经济增长收敛性的经验解释与实证检验

收敛性广泛存在于各个领域,经济增长存在收敛性是经济增长理论最重要的论断之一。对经济增长收敛性进行统计检验一般采用截面数据或时间序列数据建立计量模型来验证,但是收敛性计量模型检验存在以过于简单的模型模拟复杂经济运行,研究假定不符合实际等固有缺陷,不能全面准确反映收敛性的全部内涵,而且计量模型容易受到异常值的影响。文章从收敛性的基本概念出发,利用数据分布思想进行经济增长收敛性判断,可以非常全面地反映影响经济增长的各种因素,有效避免了研究假定的各种缺陷,从而得出更加准确的结论。     

异方差性F的参数估计

在经典经济计量理论中,异方差现象的存在破坏了普通最小二乘法(OLS)参数估计中关于随机序列独立同分布的基本假定,从而使得用OLS法估计得到的模型Y=Xβ失去优良性,如(?)不再是参数β的最小方差线性无偏估计(BLUE),继而参数的显著性检验失去意义,预测误差加大等等,致使模型失效。在实际建模中,一般是这样处理这一问题的:(1)用图示法或等级相关系数、Goldfeld-Quandt、Bartlett等方法检查异方差现象是否存在于待建模型中。(2)对探明有异方差现象的模型,通过加权最小二乘法(WLS)、Glejser法和正确引入解释变量等方法将异方差模型转化为同方差模型后再进行参数估计。经典计量经济理论认为扰动项方差σ_t~2是解释变量X_t的函数,即σ_t~2=f(X_t)σ~2,之所以出现异方差现象,是因为对于不同的X_t∈R~p,f(X_t)发生了变化。如果已知函数f的具体形式,     

中国的基础设施发展与经济增长的实证分析

一、引言最早对基础设施的认识,仅仅是从海港、码头与地区经济发展的关系来理解的。大部分研究是通过计算单个基础设施项目的总收益和总成本来分析基础设施投资对经济增长的贡献。一直到20世纪80年代。经济学家们才开始构建宏观经济模型并采用新的计量方法来衡量公共基础设施与经济增长之间的联系。1989年,Aschauer首先采用柯布-道格拉斯生产函数和利用美国年度的时间序列来分析公共基础设施资本和私人部门的总产出之间的关系。他发现基础设施存量每增加1个百分点,则能增加私人产出0·39个百分点,而核心基础设施(包括高速公路、机场等)的产…     

我国能源消费与经济增长的关系分析

一、实证数据和方法 在现实经济中,变量本身通常是非稳定的时间序列并表现出一定的趋势,为了使传统的单方程计量模型有意义,常用的方法是对变量序列进行差分,然后用差分序列进行回归,这样做的结果忽视了水平序列所包含的有用信息,回归方程不能全面反映经济变量间的关系.     

关于经济时间序列分解的状态空间方法研究

一、经济时间序列的季节调整和分解 在经济领域中观察到的时间序列到一般都具有明显的季节变化和增长趋势。设{y_t}是一经济时间序列(以下简称经济序列),通常假定其由三项要素构成:趋势项(T_t),季节项(S_t),不规则项(I_t)。按照具体的组合形式,可分为两类模型: 加法模型 (1)     

利率差距————有银行中介条件下的经济增长

一、引言在既有的经济增长模型中 ,往往假定金融市场是完备的 ,不存在交易成本 ,也就忽略了金融中介可能对经济产生的作用与效应 ,金融部门并没有在经济增长理论中得以体现。金融发展与经济增长的研究中更多的是实证分析 ,往往借助于日益庞大和精确的数据及日趋成熟的计量方法进行映证金融发展的增长效应。Ａｒｅｓｔｉｓ等人( 2 0 0 0 )的研究所选取的是五个发达国家的时间序列数据 ,引用了Ｊｏｈａｎｓｅｎ基于ＶＡＲ(ｐ)模型的方法 ,他们所得出的结论是总的看 ,金融的发展具有重要作用 ,但股票市场的作用可能被夸大了。但由于其选择的样…     

投入产出与计量经济联合模型浅谈

经典投入产出系统是一个线性和确定性系统,对现实经济世界的描述只是一种近似.而尝试着将计量经济(EC)模型与投入产出(IO)模型结合,建立EC+IO联合模型.进一步运用国家数据进行实证分析,进而检验联合模型分析问题的能力.结果证明联合模型能够更真实地模拟宏观经济发展,进行更精确的定量分析.     

中国区域经济的收敛特征分析

文章根据区域经济收敛理论的基本假定,应用统计计量模型,从宏观数据上实证了中国各省市的人均收入由条件β收敛向绝对β收敛的转变,并揭示出影响中国区域经济"敛散性"的原因,为我国区域经济政策的制定提供一些参考意见.     

中国国防费时间序列预测模型的建立

时间序列模型(ARMA)是一种精度较高的短期预测模型.本文综合运用B-J时间序列建模方法,对中国国防费时间序列平稳性进行了判别;利用单位根方法检验了时间序列的单整阶数;利用自相关函数和偏自相关函数判别了时间序列模型的自回归阶数(AR(p))和移动平均阶数(MA(q));最后利用Eviews统计软件建立了合适的中国国防费时间序列模型,并进行了分析和预测.     

部分函数型线性变系数模型的序列相关检验

部分函数型线性变系数模型(PFLVCM)是近几年出现的一个比较灵活、应用广泛的新模型。在实际应用中,搜集到的经济和金融数据往往存在序列相关性。如果不考虑数据间的相关性直接对其进行建模,会影响模型中参数估计的精度和有效性。本文主要研究了PFLVCM中误差的序列相关性的检验问题,基于经验似然,把标量时间序列数据相关性检验的方法拓展到函数型数据中,提出了经验对数似然比检验统计量,并在零假设下得到了检验统计量的近似分布。通过蒙特卡洛数值模拟说明该统计量在有限样本下有良好的水平和功效。最后,把该方法用于检验美国商业用电消费数据是否有序列相关性,证明该统计量的有效性和实用性。     

基于小波分解自回归模型的CPI预测

文章利用小波分析与自回归模型相结合的方法来建模分析时间序列,这种方法主要是在尺度函数逼近和自回归模型的基础上建立的。小波分析提供了一种多尺度函数逼近的方法,而自回归模型能够预测时间序列。文章的对CPI序列进行了离散小波分解,并重构得到了尺度序列和每层的细节序列;然后分别对其建立自回归模型并预测每个序列的下一个值,将得到的预测值相加得到了CPI预测值,再用预测值,利用建立的模型进行预测;最后,用标准差来衡量估计量的好坏。     

上证指数收益特征实证分析

在资本市场上,许多金融时间序列在一个时间段波动较大,在另一个时间段波动又较小,波动随时间变化.这种"波动群集"等非古典现象,表明序列不仅存在自相关,也违背传统的经济计量方法所要求的同方差条件,因此利用传统的回归模型对这类时间序列进行分析往往会产生严重的不良后果.     

股指期货信息内含股价变动信息的挖掘 ――小波框架与支持向量回归的金融建模应用

 内容提要：中国股指期货的推出指日可待，交易者多了一种投资工具的同时也带来了新的风险。建立准确的金融时间序列预测模型是逐利及避险的方法之一，一直是学者专家研究的热点。本研究结合小波转换与支持向量回归，提出一个二阶段时间序列预测模型。先以离散小波框架将预测变量分解成不同尺度的多个子序列，揭示隐藏在预测变量内的信息，再以支持向量回归为工具，以这些子序列为预测变量建构SVR模型。本研究以日经225指数开盘价为预测目标，以期货开盘价为预测变量对模型进行实证研究，结果显示，该模型的预测绩效比单纯SVR模型及随机漫步模型好。未来可尝试以不同的基底函数作进一步研究。     

函数性数据的统计分析：思想、方法和应用

 摘　　要:实际中，越来越多的研究领域所收集到的样本观测数据具有函数性特征，这种函数性数据是融合时间序列和横截面两者的数据，有些甚是曲线或其他函数图像。虽然计量经济学近二十多年来发展的面板数据分析方法，具有很好的应用价值，但是面板数据只是函数性数据的一种特殊类型，且其分析方法太过于依赖模型的线性结构和假设条件等。本文基于函数性数据的普遍特征，介绍一种对其进行分析的全新方法，并率先使用该方法对经济函数性数据进行分析，拓展了函数性数据分析的应用范围。分析结果表明，函数性数据分析方法，较之计量经济学和其他统计方法具有更多的优越性，尤其能够揭示其他方法所不能揭示的数据特征     

对2005年GDP季度数据的预测--基于包含趋势和季节成分的ARMA模型的分析

一、包含趋势和季节成分的ARMA模型 在经济领域里,根据一个经济变量的时间序列数据来建立经济计量模型并以此模型对该变量的未来趋势进行预测已经得到了广泛的应用,其中比较成熟的建模技术有:趋势建模、季节性建模、周期建模(ARMA模型)以及它们的混合建模.     

政府公共投资、经济增长与市场化进程的实证分析

文章从政府公共投资和经济增长对我国市场化进程这一角度的影响入手,运用协整分析方法和VAR模型,选取1978～2008年的时间序列数据作为样本,进行实证研究和动态计量分析。得出的结论是我国的市场化程度和政府公共投资以及经济增长这三者之间存在协整关系,并且通过脉冲响应函数和方差分解分析,得出我国的政府公共投资对我国市场化进程的影响较经济增长更为显著。     

灰色模型在医学中应用的有关条件

灰色系统ＧＭ（１，１）模型是灰色控制系统中灰色预测模型之一。它是一种微分方程的时间连续模型，同时它也不受一般统计模型是原始数据建模并且要求有足够的样本和典型的概率分布等种种条件的约束，因而它具有适用性较强、预测性能好的优点。灰色模型在医学上特别是在卫生管理方面，对时间序列作近期预测的应用日趋广泛，并在应用中得到了发展。许多人在尝试使用ＧＭ（１，１）模型对医院的住院人数、疾病、经济收入等的未来进行预测。本文谈谈ＧＭ（１，１）模型在医学应用过程中应注意的问题和模型的适用条件。一　灰色系统ＧＭ（１，１…     

江西省经济曾长贡献率的实证研究

文章运用C-D生产函数模型,以1991～2009年的地区生产总值为因变量,资本投入、劳动投入、科技进步的时间序列为自变量,建立了江西省总量生产函数模型,并利用索洛增长速度方程测算了不同要素对江西经济增长的贡献度,在测算基础上分析了江西省经济增长的发展状况.最后提出了促进江西省经济增长方式转变的对策建议.     

中国GDP数据周期性的时间序列分析——基于制度及其变迁的一个解释

文章利用时间序列模型等计量方法,对中国GDP总量序列进行了时间趋势分解并结合实证结果对中国经济的发展周期进行了重新的划分.同时以此为视角,进一步提出了我国经济周期波动的特点;中国经济周期的超制度特征以及转轨期经济波动的新规律.     

市场调查中的价格分析方法

价格研究始于20世纪50年代和60年代,并在70年代以后得到了长足的发展。从价格研究的学派划分,可分为计量经济学派和市场调查学派两大类。计量经济的价格模型主要从建立销售量与价格的计量经济模型出发,从而推导出不同产品取得最大利润的最优价格点。市场调查学派则是从消费者对价格反应出发,其研究模型并不需要产品销售量的数据。笔者根据多年从事市场调查的工作经验,简单介绍在市场调查中常用的三种价格分析方法模型的应用要点。1、价格敏感度测量模型:其特点为所有价格测试过程完全基于被调查本能的自然反应,没有任何竞争对手甚至自身产品…