基于参数法的中国商业银行规模经济研究与实证

本文依据参数法理论,在平均超越对数成本函数的基础上,应用相似非相关法(ISUR)评价了中国商业银行的规模经济情况,并与随即前沿法计算的银行规模经济结果做比较,验证了使用平均成本函数评价银行规模经济优于前沿成本函数的论断,确立了商业银行规模经济研究中的函数类型选取原则。本文融合了中介法和资产法的思想,建立了包括可贷资金、营业资本两项投入和存款、贷款、投资与证券总额三项产出的指标体系,解决了中介法难以反应银行多产出经营情况和资产法不能反应银行存款情况等两个问题。在确定的超越对数成本函数模型和投入产出指标体系基础上,本文结合真实的银行财务数据,实证研究了中国4家国有商业银行和10家股份制商业银行在1998-2003年的规模经济,揭示了两类商业银行的规模经济情况和变化趋势。实证研究结果显示:在样本年度间,中国商业银行改善规模经济情况的努力已见成效,各商业银行于2001年后均存在了规模经济;股份制商业银行规模经济平均水平高于国有商业银行;国有商业银行的规模经济状况呈现逐渐好转趋势;股份制商业银行规模经济控制良好,在2002年后规模经济情况出现了轻微的起伏,但仍好于国有商业银行。     

中国国有及股份制商业银行规模经济的实证检验

本文采用中介法，利用超越对数成本函数估计了中国银行业1994—2001年的规模经济系数。实证表明．在样本期内，四家国有银行经历了从规模不经济到规模经济再到规模不经济的过程，而其他商业银行则逐步显示了明显的规模经济特征。结论是四家国有银行要么是规模过大，要么是管理效率低，而其他商业银行可通过规模扩张来获取规模收益。     

商业银行信贷审计抽样工作的思考

近年来,伴随着我国经济的快速发展,各商业银行的信贷规模越来越庞大,潜在的信贷风险隐患可能也很大。在对商业银行内部审计与抽样风险再认识的基础上,深入剖析传统信贷审计抽样技术的特点与缺陷,并就信贷审计抽样工作的改进提出了一些具体的建议;进而,可以提升商业银行内部审计工作的效果与效率,巩固并强化商业银行信贷业务的第三道风险防线。     

资本充足率对宏观经济的影响分析

随着巴III协议在中国的逐步落地,对商业银行资本充足率的监管要求逐步增强,而商业银行资本充足率的提高,一般会导致信贷紧缩,加重经济的衰退速度,以及金融和经济的不稳定。本文通过构建结构向量自回归(SVAR)模型,运用脉冲相应函数和方差分解方法分析资本充足率对银行信贷规模、GDP增长率、CPI及产业结构等宏观经济指标的影响,并进行稳健性分析。研究认为,资本充足率的冲击对银行贷款规模产生负向影响;对GDP增长率的影响较为迅速,影响时间较长;在长期水平上,能够影响CPI的变动;并对产业结构产生波动性影响。     

我国商业银行规模经济的实证分析

本文运用“规模经济度量模型”，对我国商业银行的规模经济性以及技术进步对银行成本降低的作用进行了统计分析。     

适度负债对商业银行的重要性

正负债是商业银行资金的重要来源,在商业银行经营管理中占有非常重要的地位。商业银行为追求资产的盈利,往往有扩大负债规模的内在冲动。然而,负债并非总是越多越好,适度负债对商业银行的稳健运行具有非常重要的意义,对商业银行三性原则的协调也有非常积极的影响商业银行负债即银行在过去的交易事项中形成的现时义务,履行该义务会导致本行经济利益的流出。商业银行的负债由存款负债、     

浅析中小商业银行资本金规模与效率

中小商业银行的发展中,扩大银行资本金规模,为银行的增长和新业务、新计划及新设施的发展提供资金。但是,中小商业银行资本金规模扩大同时会面临这样的问题:中小商业银行在现有的规模下维持利益相关者现在相对较高的收益率,还是继续扩大资本金规模,扩大商业银行的经营范围和市场占有率?     

基于DEA的中美商业银行规模效率比较研究

本文使用DEA方法中的CCR和BCC模型对2010-2012年中国16家及美国26家商业银行的规模效率进行测度,通过中美对比分析得出:中国国有商业银行规模效率较低,且处于规模报酬递减区间;中国股份制商业银行的规模效率最高;小规模银行的规模效率较低,但处于规模报酬递增区间。     

商业银行客户授信风险探讨

授信是商业银行对目标客户做出的贷款承诺，在授信项下，授信客户可以随时获得银行贷款支持。在经济上升时期，商业银行往往会对经济前景的预期过于乐观，出于规模扩张和抢占市场份额的考虑，从而放松授信评估。2003年中国经济虽受“非典”影响，但依然保持强劲增长势头，与此相伴的是银行贷款的快速增长。今年以来．国务院、发改委     

基于经济资本的商业银行授信审批体系设计研究

在快速变化的市场条件以及较强的监管资本约束下,商业银行无法单纯依靠规模扩张实现价值最大化目标,需要建立以经济资本为基础的授信审批体系,实现资本资源的有效利用和科学的绩效评价。本文基于经济资本分别研究了单笔业务和多笔业务等情景下的授信审批机制设计,构建了贷款决策的最优化模型,为商业银行进一步完善授信审批体系提供参考。     

经济增长与房地产信贷的互动机理研究

房地产业是我国国民经济的支柱产业,房地产业对关联产业具有显著的带动作用,房地产业的发展是我国扩大内需,促进经济增长、提高人民生活水平的重要途径之一。商业银行房地产信贷余额及余额占比逐年增加,房地产信贷业务已成为商业银行的一项重要业务。通过模型分析,房地产信贷余额的增加与我国经济增长之间具有显著一致性。本文提出了在加大保障房建设力度,提供基本民生保障的前提下,通过增加房地产信贷规模从而促进我国经济增长的一些建议。     

经济新常态下商业银行金融风险管理研究

本文分析经济新常态下商业银行金融风险的现状,分别从国民经济、商业银行两个层面阐述了防范商业银行金融风险的必要性,提出了经济新常态下商业银行防范金融风险的对策建议,以期为我国商业银行在金融风险管理研究方面提供更加科学合理的理论依据。     

莫踩错经济周期的节奏!

11月10日,中国人民银行在行长办公会上提出,央行将加强对经济金融运行的监测分析,深入研究制定实行适度宽松的货币政策的具体措施,切实做好进一步扩大内需、保持经济平稳较快增长的各项金融服务工作。央行提出,要切实按照“快、重、准、实”的要求,将各项工作落到实处。确保金融体系流动性充足,及时向金融机构提供流动性支持;保持货币信贷的合理增长,加大银行信贷对经济增长的支持力度,取消对商业银行信贷规模的限制,合理扩大信贷规模;加强窗口指导和政策引导,着力优化信贷结构;进一步发挥债券市场的融资功能;进一步改进中央银行金融服务。概括为一句话：央行彻底对市场开闸放水。     

金融危机下我国商业银行资本风险管理的思考

2007年年底爆发的美国金融次贷危机,无论是规模还是冲击力,都可谓是对美国乃至全世界金融领域的一次沉重打击,至今仍然影响着美国经济。本文主要是在金融次贷危机对于银行风险管理的重要启示下,针对我国商业银行的风险管理进行分析与思考,提出促进我国商业银行更加健康稳步发展的建议。     

商业银行金融科技对零售贷款的影响——基于年报的文本分析

本文利用49家上市银行2013-2018年的年报,采用自然语言处理技术和文本分析方法测度了商业银行个体层面各个年度的金融科技发展水平,并实证考察了商业银行金融科技发展水平对零售贷款规模和零售贷款占比的影响.研究发现,商业银行金融科技的发展对零售贷款规模和零售贷款占比都具有显著的正向促进作用,且促进作用对于全国性大型商业银行和随时间推移更为明显.进一步的机制检验结果表明,金融科技是通过改善管理水平、提高风控能力和精准触达客户而发挥作用,表现为金融科技对管理水平较低、风控水平较差、存量客户规模较大的商业银行的零售贷款更具促进作用,并能够显著地提升零售贷款收益率.     

基于DEA的商业银行效率实证研究

使用混合数据,采用数据包络分析的基本模型及其各种改进模型,对我国 12家商业银行 2001年和2002年的效率进行分析,计算了各商业银行的效率值以及广义效率值;提出了投入-产出导向的基于可变规模收益的超有效数据包络分析模型,并使用该模型计算了各家银行的广义纯技术效率值,从而实现了对各家银行按总效率和纯技术效率进行完全排序,揭示出了各家银行的相对竞争优势;计算了各家银行的规模效率,并分析了其规模报酬状况;对各家银行的效率、纯技术效率状况做了两年的对比分析.     

商业银行如何实现经营转型

规模扩张和利率管制下的存贷利差造就了中国银行业以往的空前繁荣,但是,这一切都将随着利率市场化、经济增长步入中高速发展阶段而结束,对中国银行业来说,未来十年是充满竞争和挑战的十年。如何在妥善化解多年的高速发展累积的金融风险的同时,合理应对利率市场化的冲击,实现自身的健康发展,成为中国的商业银行迫切需要解决的问题。从2013年的两次钱荒、到各种"宝宝"的崛起,利率市场化与互联网金融正不断倒逼着商业银行进行经营转型。面对存款分流、监管趋紧,商业银行也越来越     

外资参股、董事会特征与商业银行经营绩效——基于中国121家商业银行的实证分析

董事会是公司治理的核心,本文首次从外资股东参与董事会治理的视角,在运用固定效应模型和手工收集面板数据的基础上,使用分组比较研究方法,实证检验了2007-2016年121家商业银行外资参股、董事会特征与经营绩效的关系,结果发现引入外资参股的商业银行中：（1）董事会规模、非执行董事占比、董事会会议频率、专业委员会数目均与经营绩效之间存在显著正相关关系;（2）董事会中外资董事占比的增加,董事会规模、董事会会议频率、专业委员会数目与经营绩效之间的正相关关系均会显著减弱,然而非执行董事占比与经营绩效之间的正相关关系则会显著增强。据此,本文建议商业银行引入外资参股后：（1）应鼓励外资参与董事会治理,适当扩大董事会规模;向外资股东提供适量的非执行董事席位;适度增加董事会会议频率;积极完善专业委员会体系。（2）控制董事会中外资董事占比的不合理增加,确保外资董事与独立董事之间的实质性独立。     

商业银行适度负债的意义

正商业银行负债的规模和结构,决定了整个银行的经营规模和经营方向,而负债结构和成本的变化,则极大地影响着商业银行盈利水平和风险状况。从会计的角度来看,商业银行的经营活动是否有效,取决于银行是否将负债筹集到的资金再贷放出去,以使其资本收益减去筹资成本后扣除税收仍有利润。近年来,我国商业银行的负债规模不断增加,     

经济下行对商业银行经营的影响及对策研究

本文通过研究经济周期处于下行阶段对银行经营的影响，总结了国际银行业应对经济周期下行的经验。并指出：我国商业银行可以通过积极的中间业务拓展、个人市场开发来稳定收益，对抗严峻的经济形势。同时，抓住机遇，实施并购战略，以实现规模经济和范围经济优势，提高市场竞争力和排名位次。