项目财务评价风险分析方法比较研究

项目财务评价是对项目经济效益的预估计,受各种风险因素的影响,必须进行项目财务风险分析。项目财务评价的风险分析可概括为三个层次:基于项目财务评价基础上的风险分析、基于现金流量的项目财务评价风险分析和遵循完整风险分析程序的项目财务风险分析方法。这三个层次的风险分析方法各有特点,应有针对地运用。     

生态风险分析在生态旅游系统管理中的应用

在分析生态旅游系统内涵、指导思想和管理原则的基础上,将生态风险分析理论与方法引入生态旅游系统管理中,提出生态旅游系统管理的生态风险分析程序和生态风险分析方法,并给出生态旅游系统管理的多目标非线性规划模型.     

基于影响网的仿真风险分析

针对仿真风险难以量化分析的问题,提出了基于影响网的仿真风险分析方法。考虑到仿真失效影响的多样性,对仿真风险的描述进行了改进,以风险分析的失效模式、决策效应和严重等级为节点,建立仿真风险分析影响网模型,设计了影响网参数的确定方法,实现了失效模式及因果关系的定量化表达,给出了影响网因果关系的运算方法,通过引入二元语义方法实现了分析结果的综合,得到了半定量形式的仿真风险分析结果。通过实例应用证明了该方法的有效性和可用性。     

基于蒙特卡罗模拟法的投资项目VaR风险分析

投资项目评价要考虑各种市场因素（包括产品价格、原材料价格、利率、汇率等）的影响,风险分析也就成为项目评价的重要组成部分。论述了项目评价中的风险分析方法,并将VaR这一金融风险管理的新方法引入项目风险分析中,采用蒙特卡罗模拟法以提高项目风险估测的精确度。     

试论石油投资风险存在的客观性

风险分析的基本思想早在三百多年前已经产生,这一理论的形成和在企业经营中的应用却是近几十年的事,在石油投资活动中应用风险分析的方法则仅有二十多年的历史。然而,在这不长的实践过程中,风险分析已经显示出其多方面的优点和广阔的发展前途。在目前我国海上和陆上石油全面对外开放的形势下,研究应用风险分析的理论和方法具有重要的现实意义。为此,我们必须首先对风险的概念及其在石油投资项目中存在的客观必然性有一个明确的认识。     

不确定性分析与风险分析在铁路投资项目中的应用

不确定性分析与风险分析是铁路投资项目可行性研究的重要组成部分,了解项目所承受的各种风险,有助于提高投资决策的可靠性,提高投资项目的风险防范能力。基于概率分析的定量风险分析为铁路项目的可行性研究提供了一个非常有效的风险分析工具。本文在深入分析铁路投资项目风险因素的基础上,重点阐述了蒙特卡洛模拟的方法、步骤和在铁路项目中的应用。结果表明该方法在铁路项目投资决策中具有较高的实用价值。     

风险分析理论方法应用问题综述

关于石油投资风险分析问题,笔者至此已在本刊发表了5篇文章①。这几篇文章构成一个体系,希望能在风险分析的概念、性质、理论、方法和应用等方面,为读者提供一个基本的、系统的了解。下面是风险分析理论方法应用方面的综合性讨论。     

风险分析中的变量相关性问题

石油投资风险分析问题一般是复杂的,往往涉及许多地质经济因素。它们作为决定投资经济效果的自变量,相互之间往往具有某些相关关系。风险分析的方法,常常是以“自变量相互独立”为前提条件的。因此,在进行风险分析的时候,变量之间是否存在     

我国应重视食品安全风险分析

风险分析由风险评估、风险管理和风险交流构成。食品安全风险分析是在全球经济一体化和食品贸易国际化背景下产生和发展起来的新兴学科。美国采取多机构多层面管理模式,设有专门的团队,团队之间分工明确,交流充分。欧盟采取集中管理模式,避免了对连续过程的分割,注重风险的源头管理。澳大利亚和新西兰的进口食品风险分析体系健全,目的明确,程序清晰。联合国粮农组织和世界卫生组织设立专门的风险评估和风险管理机构,建立了完善的风险分析原则,在协调各国风险分析方面发挥着重要作用。中国形成了风险分析的氛围,但尚需借鉴国际先进经验,建立专门的风险评估机构,培养专业人才,完善风险交流机制,提高风险管理水平。     

基于AHP和模糊综合评价的工程项目风险分析研究

工程项目风险分析与评价是目前风险管理研究中的热点领域,该文结合一个铁路承包工程的实例,将复杂的工程风险分解为简单而易表示的风险因素,然后利用AHP数据模型的方法求出工程项目的风险评价指标体系,最后采用模糊综合评价的数学方法对风险评估值进行计算,完成了对项目风险的分析过程。该方法可把风险评估结果量化,对工程项目风险分析起到了一定的指导作用。     

Copula方法及函数估计在企业风险分析中的应用

风险分析是风险管理的重要内容,核心任务是预测主要指标的概率分布。通过新兴的Copula方法拟合影响指标的概率分布,采用随机梯度Boosting、支持向量机、自适应样条等函数估计方法,得到主要指标同影响指标之间的函数关系。利用蒙特卡罗方法预测未来时间主要指标的概率分布,在此基础上计算风险度量——方差、VaR和条件风险值。结合机械企业的实证分析,结果表明,该方法在风险分析中具有较好的可行性和有效性。     

IRR模型及其对我国非志愿移民安置的现实意义

IRR模型是一种新的移民安置与重建理论模型。它以风险、贫困和重建这三个概念为核心建立了概念框架和理论体系 ,扩大了传统项目风险分析方法的视野 ,拓展了传统的成本—效益分析理论的内涵和强化了移民公众参与贫困风险分析的作用。它为完善我国的移民理论与实务提供了有益的思路     

风险分析在公路建设路线方案选择中的应用

本文介绍了一种将风险分析引入到AHP法的综合评价方法,并将这种方法应用到公路建设路线最优方案的评估选择中,结合实例详细说明了该方法的具体应用步骤。     

利用资本资产定价模型分析证券投资风险

本文利用资本资产定价模型（ＣＡＰＭ）,将证券投资风险分为系统风险与非系统风险,借助回归分析等方法,对上证１６支股票进行投资风险分析     

群体决策的过程整合与风险分析

本文通过对决策整合理论的历史检视,提出了群体决策定向、评价、控制和平衡过程中的偏好整合与风险分析的方法,并就存在的难点提出了进一步研究的方向。     

证券风险量化管理的VaR方法评述

VaR（Value at Risk）方法是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化方法。本文主要综述了VaR方法的计算方法及其在金融风险分析中的应用,并分析了VaR方法的局限性。这将有利于金融机构很好地分析风险、控制风险。     

浅析国际商务谈判中的风险及应对措施

国际商务谈判是国际商贸往来的重要环节。本文通过德尔菲法、情景分析法等风险分析方法对国际商务谈判过程中的主要风险因素进行识别分析,拟定风险控制应对措施,以降低风险发生概率和风险损失。     

基于贝叶斯网络推理的房地产项目风险分析

本文针对房地产项目风险的特点和风险定量评估的要求,提出了基于贝叶斯网络推理的房地产项目风险分析方法。该方法能够动态更新风险信息,实现对项目风险的全程监控,帮助风险管理者依据不同的情况进行风险管理,提高了管理的有效性。     

层次分析法（AHP法）在工程项目风险管理中的应用

风险分析与评价是工程项目风险管理过程中的关键环节,其分析与评价的结果直接影响到项目的风险决策。目前最常用的风险分析技术主要是层次分析法。层次分析法（Analytic Hierarchy Process简称AHP）是对定性问题进行定量分析的一种简便、灵活而又实用的多准则决策方法,主要用于项目的投标报价阶段。本文研究了AHP法的概念、原理和特点,通过案例,详细分析了AHP法在工程项目风险管理中的实施步骤、应用层次分析法进行风险管理的意义及应注意的问题。     

银行个人住房抵押贷款风险分析

个人住房抵押贷款能提高个人住房有效需求 ,支持住宅产业发展 ,被誉为银行的良性资产 ,但同样存在风险。本文利用风险分析方法 ,分析个人住房抵押贷款业务中银行所面临的风险 ,提出了相应的风险防范措施