自回归预测的改进方法:变换数据列

一、引言 已知时间序列资料: 建立自回归模型^x(t)=^α+^βx(t-1)进行预测时,要求数据列{x(k)}(k=1,2,…n)为光滑离散函数,其主要条件是:(A)ε＞0,(E)k0,当k＞k0有:     

结合WLS具有EGARCH误差项时序的ADF检验

文章在有限样本条件下,通过加权最小二乘法和普通最小二乘法随机模拟了误差项为EGAKCH-norm和EGARCH-t时序的ADF检验,发现用加权最小二乘法(WLS)比普通最小二乘法(OLS)得到检验统计量的临界值更加稳健,用t(ρ)统计量要比用t(ρ)统计量更有效.     

异方差性F的参数估计

在经典经济计量理论中,异方差现象的存在破坏了普通最小二乘法(OLS)参数估计中关于随机序列独立同分布的基本假定,从而使得用OLS法估计得到的模型Y=Xβ失去优良性,如(?)不再是参数β的最小方差线性无偏估计(BLUE),继而参数的显著性检验失去意义,预测误差加大等等,致使模型失效。在实际建模中,一般是这样处理这一问题的:(1)用图示法或等级相关系数、Goldfeld-Quandt、Bartlett等方法检查异方差现象是否存在于待建模型中。(2)对探明有异方差现象的模型,通过加权最小二乘法(WLS)、Glejser法和正确引入解释变量等方法将异方差模型转化为同方差模型后再进行参数估计。经典计量经济理论认为扰动项方差σ_t~2是解释变量X_t的函数,即σ_t~2=f(X_t)σ~2,之所以出现异方差现象,是因为对于不同的X_t∈R~p,f(X_t)发生了变化。如果已知函数f的具体形式,     

一类非平稳两值panel data模型的估计问题

在非线性panel data模型中,对于两值的panel data模型的研究越来越广泛.文章主要研究截面N和时间序列T大的两值panel data模型:yit=I(βXit-εit＞0)(i=1,2,…,N;t=1,2,…,T),其中Xit对于固定的i关于时间t是非平稳过程.在真参数β是0的条件下,文章给出了参数β的最大似然估计(MLE),并且给出了参数β的MLE的渐近分布.     

时间序列的多项式模型及其应用

对时间序列作预测一般采用移动平均法 ,指数平滑法。本文利用拉格朗日插值公式及最小二乘法给出时间序列的多项式模型。一、拉格朗日插值公式及多项式模型传统的拉格朗日插值公式指的是 :如果 ｙｉ=ｆ(ｘｉ) ,ｉ=0 ,1,2 ,… ,ｎ ,则存在唯一的ｎ次多项式Ｐｎ(ｘ )满足Ｐｎ(ｘｉ) =ｙｉ　 (ｉ=0 ,1,2 ,… ,ｎ) ,并且 :Ｐｎ (ｘｉ ) =Σｎｉ=0 ｙｉｌｉ(ｘ) ,其中ｌｉ(ｘ)= (ｘ -ｘ0 )… (ｘ -ｘｉ-1 ) (ｘ -ｘｉ 1 )… (ｘ -ｘｎ)(ｘｉ-ｘ0 )… (ｘｉ-ｘｉ-1 ) (ｘｉ-ｘｉ 1 )… (ｘｉ-ｘｎ)因此 ,对于时间序列 {ｘｉ,Ｔｉ},ｉ =1,2 ,… ,…     

非线性自回归序列的矩的存在性的注记

文章研究了如下的非线性自回归模型x1=φ(xt-1,…,xt-p)+ε1在满足几何遍历条件|φ(xt,…,xp)|≤λmax{|x1|,…,|xp|}+c时矩的存在性问题.得到了:如果对于某个实数r≥1,E|ε|r<∞则E|xt|r<∞.此结果改进了已有文献r≥1中为整数的结果,从而给出了模型矩的存在性的较为完整的论证.     

基于非参数GARCH的模型的一种波动率估计方法

一、方法描述 (一)Bollerslev(1986)提出的标准的GARCH(1,1)形式 εt=(√ht zt) V(ε/Ωt-1)=ht=α0+α1ε2 t-1+β1ht-1 (1) 其中,Ωt-1是时间的信息集,包含了εt-1及其以前的信息,εt是扰动项,ht是条件方差,z1是白噪声.为确保有条件的方差非负,α1和β1必须非负,且满足α1+β1＜1才保证序列是宽平稳的.     

异方差模型参数估计的有效性研究

本文运用随机模拟方法,对误差序列异方差模型中加权最小二乘（GLS）估计的有效性进行研究。研究表明,GLS估计的有效性与异方差强度有关,当异方差强度较强时,GLS估计比普通最小二乘（OLS）估计有效;当异方差强度较弱时,GLS估计不如OLS估计有效。     

常用统计软件关于岭回归计算原理的比较分析

一、引言 对于多元线性回归模型Y=Xβ+ε,其中Y为因变量的观测向量,维度为n×1,X是自变量的观测矩阵,其维度为n×(p+1),β是p+1维的系数向量,ε是n维随机向量且εi～ N(0,σ28).根据Gauss-Markov定理,参数β的最小二乘估计量β=(X'X)-1X'Y是最优线性无偏估计(BLUE).当自变量之间存在高度的共线性,则最小二乘估计的结果尽管在理论上有较好的性质,但在实际应用中,参数估计值可能会极不稳定,易导致参数估计值缺乏合理含义. 针对多重共线性对模型估计所带来的这些影响,Hoerl (1962)和Hoerl & Kennard(1970)分别提出和发展了一种改进普通最小二乘估计的方法,也就是现在大家所熟知的岭回归(Ridge Regression).     

非均衡经济计量模型及其估计

非均衡经济计量模型是在经济计量理论和非均衡市场大量统计观察的相互作用下发展起来的。它的开创者是美国经济计量学家费阿和杰斐。 一、基本模型 假设需求方程和供给方程如下。需求方程 Dt== a0X_t~D μ_t~D (t=1,2,…,T)(1)供给方程 St=β_0X_t~sX_t~s μ_t~s (t=1,2,…,T)(2)这里,Dt表示时期t的需求量,St表示时期t的供给量,X_t~D、X_t~s是各种外生变量的向量,a0,β0是待估参数,μ_t~D,μ_t~s是随机误差项,并假设μ_t~D,μ_t~s的均值为0方差为常数,无序列相关、     

重视统计标准建设，夯实和谐统计基础

政府统计改革千头万绪,只有抓住主要矛盾才能取得事半功倍的效果。近来,以调查队的整合为标志的统计体制改革取得进展,国家统计、地方统计、部门统计三位一体的格局愈见清晰。在此之时,如能将统计标准化建设放在较为重要的位置,抓住这一统计制度的细微之处做好“文章”,则是通往“内创和谐、外树信誉、优质服务”的快捷之路。一、统计标准和统计标准化标准是衡量事物的准则,统计标准则是统计活动过程中用以衡量统计对象的准则。统计标准的内容其实十分广泛,不只是各种统计分类,统计活动过程中所运用的概念、范畴、目录、编码、表式,特别是统…     

服务业发展的非线性阶段性特征分析——中国服务业发展之谜的一种解说

一、中国服务业发展之谜服务业即第三次产业是国民经济的一个重要部门,随着经济的增长,服务业在整个国民经济中的份额将逐步上升,并逐步成长为整个国民经济中份额最大的部门,通常被认为是世界经济发展的一个普遍规律。但是,对于中国服务业的发展,许多学者却发现颇难用这一规律来解释。那么,中国服务业的发展究竟与世界各国有什么不同?中国服务业的发展究竟具有什么样的特点呢?首先,我们将中国服务业的产出比重与世界一些国家的情况进行一下比较。表1给出了2000年中国和世界一些发展中的低中收入国家以及一些高收入发达国家兰次产业增加值比…     

积极推进经济地理信息系统的建设——也谈“经济普查数据的开发与利用”

经济普查是一项国情国力的综合调查 ,调查的对象是从事第二、第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。与人口普查、工业普查等相比 ,经济普查调查的范围更全、涉及的领域更广。国家投入大量资金、人力、物力进行经济普查 ,得到的最终成果是经济普查数据资料。这些统计数据有 1 0 0 0余项指标 ,可谓非常全面和具体。如何开发应用这些原始数据资料 ,让经济普查数据更好、更方便地满足政府制订经济和社会发展规划的需求 ,服务于社会 ,将是摆在我们面前的一个迫切问题。有关“如何开发与利用经济普查数据”方面的讨论很多 ,有人主张…     

投资乘数模型构建的若干方法论问题——与刘起运教授共同探讨

美国经济学家瓦西里·列昂节夫于 1 93 6年创立投入产出模型。由于这一模型在各国宏观经济管理中发挥了重要的作用 ,因而受到世人的瞩目。 1 968年 ,联合国统计局将投入产出核算纳入SNA中 ,使其与国民收入核算一道 ,成为国民经济核算的重要组成部分。在投入产出学领域内 ,国内外许多学者都试图在列昂节夫的投入产出模型的基础上有所创新 ,使投入产出分析不仅用于中间产品的分析上 ,也不仅用于考察最终产品和总产品之间的数量关系上 ,而是能在更大的经济领域内得到更广泛的运用。刘起运教授所发表的《结构式凯恩斯乘数模型研究》(《统计研…     

农村民间金融的内生机制分析

研究民间金融与现代农村经济发展的关系,实质上是研究民间金融对现代农村经济变化的适应力,以及它们不断发动自身改革的能力。本文的分析对象是长期经济增长背景下的农村民间金融。在农村发展过程中,金融组织创造增长机会的表现形式之一是农户、乡镇中小企业和经济要素在一定空间内形成集聚成块的发展格局,农村参与社会分工的渗透力和竞争力增强。对农村民间金融组织的运作机制、结构特征、农村民间金融组织的内生性机制及其发展过程进行深入研究是一个有理论价值和实践意义的课题。一、内生增长理论的发展进程及其在中国的应用(一)内生增长…     

基于CDM模型的创新测度研究

  本文介绍创新调查分析领域比较流行的CDM模型的由来、结构及其在创新调查分析领域的应用,依据全国工业企业创新调查指标对CDM模型进行了改进,尝试建立一个适合进行中国企业创新的微观实证研究的模型框架。     

衡量产业区域集聚程度的简便方法及其比较

摘　　要:受统计数据的限制,现有衡量产业区域集聚程度的方法在测度我国产业区域集聚程度时难以发挥作用。本文构建了一种测度产业区域集聚程度的简便方法——θ_i指数,对我国制造业区域集聚程度及其变化趋势进行测度,并与已广泛使用的产业区域集聚程度γ指数测度的（近似）结果进行了对比,结果表明θ。指数是一种能够利用现成的统计数据有效测度我国产业区域集聚程度的简便方法     

关于服务业统计若干问题的探讨

 服务业已经成为我国国民经济重要的新增长点,但中国的服务业统计却处于严重滞后的状态,亟须探索服务业统计的理论和方法,藉以建立和完善服务业统计调查制度。本文分析了目前服务业统计的问题症结及其解决思路,并澄清了有关服务业与第三产业的基本概念和整体范围问题。     

个体协整条件下面板单位根检验统计量性质研究

 本文通过蒙特卡洛模拟试验,研究了个体间的协整关系对面板单位根检验统计量分布、实际检验水平及检验功效的影响。结果显示：个体间协整关系个数和协整向量均对检验统计量分布产生影响;同时,如果忽视个体间存在的协整关系,继续运用个体间无协整关系条件下检验统计量的临界值进行面板单位根检验,各检验统计量实际检验水平将严重失真。     

中国金融经济周期与真实经济周期的动态关联研究

 运用恒常条件相关（CCC）和动态条件相关估计方法（DCC）,本文考察了中国金融经济周期与真实经济周期的动态关系。研究发现,从1999年开始,随着中国金融深化程度和金融市场开放度的提高,金融经济周期与真实经济周期的动态关联程度持续上升。金融因素对经济周期的影响越来越显著,货币政策对真实经济的引导效果进一步强化,金融经济周期在中国表现愈加明显。政府运用宏观经济政策平抑经济波动时,不能仅以真实经济指标作为参考,还应参考金融经济指标。