世界各主要国家季度GDP核算方法研究

 季度GDP核算是国民经济核算体系的重要组成部分,对于及时把握宏观经济形势、制定经济政策起着十分重要的作用。为了借鉴国外季度GDP核算的先进经验,本文研究了经济合作与发展组织（OECD）的31个成员国以及巴西、印度、印度尼西亚、俄罗斯和南非等共36个国家的季度GDP核算方法;并从中选取了7个有代表性的国家,较为详细地梳理了这些国家季度GDP的核算方法及不同特点;归纳和概括出了值得我国借鉴的计算方法和资料来源以及得到的启示。     

对我国季度国内生产总值核算的思考

季度国内生产总值核算的特点与年度G D P核算相比,季度G D P核算的突出特点之一是时效性强,它能够更及时地反映经济运行的情况,从而倍受宏观经济分析和管理工作者的关注。季度G D P核算的第二个突出特点是季节性强,这是由生产活动的季节性和需求活动的季节性决定的。比如农业生     

浅谈季度国内生产总值核算

季度国内生产总值是为了及时观察国民经济的运行状况而建立的一项重要统计指标，它的产生顺应了社会主义市场经济体制下加强宏观调控的需要。根据国务院的要求，1992年起我区与全国同步开展了季度国内生产总值试算工作。五年来，我区的季度国内生产总值核算不断发展和完善，及时全面地反映了我区国民经济的运行状况，充分满足了经济管理和经济分析的需要，在政府宏观调控中取得了越来越重要的地位和作用。一、季度国内生产总值核算的特点。季度国内生产总值核算与年度国内生产总值核算相比，在核算的基本原则和口径范围上是一致的，但从资料…     

我国季度GDP核算的改进方向

我国自1992年开展季度CDP核算以来,核算方法不断改进,数据质量不断提高,但与世界大多数国家相比,我国的季度核算仍然存在一些问题.例如,自季度GDP核算建立之初,一直采取累计核算的方式,至今尚未建立分季GDP核算制度;我们核算的行业分类也很粗,甚至没有做到按国民经济行业门类分组;季度核算采用的推算指标比较单一,对某些行业的代表性不强;不变价核算方法较单一,有些行业还无法准确反映其趋势变化.     

中国国民经济核算新的规范

在总结十年来我国国民经济核算实 践经验和理论研究成果,广泛征求各方面意见和建议的基础上,国家统计局会同国务院有关部门对1992年颁布实施的《中国国民经济核算体系(试行方案)》进行了全面系统的修订,制定出了新的方案:《中国国民经济核算体系(2002)》。这套新方案基本上与新的国际标准——1993年SNA相衔接,能够更好地适应社会主义市场经济条件下宏观经济管理和对外交流工作的需要,是我国国民经济核算工作新的规范性文本。     

季度国内生产总值核算准确性和时效性的提高

季度国内生产总值核算准确性和时效性的提高杜旭光,胡永跃国内生产总值是新国民经济核算体系的核心指标,是衡量一个国家或地区经济实力的主要指标之一。我国自１９８５年开展国民生产总值年度试算工作后,１９９２年起又开始了国内生产总值的季度核算工作。季度核算工作...     

地区GDP核算成长之困扰与对策

近几年,我国GDP核算进行了一系列改革,主要内容包括:GDP核算和数据发布制度的改革;规范地区人均GDP的计算方法;规范地区GDP的中文译名;改进地区GDP核算工作;制定经济普查年度GDP核算方案等。同时还规范了季度GDP核算和数据发布制度,季度GDP核算也按初步核算、初步核实和最     

国内生产总值核算

国内生产总值(GDP)是我国所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果.GDP核算描述生产活动最终成果的形成和使用过程,反映国民经济各行业增加值以及生产成果最终使用的总量和结构.从核算方法看,我国同时采用生产法、收入法、支出法三种方法开展GDP核算:从核算频率看,我国GDP分别按年度和季度核算;从核算价格看,我国GDP...     

分季GDP核算的现状、问题及建议

为准确反映国民经济短期发展变化趋势 ,及时分析经济发展过程中存在的问题 ,为政府和经济管理部门研究和制定经济政策提供依据 ,世界上许多国家建立了分季ＧＤＰ核算制度 ,并定期公布分季ＧＤＰ核算数据。目前 ,分季ＧＤＰ核算工作也已引起了我国社会各界的关注。然而 ,建立分季ＧＤＰ核算制度不能仅仅依靠国民经济核算一个部门 ,需要统计部门内部相互协调 ,通力合作 ,共同努力。　　一、现行季度ＧＤＰ核算方法及存在问题　　我国从 1992年开始季度ＧＤＰ核算 ,由于专业统计制度方法和部门核算资料的限制 ,季度ＧＤＰ一直采用累计核算方法 …     

我国国民经济核算体系基本框架

国民经济核算是监测分析国民经济运行状况的有效工具,是加强宏观经济管理调控的重要基础.了解我国国民经济核算体系的基本框架、主要内容,将有助于我们更好地理解国民经济核算数据,提高有效运用国民经济核算资料分析研判宏观经济运行状况的能力.     

Predictive Accuracy Gain From Disaggregate Sampling in ARIMA Models

We compare the forecast accuracy of autoregressive integrated moving average (ARIMA) models based on data observed with high and low frequency, respectively. We discuss how, for instance, a quarterly model can be used to predict one quarter ahead even if only annual data are available, and we compare the variance of the prediction error in this case with the variance if quarterly observations were indeed available. Results on the expected information gain are presented for a number of ARIMA models including models that describe the seasonally adjusted gross national product (GNP) series in the Netherlands. Disaggregation from annual to quarterly GNP data has reduced the variance of short-run forecast errors considerably, but further disaggregation from quarterly to monthly data is found to hardly improve the accuracy of monthly forecasts.     

Temporal Disaggregation of Economic Time Series using Artificial Neural Networks

Several methods based on smoothing or statistical criteria have been used for deriving disaggregated values compatible with observed annual totals. The present method is based on the artificial neural networks. This article evaluates the use of artificial neural networks (ANNs) for the disaggregation of annual US GDP data to quarterly time increments. A feed-forward neural network with back-propagation algorithm for learning was used. An ANN model is introduced and evaluated in this paper. The proposed method is considered as a temporal disaggregation method without related series. A comparison with previous temporal disaggregation methods without related series has been done. The disaggregated quarterly GDP data compared well with observed quarterly data. In addition, they preserved all the basic statistics such as summing to the annual data value, cross correlation structure among quarterly flows, etc.     

季度GDP与年度GDP衔接方法研究

一、引言按照核算时期长短的不同 ,ＧＤＰ核算可分为季度ＧＤＰ核算与年度ＧＤＰ核算。二者在基本核算理论、核算范围、核算原则、基本概念、口径范围上是一致的 ,但由于季度ＧＤＰ核算的时效性强 ,它在资料来源、计算方法上与年度ＧＤＰ核算存在着一定的差别。从资料来源上来看 ,季度ＧＤＰ核算很难得到年度ＧＤＰ核算中所要求的会计和统计资料 ;从计算方法上来看 ,年度ＧＤＰ核算是按照较为严格的生产法或支出法进行的 ,而季度ＧＤＰ核算往往是根据相关的指标进行计算。正是由于季度ＧＤＰ核算与年度ＧＤＰ核算存在以上差别 ,所以一般来说…     

中国非寿险服务产出核算方法改革研究

目前中国计算非人寿保险服务产出的方法与SNA(1993)的方法原理类似,在巨大灾难发生时,计算的非寿险服务产出可能为负数。基于SNA(2008)的修订思路,以广东省数据为基础,分别采用会计核算方法(按照成本费用加期望利润的形式)以及期望方法(运用引入自变量x的ARIMAX模型形式)核算了非人寿保险服务总产出,研究了采用赔款预提基金方法计算调整后已生索赔的方法,认为采用直接计算法核算非人寿保险服务产出适合中国实际情况。     

A vector of quarters representation for bivariate time series

In this paper it is shown that several models for a bivariate nonstationary quarterly time series are nested in a vector autoregression with cointegration restrictions for the eight annual series of quarterly observations. Or, the Granger Representation Theorem is extended to incorporate, e.g., seasonal and periodic cointegration.     

A vector of quarters representation for bivariate time series

In this paper it is shown that several models for a bivariate nonstationary quarterly time series are nested in a vector autoregression with cointegration restrictions for the eight annual series of quarterly observations. Or, the Granger Representation Theorem is extended to incorporate, e.g., seasonal and periodic cointegration.     

SNA视角下企业研发资本化核算及主要变量调整

本文意在将国民经济核算（SNA）框架下的研发（R&D）资本化核算理论应用于企业微观层面,并开发企业会计核算数据支持宏观核算,以促进宏微观层面研发测度的协调和数据衔接。通过比较分析R&D核算的三种主要国际标准提出了SNA视角下基于会计数据的企业R&D资本化核算路径,既阐明会计核算的企业R&D投入就是R&D产出和R&D投资的保守估计,也为国家统计局加快知识产权产品核算提供了参考。基于我国企业R&D的会计信息披露与指标识别,结合沪深A股上市公司样本的代表性与相关数据处理,以2011—2016年数据为例初步实现了SNA视角下企业R&D资本化核算及相关变量调整,结果具有一定的参考作用。比如制造业、非一线城市以及非国有产权性质的企业R&D资本形成及存量水平不高,但其R&D投入强度还有R&D资本占调整后固定资产的比重则相对较高,其增加值、固定资产存量、资产存量及杠杆率受R&D资本化的影响也相对较大。     

上市银行强制性会计政策变更效果研究——基于上市银行2005—2009年的经验数据

选取上市银行2005-2009年的年报数据,通过对净资产收益率、贷款减值准备、不良贷款率、拨备覆盖率、核心进行分析,研究结果表明：上市银行会计政策变更具有集中于强制性会计政策变更;强制性会计政策变更促使上市银行在盈利水平、风险防范及资本质量之间的权衡;强制性会计政策变更使得上市银行盈余管理的行为减少,但是仍有空间等特征。     

A Comparison of Nonparametric Tests of Weak Separability for Annual and Quarterly Data on Consumption,Leisure, and Money

Among the most fundamental assumptions made in economics are utility maximization and the separability of the arguments in the representative consumer's utility function. These assumptions are important for theoretical and empirical applications of economics. In this article, we present results from nonparametric tests of these assumptions of consumer behavior. We find that utility maximization generally obtains with either annual or quarterly per capita data on consumption goods, leisure, and relatively liquid monetary assets. Annual data on consumption goods, leisure, and all monetary assets are consistent with utility maximization. There is some evidence in support of using partial adjustment models when estimating quarterly data models of the demand for monetary assets. Further, annual data on consumption goods and leisure and on liquid monetary assets meet the necessary and sufficient conditions for weak separability. These results support the notion of a monetary aggregate more broadly based than currency plus demand deposits. Separability of monetary assets does not obtain for quarterly data.