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我国商业银行信用风险管理存在的问题主要有对银行信用风险管理的认识不足,没有完善建立科学的信用风险管理体系,商业银行信息系统需要完善。完善我国商业银行信用风险管理,要完善商业银行信用风险管理体系与管理流程,运用科学的客户信用评级方法,加强队伍建设,树立良好的信用文化,培养高素质的员工。 相似文献
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本文主要阐述了商业银行经营风险防范的回避策略、分散化策略、转嫁策略、消缩策略和补偿策略,商业银行风险管理的资产负债比例管理、信用评枯分析、流动性管理、资本金管理等管理方法。 相似文献
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1风险的分析与评估
风险,源于事物的不确定性,是一种可能发生损失或影响获益的机会。对商业银行来说,国家宏观政策的变化,市场利率、汇率的变动,金融环境的动荡等等都有可能对银行经营安全构成威胁。金融业在经济活动中的特殊地位使商业银行面临的风险更具有其独特性,主要表现在以下方面。1)商业银行经营的是商品经济中使用最频繁、地位最特殊的商品--货币。人人都使用货币,人人都需要与银行打交道。特别是商业银行的业务经营牵动经济生活的上上下下、方方面面。因此,商业银行风险带来的影响往往是很深远的。1929~1933年先从美国商业银行发生的货币信用危机导致世界性经济危机,至今还使人们记忆犹新,不时提及。2)商业银行以信用为经营基础,是最大的负债经营者。一方面是以自身信用向存款人保证存款的信用,并以借款人能按时归还本息为条件。一旦借款人失信,银行不仅要承担坏账损失,而且仍然要向存款人提供信用保证。这两种信用的矛盾,是商业银行风险的最大根源。3)商业银行另一大特色是创造货币。商业银行都具有无限创造货币的冲动,而其安全性又是创造货币的一大制约。商业银行总是想通过信用创新来创造货币,使自身的负债增加,同时需要的流动性也更多,风险也就越高。4)商业银行是经济风险的聚散中心。商业银行的存、贷、汇、转业务涉及各行各业各层次,以其特殊业务活动集各方面风险于一身,因此对经济波动也最敏感,商业银行的风险程度和影响力也往往高于大于其它企业与个人。 相似文献
风险,源于事物的不确定性,是一种可能发生损失或影响获益的机会。对商业银行来说,国家宏观政策的变化,市场利率、汇率的变动,金融环境的动荡等等都有可能对银行经营安全构成威胁。金融业在经济活动中的特殊地位使商业银行面临的风险更具有其独特性,主要表现在以下方面。1)商业银行经营的是商品经济中使用最频繁、地位最特殊的商品--货币。人人都使用货币,人人都需要与银行打交道。特别是商业银行的业务经营牵动经济生活的上上下下、方方面面。因此,商业银行风险带来的影响往往是很深远的。1929~1933年先从美国商业银行发生的货币信用危机导致世界性经济危机,至今还使人们记忆犹新,不时提及。2)商业银行以信用为经营基础,是最大的负债经营者。一方面是以自身信用向存款人保证存款的信用,并以借款人能按时归还本息为条件。一旦借款人失信,银行不仅要承担坏账损失,而且仍然要向存款人提供信用保证。这两种信用的矛盾,是商业银行风险的最大根源。3)商业银行另一大特色是创造货币。商业银行都具有无限创造货币的冲动,而其安全性又是创造货币的一大制约。商业银行总是想通过信用创新来创造货币,使自身的负债增加,同时需要的流动性也更多,风险也就越高。4)商业银行是经济风险的聚散中心。商业银行的存、贷、汇、转业务涉及各行各业各层次,以其特殊业务活动集各方面风险于一身,因此对经济波动也最敏感,商业银行的风险程度和影响力也往往高于大于其它企业与个人。 相似文献
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商业银行以经营资金、经管信用为主业.在完全市场化条件下的商业银行的生存.是以资金的有效运用和对资金价格。即利率的风险控制为基础的。强化商业银行的利率风险管理是正确识别、衡量和管理由利率不可预期的波动所产生的风险。以及在组织结构设计、技术手段创新等方面优化风险管理体系。 相似文献
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美国次贷危机对我国商业银行的影响与启示 总被引:1,自引:0,他引:1
《经营管理者》2008,(12)
本文剖析了美国次贷危机对我国商业银行的影响,并从风险管理和信用的角度对我国商业银行的经营管理提出了政策建议。 相似文献
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金融信用的完善是现代经济发展的重要环节,商业银行的信用风险的防范更是重中之重,目前我国金融信用体系的建立还处于初级发展阶段,国家在此时期从政策和法律的制定、人民银行的职能管理等各方面要积极发挥作用,并逐步形成从经营者到管理者的角色转化。 相似文献
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信用评分模型的设计与决策分析 总被引:4,自引:0,他引:4
本文对商业银行信贷业务中的贷款者的信用问题,运用决策分析提出了信用评分的设计原理及临界分值的确定方法,给出了最优贷款策略的期望收益和风险的计算公式。最后,以一例说明之。 相似文献
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本文根据Basel委员会以及美联储的问卷调查,对商业银行内部信用评有的实践情况进行系统的分析和比较,探讨在我国商业银行建立有效的内部评级系统的发展道路。 相似文献
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本文考察了在同一发行主体下,股价崩盘风险对债券定价的溢出效应。研究结果表明,当公司股价崩盘风险上升时,公司债券的表现也不能做到独善其身。股价崩盘风险越高的企业,其发行的债券在二级市场上的信用利差越高,而且这一效应在民营企业债券和低信用评级债券样本中的溢出程度更大。进一步的检验还显示:在风险承担水平较高、内部控制质量较差、会计信息不确定性越高的公司中,股价崩盘风险对债券信用利差的正向影响更为显著。本文从微观主体的角度考察了上市公司股价崩盘风险的经济后果,拓展了债券信用利差的跨市场影响因素研究,有助于理解中国股票和债券市场之间的联动关系,对于降低公司债券违约风险、维护资本市场平稳发展具有一定的启示意义。 相似文献
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Logit模型在商业银行信用风险评估中的应用研究 总被引:3,自引:0,他引:3
以不良贷款率作为信用风险衡量标准,尝试构造商业银行信用风险评估的Logit模型,并结合t检验和主成分分析法对模型进行实证分析.结果表明,流动性与偿还能力对信用风险的影响作用最大,其后依次为赢利性指标、资本结构和财务杠杆指标、资产管理效率指标、现金流指标和成长性指标,资本市场表现和资产质量的影响并不显著.进而证明Logit模型具有非常可信的识别、预测及推广能力,是商业银行信用风险评估的有效工具. 相似文献
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数据集中后商业银行会计面临的问题及对策 总被引:1,自引:0,他引:1
会计是商业银行业务运作的基础性平台。商业银行数据中心向一级分行及总行集中后,将对会计主体、账务组织、会计管理模式产生重大影响,并造成不同于传统会计模式的技术安全、技术选择、信用、支付结算和技术操作风险隐患。为此,必须加大开发具有自主知识产权的会计行为风险预警系统的力度,建立会计电算化系统的统一技术标准,强化会计电算化系统风险控制,在一级分行及总行建立管理会计体系等多种措施加以防范及控制。 相似文献
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窖户信用评级是控制商业银行信贷风险重要一环,随着市场机制的逐步建立.信用评级制度也不断发展.从信用评级的基本要素到评估方法都在不断突破。[编者按] 相似文献
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商业银行经营有高负债率、高风险性和监督管制的严格性等特点。根据商业银行负债经营的特点,其资本金是否充足就成为衡量其经营状况是否稳定的重要标志,也是银行审慎监管的核心内容。因此,资本充足率就成为了量化风险控制的重要指标。资本充足率对我国商业银行未来的市场份额、国际信用评级和融资成本都有很大的影响。本文将对如何提高商业银行的资本充足率进行尝试性的理论探索。 相似文献
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防范风险是商业银行生存和发展的根本.商业银行风险是指在货币经营和信用活动中,由于各种不确定因素的影响,实际收益与预期收益背离,导致银行蒙受经济损失或失去获取额外收益的机会与可能. 相似文献
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作为欠发达地区,吉林省经济发展受到了资金的制约,这在一定程度上成为了发展的瓶颈,而商业银行作为资金流通和配置中心,在经济发展的资金支撑方面对吉林省发展具有重要作用。本文在分析吉林省经济发展和商业银行信用关系的基础上,认为在借鉴先进经营管理方法以及技术基础上,商业银行应积极开展金融创新,提供高水平高质量的金融产品,加强资金服务功能,以促进吉林省的未来经济发展。 相似文献