结构化凯恩斯乘数方法的辨析与应用

凯恩斯乘数作为一种总量分析工具,无法反映不同收入水平下消费倾向的结构性差异,及收入分配改变对乘数效应的影响;投入产出分析方法在结构分析中有其特长。把这两者结合成为结构化凯恩斯乘数的一条重要路径。文章通过对各种方法性质的辨析,为正确理解经验结果的真实含义提供条件。在此基础上利用中国投入产出数据对结构化凯恩斯乘数进行了计算,并分析了收入分配对乘数效应的影响。     

基于局部闭模型与乘数分析的投资对消费影响研究——以北京市42部门投入产出分析为例

基于北京市42部门的投入产出表,利用投入产出局部闭模型、完全经济联系乘数和结构化凯恩斯乘数等方法,研究北京市分部门投资对消费的拉动关系,考察不同部门的投资变化对于消费的影响,结果表明:劳动报酬系数比影响力系数对消费的拉动效应要大,投资对消费的拉动系数主要决定于劳动报酬系数;公共管理和社会组织、教育、研究与试验发展业等基础性服务行业的投资对消费拉动系数较大。在一定投资的情况下,应该加大这些行业的投资以平衡消费与投资的关系。     

消费结构矩阵的构建及其应用初探

凯恩斯投资乘数是一种总量意义上的乘数,是以边际消费倾向为已知变量的乘数。要实现投资乘数的结构化,首先需要将消费进行结构化,构造消费结构矩阵。因为投入产出模型具有反映结构和产业、部门之间联系的优势,所以可以借助这种结构和形式,建立消费结构矩阵,从而为计算结构化的投资乘数、构建投资乘数模型奠定基础。本文主要探讨消费结构矩阵的构建方法,并尝试建立结构式投资乘数模型。     

从投入产出乘数到SAM乘数的扩展

部门的总产出乘数是衡量一个产业部门影响力的重要指标,较大的总产出乘数意味着较强的影响力;以IO乘数来测度和评价产业部门的影响力是常用的宏观经济研究方法,但是,投入产出表着重于对生产领域以及收入的初次分配的核算,因此这种做法有一定的片面性。为此,本文将IO乘数加以扩展,引入了基于SAM的部门总产出乘数,并在中国1997年投入产出表和社会核算矩阵的基础上分别计算了各产业部门的两类乘数的值,解释各自的意义并分析了差异产生的原因。一、从IO乘数到SAM乘数的扩展1.基于IO表的部门总产出乘数。表1列示了一个简化的价值型投入产出…     

关于投资乘数计算方法的思考

:把国民经济当作一个部门来测算投资乘数是人们常用的方法之一。本文利用投入产出模型推导出了凯恩斯意义下的投资乘数公式 ,并得出了分部门测算投资乘数比把国民经济当作一个部门测算投资乘数更贴近现实的结论     

结构式凯恩斯乘数模型研究

一、凯恩斯乘数简述 大家知道,在宏观经济学理论中有一个著名的凯恩斯乘数理论.经济学中所谓的乘数,意在表达一种经济现象,即当某一经济量值增加时所引起另一经济量值增加的倍数.英国经济学家卡恩于1931年在研究一定的投资增量对国民收入的倍增作用时,最早提出了经济乘数概念.之后凯恩斯在他的著作<就业、利息与货币通论>中进一步阐释和发展为乘数理论.其主要内容是:一定的投资增量将会引起一连串连锁反应,在具有社会闲置资源的条件下,增量投资将会引起对投资品需求的增加,由此导致投资品生产部门的收入增长.而收入增长又会引起消费品生产部门的收入增长.这种一环套一环的连锁反应,其最终结果将获得一个若干倍于最初投资增量的国民收入增量.其数量关系式:     

一类扩展的投入产出模型

 内容提要：基于居民部门封闭的投入产出模型进行扩展,并将政府部门从最终需求列中转移出来,纳入到生产部门,列入投入产出表的第Ⅰ象限,政府部门所在的行是以货币形式表现的各部门（包括居民部门）的税收支付,政府部门所在的列是政府对各个部门的各种消费品和劳务的消费额,得到了扩展的局部闭投入产出模型,并在此模型的基础上得到了各种乘数。进一步将投资考虑进去得到动态投入产出扩展模型,使得国民经济各个生产部门、居民部门、政府部门成为一个完整的投入产出平衡体。     

投入产出乘数分析

一、投入产出乘数凯恩斯投资乘数将国民经济看成一个部门,进行的是总量分析,如果要分析对某一个具体部门最终需求的单位增加对于整个经济系统的乘数效应,可以利用投入产出模型来进行。投入产出模型中的列昂惕夫逆矩阵（Ｉ－Ａ）－１又称为矩阵乘数,其某一列的合计数,...     

二阶段投入产出分析及应用研究

 为了使投入产出研究进一步深化,实现凯恩斯投资乘数的结构化,中国人民大学经济学院刘起运教授提出了“二阶段投入产出分析技术”。本文根据这一技术,提出了编制二阶段投入产出表的具体方法,同时利用我国2002年数据,实际编制了用于构建结构式凯恩斯投资乘数模型的二阶段投入产出表,并给出了分析与建议。     

指数式投入产出模型的试建与浅析

对于凯恩斯乘数理论的应用,不少学者专家进行了不断的探讨和研究。其中,刘起运教授利用列昂节夫矩阵的思想,对投资乘数做了创新性的改造,转变成了结构式投资乘数和消费乘数。经多位学者专家论证,刘教授构建的结构式乘数存在种种不足。文章就投入产出表的构造模式进行改造,试建了一种反映国民经济相对结构的变化,也即指数式投入产出表;并利用该表对国民经济进行了更全面的结构和因素分析。     

基于2007年投入产出表的我国投资乘数测算和变动分析

 本文对固定资产投资乘数、凯恩斯投资乘数和投入产出投资乘数等三种投资乘数进行了测算分析,结果表明近年来我国投资乘数并没有发生大幅度下降,对经济增长的拉动贡献较大。通过对4万亿投资计划的具体测算,表明投资对拉动内需和抵御外部冲击发挥了巨大作用。作为发展中国家,保持较高的投资增速是经济可持续发展的必要条件,未来投资仍将是拉动我国经济增长的主要动力。但应当积极调整投资结构,避免产能过剩、抑制房地产价格上涨,提高投资效率。     

我国非正规经济投入产出表编制与应用分析

随着非正规经济规模的扩张,非正规经济与正规经济之间的关联逐渐增强。本文结合我国非正规经济特征对国家投入产出表做进一步开发,编制出1992、1997、2002、2007和2012年5个年份的非正规经济投入产出表;然后采用Leontief逆矩阵及其结构分解技术对非正规经济的产出乘数效应和经济关联效应展开分析。结果显示：1非正规经济与正规经济之间具有紧密的经济关联,逐渐成为支撑正规经济发展的重要基础,具有拉动增长的巨大潜力;2非正规经济内生发展机制、非正规经济与其他经济部门之间的反馈机制和关联机制均有好转,说明非正规经济促进经济增长的作用渠道愈加通畅;3动态乘数效应、动态反馈效应和动态溢出效应对非正规经济产出增长率的影响在不同历史阶段存在差异,政府应采取针对性措施。     

ADF单位根检验中联合检验LM统计量研究

 本文研究了ADF单位根检验中参数联合约束的拉格朗日乘数检验。首先,本文构建了4个LM统计量并推导了它们的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,并总结了LM统计量有限样本容量下的统计特性;比较分析了这4个LM统计量的检验功效及实际检验水平;最后,一个实例分析简要说明了这几个统计量在单位根检验中的应用。     

资金流量表模型体系的建立与应用

本文在资金流量核算表的基础上,依据“固定产品收入结构假定”、“固定产品支出结构假定”、“固定部门收入结构假定”、“固定部门支出结构假定”四种假定,给出了编制资金流量部门表和资金流量产品表的计算公式,建立了包含4个机构部门模型、2个金融产品模型、4个部门与产品交叉模型的资金流量表乘数模型体系。用中国2011年资金流量表数据进行了实际验证。利用这些模型可以进行部门间、产品间、部门与产品相互之间的资金流量关系分析,可以为制定政策、追踪各种资金关联效应提供方法论的支持。     

The multiplier method in constrained estimation of covariance structure models

Based on the multiplier method of constrained minimization, an algorithm is developed to handle the constrained estimation problem in covariance structure analysis. In the context of a general model which has wide applicability in multivariate medical and behavioural researches, computer programs are implemented to produce the weighted least squares estimates and the maximum likelihood estimates. The multiplier method is compared with the penalty function method in terms of computer time, number of iterations and number of unconstrained minimizations. The indication is that the multiplier method is substantially better.     

Detecting parameter shift in garch models

This paper applies recent theories of testing for parameter constancy to the conditional variance in a GARCH model. The supremum Lagrange multiplier test for conditional Gaussian GARCH models and its robustified variants are discussed. The asymptotic null distribution of the test statistics are derived from the weak convergence of the scores, and the critical values from the hitting probability of squared Bessel process.

Monte Carlo studies on the finite sample size and power performance of the supremum LM tests are conducted. Applications of these tests to S&P 500 indicate that the hypothesis of stable conditional variance parameters can be rejected.     

Detecting parameter shift in garch models

This paper applies recent theories of testing for parameter constancy to the conditional variance in a GARCH model. The supremum Lagrange multiplier test for conditional Gaussian GARCH models and its robustified variants are discussed. The asymptotic null distribution of the test statistics are derived from the weak convergence of the scores, and the critical values from the hitting probability of squared Bessel process.

Monte Carlo studies on the finite sample size and power performance of the supremum LM tests are conducted. Applications of these tests to S&P 500 indicate that the hypothesis of stable conditional variance parameters can be rejected.     

基于工具-目标法的经济政策效应评价研究

经济政策评价不仅指政策决策评价，还应包括对政策执行效果进行评价，即效应评价。但目前在计量经济学的研究中，包括已出版的各类教科书中也都只给出了如何进行决策评价的方法，而没有对效应评价方法进行研究。这显然是欠缺的。采用经济计量分析法对经济决策评价，常用的方法有三种：工具-目标法（TOM）、最优控制法、政策模拟法。其中工具-目标法是最早用来进行政策决策评价的计量方法，它是由首届诺贝尔经济学奖得主之一丁伯根提出的。     

A test of the normality assumption in ordered probit model

This paper presents a Lagrange multiplier test of the normality assumption underlying the ordered probit model. The test is presented both for the standard ordered probit model and a version in which censoring is present in the dependent variable. The test is then compared to normality tests proposed here compares favorably to tests based on artificial regression techinques.     

More on the Preliminary Test Estimator in Almost Unbiased Liu Regression

This article is concerned with the parameter estimation in linear regression model when it is suspected that the regression coefficients are the subspace of the equality restrictions. The objective of this article is to introduce the preliminary test almost unbiased Liu estimators (PTAULE) based on the Wald (W), the likelihood ratio (LR), and the Lagrangian multiplier (LM) tests and compare the proposed estimators in the sense of the quadratic bias and mean square error (MSE) criterion.