混合双参数Pareto分布的假设检验

Pareto分布因其厚尾特点,在金融分析、寿命分析中都是非常重要的统计模型。由于混合分布模型已经成为分析复杂现象的一个重要工具,文章主要研究混合Pareto分布的假设检验问题,通过寻找统计量,提出了χ2和U检验法,并比较了这两种检验方法的适应领域。模拟计算说明了这两种检验方法的可行性。     

基于蒙特卡罗模拟的误差序列自相关检验研究

进行计量经济分析时一般都要检验模型是否存在自相关性,但目前常用的几种自相关检验方法都不同程度地存在一些问题,对此进行进一步的研究有重要意义。对于一阶自相关性检验,DW检验是最常用的方法,但其存在两个不确定区域。针对给定的解释变量,运用模拟方法,可以得到DW检验的临界值,从而克服了其存在不确定区域的缺陷。回归检验法则无可用的临界值,也可以用模拟方法计算其临界值,而且除检验功效很接近1的情形外,回归检验法的功效显著大于DW检验,可以替代DW检验。当样本量不是很大时,LM检验统计量的临界值与卡方分布的临界值差距较大,不能使用标准卡方临界值。在LM检验中,通常通过对最高阶滞后项系数进行t检验以确定自相关的阶数,但LM检验中最高阶滞后项系数的t统计量与标准t分布有较大差距,也不能用t分布临界值。     

广义Pareto分布模型参数的近似估计及应用

文章利用极大似然估计法及泰勒公式给出了广义Pareto分布模型参数估计,并在确定阈值的基础上对多种元素的广义Pareto分布模型参数进行了估计,经Kolmogorov检验证实该近似估计法的合理性和有效性。     

基于改进的Pareto/NBD模型预测博客用户在线行为

博客用户在线行为分为发文行为和流失行为.由于这两种行为分别与交易过程中客户的购买行为和流失行为具有相似性,选择借鉴客户基分析中的Pareto/NBD模型进行预测.考虑到用户间交互性对博客用户在线行为具有重要影响,通过比例风险模型向经典的Pareto/NBD模型中加入体现用户间交互性的协变量.Pareto/NBD模型经过改进,实现了对博客用户在线行为的预测.实证研究以用户博客空间中的总评论量和总浏览量作为协变量.数据分析结果显示,当使用总评论量作为影响流失行为的协变量时,改进模型的预测精度显著提高.进一步分析还发现,总评论量对博客用户“存活”时长的正向激励存在着阈值.     

对Copula函数中参数检验方法的改进

基于Rosenblatt积分变换,针对Roberto De Matteis等人提出Copula参数估计拟合检验的缺陷加以改进,提出一种新的拟合优度检验方法--两步拟合优度检验法.即第一步进行W(X,Y)是否服从U[0,1]分布假设检验,第二步进行T(X,y)是否服从χ2(4)分布假设检验.     

基于车流速度的混合Gaussian分布模型

为了更好的描述城市道路车流运行状态,文章利用x2检验、核密度估计、Gaussian分布和EM算法,提出了基于交通流速度的混合Gaussian分布模型.利用x2检验验证了不同车道占用对道路通行影响程度存在显著差异;对混合模型速度数据,采用核密度方法估计独立子Gaussian分布数目,并利用所建模型描述不同车道占用引起的车流速度变化差异;最后利用该模型进行了城市道路混合车型识别.实践表明,混合Gaussian分布模型在拟合数据与展现车流状态方面具有良好效果,为道路设计与交通组织管理提供了一定的理论依据.     

局部线性趋势模型单位根检验量分布与Bootstrap检验

本文引入局部趋势概念,研究数据生成和检验式都含有趋势单位根过程中伪t检验量的分布,结果表明该分布为标准正态分布与第四种DF分布的混合体,并揭示了向这两类分布转化的条件.为摆脱伪t检验量受到特定参数约束而不能用于实证分析的困境,本文提出了Bootstrap检验方法,并从理论上证明该方法可用于水平检验和功效研究,埃奇沃思展开进一步证实该方法能够降低水平扭曲.蒙特卡洛模拟结果显示,Bootstrap检验量具有最高检验正确率,检验功效在一定条件下也能与标准正态分布的检验结果相媲美,说明Bootstrap方法可以用于此类模型的单位根检验.     

风险非同质时索赔次数的精算研究

本文取混合分布为Pareto分布、双参数指数分布、三参数伽玛分布,分别建立精算模型,并举实例进行应用。设某一保险责任共有n份保单,每     

Copula函数拟合检验的一种新方法

文章在介绍已有的两种检验方法的基础上建立了一种新的检验方法--基于Rosenblatt积分变换的x2拟合优度检验法,并进行了模拟检验.从模拟检验的过程及结果可以看出,所建立的新检验法与已有的检验法相比,具有实施方便、效果好的特点.     

定数截尾试验下两总体双参数Pareto分布尺度参数的比较

本文研究了在定数截尾样本下,形状参数未知时双参数Pareto分布尺度参数的检验问题;并利用似然比检验的方法,获得了检验统计量及检验否定域的上下界。     

非寿险未决赔款准备金评估的两阶段广义线性混合模型

文章考虑了赔付额和赔付次数两种赔付信息,建立两阶段广义线性混合模型.为提高模型的适用范围,将赔付次数的分布假设由通常的泊松分布推广到过度分散泊松分布,将案均赔付额的分布假设由通常的伽玛分布拓宽到ED*类分布.通过对Hoerl曲线的改进来刻画赔付损失的进展模式,改善了模型的线性预估量.为了刻画不同模型的预测效果,给出了模型均方误差的理论推导和估计方法.以实际的保险数据为例,利用R软件进行实证分析.结果表明,建立的模型提高了未决赔款准备金评估的预测精度和适用范围.     

基于极值理论的组合分布模型

文章根据极值理论的性质构造了一种新的描述金融数据整体分布的组合分布。具体地说,尾部分布选取广义Pareto分布,中间分布选取偏t分布。文章还利用上证综合指数的历史数据对模型进行了检验,得到了令人满意的结果。     

本期导读

在非寿险业务中,对损失数据所服从的分布的精确估计是一个十分重要的问题.<非寿险损失分布建模的一般性方法>一文,利用平均超出函数、极大似然估计等方法系统地分析了损失分布的模型识别、参数估计和模型拟和检验的技术方法,并通过实例验证了在有大量损失数据情况下,利用计算技术解决非寿险损失分布模型拟和是一种有效的方法.     

关于国际原油价格风险价值的分析与计算

分别将GAKCH模型与极值理论(EVT)中的两种模型基于极值指标改进Hill估计的半参数模型和基于广义帕累托分布的完全参数模型相结合,对国际原油价格进行分析与计算,得到动态VaR,并进行检验,经过检验可知,基于极值指标的改进Hill估计的半参数方法效果更好.     

市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量

目前VaR模型是测量和管理商业银行市场风险的主流方法.运用VaR的计算原理,利用Pareto分布描述风险资产损失的尖峰厚尾特征,得到市场风险资产VaR计算公式,并且分析了VaR的影响因素,最后利用历史数据进行VaR的实例计算.     

有限时间破产概率的表达式

本文研究了具有随机收益率的一类离散风险模型。在净损失额为Pareto分布、随机收益率分别为均匀分布、Pareto分布与Weibull分布的情况下,采取有限部分推导与随机模拟相结合的方法,对此类问题的有限时间破产概率的渐近表达公式进行了探索性研究,提供了获取未知渐近表达式的一个行之有效的实验方法。     

基于统计模型的平均生物等效性检验

经典的生物等效性检验是平均生物等效性检验,然而其没有考虑效应的变异度和个体与药物之间可能存在的相互作用.文章在平均药物浓度服从药物代谢动力学中的一房室模型,误差变量分别服从正态分布、对数正态分布和韦伯分布的基础上分别建立统计模型.采用多重检验直接比较两种药物的浓度时间侧写,采用自助法求得多重检验过程中的置信上限.通过模拟分析说明该方法能够提高检验的效能.     

沪市A股交易量与收益率及波动性的关系--基于混合分布模型的实证研究

本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GARCH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系.得到了如下结论交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率持续性;上海股市的信息传播方式基本符合混合分布假设.     

非寿险损失分布建模的一般性方法

在非寿险精算中,损失分布的建模是保费厘定等其它一系列工作的基础.文章利用平均超出函数、极大似然估计等方法系统地分析了损失分布的模型识别、参数估计和模型拟和检验的技术方法,并给出了一个实例.这对于在有大量损失数据情况下,利用计算机技术解决非寿险损失分布模型拟和的问题是非常有益的.     

广义Gamma分布簇广义线性混合模型的参数估计

文章在广义线性混合模型的框架下分析广义Gamma分布簇广义线性混合模型的参数估计问题.提出的参数估计有以下三个显著特点:其一,充分利用广义线性混合模型参数估计的理论成果,参数估计表达式与6种广义线性混合模型参数估计结果形式相同;其二,该方法可以通过反复调用广义线性混合模型中的参数估计模块来实现;其三,具有渐进正态性.