巨灾保险索赔数据的极值风险度量

目前,各界对巨灾保险索赔数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中,笔者基于指数回归模型构造了厚尾分布的高分位数估计;并将该方法应用于大的火灾保险数据进行实证分析,对大的火灾保险进行风险度量,得到该数据的高分位数。     

基于极值理论的地震巨灾债券定价

文章利用极值理论对损失尾部风险的良好估计能力,将极值理论运用到巨灾债券的定价之中.在分析1990-2006年间我国大陆发生的直接经济损失超过1000万元的地震损失数据的基础上,运用蒙特卡罗模拟和极值理论中的BMM方法为地震巨灾债券进行了定价;为巨灾债券在我国的运用提供了参考.     

极值理论在巨灾损失拟合中的应用

极值理论是一种研究极值事件统计规律的方法,文章利用我国火灾历年损失额的数据建立了极值模型.我们发现,利用传统方法描述火灾损失额的统计规律会忽略极值数据的存在,但结合极值分布的建模效果要明显好于传统方法.     

统计极值理论及其应用研究进展

0引言在我国证券市场,受国家宏观经济调控政策和国际金融市场等因素的影响,金融资产价格会出现一定程度的波动。尤其是股票市场,对调控政策和国际相关行业信息更为敏感。受这些市场信息的影响,股票价格可能产生巨幅波动,从而使投资者面临巨大损失的风险。在这种情况下,如何合理     

巨灾、巨灾保险与中国模式

灾害是伴随人类社会发展而不断发展的异常现象,巨灾更以其巨大的破坏力及惨烈后果而给人类社会带来严重的威胁。巨灾不可避免,巨灾损失也不可避免,因此,必须正视巨灾发生及其发展规律,对巨灾损失除建立正常的补偿机制,还有必要建立专门的巨灾保险制度。中国的巨灾保险制度应当根据巨灾种类及相关国情要素体现出自己的特点。     

中国巨灾保险基金规模测算研究

在广义再保险策略下,从保费准则、风险度量、再保险策略等基本概念出发,构建求解最优再保险策略的理论框架,减弱传统再保险策略中假设条件较为严苛的限制,克服再保险定价过程中人为设定保费准则参数的弊端,给出巨灾保险基金规模理论表达式,并结合中国2008—2020年自然灾害损失数据进行实证研究,给出不同承保比例及风险容忍度下经验期巨灾保险基金的总规模,以及不同承保比例及固定风险容忍度下未来五年巨灾保险基金规模。研究发现,VaR—期望保费原理在目标函数条件下的最优再保险策略是有上限的止损策略;再保险行为取决于风险容忍度和风险附加因子,风险容忍度与风险转移的成本成正比,与总再保险费成反比。随着实际风险容忍度的提高,总再保险费金额逐渐下降,风险容忍度的提高会加速该下降速度。达到某个临界值时,再保险行为终止。再保险费最小化条件下,风险附加因子随着风险容忍度的增加先增后减。以α与β分别为横坐标和纵坐标,以β=1/α-1为分界线,将第一象限划分为两个区域,分界线右上侧表示原保险人停止再保险行为,在分界线左下侧表示原保险人会选择再保险行为。     

现代统计理论基础奠基之马尔科夫

19世纪上半叶,概率论这门学科正处于门庭冷落、被一些数学家排除在精密科学之外的时候,俄罗斯圣彼得堡大学切比雪夫创立的圣彼得堡数学学派,以大数定律和中心极限定理的严格证明为突破点,为现代概率论奠定了坚实理论基础,挽救了濒临危机的概率论.在切比雪夫众多杰出弟子中,作为概率论领域最紧密的追随者和最圣彼得堡化者当属马尔科夫...     

统计指数是因素分析法的理论基础

在企业管理活动中,为了定量分析某种现象变动的影响因素,常借助编制狭义指数,把复杂现象中的影响因素一个个分离开来,并在一定条件下单独测定各因素的影响方向、程度和实际后果。指数因素分析的理论依据是指数体系,而指数体系是在指标体系的基础上建立的。通常情况下...     

我国企业统计理论基础及应用研究

本文针对目前我国企业统计理论研究的现状,从应用的角度对我国企业统计理论基础进行了系统的阐述,并对我国统计理论在企业中的应用进行了研究。     

保险统计信息披露

保险统计信息披露的主要内容 一是有关保险公司的财务状况.保险公司应当重点披露关系到投资回报、偿付能力的指标,主要包括:①资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等基本指标;②偿付能力状况;③责任准备金状况;④资本充足状况;⑤对企业财务状况有重大影响的其他事项. 二是有关保险公司的业务状况.主要包括:①公司业务经营的基本情况;②保险产品信息,比如主要险种的条款费率、保险责任及除外责任,客户风险提示及配套服务等;③保险公司的保险业务流程信息,比如保险公司的承保和核保情况,保险公司的赔偿制度,保险公司的分保情况等;④预测保险公司的发展潜力.     

地震死亡人数预测与巨灾保险基金测算

巨灾保险制度在很大程度上依赖于巨灾损失的建模分析。由于巨灾损失通常存在极端值,一般的统计分布很难对其进行有效拟合。本文以我国大陆地区1950-2015年期间的地震灾害为研究样本,基于二维泊松过程建立了地震灾害死亡人数的预测模型。根据地震死亡人数的分布特征,将地震灾害分为非巨灾事件和巨灾事件,分别用右截断的负二项分布和右截断的广义帕累托分布拟合死亡人数;用齐次泊松过程描述地震灾害在给定期间的发生次数;用Panjer迭代法和快速傅里叶变换计算地震死亡人数在特定时期的分布以及风险度量值;用蒙特卡罗模拟法测算我国地震死亡保险基金的规模和纯保费水平。与传统的巨灾模型相比,本文提出的方法同时考虑了地震灾害发生的时间和地震死亡人数两个维度,并用贝叶斯方法估计模型参数,对地震死亡人数的拟合更加合理,为完善我国地震死亡保险提供了一种新的思路。     

谈保险统计在保险经营管理中的应用

一、保险统计及其意义保险统计是指运用统计理论与方法,对保险企业的全部经营活动及其反映出来的数字资料进行全面、准确的搜集、整理和分析的过程.它通过定量研究,描述保险经济运行状况,反映保险业务发展的规模、水平、结构、速度和效果,掌握保险业务发展中的各种比例关系,是保险企业研究和分析经营活动的重要手段,同时也是加强保险经营管理科学化、现代化的依据.实行保险统计管理的意义在于:     

谈保险统计在保险经营管理中的应用

一、保险统计及其意义保险统计是指运用统计理论与方法,对保险企业的全部经营活动及其反映出来的数字资料进行全面、准确的搜集、整理和分析的过程。它通过定量研究,描述保险经济运行状况,反映保险业务发展的规模、水平、结构、速度和效果,掌握保险业务发展中的各种比...     

抓好统计基础工作规范化 奠定统计改革的基础

统计基础工作规范化的内容很多,涉及面很广,我们在广州钢铁厂等五个单位试点时所做的工作,概括起来就是“八化”。即:统计机构网络化,原始记录规格化,台帐报表标准化,统计程序和数字图表化,统计分析经常化,统计制度完整化,资料管理档案化,统计计算传输技术现代化。     

建立保险统计指标体系的构想

保险统计指标应建立在科学性、全面性、实用性和可行性的基础上。所设指标应体现既能反映保险业务经营情况的全过程,又要反映业务开展的条件和效果;既要反映投入,也要反映产出;既要反映保险企业自身的业务状况,又要和全社会经济发     

保险统计现状与未来

英国保险学家W·A汀斯代尔明确指出“统计在保险业务中具有重要作用,不知内情的人以为保险费率完全是保险人随心所意制定的,其实不然,保险人为了核实保险费收取是否准确,常常要付出大量的时间和精力”。保险统计一直是为保险经济活动提供数量信息的重要职能部门,但由于体制原因,在实际工作中,我国     

试论统计信息与保险

保险业作为市场经济中一支精巧的平衡器,需要大量利用社会统计信息。甚至可以说,保险作为一种经济行为也就是建立在社会统计信息的基础之上。这里指的是在科学指导意义下,符合一定的国家法规,按一定国情制定的保险行为。对保险人来讲,开办未来不可能发生的风险的保险业务是一种欺诈;对被保险人来讲,谁也不会对予期不可能发生的风险付出代价。这就需要双方深入了解这方面的统计信息。