用最小平方法进行统计预测的条件及步骤

最小平方法是统计预测中最常用的方法之一。但人们在运用时,往往不看资料是否符合预测条件,盲目运用最小平方法进行预测,这样预测的结果不准确,误差较大。运用最小平方法进行预测的条件有两个,一是两个变量必须高度或显著相关;二是自变量与因变量在平面直角坐标系上对应的点应近似地成一条直线。下面通过一个例子来说明运用最小平方法进行预测的条件和步骤。要求根据表1资料预测该企业1998年纯碱产量将达到多少万吨。第一步:作散点图。这一步主要是观察资料是否满足用最小平方法进行预测的两个条件:既观察两个变量是否相关;是否近似地成一条直线。根据表1的资料,以时间(序号)为自变量t,产量为因变量y,作散点图。由散     

一种被忽略的平均数——自我加权平均数

统计方法在对社会经济现象进行综合描述与分析预测等方面被公认为是最科学、最先进的方法之一,而统计平均分析是统计分析方法的重要内容,它是利用统计平均数进行定量分析的方法.统计平均数就是将被研究的同类现象的某种数量指标的个体数量差异抽象化,用一个概括的指标综合说明现象的有代表性的典型水平,它是最常见也是最重要的综合指标之一.     

应用最小二乘法预测出院人次

统计预测法(Statistical Forecast Method)是根据过去的情况和资料建立数学模型并由此对未来趋势作出预测的一种非主观方法。应根据预测资料的质和量来选择不同的预测方法,如预测资料零散不全或无法搜集,很难通过精确计算来得出结论,在此情况下,一般可选用定性分析的方法,如所掌握的资料全面且可信度高,那么就可以选用精确计量方法进行预测,如果指标的变化呈水平性,则采用简单平均数就可以了。常用的统计预测法有比例趋势分析法、经济计量模型法、一元线性回归预测、多元线性回归预测、非线性回归预测等。统计预测是现代管理经常使用的一种方法,现代医院管理中也常采用统     

对“分段求和预测法”的一些看法

对“分段求和预测法”的一些看法杭州商学院苏为华对时间序列拟合趋势方程进行预测时，除采用最小平方法来估计方程的参数之外，人们提出了两种简化的方法：即“分段求和预测法”与“三点预测法”。其中“分段求和预测法”的基本步骤是：先将原始时间数列按照未知参数的个...     

折扣最小平方法简介

最小平方法亦称最小二乘法,是时间序列长期趋势分析和预测中常用的方法.一般认为,用最小平方法配合的趋势线是“最佳”的趋势线.但是,同许多的预测方法一样,最小平方法也存在着一定的缺陷.这就是在运用最小平方法计算时间序列的趋势方程时,将时间序列的各个时期的信息都     

确定平滑系数的新方法

文章利用最小平方法导出了确定平滑系数α的近似计算公式，并通过３个例子讨论了用该种方法确定的平滑系数进行统计预测的误差情况     

三点法预测中参数估计质疑

三点法预测中参数估计质疑□文／陈茂奇三点法是统计预测中常用的参数估计方法，其基本原理是：根据曲线方程中有三个参数，可从动态数列中首、中、尾分别取３项或５项数据，求出三个加权平均数作为趋势线上三个数据点，并代入选定的趋势预测方程，最后推导出方程参数的估...     

几种能源产量预测模型的预测效果比较

文章将多元统计中的因子分析方法引入到对我国能源产量预测模型的综合评判,从而优选出最佳预测方法,目的在于比较多种模型的预测效果,为选择合适的预测模型提供依据。     

线性时变参数DGM(1,1)变权组合预测模型

文章为了提高统计组合预测的拟舍和预测精度,根据线性时变参数离散灰色预测模型的初值优化方法,给出了几个线性时变参数DGM(1,1)模型作为单项预测模型,进一步利用这些单项预测模型建立了一类变权线性时变参数组合预测方法.最后,将变权重线性时变参数组合预测方法应用于新疆生产建设兵团城镇化发展水平的组合预测,实例结果表明变权重线性时变参数组合预测方法具有较高的拟合精度.     

简捷式与标准式回归系数的数量关系

简捷式与标准式回归系数的数量关系□文／唐建荣（一）最小二乘法或称最小平方法，是理论界倍受推崇的统计估计方法。一般认为，由最小二乘法拟合的曲线是最理想的趋势线。该趋势线满足以下二条件：（１）原数列与趋势线的离差平方和最小，即：∑（Ｙｔ－Ｙｔ）２＝ｍｉｎ...     

对三点预测法中两个问题的认识

三点预测法，是我国统计学界提出的估计二次曲线方程参数的一种简化方法，由于该方法具有计算简便的优点，在实践中得到了较广的应用，并且还被推广到对直线、指数曲线等趋势方程中未知参数的求解，成为一种独立的拟合趋势方程的方法，本文拟就这一预测方法中存在的两个问题谈谈我们的看法。一、“三点法”中三个点的坐标问题国内已版的许多统计预测方面著作在介绍“三点法”求解二次曲线方程的三个未知数时，都认为：从时间数列的首、中、尾各取五项或三项数据，分别计算出各组的时间变量加权算术平均数（分别记为）和实际观察值加权算术平…     

对统计加权法拓展应用的探讨

统计加权法就是人们在研究或分析次数分布的集中趋势、离散趋势、对时间数列、指数、多因素影响的统计指标作平均数、标志变异指标、相对数的分析以及总量指标的外推预测以频数、频率、系数、特定数据等作为权数,实现准确计算的方法。文章从次数分布集中趋势、离散趋势、比较相对指标拓展应用、时间数列的外推预测及指数分析等方面探讨分析了统计加权法的应用。     

统计平均数的统计学机理研究与应用

统计平均数是社会经济统计分析中应用最广泛、最重要的综合指标之一,在统计理论研究和其他领域中均有极为广泛的应用。文章主要针对统计平均数进行了系统的研究,从统计平均数的各个种类上做了详细的阐述,并揭示了各平均数之间的内在联系。同时,重点对统计平均数的数学机理及应用误区做了研究,并对如何正确地应用统计平均数提出了一些可借鉴的原则。     

基于灰色关联度的小样本预测模型

针对传统灰色预测模型无法处理以及难以寻找统计规律的小样本数据,通过对序列之间灰色关联度物理含义的分析,挖掘序列内部以及序列之间的数据变化规律,并在此基础上构建了一种新的灰色预测模型;应用该模型对中国2008年度的GDP进行预测,预测结果验证了该模型的有效性及实用性;该模型的提出为小样本数据提供了一种新的预测方法。     

我国股市可预测性的统计研究

股市可预测性是指"可以使用一般用于经济预测的方法包括数学和统计的方法等,建立起能在一定误差要求之下给出股价变动的预测模型".现有的可预测性分析理论,如ARMA模型、灰色理论、灰色-马尔科夫预测等等,大多基于线性理论.     

长期趋势预测模型的探讨

经济预测就是根据事物的过去和现在去研究未来，对未来可能出现的事件和问题等作出科学的估量和表述。事物是在不断发展着的，因而可从现象的发展趋势中进行预测。这类预测方法所依据的资料一般都是时间序列（动态数列），现有的预测方法包括简单的、复杂的不可计数，最常用的预测方法是最小二乘法趋势线配合预测法。笔者试图提出一种差分预测模型，以修正最小二乘法趋势线预测模型，从而缩小预测误差，使预测结果更符合实际。一、差分预测模型的提出在一个时间序列的分配数列中往往存在着某种形态的长期趋势，用适当的方法测定这个趋势，并…     

上市公司财务困境预测的Fisher判别分析模型

文章运用统计方法选取有效建模变量,建立了Fisher判别分析预测模型,对我国上市公司财务困境进行了预测。研究结果表明该模型具有良好的预测精度,可以作为证券投资者和分析人员使用的一种有效的财务困境预测工具。     

系统安全数据预测方法综述

据不完全统计,现有的各类预测方法达300种之多,而通常用于系统安全数据预测的方法主要有回归分析法、德尔菲法、趋势外推法、马尔可夫预测、齐次泊松过程模型、指数平滑线、残差辩识法、模型法和灰色预测法等。这些预测方法可分成3类:前5种是统计型的;指数平滑与残差辩识属递推型;灰色预测与模型法则属于连续型。现就这几种预测方法作一简要评述。一、统计型的预测方法1、回归分析法这是一种传统的分析、预测方法,长期以来作为一种经典方法而广泛应用,且种类较多。在系统安全数据的预测上,目前运用较多的为单元线性回归和单元指数回归。由于…     

增长型经济预测模型优选与识别方法的运用

文章以湖北省支出法生产总值预测为例,探讨了经济序列预测中增长型曲线预测模型的优选途径和参数识别方法。在增长曲线模型数学性质及序列特性研究基础上,结合实测资料分析,分别采用增长特征法进行模型优选以及三和法进行模型参数识别,确定了湖北省支出法生产总值修正指数曲线预测模型。经验证,外推预测性能优良,表明基于增长特征和三和法的模型优化设计适于经济时间序列外推预测问题。     

论经典统计财务困境预测模型的理论误区

文章对企业财务困境预测研究领域中的统计类判别模型进行了综述;分析了经典统计类财务困境预测模型的特点;从财务困境的界定、数据的非稳定性、非随机取样、财务困境的动态性、变量的选择等五个方面对经典统计类财务困境预测模型存在的一些理论误区进行了系统深入地剖析和理论评价;对今后企业财务困境预测研究的方向和趋势进行了展望。