趋势平稳过程与单位根过程的趋势特征研究

为了深入研究具有高次趋势特征序列的单位根(平稳性)检验问题,研究了高次趋势平稳过程和带高次趋势的单位根过程的概念及其时间趋势特征。结果表明,带漂移的单位根过程实际具有线性趋势,带k(k≥1)次趋势的单位根过程实际具有k+1次趋势;而k(k≥0)次(趋势)平稳过程则具有k次趋势。无论是趋势平稳过程,还是单位根过程,都可以通过差分变换确定其时间趋势特征。     

二次趋势模型的误设检验与仿真分析

在介绍两种生成二次趋势模型的基础上,指明两者具有某种内在的关系,并以隐性趋势模型为数据生成过程,使用显性趋势模型作为估计对象,进行参数估计和相应的假设检验。理论分析结果表明:显性趋势模型的参数、t检验统计量和联合F检验统计量的极限具有非标准的分布,且高度显著;以显性趋势模型为数据生成过程,使用隐性趋势模型作为估计对象,结果表明隐性趋势模型是带趋势项的单位根过程;采用LLR检验统计量对两类模型进行区分检验,使用仿真技术进行模拟,仿真结果支持上述理论分析结论和LLR统计量能够区分两种模型。     

能源消费与中国经济增长关系的统计检验

中国正处于能源转变关键时期,但在理论上,能源消费与经济增长的关系并不明确.文章采用两次结构突变的单位根检验,对我国1953-2006年间能源消费与经济增长的动态特征进行了研究,发现两者都是围绕着两个结构断点的分段趋势平稳过程,这时于政府主导下的能源政策和经济发展战略是否有效具有重要的启示作用.在单位根检验结果的基础上,本文还对消除趋势后的能源消费与经济增长进行了因果关系分析,得出两者之间存在双向因果关系.     

含截距单位根过程的"伪去势"研究

对于一些具有明显趋势性的时间序列数据,无法从图形上准确判断其数据的真实生成过程,应对其首先进行单位根检验,只有在单位根假设被拒绝后才考虑趋势平稳方法。文章从方法论、蒙特卡罗模拟对这一数据处理方法的合理性进行了验证,并指出对含截踞的单位根过程进行的去趋势操作只能是一种"伪去势"。     

经济时间序列建模中序列趋势问题的探讨：对确定趋势与随机趋势的比较

文章讨论了确定趋势时间序列与随机趋势时间序列在统计性质上的不同特点,比较了两类时间序列在预测值、预测误差以及外部冲击的动态乘数等方面的差异,指出在实际应用中应严格辨析不同时间趋势对建模分析的影响.     

季节趋势平稳过程间的虚假回归

文章推导了当数据生成过程是独立的季节趋势平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布.由于序列中的趋势会导致虚假回归现象的发生.文章借助Monte Cado试验,对上述虚假回归中OLS统计量(t类统计量、R2、DW)的大样本渐近分布进行模拟,发现确实存在虚假回归现象并且受样本容量的影响不大.文章还针对我国数据样本期比较短的特点,就虚假回归下统计量的小样本(T=10,15,30,50)特征进行了模拟.     

基于沪深300股指期货高频数据趋势持续期模型的构建与检验

文章针对我国沪深300股指期货高频数据时间序列具有趋势运动特性,提出了趋势持续期模型.首先采用泊松过程对趋势持续期的市场微观结构进行建模,得出了趋势持续期在理论上服从Gamma分布;基于经验模态分解算法提取股指期货日内高频交易数据的趋势持续期,采用最大似然估计法,估计趋势持续期的Gamma分布参数,同时通过Kolmogorov-Smirnov检验验证了模型的有效性;最后对不同采样间隔下的趋势持续期进行标准化处理,趋势持续期模型具有很好的稳健性.     

基于ARIMA模型的工业品出厂价格指数预测与分析

工业品出厂价格指数(PPI)对于制定未来的经济政策和宏观经济决策有着重大的意义.文章深入分析了我国从1993～2014年工业品出厂价格指数(PPI)月度数据,并在此基础上应用ARIMA模型进行建模,并作出了短期的预测.研究表明预测数据与真实数据较为接近,预测精度较高,模型拟合优度良好,工业品出厂价格指数(PPI)在未来一段时间内将有可能继续保持稳中有升的趋势.     

基于随机模型的金融波动对农村经济增长影响分析

文章从趋势指数、随机模型和实证分析三个方面考察了金融变量的波动对农村经济增长的影响.结论如下:金融变量趋势指数和农村经济增长趋势指数变动具有某种内在的规律和联系;农村贷款、农村储蓄和农业保费收入的波动与农村经济增长正向关联性,农业存款和农业保险赔付额的波动与农村经济增长负向关联性,但系数不太显著.因此,我国应该鼓励金融机构对农村和农业的适当贷款,鼓励更多的农业消费和创新,增加农业保险的覆盖范围和覆盖行业,为农业的发展风险和创新提供保障.     

中国区域经济发展差距的地域演变趋势研究

区域经济差距的存在,是经济发展过程中普遍存在的一种现象.文章利用探索性空间数据分析方法研究了全国区域经济发展差距的地域演变趋势.结果表明:全国相似经济水平的省际间的空间集聚效应和空间依赖性日益增强,并且这种发展趋势自1992年以后表现的更为突出,从而加速了全国区域经济发展差距收敛趋势;东部沿海发达省区空间集聚特征比较明显,同时对近距离的经济扩散作用同样显著;2005年以后受国家实施中部崛起战略的影响,中部省际间的空间集聚效应被削弱,空间分异的发展趋势开始显现.     

带异质线性趋势的二元选择面板模型偏误纠正估计

由于冗余参数问题,带异质线性趋势的二元选择面板模型参数的极大似然估计量存在严重偏误.为此,本文利用泰勒展开式推导了估计量偏误的期望,根据偏误的表达式构造了两种偏误纠正估计量.小样本模拟发现,对于较小的T,偏误纠正方法可以显著地减小参数的偏误.     

中国二元经济结构演变与发展趋势预测

二元经济结构理论的核心思想在于将二元经济转化描述为一个自然经济规律,二元经济向一元经济转化就是经济发展的过程.中国作为最大的发展中国家,具有典型的城乡二元经济结构特征.文章从实证分析角度出发,用统计分析指标综合考察中国二元经济结构的特点和发展阶段,同时利用AR模型对未来三年二元经济结构转化的未来趋势进行预测,最后提出相应的政策建议.     

经济学研究数学化趋势的哲学思考

数学现在已经成了经济学研究中最重要的工具.利用数学方法、数学语言研究经济问题的领域在不断拓展,经济学研究的数学化趋势十分明显.本文从哲学的角度,对这种趋势产生的原因和如何看待这种趋势进行了探讨.     

中国GDP数据周期性的时间序列分析——基于制度及其变迁的一个解释

文章利用时间序列模型等计量方法,对中国GDP总量序列进行了时间趋势分解并结合实证结果对中国经济的发展周期进行了重新的划分.同时以此为视角,进一步提出了我国经济周期波动的特点;中国经济周期的超制度特征以及转轨期经济波动的新规律.     

局部线性趋势模型单位根检验量分布与Bootstrap检验

本文引入局部趋势概念,研究数据生成和检验式都含有趋势单位根过程中伪t检验量的分布,结果表明该分布为标准正态分布与第四种DF分布的混合体,并揭示了向这两类分布转化的条件.为摆脱伪t检验量受到特定参数约束而不能用于实证分析的困境,本文提出了Bootstrap检验方法,并从理论上证明该方法可用于水平检验和功效研究,埃奇沃思展开进一步证实该方法能够降低水平扭曲.蒙特卡洛模拟结果显示,Bootstrap检验量具有最高检验正确率,检验功效在一定条件下也能与标准正态分布的检验结果相媲美,说明Bootstrap方法可以用于此类模型的单位根检验.     

六种时间序列组合建模及应用

文章立足卫生支出等趋势预测问题的时间序列组合建模研究,以实证算例进行验证和比较.根据政府卫生支出时序资料,将曲线拟合法和ARIMA法纳入模型,建立线性加权组合模型(残差平方和倒数法、灰色关联法、相关系数法、待定系数法和等权法)以及残差修正模型;计算拟合序列和残差序列,讨论拟合性能.并建立修正指数曲线模型和ARIMA模型,发现拟合及预测效果不错;五种组合建模技术均优于单种方法拟合性能.曲线法、ARIMA法及其组合技术对于趋势预测问题有适用意义.     

中国教育收益率的长期变动趋势分析

本研究采用中国健康与营养调查1989-2009年的追踪数据,使用多层线性交互分类模型估计了全国教育收益率的总体变化趋势,并通过引入宏观经济发展指标来考察教育收益率变化的影响因素.结果表明,21世纪以来全国教育收益率并没有延续以往快速稳定增长的势头,中国市场转型过程中的制度变革和经济结构变化对教育收益率的变动都有显著影响.由于我国城乡分割的二元经济结构,本研究还比较了城镇和农村地区教育收益率变动趋势的差异,农村地区教育收益率先高后低反映了我国先农村后城市的改革开放进程.     

基于生灭过程特征分析的公共服务系统运作决策

城市公共服务系统运行是一个忙闲相间的生灭过程,系统出生率与系统服务能力有关,系统灭亡率与顾客需求量有关,并受到收费和服务水平的影响.对于既定的公共服务系统规模而言,随机性的需求波动是经常出现的,理性而经济的决策是在服务能力、服务水平与服务设施数量之间寻求新的平衡.文章通过公共服务系统运行生灭过程特征的解析,进一步以M|M|1与M|M|n两个典型模型研究了这一系统平衡的动态搜寻过程.     

具有阶段性趋势序列的单位根检验

大量的经济时间序列具有阶段性发展特征,此时DF(ADF)检验将倾向于接受存在单位根的原假设,甚至将具有断点的趋势平稳过程误判为单位根过程,检验失效。因此,有必要对具有断点趋势的单位根检验做介绍。本文给出了截距项存在断点时t统计量的渐进分布,并介绍了Vo-gelsang和Perron提出的基于DF检验形式之上的AO单位根检验方法。     

估计过程能力指数Cpm单侧置信下限时样本容量的确定

文章研究了估计过程能力指数Cpm单侧置信下限时样本容量的确定问题.提出了样本容量的两种确定方法--精确方法和近似方法;通过大量测算,对这两种方法进行了比较研究.并得出结论:最保守的样本容量应为30.比较理想的应在50～100之间.