基于MCMC方法的保险短期个别风险的测算

对保险短期个别风险的测算由于没有充分考虑索赔次数和索赔额的不确定性,其结果不能准确评估并预测保险实务中复杂的短期风险.文章在传统贝叶斯模型基础上引入Metropolis-Hastings抽样与Gibbs抽样相结合的马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法,克服了高维数值计算的困难,通过对典型实例的实证测算,证实即使在索赔数据缺失情况下,该模型仍然能够较好地模拟缺失数据的后验估计以及预测值的后验分布,提高了预测的准确性并减少了不确定性风险.     

基于贝叶斯方法的比例数据分位数推断及其应用

为了尝试使用贝叶斯方法研究比例数据的分位数回归统计推断问题,首先基于Tobit模型给出了分位数回归建模方法,然后通过选取合适的先验分布得到了贝叶斯层次模型,进而给出了各参数的后验分布并用于Gibbs抽样。数值模拟分析验证了所提出的贝叶斯推断方法对于比例数据分析的有效性。最后,将贝叶斯方法应用于美国加州海洛因吸毒数据,在不同的分位数水平下揭示了吸毒频率的影响因素。     

基于MCMC模拟的贝叶斯 AR-GJR-GARCH 模型及其应用

AR-GJR-GARCH模型是一种误差项为GJR-GARCH形式的自回归模型,该模型的贝叶斯推断很难得到其具体形式的条件后验密度。文章利用Metropolis-Hastings抽样方法对模型参数的条件后验分布进行MCMC模拟,然后运用模拟得到的样本对模型的参数进行贝叶斯估计。该方法解决了参数估计过程中的高维数值积分问题。模拟结果表明了该模型在中国股市波动性分析过程中的直观性和有效性。     

基于贝叶斯网稀疏结构学习的信用影响因素结构发现

面对海量高维信用数据,传统贝叶斯网络在刻画变量复杂结构和概率关系时遇到了挑战。尝试将基于multi-logit回归的离散贝叶斯网络稀疏方法用于个人信用影响因素结构关系的发现,实现从多维变量复杂关系中抓取重要结构关系;基于解路径探讨了用于结构发现的稀疏贝叶斯网络模型的选择标准,并比较了稀疏贝叶斯网络与经典贝叶斯网络结构学习的性能;结合领域先验知识进一步改进贝叶斯网络结构,定性分析多维变量存在的主要结构关系;在确定多维变量稀疏网络结构的基础上,采用贝叶斯后验估计获取模型参数,并利用贝叶斯网络推理定量分析关键变量对信贷客户类型的直接或间接影响。     

基于Gibbs抽样的贝叶斯超高频金融数据协整关系研究

针对传统协整检验不能适用于具有随机性特征的超高频金融数据的问题,构建贝叶斯超高频金融数据协整模型,结合参数的后验条件分布设计Gibbs抽样方案,提出基于超高频金融数据的贝叶斯协整检验方法,并利用中国股市超高频金融数据进行实证分析。研究结果表明：贝叶斯方法把参数看作随机变量的思想适合超高频数据随机性的特点,贝叶斯超高频数据协整方法能够不断更新参数信息,避免了OLS估计的有偏性问题,可以得到更符合实际的结论。     

贝叶斯决策理论概述

贝叶斯统计学包括贝叶斯决策理论、贝叶斯估计及贝叶斯回归分析等内容。本文仅就贝叶斯决策理论的基本概念和方法作一简介。一、后验概率分布统计决策理论接是否抽取样本可分为先验和后验两种概率决策。先验概率决策所依据的先验概率分布是根据以往积累的资料和经验估计所确定的,并认为现在总体仍维持着这样的     

基于贝叶斯搜索方法的TAR模型研究

文章基于贝叶斯随机搜索方法的思想,提出一种有效解决门限自回归(TAR)模型的贝叶斯方法,在不假设固定的机制个数条件下,借助拉丁变量建立贝叶斯随机搜索TAR模型.在此模型下,拉丁变量的后验分布包含了机制的个数和门限参数的信息,因此滞后阶数、门限值和所有回归系数等的估计均通过MCMC方法从其后验分布抽样.并从模型AR(1)、TAR(2,1,1)、TAR(3,1,1,1)中产生样本,模拟结果表明此方法能很好地估计机制数、延迟参数、门限值及各机制下的回归系数.用贝叶斯随机搜索TAR模型对太阳黑子年度数据集进行分析,找到三个门限值,即10.2,40和73,与已有文献中用其他方法得到的结果一致.     

VaR模型后验测试的贝叶斯方法

本文提出了VaR模型后验测试的贝叶斯方法.以二项分布为参数统计模型,选取Beta分布为先验分布,给出了超参数的矩估计法.对于VaR模型的准确性检验,得到了贝叶斯因子和后验机会比的表达式.通过一个投资组合的实证分析,验证了本文所提方法的可行性与合理性.     

贝叶斯变量选择及模型平均的研究

对多元线性回归问题中的变量选择进行研究,改进现有的贝叶斯自适应抽样(BAS)方法,在实现整体不放回抽样的前提下,局部引进放回抽样的方法,通过数据仿真发现,同样进行贝叶斯模型平均(BMA),改进后的方法预测效果比改进前的BAS预测效果更好。     

带有误差为正态分布的SUR回归的贝叶斯分析及其应用

文章研究了带有正态分布SUR模型,采用Jeffreys的不变先验分析Gibbs抽样方法和Direct Monte Carlo(DMC)方法,计算了各参数的贝叶斯后验密度和未来值的预测密度以及其它相关的后验量,如后验置信区间等。通过模拟例子和建立了关于城镇、农村居民家庭平均收入和生活消费支出的SUR模型,将Gibbs抽样方法和DMC方法得出的结果进行了比较。     

对我国基本单位名录库系统建设的研究

一、引言建立和完善名录库系统 ,是市场经济发展的客观要求。近年来 ,国际社会已普遍重视名录库建设并多次召开会议专门对此进行研讨和交流。据了解 ,以法国为代表的整个欧洲、美国、日本、加拿大、澳大利亚等国家和地区都在名录库建设方面花费了很大的精力并积累了不少成熟经验① 。我国的名录库建设起步较晚 ,于 1 993年初次引入名录库这一概念 ,于 1 996年第一次基本单位普查时建立了第一个覆盖全社会的较为完整的单位名录库 ,并通过每年一次的统计单位登记工作逐步完善。我国的名录库建设从无到有 ,从有到力图向国际标准靠拢 ,这本身是…     

中国技术国际收支统计可行性研究

一、问题的提出随着现代科技的发展 ,人们越来越认识到技术的重要性。它不仅是一个国家经济增长的主要推动因素 ,还决定一个国家的经济结构、生产力水平并最终影响一国的综合实力。有关技术的输入和输出逐渐引起人们的关注。技术的流动可以通过有形的高新技术产品交易 ,无形的技术转让、科技人员交流等形式进行。我国海关近年来对高新技术产品进出口已经建立了统计制度 ,从中可观察到高新技术产品各种分类及流向。而对于以人或文件为载体的技术转让 ,由于其无形性和复杂性 (常伴随着其他形式的技术流动 ) ,对其实施统计无疑是十分困难的。随…     

Comparison of methods of estimation of parameters of the weibull distribution

The generalised least squares, maximum likelihood, Bain-Antle 1 and 2, and two mixed methods of estimating the parameters of the two-parameter Weibull distribution are compared. The comparison is made using (a) the observed relative efficiency of parameter estimates and (b) themean squared relative error in estimated quantiles, to summarize the results of 1000 simulated samples of sizes 10 and 25. The results are that: generalised least squares is the best method of estimating the shape parameter ß the best method of estimating the scale parameter a depends onthe size of ß for quantile estimation maximum likelihood is best Bain-Antle 2 is uniformly the worst of the methods.     

中国外资并购中的反垄断问题研究

在经济全球化的背景下,跨国并购已经成为国际直接投资的一种主要形式。随着我国对外开放程度不断提高,跨国并购浪潮对我国经济发展的影响也呈现越来越大的趋势。跨国公司并购不仅带来了我国企业所需要的资金、技术和管理经验,而且对我国生产要素优化重组和产业结构的战略性调整起到了一定的促进作用。但是,外资并购是一把“双刃剑”,它对东道国的经济发展也可能带来一些负面效应,其中最大的负面效应就是垄断。这种垄断可能表现为外资控制东道国市场,进而破坏其良好的竞争秩序;也可能表现为制约东道国幼稚产业的发展,影响其民族工业的独立性;…     

中国商业银行业实行分业经营的合理性分析

一、前言作为一种银行审慎经营管制手段 ,分业经营制度实质上是银行资产选择管制 ,隔离商业银行业务、投资银行业务与保险业务是其最主要的内容。除了资产选择管制 ,其它常用的审慎经营管制手段还有存款利率管制、资本充足性要求。世界各国都对银行业进行审慎经营管制的原因在于银行业不同于其他产业的特征 :首先 ,债务在银行资产结构中所占比重很大 ,且债权人极为分散 ;其次 ,除了可内部化的破产成本外 ,银行破产还存在高昂的社会成本。负债比重越大银行破产的概率越大 ,而债权人越分散债权人对银行资产运营监管能力和积极性越小。银行破产…     

我国新一轮通货膨胀的主要特点及成因——《通货膨胀趋势研究》课题系列之一

20 0 3年初以来 ,我国居民消费价格总水平转降为升 ,结束了近几年持续低迷的局面 ,特别是2 0 0 3年 1 0月份以来粮食价格大幅度上涨 ,带动居民消费价格总水平达到了自 1 998年以来的最高点。进入 2 0 0 4年 ,由于近几年农产品歉收和投资过快增长导致价格总水平快速攀升 ,从而引     

中国企业年金税收优惠政策的成本研究——我国企业年金税收支出的精算统计分析

一、文献综述和问题的提出由于企业年金在激励机制设计和养老保险制度等领域有着重要的作用,许多国家都通过税收优惠政策来促进企业年金的发展。如今企业年金与基本养老保险和个人储蓄性养老保险共同构成了我国的“三支柱”养老保险模式,并成为养老保险体系的“第二支柱”。2 0 0 0年,国务院在《关于完善城镇社会保障体系的试点方案》中规定:企业缴费在工资总额4 %以内的部分,可从成本列支。但对于一项政策,不仅要注重它对经济和社会发展的促进作用,而且还要看到实施这项政策所付出的成本,后者直接影响到政策的运行效率和实际成效。税收优惠…     

Minutes of Committee of Presidents of Statistical Societies

The general approach to generating random variates through transformations with multiple roots is discussed. Multinomial probabilities are determined for the selection of the different roots. An application of the general result yields a new and simple technique for the generation of variates from the inverse Gaussian distribution.     

Comparison of dispersions of mixtures of ordered distributions

In the paper we consider mixtures of unknown stochastically ordered distribution functions according to known mixing distribution functions. We provide optimal lower and upper bounds on ratios of general dispersion measures of such mixtures. The bounds do not depend on the particular form of dispersion measure. We present applications of the results in reliability theory, insurance mathematics, Bayesian statistics, and regression analysis.