基于奇异值分解方法的条件异方差下协整秩检验

文章引入奇异值分解(SVD)广义秩化简方法对经典的Johansen协整程序加以改进,得到一个新的秩统计量.在协整检验中加入了重抽样过程,通过蒙特卡洛模拟实验,从实际检验水平和功效、估计偏差三个方面进行比较分析,结果显示,自举法能很大程度上改善条件异方差所造成的检验水平偏差和检验功效的扭曲.     

协整参数的自举推断

 针对完全修正最小二乘(full-modified ordinary least square,简称FMOLS）估计方法,给出一种协整参数的自举推断程序,证明零假设下自举统计量与检验统计量具有相同的渐近分布。关于检验功效的研究表明,虽然有约束自举的实际检验水平表现良好,但如果零假设不成立,自举统计量的分布是不确定的,因而其经验分布不能作为检验统计量精确分布的有效估计。实际应用中建议使用无约束自举,因为无论观测数据是否满足零假设,其自举统计量与零假设下检验统计量都具有相同的渐近分布。最后,利用蒙特卡洛模拟对自举推断和渐近推断的有限样本表现进行比较研究。     

线性回归模型Bootstrap LM-Lag检验有效性研究

基于OLS估计残差,将Bootstrap方法用于空间滞后相关LM-Lag检验。在不同的误差结构和空间权重矩阵条件下,比较Bootstrap LM-Lag检验和渐近检验的水平扭曲和功效。通过Monte Carlo实验表明,当误差项不服从经典正态分布假设时,LM-Lag渐近检验存在严重的水平扭曲,Bootstrap检验能够有效地校正水平扭曲,并且Bootstrap LM-Lag检验的功效与渐近检验近似;无论误差项是否服从正态分布,从水平扭曲和功效角度看,线性回归模型Bootstrap LM-Lag检验有效。     

人民币名义汇率的购买力平价假说检验——基于中美1994-2009年间月度数据的经验分析

基于1994—2009年间中美两国的消费价格指数及人民币对美元名义汇率的月度数据,并结合ADF单位根检验、Engel-Granger两步法检验和Johansen协整检验等方法对购买力平价与人民币名义汇率间的关系进行实证检验。研究结果表明,不仅单变量模型和两变量模型下相对购买力平价对人民币名义汇率的变动不具有解释力,而且三变量模型下国内外消费价格指数对人民币名义汇率的变动也不具有解释力。此外,还对购买力平价在中国失效的原因进行了一定程度的分析。     

多项分布内生回归元计数模型的两阶段估计方法研究

两阶段估计方法是解决计量模型变量内生性问题的重要方法,而现代社会科学领域的研究文献在选择两阶段估计方法时存在较多误区,缺乏比较系统的研究。基于多项分布内生回归元的计数模型,采用蒙特卡洛模拟比较2SLS、2SPS、2SRI三种两阶段估计方法的优劣,并从检验水平和功效角度评价Wald、LR、LM三种内生性检验方法的有效性,结果发现:当忽略模型非线性、内生性或错误设定计数数据分布时,2SLS和2SPS均会存在较大的估计偏差,但2SRI估计量具有良好的有限样本特征;基于2SRI的三种内生性检验方法,在计数数据分布设定正确时都有合理的实际检验水平和功效,但在忽略计数数据过度分散特征时,Wald和LR检验统计量会发生严重的水平扭曲,而LM检验则更有效。     

纵向可加部分线性测量误差模型的渐近估计

基于纵向数据,研究参数部分协变量含有测量误差的可加部分线性测量误差模型的估计问题,提出了用于模型估计的偏差修正的二次推断函数方法,得到参数部分的估计结果具有相合性、渐近正态性,非参数可加函数的估计结果达到最优收敛速度。数值模拟和实例数据分析结果显示,该模型估计方法在同等条件下要优于广义估计方程方法。理论和数值结果显示,偏差修正的二次推断函数可以有效地处理测量误差和个体内相关性,是一个有效的纵向数据和测量误差数据分析工具,具有一定的理论和应用价值。     

面板数据模型中随机效应存在性检验的理论研究及其实证分析

 由于能体现异质性等一系列优良性质,面板数据模型正被广泛应用到经济学各个领域中。然而,在反映异质性的个体效应和时间效应的设定上,经常存在人为的主观性和随意性,因此容易导致错误指定事件的发生。本文提出了一个稳健的方法分别检验面板数据模型中随机个体效应和随机时间效应的存在性。具体而言,通过对残差进行正交化变换消去可能存在的时间效应,并建立人工自回归模型,然后基于该模型自回归系数的最小二乘估计构造检验统计量检验个体效应。构造的检验是单边的,零假设下渐近服从标准正态分布。在检验时间效应时,可类似得到统计量及其渐近性质。功效研究表明这些检验敏感性较强,能检测到以参数速度（最快的速度）收敛到零假设的备择假设。通过模拟试验研究了检验统计量的小样本性质,并进行了实际数据分析。     

基于潜变量模型的多元有序数据轮廓分析法

提出了一种适用于多元有序数据的轮廓分析方法。鉴于有序数据无法满足轮廓分析对数据正态性的要求,采用潜变量模型对有序变量进行赋值,利用Bootstrap方法重构样本,使重构后的新数据满足正态性且总体均值与原样本一致,因而可以将轮廓分析法应用于有序数据均值向量的比较问题。讨论了单样本情形的同水平假设、两样本和多样本情形的平行、同水平和平坦性假设,并给出相应的检验统计量和拒绝域。最后,通过随机模拟来检验该方法的合理性,并得到结论:样本质量较高时,该方法在控制第一类错误和提高检验的功效上效果很好;对于一般样本而言,该方法的实际第一类错误较名义值有所增大,可通过提高原始样本量、降低名义第一类错误和进行多次试验来解决。     

图解Bootstrap方法用于空间相关性Moran检验的有效性

因为区域间经济收敛、外商直接投资和知识溢出等领域的空间经济计量研究依赖于空间关系的存在,所以进行空间相关性Moran’s I检验是关键。然而,已有空间相关性Moran’s I检验理论受到众多假设条件限制。利用＂名义水平—实际水平＂图和＂名义水平—功效＂图,解析非对称Wild Bootstrap方法用于空间相关性Moran’s I检验的有限样本性质,发现即使模型不满足经典的分布假设条件,与渐近检验相比,Bootstrap方法也能够有效地检验研究对象间的空间相关性。     

谱检验的Wild Bootstrap方法

 本文考察了基于谱估计的拟合优度检验在判断时间序列鞅差性质方面的应用，提出了利用Wild Bootstrap来近似该类检验统计量渐近分布的方法，通过模拟试验揭示出新的方法改进了检验的水平并提高了其功效，最后比较了不同方法在分析实际金融数据时的不同效果。     

重视统计标准建设，夯实和谐统计基础

政府统计改革千头万绪,只有抓住主要矛盾才能取得事半功倍的效果。近来,以调查队的整合为标志的统计体制改革取得进展,国家统计、地方统计、部门统计三位一体的格局愈见清晰。在此之时,如能将统计标准化建设放在较为重要的位置,抓住这一统计制度的细微之处做好“文章”,则是通往“内创和谐、外树信誉、优质服务”的快捷之路。一、统计标准和统计标准化标准是衡量事物的准则,统计标准则是统计活动过程中用以衡量统计对象的准则。统计标准的内容其实十分广泛,不只是各种统计分类,统计活动过程中所运用的概念、范畴、目录、编码、表式,特别是统…     

积极推进经济地理信息系统的建设——也谈“经济普查数据的开发与利用”

经济普查是一项国情国力的综合调查 ,调查的对象是从事第二、第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。与人口普查、工业普查等相比 ,经济普查调查的范围更全、涉及的领域更广。国家投入大量资金、人力、物力进行经济普查 ,得到的最终成果是经济普查数据资料。这些统计数据有 1 0 0 0余项指标 ,可谓非常全面和具体。如何开发应用这些原始数据资料 ,让经济普查数据更好、更方便地满足政府制订经济和社会发展规划的需求 ,服务于社会 ,将是摆在我们面前的一个迫切问题。有关“如何开发与利用经济普查数据”方面的讨论很多 ,有人主张…     

基于CDM模型的创新测度研究

  本文介绍创新调查分析领域比较流行的CDM模型的由来、结构及其在创新调查分析领域的应用,依据全国工业企业创新调查指标对CDM模型进行了改进,尝试建立一个适合进行中国企业创新的微观实证研究的模型框架。     

投资乘数模型构建的若干方法论问题——与刘起运教授共同探讨

美国经济学家瓦西里·列昂节夫于 1 93 6年创立投入产出模型。由于这一模型在各国宏观经济管理中发挥了重要的作用 ,因而受到世人的瞩目。 1 968年 ,联合国统计局将投入产出核算纳入SNA中 ,使其与国民收入核算一道 ,成为国民经济核算的重要组成部分。在投入产出学领域内 ,国内外许多学者都试图在列昂节夫的投入产出模型的基础上有所创新 ,使投入产出分析不仅用于中间产品的分析上 ,也不仅用于考察最终产品和总产品之间的数量关系上 ,而是能在更大的经济领域内得到更广泛的运用。刘起运教授所发表的《结构式凯恩斯乘数模型研究》(《统计研…     

衡量产业区域集聚程度的简便方法及其比较

摘　　要:受统计数据的限制,现有衡量产业区域集聚程度的方法在测度我国产业区域集聚程度时难以发挥作用。本文构建了一种测度产业区域集聚程度的简便方法——θ_i指数,对我国制造业区域集聚程度及其变化趋势进行测度,并与已广泛使用的产业区域集聚程度γ指数测度的（近似）结果进行了对比,结果表明θ。指数是一种能够利用现成的统计数据有效测度我国产业区域集聚程度的简便方法     

农村民间金融的内生机制分析

研究民间金融与现代农村经济发展的关系,实质上是研究民间金融对现代农村经济变化的适应力,以及它们不断发动自身改革的能力。本文的分析对象是长期经济增长背景下的农村民间金融。在农村发展过程中,金融组织创造增长机会的表现形式之一是农户、乡镇中小企业和经济要素在一定空间内形成集聚成块的发展格局,农村参与社会分工的渗透力和竞争力增强。对农村民间金融组织的运作机制、结构特征、农村民间金融组织的内生性机制及其发展过程进行深入研究是一个有理论价值和实践意义的课题。一、内生增长理论的发展进程及其在中国的应用(一)内生增长…     

中国金融经济周期与真实经济周期的动态关联研究

 运用恒常条件相关（CCC）和动态条件相关估计方法（DCC）,本文考察了中国金融经济周期与真实经济周期的动态关系。研究发现,从1999年开始,随着中国金融深化程度和金融市场开放度的提高,金融经济周期与真实经济周期的动态关联程度持续上升。金融因素对经济周期的影响越来越显著,货币政策对真实经济的引导效果进一步强化,金融经济周期在中国表现愈加明显。政府运用宏观经济政策平抑经济波动时,不能仅以真实经济指标作为参考,还应参考金融经济指标。     

关于服务业统计若干问题的探讨

 服务业已经成为我国国民经济重要的新增长点,但中国的服务业统计却处于严重滞后的状态,亟须探索服务业统计的理论和方法,藉以建立和完善服务业统计调查制度。本文分析了目前服务业统计的问题症结及其解决思路,并澄清了有关服务业与第三产业的基本概念和整体范围问题。     

服务业发展的非线性阶段性特征分析——中国服务业发展之谜的一种解说

一、中国服务业发展之谜服务业即第三次产业是国民经济的一个重要部门,随着经济的增长,服务业在整个国民经济中的份额将逐步上升,并逐步成长为整个国民经济中份额最大的部门,通常被认为是世界经济发展的一个普遍规律。但是,对于中国服务业的发展,许多学者却发现颇难用这一规律来解释。那么,中国服务业的发展究竟与世界各国有什么不同?中国服务业的发展究竟具有什么样的特点呢?首先,我们将中国服务业的产出比重与世界一些国家的情况进行一下比较。表1给出了2000年中国和世界一些发展中的低中收入国家以及一些高收入发达国家兰次产业增加值比…     

个体协整条件下面板单位根检验统计量性质研究

 本文通过蒙特卡洛模拟试验,研究了个体间的协整关系对面板单位根检验统计量分布、实际检验水平及检验功效的影响。结果显示：个体间协整关系个数和协整向量均对检验统计量分布产生影响;同时,如果忽视个体间存在的协整关系,继续运用个体间无协整关系条件下检验统计量的临界值进行面板单位根检验,各检验统计量实际检验水平将严重失真。