风险可控诱因分析中的应用

做好井控风险诱因评估工作,是有效降低井控事故发生、减少事故损失的基础。层次分析法是对较为复杂、较为模糊的问题作出定量评估的方法。通过文献调研,利用层次分析法的基本原理建立了井控风险可控诱因评价的三级指标体系,构建了分析可控因素诱发井控风险权重的计算模型,求出了各诱因权重值,为正确识别和防范可控因素诱发的井控风险提供了可借鉴的理论依据,并可为现场有效防范井控风险提供参考。     

我国地方政府债务风险评估及预警研究

通过构建地方政府债务风险评估指标体系,基于聚类分析和因子分析,对我国30个省份2013年的地方政府债务进行了风险评估,并在此基础上构建我国地方政府债务风险预警模型。研究发现,目前我国地方政府债务风险水平整体处于可控范围之内,区域经济发展水平、地方政府债务结构和规模以及地方政府的偿债能力是影响我国地方政府债务风险水平的重要原因。地方政府要切实解决债务风险问题,关键在于明确债务责任,合理举债,完善债务信息披露制度并建立科学的债务风险预警系统。     

商业银行客户信贷风险预警模型构建

通过运用 AH P法建立商业银行客户信贷风险层次分析模型 ,计算出风险指标体系各因素权重以及信贷风险指数 ,从而得到客户信贷风险等级及预警状态 ,在此基础上运用灰色理论建立客户信贷风险预警模型 ,对客户信贷风险未来发展趋势进行预测     

第三方物流企业自身违约风险评估模型

为了降低第三方物流企业的信用风险损失,从企业外部不可控性违约风险因素和内部可控性违约风险因素两方面构建第三方物流企业违约风险评估指标体系的思想。鉴于风险因素的复杂性和不确定性,应用构造区间判断矩阵的模糊综合评价方法建立了违约风险评估模型,并以物流企业作实例研究,对违约风险进行定性分析和定量计算。结果表明：基于构造区间判断矩阵的模糊综合评判模型能准确评估物流企业自身违约风险大小,并且可靠性高,易量化计算,可操作性强。     

县域财政压力、信贷行为与农村商业银行风险

随着县域财政压力的加大,县级政府干预金融资源配置导致县域金融市场沦为政府的“第二财政”,对县域金融稳定产生冲击。基于2011-2021年142个农村商业银行经营数据及其所在县域的财政数据,运用多重中介效应模型实证检验县域财政压力对农村商业银行风险的影响。研究结论表明,在财政压力加大的背景下,县级政府主要通过干预农村商业银行的信贷规模和信贷投向,实现对县域内金融资源的配置,进而导致农村商业银行风险增加,即“金融财政化”增加农村商业银行风险。但进一步研究显示,县域财政压力对农村商业银行风险产生影响需要一定的前提,当财政赤字率高于3%的国际安全线或当县域金融市场为寡占型市场时,县域财政压力对农村商业银行风险有显著负面影响,否则影响不显著。此外,由于县级政府作为“看得见的手”在乡村振兴战略实施过程中发挥主导作用,若政府对市场采取激励手段,例如构建县域范围内的信用信息共享机制或“政银保担”联动机制等,县域财政压力虽然会导致农村商业银行信贷规模扩张和房地产贷款占比提升,但农村商业银行风险不升反降,这为乡村振兴背景下财政金融协同发展提供了经验证据。     

市域经济系统性金融风险的监测研究——以开封市为例

以市域经济为研究对象,开封市系统性金融风险评估指标体系可从宏观、中观、微观三个层次,时间、空间两个维度构建。在风险监测模型构建方面,结合ESRB-CISS模型,选择主成分分析法和多元方差分析法对各模块指标进行构建。开封市1997～2019年经济数据实证检验表明：居民消费、经济规模、金融机构为系统性金融风险的主要影响因素;系统性金融风险周期分为波动式上升、稳定中震荡、风险震荡、指数型上升等四个阶段;监测模型具有一定的现实解释力。     

农村留守儿童多维风险评估与干预——基于风险的社会放大理论框架

建立留守儿童风险评估与干预机制有助于加强留守儿童风险管理,推进留守儿童关爱和保护工作。通过构建多维风险评价指标体系,对湖南、贵州和安徽3省7县（市）14所中小学农村留守儿童面临的风险进行评估,并运用风险的社会放大理论分析框架,从信息机制和反应机制两方面分析农村留守儿童社会风险的放大和弱化原理。研究结果表明,留守儿童多维风险中发生频率最高的是教育失效、交往不足、环境不良、心理亚健康及身体亚健康等风险。危害最大的是意外事故和安全风险、双向犯罪及行为失范风险;最大的影响因素是父母亲监护的缺位。因此,建立留守儿童替代监护模式;构筑县乡村-家庭、学校-家庭、社会组织-家庭三条“风险预警带”;逐步减弱多维风险,推进留守儿童风险管理。     

风险因素对我国商业银行效率影响的实证研究——基于模糊DEA模型

利用不良贷款率、资本充足率和逾期贷款额对投入产出进行风险调整,构造了模糊SBM和Super-SBM模型,并运用该模型求解出基于截集的区间效率值,以此来分析风险因素对效率的影响。结果表明:风险因素对2015年我国13家商业银行效率都有不同程度的影响,并且随着风险因素的缩小,效率变动的幅度缩小;股份制商业银行普遍比国有商业银行受风险影响程度高。     

基于概率影响图的项目期权风险分析

投资项目期权评价方法的运用受到众多风险因素的影响。为评估各风险因素对项目期权评价方法准确性的影响程度并识别出关键风险因素,进而为风险控制提供依据,将这些风险因素概括为3大类14个风险指标,运用概率影响图的方法进行模型化简和概率推理,最终确定各风险因素的变动对项目期权评价的影响程度。这对于项目期权评价方法的完善和推广以及对投资项目价值的准确评估具有重要的理论和实践意义。     

基于优化BP神经网络的营销风险衡量与控制

营销风险是由营销环境等因素的不确定变化带来的,营销风险衡量是营销风险管理的核心。文章提出了基于改进BP神经网络的营销风险评价方法。这种方法的步骤包括建立营销风险评价指标体系,并进行FA指标处理;构建BP神经网络模型,以实例训练模型,并验证此方法的可行性。在此基础上,用概率法划分五个营销风险等级,并根据企业承受营销风险的能力及风险管理水平,采取相应的预警控制措施。     

跨国石油公司风险分级与排序模型构建及应用

以跨国石油公司为研究目标,在兼顾指标体系的完备性和排序结果清晰性的基础上,排除公司规模的影响及单一年份数据的缺陷,构建一个可以综合反映石油公司经济、资源、政治风险的风险分级与排序模型。模型通过建立特定的指标体系并赋予指标相应的权重,计算公司的综合风险指数,并依之对公司进行排序。以石油股份公司等五家跨国石油公司为样本,对模型进行应用。结果显示,中石油股份公司综合风险最低。     

论林业生态工程建设项目风险监测

风险监测是林业生态工程建设项目可持续发展的重要内容。林业生态工程项目风险受诸多因素影响,风险监测评价指标体系应采用横向和纵向分层模式,设置反映外部风险和内部风险的指标组。建立风险预警体系可有效地监测林业生态工程项目风险。构建基于G IS技术的林业生态工程项目风险预警模型可为风险监测发挥重要作用。     

检察机关办案风险管理的基本理论解析

检察机关办案风险具有与一般风险相同的特征,即具有普遍性、客观性、损失性、不确定性等特点,可以利用全面风险管理的理论,对检察机关办案风险进行评估,构建检察机关办案风险管理的机制和风险评估的指标体系和模型。     

基于RAROC的商业银行物流金融风险收益研究

针对物流金融风险和风险收益评价问题,从供应链的角度分析物流金融的风险因素,全面地构建评价体系,从商业银行的角度具体分析了个风险因素对于物流金融收益的影响程度,并基于RAROC计算项目风险调整收益。研究结果对项目风险评估有借鉴意义。     

外债风险指标体系分析

外债的合理利用能有效地弥补国内资金不足的缺口,促进中国经济发展,但在外债的利用过程中,必须防范随时可能出现的外债风险,避免陷于债务危机。传统的外债风险指标体系不够科学、全面。作为对众多文献的补充,通过从外债风险指标和影响外债风险其他因素这两个方面的外债风险因素分析,可以完善外债风险评估指标体系。