农产品价格波动的非对称性研究

采用B-P滤波对1999-2012年我国农产品价格指数进行处理,观测到我国农产品价格呈现出4个波动性周期,并且表现出明显的不可重复性和非对称性;再利用描述性统计分析与非对称GARCH族实证模型相结合的方法检验我国农产品价格波动的非对称性;实证结果表明我国农产品价格波动的非对称性具有稳健性特征,并且EGARCH模型描述我国农产品价格波动的非对称性更为有效。最后绘制EGARCH模型的市场信息冲击曲线,进一步验证结论。     

农产品价格波动的非对称性研究

采用B-P滤波对1999-2012年我国农产品价格指数进行处理,观测到我国农产品价格呈现出4个波动性周期,并且表现出明显的不可重复性和非对称性;再利用描述性统计分析与非对称GARCH族实证模型相结合的方法检验我国农产品价格波动的非对称性;实证结果表明我国农产品价格波动的非对称性具有稳健性特征,并且EGARCH模型描述我国农产品价格波动的非对称性更为有效。最后绘制EGARCH模型的市场信息冲击曲线,进一步验证结论。     

中国非寿险市场承保周期的存在性研究

承保周期源于保险供给与需求的周期性波动,它以承保利润、保险费率的周期性变化为主要特征。选取中国1980年-2006年的年度数据,采用二阶自回归模型和谱分析法两种方法来检验中国整个非寿险市场是否存在承保周期现象。经检验发现,中国非寿险市场确实存在承保周期,且存在12.5年-16.7年的长承保周期和5.6年左右的中周期。该结果与亚洲非寿险市场的承保周期基本类似。     

工资、物价、货币供应与经济增长关系的实证分析

本文运用ARMA模型对我国工资指数、价格指数和货币增长率的时间序列进行建模分析，并在此基础上实证分析了三者与经济增长之间的相关性和GDP与这些名义变量的协同变动关系。通过分析，我们认为GDP增长与货币供给、工资指数和消费者价格指数之间的波动基本上是一致的，GDP的增长与居民消费价格指数和物价增长的波动表现为比较强的顺周期，而与M2的顺周期关系则比较弱。     

能源消费波动特征分析——基于门限分位点回归模型

运用门限分位点回归模型,对中国能源消费的波动性与增长性之间的关系进行描述和检验。以中国1953—2011年的能源消费年度数据作为样本,进行实证分析。结果显示:以4.23%的增长率为门限,划分为2个阶段,各阶段不同能源消费增长速度与条件波动性的反应程度有所不同,且总体呈U形波动特征。这种非对称性说明中国能源消费的适度增长有利于保持波动的稳定性。     

人民币汇率变动对中国CPI影响的实证研究

本文以我国1998年1月到2011年7月的消费者价格指数(CPI)作为反映消费者价格周期波动的分析指标,采用谱分析的方法对序列进行三角函数拟合来确定CPI各主要周期长度的准确值,用结构向量自回归模型(SVAR)分析五个主周期中人民币汇率变动对CPI的冲击.研究结果表明:长期内汇率对CPI有负向影响,但其影响系数规模不大,各短周期波动受环境的影响差异很大;汇率价格传导渠道畅通,一般在2～3期时会出现最大冲击.     

国际石油价格波动对我国宏观经济的影响——基于VAR的实证研究

石油价格波动是牵动一国经济领域方方面面的要素之一,备受各国政府的关注。通过建立描述国际石油价格波动与我国工业生产总值(GIP)、生产者价格指数(PPI)之间动态关系的向量自回归模型,研究国际石油价格波动对我国宏观经济的影响。脉冲响应分析的结果显示:石油价格上涨会使我国的通货膨胀加剧,国际石油价格与我国GIP增长率的相关性还需进一步考证,而高油价并没有在短期内改变中国经济增长的基本趋势。     

我国股票市场价格波动的非对称性及其国际比较

以7个国家的综合指数(包括我国上证指数与深成指数)为样本,以EGARCH模型系统研究我国股票市场上价格波动的非对称性以及这种非对称性与成熟市场上的差别。结果发现,与成熟的股票市场相比,我国股票市场上价格波动的非对称较弱,这可能是由于我国股票市场的特殊结构与贷款利率缺乏刚性所造成的。     

我国住宅用地价格增长率波动的实证分析——基于经济周期理论和ARCH类模型

基于经济周期理论并借助HP滤波法,分析了我国住宅地价增长率从1998年第1季度至2011年第2季度的周期波动特征,结果表明住宅地价增长率波动的周期性特征非常明显且波动幅度日益加强.接着利用ARCH类模型分析了住宅地价增长率的波动特征,发现住宅地价增长率具有显著的集簇性,没有高风险高回报的特征,并具有与股票市场恰好相反的杠杆效应.最后提出了相应的政策建议.     

我国房地产开发投资规模测算及影响因素研究

随着我国供给侧改革的逐步落实,房地产行业产能过剩、结构性有效供给不足的情况得到了一定程度的改善,但产能过剩与房地产开发投资规模不合理情况一直存在.采用1997-2014年数据,对我国房地产开发投资规模进行合理测算,并运用回归模型进行实证研究,结果发现:城市化率、居民消费价格指数增长率以及第三产业对GDP的贡献率对我国房地产开发投资规模的影响显著.     

就业弹性测算方法的选择及基于我国数据的实证分析

比较分析了各种计算GDP就业弹性的方法,认为采用双对数计量模型是测算就业弹性的最好方法。用双对数模型,按可比价格,测算了我国经济总量增长及按三次产业划分的经济增长对就业增加作用的弹性系数,指出其相关的政策含义。对估算方法的选择,以及模型严格的检验程序,是本文所注重的内容。     

我国财政赤字与经常项目动态关系的协整研究

协整检验结果显示经常项目余额和国民生产总值、政府支出、财政赤字存在长期均衡关系.误差修正模型则反映了财政赤字的短期变化对经常项目余额变化的影响.计量结论的政策意义在于,为了改善我国经常项目,我们应该谨慎实行扩张性的财政政策.     

外商直接投资对产业结构的影响分析——基于向量误差修正模型的实证研究

外商直接投资对中国经济可持续发展影响很大。本文运用1999年至2008年三个产业的外商直接投资和国内生产总值(GDP)的数据,利用因果关系检验、协整关系检验、建立向量误差修正模型(VEC模型)等计量经济学的方法,对外商直接投资结构与中国经济结构之间的关系进行实证研究,得出外商直接投资在产业结构中的合理配置对中国经济可持续发展具有一定的积极影响作用,但现阶段外商直接投资在中国产业结构中的配置不尽合理,只有对外商直接投资的产业进行合理的结构调整,才可使经济长期可持续发展。     

我国蔬菜出口贸易流量和流向——基于行业贸易引力模型的分析

将传统贸易引力模型扩展到行业层面,建立了我国蔬菜出口贸易引力模型方程,并基于建立的模型对我国蔬菜出口贸易流量和流向进行了实证研究.研究结果表明,蔬菜进口国的经济总量、我国蔬菜产业的国内生产总值和APEC区域贸易制度安排都对我国蔬菜出口贸易有显著正面影响,而距离所代表的运输成本则是阻碍蔬菜出口的主要因素.     

混沌时间序列分析法在生产总值预测中的应用分析

国内生产总值是国家经济建设中一个重要的参数,是衡量国家经济实力和经济发展规模的重要指标,利用混沌动力学原理,采用相空间重构技术的混沌时间序列分析法,对改革开放以来(1978-2004年)我国国内生产总值(GDP)时间序列进行了分析,计算了时间序列的嵌入维数、延迟时间等关键参数,建立了局域预测模型。并且把预测结果和用灰色系统预测结果进行了比较。结果表明,用混沌时间序列分析法预测国内生产总值具有较好的精度。     

中国经济增长均衡与非均衡的转换机制——基于Markov机制转换自回归模型的实证分析

通过使用三状态三阶滞后的Markov机制转换自回归模型,笔者分析了1991年第1季度到2010年第1季度我国季度GDP增长的非线性特征,以及不同状态之间的转换机制问题。研究发现:1991年第1季度到2010年第1季度的中国季度GDP增长可以分为低增长状态、高增长状态和均衡增长状态三种情况;处于低增长状态和均衡增长状态的季度GDP增长率具有振荡收敛于其平均增长率的趋势,而处于高增长状态的季度GDP增长率具有振荡远离其平均增长率的趋势;低增长状态的平均持续期大约为46个季度,高增长状态的平均持续期为1个季度,均衡增长状态的平均持续期大约为3个季度。     

GDP的测度缺陷分析及解决对策

GDP在微观上掩盖了隐性经济问题,中观上不能统筹分析经济、社会、自然领域相关要素之间的关系,宏观上未能充分体现科技进步对中国经济发展的潜在作用,因此,不能审慎合理预测中国经济发展状况,通过规范实证分析,最后得出应完善经济核算指标体系,降低GDP的测度缺陷,最终实现可持续发展。     

基于VAR模型的我国能源-经济-环境(3E)系统研究

能源是环境资源的一种,能源-经济-环境系统是在可持续发展空间中的经济和环境平面内的系统,能源系统与经济系统、环境系统存在着相互影响、相互制约的发展关系。鉴于向量祝回归(VAR)模型通常用于相关时间序列关系的预测和随机扰动对变量系统的动态影响,根据我国1995~2006 年能源消费总量、GDP 和二氧化硫排放量的时间序列数据,通过建立我国能源-经济-环境的VAR 模型,对三者1995~2015 年的数据进行了预测,在向量祝回归模型的基础上,利用脉冲响应函数和方差分解对我国能源、经济和环境三者的动态关系进行了     

中国各地区人均GDP的马尔可夫预测及变动分析

首先将中国各地区的人均GDP情况划分为5种状态,然后使用Markov方法建立一个预测中国各地区人均GDP在10年后和20年后发展状况的分析模型,利用此模型对中国各地区人均GDP的演化和变化情况进行了科学地分析和预测,它对研究中国各地区的经济发展和保持各地区经济发展的均衡,实施宏观调控具有一定的参考价值。     

中国出口商品结构与中国经济发展的实证分析

文章采用回归分析法对GDP、出口总值与初级产品、制成品出口值的相关性作了回归分析 ,结果显示GDP、出口总值与制成品出口值相关性较好。文章回绕这点展开讨论 ,认为中国出口商品结构亟需优化