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运用概率知识对保险公司运营过程中遇到的风险模型进行了进一步的研究,对比几何分布,在索赔额服从Poisson分布的条件下,给出了破产概率公式,更新方程和渐近估计,最后利用已知数据进行了比较,结果是令人满意的. 相似文献
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离散经典风险模型中的破产概率及其渐近解 总被引：3，自引：0，他引：3
许璐 《江汉大学学报(社会科学版)》2001,18(3):43-45,78
在文献[1]的基础上针对复合二项模型导出了任意初始盈余和任意个体索赔额情形下的最终破产概率的递推解，并得到了它的渐近解。 相似文献
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在连续时间情况下,建立了保费收取次数是一个Poisson过程和索赔次数相依的带随机干扰的风险模型,用鞅方法得到了其最终破产概率及Lundberg不等式,讨论了相依性对破产概率的影响.最后结合实例进行了数值计算. 相似文献
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一个巨灾风险模型破产概率的估计 总被引：2，自引：0，他引：2
巨灾风险是目前理论界和保险事务界十分关注的重大问题,如何用数学模型描述巨灾保险经营过程更是其中一个关键性问题,其中运用带干扰的Cramér-Lundberg风险模型描述巨灾保险经营过程是保险理论界比较认同的模型。另外,巨灾所引起的保险索赔分布通常属于重尾分布,比如标准的对数正态分布。在此情形下破产概率的精确表达式一般很难求得,因此破产概率的表达式一般就通过渐近等价估计式进行表达。 相似文献
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常利率离散时间更新风险模型的破产概率 总被引：1，自引：0，他引：1
考虑了常利率离散时间更新风险模型,导出了有限时间不破产概率的递推表达式和最终生存概率的递推表达式,并利用鞅方法得到了最终破产概率的上界估计。 相似文献
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何万生 《江汉大学学报(社会科学版)》2002,19(4):9-10
利用一种新的求和方法，得到了二阶差分方程Δ^2Xm PnXn-t=0的所有非振动解趋于零和振动的充分条件，其中{Pm}是振动的。 相似文献
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应用聚合风险模型和蒙特卡罗模拟技术,计算不同情况下的破产概率,并对结果进行了对比分析,发现初始准备金在开始时间段对破产概率影响较大,不同初始准备金(其它参数相同)下的破产概率随着时间的变化逐渐收敛到终极破产概率;通过建立某一置信度下的破产概率VaR受限模型,实现对不同保险产品参数和经营策略下的破产风险进行对比和控制。 相似文献
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本文利用Banach空间中的Frechet导数技术，研究了一类具有周期型耦合边界条件的微分算子的特征值和特征函数，给出该类算子的特征值和特征函数的更精细的渐近估计（与参考文献[1]相比）． 相似文献
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研究描述微生物代谢过程中虫口变化规律的一类差分方程 ,获得了保证其每一正解趋于正平衡点的一族充分条件 ,改进和推广了已有的结果 . 相似文献
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本文在文献[1]-[4]的基础上研究了一类带有扰动的双险种风险模型,其中险种A的保费率随机,保费的收取过程是一Poisson过程,而该险种的索赔计数过程是其稀疏过程;险种B将保费的收取和索赔总额过程同时推广到广义复合Poisson过程,以此解决该险种在同一时刻有两张以上保单到达和两个以上顾客索赔的实际问题;由于保险公司还有一些不确定的收支,所以又考虑了随机干扰项。运用鞅方法证明了破产概率满足的Lundberg不等式. 相似文献
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对二阶中立型时滞差分方程Δ(rnΔ(xn+pnxn-τ))+qnf(xn-σ)=0非振动解的存在性及渐近性进行了研究。 相似文献
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如何在突发事件发生之初,采用科学的方法估计不同情景发生的概率是正确选择应急决策方案的前提和关键.针对突发事件情景概率估计问题,提出了一种主客观信息集成方法.首先,采用相似度计算方法确定同类历史案例与当前突发事件的相似度,并依据相似度筛选得到相似历史案例,通过统计相似案例灾害情景确定当前突发事件各可能情景发生的客观概率;然后,采用线性加权方法对专家主观判断给出的情景概率信息进行集结得到当前突发事件各情景发生的主观概率;进一步地,通过集成客观和主观概率信息确定突发事件各情景发生的概率;最后,通过一个算例说明了本文提出方法的可行性与有效性 相似文献
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刘兴元 《湖南人文科技学院学报》2006,(6):11-13
研究时滞差分方程Δxn=rnxn(1-xn-k)α的正解的渐近性,给出了保证其每一正解趋于1的若干充分条件,改进和推广了已有的结果。 相似文献
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